تمرین آموزشی : استراتژی های زیر را از لحاض بازدهی ماهانه مقایسه کنید

1- خرید سهم شستا و فروش ضستا1035 (کاوردکال)

2- خرید ضستا1036 و فروش ضستا1035 و طستا1036 (کاوردکال با خرید مصنوعی - وجه تضمین رو در نظر بگیرید)

3-فقط فروش طستا1035

لطفا نتیجه مقایسه رو در گروه بزارید بررسی کنیم نموداری هر سه شبیه به هم میشن

صیدی: ایلان ماسک به ارزش ذاتی بازار سرمایه ایران واقف هست.

پ ن : در کتب زبان فارسی از صنعت ادبی خاصی در این مواقع استفاده می شود.

در صورت امید به رشد بازار به جای خریدن سهم با توجه به ارزان بودن قراردادهای توان برج 12 پیشنهاد میکنم 90 درصد درآمد ثابت و 10 درصد پرتفوی ضتوان1212 یا 1213 بخرید امروز ضتوان1212 رو حتی زیر سر به سری هم دادند
در صورت افت شدید بازار سود درآمد ثابت زیان خرید قرارداد را جبران می‌کند و در صورت رشد بازار هم از رشد جا نمیمونید

#پیشنهادشخصی

❇️ یک تکنیک ساده اما طلایی برای مدیریت ریسک در معاملات آپشن در ایران

معامله در بازار اختیار معامله ایران همیشه پر از هیجان و گاهی استرس‌های زیاد است. من هم در اوایل کارم بارها به دلیل تصمیم‌های عجولانه یا نگه داشتن قراردادها به امید برگشت قیمت، ضرر کردم. اما یکی از روش‌هایی که در طول زمان برایم بسیار کاربردی بود، مدیریت ترکیبی ریسک زمانی و قیمتی است.

این روش شاید به نظر پیچیده بیاید، اما در عمل بسیار ساده است و می‌تواند به شما کمک کند زیان‌های خود را به حداقل برسانید. در ادامه توضیح می‌دهم چگونه این کار را انجام می‌دهم.


گام اول: درک شرایط معامله
فرض کنید شما یک قرارداد اختیار خرید (Call) روی سهمی خریداری کرده‌اید که در حالت خارج از پول (OTM) قرار دارد:
- قیمت سهم پایه: 2,000 تومان
- قیمت اعمال: 2,100 تومان
- حق بیمه پرداختی: 50 تومان
- دلتا در لحظه خرید: 0.4 (زیرا قرارداد شما OTM است).
- زمان باقی‌مانده تا سررسید: 20 روز

---

گام دوم: تعیین حد زیان ترکیبی
به‌جای اینکه فقط یک حد ضرر قیمتی مشخص کنید، حد زیان خود را بر اساس دو معیار تعیین کنید:
1. دلتا:
اگر دلتا به زیر 0.2 برسد، این یعنی شانس سوددهی قرارداد کاهش یافته است.
2. زمان باقی‌مانده:
اگر کمتر از 7 روز به سررسید باقی مانده باشد و دلتا همچنان زیر 0.3 باشد، بهتر است از معامله خارج شوید.

---

گام سوم: تصمیم‌گیری بر اساس شرایط واقعی
حالا بیایید سناریوهای مختلف را بررسی کنیم:
- اگر قیمت سهم در هفته اول به 1,900 تومان افت کند و دلتا به 0.2 برسد، بهتر است از معامله خارج شوید. حتی اگر زیان کنید، این زیان بسیار کمتر از زمانی است که تا پایان قرارداد منتظر بمانید و کل پریمیوم پرداختی را از دست بدهید.
- اگر قیمت سهم به 2,100 تومان برسد و دلتا به 0.5 افزایش یابد، می‌توانید قرارداد را نگه دارید، اما همچنان زمان باقی‌مانده را رصد کنید.

---

چرا این روش کار می‌کند؟
1. سازگاری با نوسانات بازار:
در بازاری که نوسانات غیرمنطقی دارد، استفاده از دلتا و زمان به‌عنوان معیار خروج، به شما دید دقیق‌تری از وضعیت قرارداد می‌دهد.
2. کنترل زیان روانی:
بسیاری از معامله‌گران به امید برگشت قیمت، قرارداد را نگه می‌دارند. این روش به شما یک قانون مشخص می‌دهد که به‌راحتی اجرا شود.
3. کاهش ریسک ناشی از افت نقدشوندگی:
در هفته آخر معمولاً نقدشوندگی قراردادها کاهش می‌یابد. خروج زودهنگام، از گیر افتادن در این شرایط جلوگیری می‌کند.


چک‌لیست عملی:
برای اینکه این روش همیشه برای شما کارآمد باشد، این چک‌لیست ساده را دنبال کنید:
- قیمت فعلی سهم پایه چقدر است؟
- دلتا در چه سطحی است؟
- اگر زیر 0.2 باشد، احتمال سوددهی پایین است.
- چند روز به سررسید باقی مانده؟
- اگر کمتر از 7 روز باشد و دلتا پایین است، بهتر است خارج شوید.
- آیا شرایط بنیادی یا اخبار تأثیر منفی روی سهم دارند؟


یک نکته :
همیشه به یاد داشته باشید که حفظ سرمایه مهم‌تر از سودهای بزرگ است. گاهی خارج شدن از معامله با زیان کوچک، شما را از ضررهای بزرگ‌تر نجات می‌دهد. این بازار پر از فرصت است، اما اولویت شما باید حفظ بقا باشد.


آپشن رفرنس

🔍 آیا صندوق‌های اهرمی آماده عرضه‌اند؟

بررسی حباب صندوق‌های اهرمی نشان می‌دهد که برخی از آن‌ها فاصله کمی تا مثبت شدن دارند. همان‌طور که می‌دانید، با مثبت شدن حباب، احتمال عرضه واحدهای جدید از سوی صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند.

📊 سؤال کلیدی:
آیا تغییر حباب این صندوق‌ها می‌تواند بر روند کلی بازار تأثیر بگذارد؟ آیا این عرضه‌ها فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران جدید خواهد بود یا فشار عرضه بیشتری بر بازار وارد می‌کند؟

💬 نظرات شما چیست؟ استراتژی شما برای این تغییرات چیست؟

بازار آپشن به نظر جذاب تر از همیشه شده
می گویند آمریکا سرزمین فرصت هاست، با همین نگرش باید گفت بازار سرمایه ایران در بخش آپشن هم همین گونه هست.

برای مثال
امروز
طهرم ۱۰۰۷ را با ۱۴ درصد اختلاف با قیمت تابلو می‌خریدند.
ضملت ۱۱۷۳ را با ۱۸ درصد بالای قیمت تابلو می خریدند.
نگرش این دو گروه یقینا متفاوت هست اما می تواند برای گروه سوم فرصت مناسبی ایجاد کند.

آپشن رفرنس

در صورتی که امروز بخواهید PUT option بفروشید کدام را ترجیح می دهید؟
طهرم ۱۰۰۷ یا طخود ۱۰۸۷

سهم‌ اهرم می‌تونه در چشم به هم زدنی ۳۰۰۰ تومن بشه، اما همون‌قدر هم احتمال پایین زدنش زیاده، مخصوصاً اگه دامنه نوسان باز بشه.

خیلی‌ها فقط به
"چه سودی میشه کرد"
فکر می‌کنن،
اما یادتون نره که بازار همیشه پر از "چه ضرری میشه کرد" هم هست.

🔑 احتیاط، راز برنده‌هاست!

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

دوستان قراره به زودی بزرگترین و جامع ترین آموزش مشتقه در بورس ایران با ارائه مدرک معتبر برگزار شود
منتظر خبرهای خوبی در این زمینه باشید.....


یا گذاشتن یک ❤️ به ما انرژی مثبت بدید😘😘

درمورد قوانین جدید سقف موقعیتها:

اول اینکه دیگه وسط بازار معاملات رو محدود نمیکنن

دوم برای شمارش تعداد موقعیتها ،میان برای کال و پوت با قیمت اعمال مشابه تنها اون قراردادی که موقعیت باز بیشتری داره رو محاسبه میکنن.
مثلا ضهرم۹۰۰۳ تعداد۲۵۰۰موقعیت باز داره.وطهرم۹۰۰۳ تعداد۱۵۰۰ موقعیت باز، میان اونیکه بیشتر هستش رو درنظرمیگیرن.و درنتیجه ۲۵۰۰ موقعیت باز برای این اعمال درنظر میگیرن.


درمورد کنترل سقف موقعیتهای معامله‌گرها هم "خریدکال" و "فروش پوت" رو موقعیت همجهت خرید ،
و "فروش کال" و "خرید پوت" رو موقعیت همجهت فروش درنظر میگیرن

#موقت


دوستان بازار را چطور می‌بینید
آیا جنگ سوریه تاثیری روی این بازار داره؟

🎯 نقدی بر محدودیت سقف موقعیت‌های باز اختیار معامله در بورس ایران

اخیراً با تغییر مدل کنترل سقف موقعیت‌های باز در معاملات اختیار معامله، نواقصی در این محدودیت‌ها مشاهده شده که به‌طور جدی بر عمق بازار و فعالیت معامله‌گران تاثیر گذاشته است:

1️⃣ مشکلات برای معامله‌گران بزرگ‌تر:
محدودیت سقف موقعیت‌ها، امکان هج کردن سریع پرتفو را کاهش داده و منجر به افزایش ریسک در نوسانات قیمتی می‌شود. این مسئله ممکن است به خروج سرمایه از بورس یا استفاده از کدهای معاملاتی دیگران منجر شود که خود ریسک‌های بیشتری را به همراه دارد.

2️⃣ هزینه و زمان بالای کنترل ریسک پرتفو:
با محدودیت‌های فعلی، معامله‌گران تنها در دو سررسید می‌توانند فعالیت کنند که مدیریت ریسک پرتفو را پیچیده و هزینه‌بر می‌کند.

3️⃣ عدم بهره‌مندی از رشد بازار:
محدودیت موقعیت‌های هم‌جهت، توانایی معامله‌گر را برای بهره‌مندی از رشد بازار و مدیریت ریسک کاهش می‌دهد. به‌طور مثال:
- خرید کال در نسبت به دارایی پایه با محدودیت سقف مواجه است.
- فروش پوت در زیان به عنوان یک استراتژی کم‌ریسک، به دلیل محدودیت‌ها قابل اجرا نیست.

🔍 پیشنهادات اصلاحی برای توسعه بازار:
برای عمق‌بخشی به بازار و تسهیل معاملات، راهکارهایی که در بورس‌های بین‌المللی رایج است، پیشنهاد می‌شود:
1️⃣ معافیت بر اساس میزان دارایی:
برای هر ۱۰۰ میلیارد ریال دارایی، ۱۰۰٪ به سقف موقعیت‌ها اضافه شود.
2️⃣ معافیت برای معامله‌گران حرفه‌ای:
تخصیص معافیت بر اساس سوابق حرفه‌ای معامله‌گر.
3️⃣ معافیت برای موقعیت‌های پوشش‌دهنده ریسک:
استراتژی‌هایی مانند استرانگل، کاورد کال و سایر استراتژی‌های هجینگ شامل معافیت شوند.
4️⃣ معافیت بر اساس دلتا:
محاسبه سقف بر اساس دلتای پرتفو جهت ایجاد انعطاف بیشتر.

🔔 از فعالان بازار و نهادهای نظارتی دعوت می‌کنیم که با بررسی این پیشنهادات، گامی مؤثر برای توسعه بازار مشتقه بردارند.

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

10K😍

قدردان با هم بودنمان هستیم!❤️🌹

اسپرد نسبتی
—-----------
خرید 1 واحد ضذوب1129 و فروش 3 واحد 1131
این استراتژی تا ذوب 72 تومن هم سودده هست و اگر نهایت ذوب رشد عجیبی داشت میتونید یکم خرید ضذوب1129 رو بیشتر کنید مزیت این استراتژی اینه که اگه حتی ذوب 0 ریال هم بشه ضرر نمیکنید

هر دو قرارداد هم حجم خوبی میخورند