نکات تکمیلی فصل پانزدهم کتاب "Options as a Strategic Investment" به‌همراه مثال‌های کاربردی:

فصل پانزدهم: استراتژی‌های پیشرفته آپشن برای مدیریت ریسک و افزایش بازده

فصل پانزدهم به بررسی استراتژی‌های پیشرفته آپشن می‌پردازد که هدف آن‌ها مدیریت ریسک و افزایش بازده در شرایط پیچیده بازار است. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به صورت دقیق‌تر و مؤثرتری از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

1. استراتژی دو طرفه (Straddle)
این استراتژی شامل خرید همزمان یک آپشن خرید و یک آپشن فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای یکسان است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از نوسانات قیمتی شدید در هر دو سمت بازار است.
- مثال: فرض کنید قیمت سهام "فولاد" ۱۰۰ تومان است و انتظار دارید پس از انتشار گزارش اقتصادی، نوسانات شدید ایجاد شود. شما یک آپشن خرید و یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنید. اگر قیمت به‌طور قابل‌توجهی بالا یا پایین برود، می‌توانید از افزایش ارزش یکی از آپشن‌ها سود ببرید.

2. استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy)
این استراتژی به‌منظور محافظت از موقعیت‌های موجود در برابر خطرات قیمتی استفاده می‌شود. این کار معمولاً با خرید آپشن‌های فروش برای حفظ ارزش دارایی پایه انجام می‌شود.
- مثال: فرض کنید شما ۱۰۰ سهم از سهام "شیمیایی" دارید که قیمت هر سهم ۸۰ تومان است. برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود، می‌توانید یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۷۵ تومان خریداری کنید. اگر قیمت سهام به زیر ۷۵ تومان کاهش یابد، آپشن فروش شما به‌عنوان پوشش ریسک عمل خواهد کرد.

3. استراتژی تقویمی (Calendar Spread)
این استراتژی شامل خرید و فروش آپشن‌ها با تاریخ انقضای متفاوت است. این کار به‌منظور بهره‌برداری از تغییرات نوسانات و قیمت‌ها در طول زمان انجام می‌شود.
- مثال: فرض کنید قیمت سهام "تولیدی" ۹۰ تومان است. شما یک آپشن خرید با تاریخ انقضای یک‌ماهه و یک آپشن خرید با تاریخ انقضای سه‌ماهه باز می‌کنید. اگر نوسانات در طول زمان افزایش یابد، می‌توانید از افزایش ارزش آپشن خریداری‌شده سود ببرید.

4. استراتژی کمبود ریسک (Risk Reversal)
این استراتژی شامل خرید یک آپشن خرید و فروش یک آپشن فروش با قیمت اعمال و تاریخ انقضای مشابه است. هدف این استراتژی بهره‌برداری از روند بازار است.
- مثال: فرض کنید قیمت سهام "بیمه" ۷۰ تومان است. شما یک آپشن خرید با قیمت اعمال ۷۵ تومان خریداری و یک آپشن فروش با قیمت اعمال ۶۵ تومان می‌فروشید. اگر قیمت سهام افزایش یابد، آپشن خرید به شما سود می‌دهد و در عین حال با فروش آپشن فروش هزینه‌های اولیه را کاهش می‌دهید.

5. استراتژی کنترل ریسک (Risk Management Strategy)
این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود را کنترل کنند.
- مثال: فرض کنید شما یک موقعیت در بازار دارید که نسبت به نوسانات حساس است. می‌توانید با خرید آپشن‌های فروش برای محدود کردن زیان‌های احتمالی خود اقدام کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که در شرایط نوسان‌های شدید، سرمایه خود را حفظ کنید.

نتیجه‌گیری:
فصل پانزدهم بر اهمیت استراتژی‌های پیشرفته آپشن برای مدیریت ریسک و افزایش بازده تأکید می‌کند. این استراتژی‌ها با ارائه روش‌های مختلف برای بهره‌برداری از نوسانات بازار و محافظت از سرمایه، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری در شرایط پیچیده اتخاذ کنند. تحلیل دقیق بازار و انتخاب استراتژی مناسب برای موفقیت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برای مشاهده خلاصه فصل‌های قبل اینجا بزنید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/option_referenc

دوستان به زودی با آخرین یادگاری کانال از سال ۹۸ که لوگوی قدیمی این کانال باشه خداحافظی می‌کنیم و این لوگو را جایگزین می‌کنیم

با گذاشتن یک ری اکشن نظر خود را به ما بگویید 🌹

لطفاً نظرتون رو راجع به لوگوی جدید در قسمت دیدگاه بفرمایید

📌 دامنه نوسان بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۳ درصد بازگشت

🔹هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه صبح امروز خود مقرر کرد دامنه نوسان سهام در بورس و فرابورس از روز شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۳ به مثبت و منفی ۳ درصد برگردد.

🔹در این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص شرایط بازارها و تحلیل ریسک‌های موجود، مقرر شد دامنه نوسان همه نمادهای سهام، حق تقدم سهام، صندوق‌های سهامی و مختلط قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۳ درصد افزایش یابد.

یادداشت جدید من در روزنامه "دنیای اقتصاد" منتشر شد:

سپر محافظ در برابر تورم و نوسانات

در این مقاله به نقش بازارهای مشتقه در مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی پرداخته‌ام و تأثیر این ابزارها بر پایداری و تعادل بازار را مورد بررسی قرار داده‌ام.

برای مطالعه‌ی کامل یادداشت، می‌توانید از طریق لینک زیر مراجعه کنید:

سپر محافظ در برابر تورم و نوسانات

نقدشوندگی قراردادهای آپشن طلا نسبت به قبل بهتر شده و بعضی از نمادها تابلوی فعالی در سمت خرید و فروش دارند.

معاملات قراردادهای اختیار طلا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا ساعت 17 و در روزهای پنج شنبه نیز تا ساعت 15 انجام می‌‌شود.

برای معامله آپشن طلا باید کد مشتقه کالایی بگیرید.

دوستان هر سوالی در مورد آپشن طلا دارید زیر همین پست بپرسید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/option_referenc

کانال آپشن رفرنس با همکاری واحد مشتقه سبدگردان کاریزما برگزار کرد

عنوان جلسه :
آشنایی با ابزار مشتقه صندوق طلا


مدرس: خانم آیسان علیزاده
کارشناس مشتقه


کانال آپشن رفرنس مرجع تخصصی بازارهای نوین مالی در بورس ایران

بازدهی بیش از 30درصدی در یک روز از اختیارهای طلا.

📌بازار مشتقه کالا تا ساعت 5 قابل معامله است.

دوستان هر سوالی در مورد آپشن طلا دارید زیر همین پست بپرسید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://t.me/option_referenc

اختیار معامله #آساس

معامله گران آپشن روی اختیارمعامله برج 8 اهرم چیزی دیگه تا قفل شدن موقعیت های باز نمانده است.

بازی با دامنه نوسان
دامنه نوسان از ۶ به ۳، از ۳ به ۱ شد

سپس از ۱ به ۳

این فرآیند اصلاح قیمتی زمان بر و کم بوده، بهمین علت اصلاح ۶ درصدی برای برخی که یک ماه قبل نقد شده بودند جذاب به نظر می رسد
فارغ از جو و روند بازار خرید می کنند

بازار سرمایه در ابتدای تغییر روند برای برخی خوشآیند نیست، پس از مدتی که تعداد افراد بیشتری خود را با روند جدید وفق دادند اعتراضات و نارضایتی ها کمتر از ابتدای شروع تغییر روند می شود.

از نگاه شما در حال حاظر شاخص ترس در بازار سرمایه از صفر تا ۱۰۰ چه عددی هست؟
#The_Fear_Index

🔸تاپ ترین دارایی های پایه با بیشترین ارزش معاملات اختیار خرید

@option_referenc

آیا روند روزانه اختلاف پرمیوم آپشن ها با قیمت تابلو(قیمت سر به سر) می تواند نشانه خاصی به همراه داشته باشد؟

در بررسی معاملات ۲۶ مهر
آخرین پرمیوم های طخود ۸۰۳۴ و ۸۰۳۵ اختلاف به ترتیب ۰/۳ـ و ۰/۸+ درصدی را با قیمت تابلو نماد پایه نشان میدهد.
در صورتی که در پایان معاملات روز قبل این اختلاف به ترتیب ۲/۵- و صفر درصد بود.


آخرین پرمیوم های طهرم ۸۰۰۳ و ۸۰۰۴ اختلاف به ترتیب ۰/۳۳ـ و ۲+ را با قیمت تابلو داشته است.
در صورتی که در پایان معاملات روز قبل این اختلاف به ترتیب ۴/۷- و ۰/۱ـ درصدی بوده است.

با این اوصاف ملاحظه می گردد که تقاضا برای خرید اختیار های فروش این دو نماد پر تراکنش کمی تعدیل شده است(یا فروشنده ها تحرک بیشتری داشتند).

آیا این تعدیل انتظارات با روند معاملات نماد پایه در روز های آتی مرتبط هست؟

باید توجه کنیم که هر دو نماد قیمت آخرین کمتری نسبت به پایانی داشتند و نماد خودرو با صف فروش بسته شد.

دیدگاه شما چیست؟

.
درگذشت پدر بزرگوار جناب آقای صادق آدینه (موسس کانال آپشن باز) را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم.

ما را در این سوگ جانکاه و طاقت فرسا شریک خود بدانید

از طرف آپشن باز و فعالین بازار اختیار

.

خبر خوب....

برای سقف بازار، به جای جمع شدن موقعیت باز تمامی نمادها در یک سررسید دارایی پایه، در هر قیمت اعمال یک سررسید، ماکزیمم موقعیت باز کال و پوت درنظر گرفته میشه و در اون سررسید ماکزیمم‌ها جمع میشن (با منطق اینکه در هر قیمت اعمال، یا کال اعمال میشه یا پوت و با هم اعمال نمیشند)

شاخص بورس و دلار

دوستان نظرتان را در این رابطه بفرمایید


دوستان این نمودار را در شبکه‌های مجازی دیدم گفتم برای شما هم بفرستم تا نظرتون رو راجع به آن بدانم