گزارش روزانه بازار اختیار معامله سهام - 24 تیر 1403

خلاصه وضعیت بازار
در روز یکشنبه 24 تیر 1403، بازار اختیار معامله سهام در بورس ایران شاهد نوسانات متعددی بود. برخی از مهم‌ترین نکات و آمارهای این روز به شرح زیر است:

ارزش معاملات
- اختیار خرید: ارزش کل معاملات اختیار خرید به 4,646.5 میلیارد تومان رسید.
- اختیار فروش: ارزش کل معاملات اختیار فروش به 30.4 میلیارد تومان رسید.

نمادهای با بیشترین ارزش معاملات
- اختیار خرید:
- اهرم: با ارزش معاملات 2,787.9 میلیارد تومان
- شستا: با ارزش معاملات 1,237.7 میلیارد تومان
- خودرو: با ارزش معاملات 595.5 میلیارد تومان

- اختیار فروش:
- اهرم: با ارزش معاملات 2,283.4 میلیون تومان
- شستا: با ارزش معاملات 1,679.0 میلیون تومان
- فملی: با ارزش معاملات 1,136.0 میلیون تومان

شاخص فاصله تا ارزش ذاتی
- اختیار خرید در سود: نمادهایی مانند "اهرم" و "خودرو" با بیشترین فاصله تا ارزش ذاتی مثبت معامله شدند.
- اختیار خرید در زیان: نمادهایی مانند "شستا" و "فولاد" با بیشترین فاصله تا ارزش ذاتی منفی معامله شدند.

موقعیت‌های باز و بسته
- بیشترین موقعیت‌های باز شده در روز جاری: نمادهای "اهرم"، "وکغدیر"، "شستا".
- بیشترین موقعیت‌های بسته شده در روز جاری: نمادهای "اهرم"، "رویین".
.


توصیه‌ها
برای سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود با توجه به نوسانات بالا، از راهبردهای پوششی مانند گات استفاده کنند و به دقت شاخص‌های فاصله تا ارزش ذاتی را مورد بررسی قرار دهند تا از معاملات بهینه‌تری برخوردار شوند.

کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی بازار اختیار معامله سهام در بورس ایران

https://t.me/option_referenc

استراتژی بول کال اسپرد دیاگنال (Bull Call Spread Diagonal):

- بول کال اسپرد دیاگنال یک راهبرد معاملاتی در بازار اختیار معامله است که بسیار شبیه به اسپرد ورتیکال است، با این تفاوت که در این استراتژی دو اختیار خرید (Call) با سررسیدهای مختلف به کار گرفته می‌شوند:
- خرید کال در سررسید دورتر
- فروش کال در سررسید نزدیک‌تر

مقایسه با اسپرد ورتیکال
- در اسپرد ورتیکال، هر دو اختیار خرید (Call) در یک سررسید واحد هستند.
- اما در اسپرد دیاگنال، یک اختیار خرید در سررسید دورتر خریداری می‌شود و اختیار خرید دیگری در سررسید نزدیک‌تر فروخته می‌شود.

هدف و مزایا
- هدف اصلی از استفاده از بول کال اسپرد دیاگنال، بهره‌گیری از اختلاف زمان‌بندی بین سررسیدها برای کاهش هزینه‌های اولیه و بهبود سودآوری است.
- یکی از کاربردهای این استراتژی خرید یک اختیار خرید در سود (In-the-Money Call) در سررسید دورتر است. این به معنای خرید اختیاری است که قیمت اعمال آن کمتر از قیمت فعلی دارایی پایه است.
- برای کاهش بهای تمام شده این خرید، می‌توان مجموعه‌ای از کال‌های نزدیک‌تر را فروخت. این فروش‌ها به شما کمک می‌کند بخشی از هزینه خرید کال دورتر را جبران کنید.

برآیند دلتا
- دلتا معیاری از میزان تغییر قیمت اختیار معامله نسبت به تغییر قیمت دارایی پایه است.
- برآیند دلتای مثبت بدین معناست که با افزایش قیمت دارایی پایه، قیمت استراتژی افزایش می‌یابد. هدف این است که همواره برآیند دلتا مثبت باشد تا بتوان از افزایش قیمت دارایی پایه سود برد.
- به عبارت دیگر، اگر قیمت دارایی پایه افزایش یابد، ارزش مجموعه‌ای از این موقعیت‌های اختیار معامله (خرید و فروش) افزایش می‌یابد.

خلاصه مزایای بول کال اسپرد دیاگنال
1. کاهش هزینه: با فروش کال‌های نزدیک‌تر، می‌توان هزینه خرید کال دورتر را جبران کرد.
2. بهبود سودآوری: برآیند دلتا مثبت به معنای افزایش سودآوری با افزایش قیمت دارایی پایه است.
3. مدیریت ریسک: این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا ریسک‌های مرتبط با تغییرات قیمت دارایی پایه را بهتر مدیریت کنید.

مثال عملی در بورس ایران


فرض کنید سهام شرکت اهرم با قیمت فعلی 2000 تومان معامله می‌شود. شما انتظار دارید که قیمت این سهم در بلندمدت افزایش یابد. به منظور استفاده از راهبرد بول کال اسپرد دیاگنال، به شرح زیر عمل می‌کنید:

1. خرید کال در سررسید دورتر:
- خرید یک اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال 1800 تومان و سررسید 6 ماهه با قیمت 300 تومان.

2. فروش کال در سررسید نزدیک‌تر:
- فروش یک اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال 2000 تومان و سررسید 3 ماهه با قیمت 150 تومان.

هزینه خالص: 300 تومان (خرید) - 150 تومان (فروش) = 150 تومان

در این مثال، شما یک اختیار خرید در سود (In-the-Money) با قیمت اعمال 1800 تومان و سررسید 6 ماهه خریداری کرده‌اید و یک اختیار خرید با سررسید 3 ماهه و قیمت اعمال 2000 تومان فروخته‌اید. این اقدام باعث کاهش هزینه خرید اختیار خرید دورتر شده و شما را در موقعیت برآیند دلتای مثبت قرار می‌دهد.

- اگر قیمت سهم "اهرم" در بلندمدت افزایش یابد، شما از افزایش ارزش اختیار خرید دورتر خود بهره‌مند می‌شوید و هزینه اولیه خود را با فروش اختیار نزدیک‌تر کاهش داده‌اید.
- برآیند دلتای این استراتژی همواره مثبت است و به شما اجازه می‌دهد تا از افزایش قیمت دارایی پایه سود ببرید.

این استراتژی مناسب کسانی است که انتظار دارند قیمت دارایی پایه در بلندمدت افزایش یابد و به دنبال روشی برای کاهش هزینه‌های اولیه و مدیریت ریسک هستند.


این پست آموزشی ادامه دارد و در پست جدید توضیحات تکمیلی ارائه خواهد گردید

کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی اختیار معامله در بورس ایران

https://t.me/option_referenc

یک بحث بسیار جذاب درمورد موضوع

تلاطم ضمنی Implied Volatility



.

دوستان گلم
از این به بعد
گزارش های دقیقی از اتفاقات بازار
و استراتژی های متفاوت قرار میدهیم

و تصمیم داریم در پایان هر روز برسی کنیم در طول بازار نماد های پر معامله آپشن در هر کدام از استراتژی در روز که معامله شدن چه ويژگی هایی داشتن و در این استراتژی به خصوص چه موقعیت های در طول بازار وجود داشته است ؟

این نمودار ها به شما کمک میکند اگر برای مثال امروز روی ضهرم 5003 یا ضهرم 5004 یا سایر نماد ها پر معامله کاوردکال انجام دادید ؛ موقعیت خود را با سایر زمان مقایسه کنید .

برای مثال در استراتژی کاوردکال دو نقطه خیلی مهم وجود دارد که معامله گر بر اساس این نقطه در چارت PF (پی آف) تصمیم به گرفتن موقعیت در این استراتژی میکند :
1 - ماکسیمم سودی که استراتژی دارد
2 - نقطه شکستی که استراتژی وارد زیان میشود

حالا در نمودارد های کاورد کال هج‌تک که در این کانال با شما به اشتراک گذاشته میشود میتوانید در خط آبی رنگ درصد ماکسیمم سود طی دوره موقعیت را مشاهده فرمایید و در خط آجری رنگ درصد فاصله تا نقطه شکست استراتژی را مشاهده بفرمایید.

شما هم با دعوت دوستان و همکارانتون به کانال و مشارکت در مباحث به ما انگیزه بدید🌹🌹

برای سایر استراتژی ها نیز از این به بعد نمودار های مشابه قرار خواهد داده شد در پایان هر روز از بازار

حتی میتوانید سایر نماد های پر معامله هم در زیر پست نمودار ها کامنت بذارید تا در گروه اپشن رفرنس قرار داده بشود .

ری اکشن هم روی پست هج‌تک بزارید
دوستان ما در هج‌تک انگیزه بگیرند❤️

برای مثال این نمودارد پی آف کاورد کال ضهرم5003 هست

اگر دارایه پایه (اهرم) زیر قیمت 17500 ریال برود این استراتژی وارد زیان میشود و به این نقطه در ادبیات استراتژی میگیم نقطه شکست .

حالا اگر قیمت فعلی دارایی پایه 19820 ریال باشد فاصله تا نقطه شکست از فرمول زیر به دست میاد :

«قیمت داراییه پایه در زمان گشایش استراتژی منهای پرمیوم دریافتی از اختیار خرید فروخته شد تقسیم بر قیمت فعلی داراییه پایه منهای یک »

هر چه این عدد کوچیک تر باشد یا منفی تر باشد به معنی این است که تا نقطه شکست فاصله بیشتری وجود دارد .

#نقطه‌شکست
#هج‌تک
https://t.me/option_referenc

دوستان عزیز،

این تمرینات مربوط به دوره‌ای است که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است. دوره‌هایی که با همکاری آپشن رفرنس برگزار می‌شود، شخص مبتدی را که هیچ اطلاعی از بازار آپشن ندارد، به یک معامله‌گر تبدیل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های عالی این دوره، اعطای گواهینامه معتبر در پایان دوره از طریق دانشگاه تربیت مدرس است که می‌تواند به عنوان رزومه و برای استخدام بسیار کاربردی باشد.

خواستم یک خداقوت جانانه به استاد برگزار کننده این کلاس بگم که واقعاً تمام تلاشش را برای این کلاس گذاشته. علی جان، دمت گرم!

@Alimzf78

"آشنایی با استراتژی‌های عمودی و افقی در اختیار معامله"


1. استراتژی عمودی (Vertical Spread)

تعریف:
این استراتژی شامل خرید و فروش دو قرارداد اختیار معامله با سررسید یکسان اما با قیمت‌های اعمال مختلف است.

مثال:
فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید قیمت افزایش یابد (استراتژی صعودی).

- خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 1900 تومان و سررسید یکسان (مثلاً سه ماهه).
- فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2100 تومان و سررسید یکسان (سه ماهه).

نتیجه:
اگر قیمت سهم در زمان سررسید بالای 2100 تومان باشد، حداکثر سود را خواهید داشت که برابر است با تفاوت بین دو قیمت اعمال (2100 - 1900 = 200 تومان) منهای هزینه اولیه.



2. استراتژی افقی (Horizontal Spread یا Calendar Spread)

تعریف:
این استراتژی شامل خرید و فروش دو قرارداد اختیار معامله با قیمت اعمال یکسان اما با تاریخ‌های سررسید متفاوت است.

مثال:
فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید که قیمت در کوتاه‌مدت تغییرات زیادی نداشته باشد.

- خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2000 تومان و سررسید شش ماهه.
- فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2000 تومان و سررسید سه ماهه.

نتیجه:
اگر قیمت سهم نزدیک به 2000 تومان باقی بماند، قرارداد فروخته شده منقضی می‌شود و شما می‌توانید از پریمیوم دریافتی سود کنید. اگر قیمت سهم بعد از سه ماه افزایش یابد، شما هنوز قرارداد خریداری شده را دارید و می‌توانید از افزایش قیمت بهره‌مند شوید.



3. استراتژی مورب (Diagonal Spread)

تعریف:
این استراتژی شامل خرید و فروش قراردادهای اختیار معامله با تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت است.

مثال:
فرض کنید قیمت فعلی سهام "اهرم" 2000 تومان است و شما انتظار دارید قیمت در میان‌مدت افزایش یابد.

- خرید یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 1900 تومان و سررسید شش ماهه.
- فروش یک قرارداد اختیار خرید (Call Option) با قیمت اعمال 2100 تومان و سررسید سه ماهه.

نتیجه:
اگر قیمت سهم در سه ماه به 2100 تومان برسد، قرارداد فروخته شده بی‌ارزش می‌شود و شما می‌توانید از پریمیوم دریافتی سود کنید. اگر قیمت سهم بالاتر از 2100 تومان برود، قرارداد خریداری شده شما سود بیشتری خواهد داشت و می‌توانید از آن بهره‌مند شوید.

خلاصه
- استراتژی عمودی: بهره‌گیری از تغییرات قیمت بین دو قیمت اعمال مختلف با سررسید یکسان.
- استراتژی افقی: بهره‌گیری از زوال زمانی و نوسانات ضمنی با تاریخ‌های سررسید متفاوت.
- استراتژی مورب: ترکیبی از دو استراتژی قبلی با استفاده از تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت.


کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی اختیارمعامله در بورس ایران

دوستان
ابتدا این پست را مطالعه کنید.

و بعد برید سراغ

پست استراتژی بول کال اسپرد دیاگنال را بادقت مطالعه کنید

و سپس پست تکمیلی
این استراتژی را مطالعه بفرمایید 😊 🌹

استراتژی اسپرد Diagonal در معاملات اختیار معامله

تعریف و مفهوم:

اسپرد Diagonal یک استراتژی معاملاتی در بازار اختیار معامله است که ترکیبی از اسپرد عمودی و اسپرد افقی (تقویمی) می‌باشد. این استراتژی شامل یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش در اختیار خرید (یا فروش) با تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت است. به عبارت دیگر، این استراتژی شامل دو اختیار معامله است: یکی با سررسید دور و دیگری با سررسید نزدیک، که قیمت‌های اعمال آنها نیز متفاوت است.

نحوه اجرا:

1. خرید اختیار خرید با سررسید دور و قیمت اعمال پایین‌تر:
- این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، سود ببریم.

2. فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک و قیمت اعمال بالاتر:
- این اقدام باعث کاهش هزینه کل استراتژی می‌شود زیرا پریمیوم دریافت شده از فروش اختیار خرید، بخشی از هزینه خرید اختیار خرید را جبران می‌کند.

مزایا و ویژگی‌ها:

1. کاهش هزینه:
- فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک به کاهش هزینه کل استراتژی کمک می‌کند.

2. کسب سود در روندهای صعودی:
- این استراتژی برای بازارهای صعودی مناسب است زیرا در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، امکان کسب سود بیشتری وجود دارد.

3. کاهش ریسک زیان در صورت افزایش شدید قیمت:
- برخلاف اسپرد تقویمی، در این استراتژی اگر قیمت دارایی پایه به شدت افزایش یابد، زیان‌ده نمی‌شود.

مدیریت استراتژی:

1. نوسان‌پذیری (Volatility):
- تغییرات در نوسان‌پذیری ضمنی (Implied Volatility) تأثیر زیادی بر ارزش قراردادها دارد. با بررسی وگا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش نوسانات برای این استراتژی مفید است.

2. زوال زمانی (Time Decay):
- زوال زمانی هنگامی که موقعیت در بیشترین حد سوددهی باشد، بیشترین کمک را به اختیار خرید فروخته شده می‌کند.

3. حرکت قیمت (Price Movement):
- اگر قیمت دارایی پایه به‌طور قابل توجهی در جهت مخالف حرکت کند، می‌تواند منجر به ضرر بزرگی شود.

4. نقدینگی (Liquidity):
- اگر قراردادها دارای حجم معاملاتی پایین باشند، ممکن است خرید و فروش آن‌ها با قیمت مناسب دشوار باشد که منجر به هزینه‌های اضافی و کاهش سود می‌شود.

سناریوهای مختلف:

1. قیمت سهم زیر قیمت اعمال پایین‌تر:
- در این حالت، هر دو اختیار خرید تقریباً بی‌ارزش می‌شوند و حداکثر زیان برابر با بهای تمام شده (قیمت کال خرید منهای فروش) خواهد بود.

2. قیمت سهم بین دو قیمت اعمال:
- در این حالت، اختیار خرید فروخته‌شده بی‌ارزش شده و خریدار اعمال نمی‌کند. ما به اندازه تفاوت قیمت روز و قیمت اعمال پایین‌تر (کال خریداری شده) سود می‌کنیم.

3. قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال بالاتر:
- در این حالت، به اندازه تفاوت بین قیمت‌های اعمال سود می‌کنیم. حداکثر سود وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم برابر با قیمت اعمال بالاتر باشد.

نکات مهم:

1. تفاوت بین قیمت‌های اعمال:
- توجه به تفاوت بین قیمت‌های اعمال (اختیار خرید فروخته‌شده و اختیار خرید خریداری‌شده) و تاثیر آن بر سود و زیان استراتژی بسیار مهم است.

2. زمان‌بندی معاملات:
- نظارت دقیق بر تاریخ‌های سررسید و زمان‌بندی معاملات جهت بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک ضروری است.

3. محاسبه دقیق پریمیوم:
- محاسبه دقیق پریمیوم دریافتی و پرداختی برای ارزیابی دقیق هزینه و سود استراتژی اهمیت دارد.

نتیجه‌گیری:

استفاده از استراتژی اسپرد Diagonal نیازمند دانش و تجربه کافی در بازار اختیار معامله است و باید با دقت و بررسی‌های دقیق اجرا شود. این استراتژی می‌تواند در بازارهای صعودی و نوسانی مفید باشد، اما مدیریت صحیح و نظارت مداوم بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.


کانال آپشن رفرنس
مرجع تخصصی اختیارمعامله سهام

استراتژی های دیاگنال  ( Diagnal Spread) به شرح تصویر

تشکر از مهندس مزین بابت زحماتشون🌹 @mozayan_vahid


https://t.me/option_referenc

تمام مردم را
برای مدتی می‌توان فریب داد.
بخشی از مردم را هم
می‌توان برای همیشه فریب داد؛
اما همه‌ی مردم را
برای همیشه نمی‌توان فریب داد!

#آبراهام_لینکلن

دو نکته در مورد گزارش کاورد کال روازنه :

1 - امروز آساس1000 معاملات هماهنگ شده داشته است در چند پارت مشخص به همین دلیل امروز جزو پر معامله های مارکت بوده است

2 - نمودار های معاملات ضستا5016 و ضستا5017 با ارزش ذاتی منفی دنبال شده اند

از همه عزیزان دعوت میکنیم در صورتی که نماد پر معامله خاصی مد نظر دارند زیر پست های مربوط با هشتک #هج_تک کامنت کنید تا پایان روز دوستان ما در هج تک نمودار را قرار خواهند داد .

گزارش روزانه بازار آپشن - 30 تیر 1403

مروری بر بازار اختیار معاملات

ارزش معاملات
در روز جاری، بازار اختیار معاملات با حجم معاملات قابل توجهی روبرو بود. ارزش معاملات به صورت زیر تفکیک شده است:

- اهرم: 3471.5 میلیارد تومان
- شستا: 1916.6 میلیارد تومان
- آساس: 98.7 میلیارد تومان
- توان: 123.0 میلیارد تومان
- موج: 71.9 میلیارد تومان
- بیدار: 71.6 میلیارد تومان
- شتاب: 61.3 میلیارد تومان

این اعداد نشان‌دهنده تمرکز بالای سرمایه‌گذاران بر روی نمادهای با نقدشوندگی و ارزش معاملات بالا می‌باشد.

موقعیت‌های باز شده و بسته شده
بیشترین موقعیت‌های باز شده در روز جاری متعلق به نمادهای زیر بود:
- اهرم: 306,583
- شستا: 152,535
- آساس: 61,445
- وبملت: 17,129
- بیدار: 6,496

بیشترین موقعیت‌های بسته شده در روز جاری نیز به ترتیب زیر بودند:
- وکغدیر
- فصبا
- خودران
- رویین

تحلیل ارزش معاملات در سود و زیان
شاخص فاصله تا ارزش ذاتی نشان می‌دهد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد:
- ارزش معاملات در سود: نشان‌دهنده این است که تعداد قابل توجهی از معاملات در سود بسته شده‌اند، که می‌تواند نشانه‌ای از بازار صعودی باشد.
- ارزش معاملات در زیان: اگر این شاخص بالا باشد، می‌تواند به معنای وجود بازار نزولی و فشار فروش بالا باشد.

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه
- اهرم: 612,263.2 میلیارد تومان
- شستا: 6899.4 میلیارد تومان
- خودران: 273.8 میلیارد تومان
- توان: 316.8 میلیارد تومان
- رویین: 26.4 میلیارد تومان
- اطلس: 15.5 میلیارد تومان
- آساس: 11.0 میلیارد تومان

نکات برجسته
1. اهرم همچنان بالاترین ارزش معاملات را در بازار اختیار دارد.
2. شستا نیز با فاصله کمی پس از اهرم در رتبه دوم قرار دارد.
3. تعداد موقعیت‌های باز و بسته شده نشان‌دهنده پویایی بالای بازار در این روز بوده است.
4. فاصله بهای اختیار خرید و فروش تا ارزش بلک شولز: این شاخص نشان‌دهنده ارزندگی قراردادهای اختیار معامله نسبت به ارزش تئوریک آنها است.




برای پیگیری بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر، ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

#آپشن

امکان اجرای استراتژی های کاورد کال، بول کال اسپرد و بیر پوت اسپرد به صورت خودکار در سامانه معاملات آپشن کارآمد فراهم شده است.

📞برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید:
۰۲۱-۴۱۶۸۳
داخلی ۱ ، واحد آنلاین


📌با ما همراه باشید در...
🌐 karamadbrokerage.com
🌐 karamad.com
🆔 @karamadholding

تازه الان کف بازاره و اهرمی ها زیر ناو معامله می شوند.
بریم سقف که از دارایکم وضعشون بدتر می شه😂

دارا یکم رو نتونستن درست کنند
ولی شاید اهرمی ها رو بتونن به دارا یکم برسونند😂