استراتژی اسپرد Diagonal در معاملات اختیار معامله

تعریف و مفهوم:

اسپرد Diagonal یک استراتژی معاملاتی در بازار اختیار معامله است که ترکیبی از اسپرد عمودی و اسپرد افقی (تقویمی) می‌باشد. این استراتژی شامل یک موقعیت خرید و یک موقعیت فروش در اختیار خرید (یا فروش) با تاریخ‌های سررسید و قیمت‌های اعمال متفاوت است. به عبارت دیگر، این استراتژی شامل دو اختیار معامله است: یکی با سررسید دور و دیگری با سررسید نزدیک، که قیمت‌های اعمال آنها نیز متفاوت است.

نحوه اجرا:

1. خرید اختیار خرید با سررسید دور و قیمت اعمال پایین‌تر:
- این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، سود ببریم.

2. فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک و قیمت اعمال بالاتر:
- این اقدام باعث کاهش هزینه کل استراتژی می‌شود زیرا پریمیوم دریافت شده از فروش اختیار خرید، بخشی از هزینه خرید اختیار خرید را جبران می‌کند.

مزایا و ویژگی‌ها:

1. کاهش هزینه:
- فروش اختیار خرید با سررسید نزدیک به کاهش هزینه کل استراتژی کمک می‌کند.

2. کسب سود در روندهای صعودی:
- این استراتژی برای بازارهای صعودی مناسب است زیرا در صورت افزایش قیمت دارایی پایه، امکان کسب سود بیشتری وجود دارد.

3. کاهش ریسک زیان در صورت افزایش شدید قیمت:
- برخلاف اسپرد تقویمی، در این استراتژی اگر قیمت دارایی پایه به شدت افزایش یابد، زیان‌ده نمی‌شود.

مدیریت استراتژی:

1. نوسان‌پذیری (Volatility):
- تغییرات در نوسان‌پذیری ضمنی (Implied Volatility) تأثیر زیادی بر ارزش قراردادها دارد. با بررسی وگا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که افزایش نوسانات برای این استراتژی مفید است.

2. زوال زمانی (Time Decay):
- زوال زمانی هنگامی که موقعیت در بیشترین حد سوددهی باشد، بیشترین کمک را به اختیار خرید فروخته شده می‌کند.

3. حرکت قیمت (Price Movement):
- اگر قیمت دارایی پایه به‌طور قابل توجهی در جهت مخالف حرکت کند، می‌تواند منجر به ضرر بزرگی شود.

4. نقدینگی (Liquidity):
- اگر قراردادها دارای حجم معاملاتی پایین باشند، ممکن است خرید و فروش آن‌ها با قیمت مناسب دشوار باشد که منجر به هزینه‌های اضافی و کاهش سود می‌شود.

سناریوهای مختلف:

1. قیمت سهم زیر قیمت اعمال پایین‌تر:
- در این حالت، هر دو اختیار خرید تقریباً بی‌ارزش می‌شوند و حداکثر زیان برابر با بهای تمام شده (قیمت کال خرید منهای فروش) خواهد بود.

2. قیمت سهم بین دو قیمت اعمال:
- در این حالت، اختیار خرید فروخته‌شده بی‌ارزش شده و خریدار اعمال نمی‌کند. ما به اندازه تفاوت قیمت روز و قیمت اعمال پایین‌تر (کال خریداری شده) سود می‌کنیم.

3. قیمت سهم بالاتر از قیمت اعمال بالاتر:
- در این حالت، به اندازه تفاوت بین قیمت‌های اعمال سود می‌کنیم. حداکثر سود وقتی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم برابر با قیمت اعمال بالاتر باشد.

نکات مهم:

1. تفاوت بین قیمت‌های اعمال:
- توجه به تفاوت بین قیمت‌های اعمال (اختیار خرید فروخته‌شده و اختیار خرید خریداری‌شده) و تاثیر آن بر سود و زیان استراتژی بسیار مهم است.

2. زمان‌بندی معاملات:
- نظارت دقیق بر تاریخ‌های سررسید و زمان‌بندی معاملات جهت بهینه‌سازی سود و کاهش ریسک ضروری است.

3. محاسبه دقیق پریمیوم:
- محاسبه دقیق پریمیوم دریافتی و پرداختی برای ارزیابی دقیق هزینه و سود استراتژی اهمیت دارد.

نتیجه‌گیری:

استفاده از استراتژی اسپرد Diagonal نیازمند دانش و تجربه کافی در بازار اختیار معامله است و باید با دقت و بررسی‌های دقیق اجرا شود. این استراتژی می‌تواند در بازارهای صعودی و نوسانی مفید باشد، اما مدیریت صحیح و نظارت مداوم بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.


کانال آپشن رفرنس
مرجع تخصصی اختیارمعامله سهام

استراتژی های دیاگنال  ( Diagnal Spread) به شرح تصویر

تشکر از مهندس مزین بابت زحماتشون🌹 @mozayan_vahid


https://t.me/option_referenc

تمام مردم را
برای مدتی می‌توان فریب داد.
بخشی از مردم را هم
می‌توان برای همیشه فریب داد؛
اما همه‌ی مردم را
برای همیشه نمی‌توان فریب داد!

#آبراهام_لینکلن

دو نکته در مورد گزارش کاورد کال روازنه :

1 - امروز آساس1000 معاملات هماهنگ شده داشته است در چند پارت مشخص به همین دلیل امروز جزو پر معامله های مارکت بوده است

2 - نمودار های معاملات ضستا5016 و ضستا5017 با ارزش ذاتی منفی دنبال شده اند

از همه عزیزان دعوت میکنیم در صورتی که نماد پر معامله خاصی مد نظر دارند زیر پست های مربوط با هشتک #هج_تک کامنت کنید تا پایان روز دوستان ما در هج تک نمودار را قرار خواهند داد .

گزارش روزانه بازار آپشن - 30 تیر 1403

مروری بر بازار اختیار معاملات

ارزش معاملات
در روز جاری، بازار اختیار معاملات با حجم معاملات قابل توجهی روبرو بود. ارزش معاملات به صورت زیر تفکیک شده است:

- اهرم: 3471.5 میلیارد تومان
- شستا: 1916.6 میلیارد تومان
- آساس: 98.7 میلیارد تومان
- توان: 123.0 میلیارد تومان
- موج: 71.9 میلیارد تومان
- بیدار: 71.6 میلیارد تومان
- شتاب: 61.3 میلیارد تومان

این اعداد نشان‌دهنده تمرکز بالای سرمایه‌گذاران بر روی نمادهای با نقدشوندگی و ارزش معاملات بالا می‌باشد.

موقعیت‌های باز شده و بسته شده
بیشترین موقعیت‌های باز شده در روز جاری متعلق به نمادهای زیر بود:
- اهرم: 306,583
- شستا: 152,535
- آساس: 61,445
- وبملت: 17,129
- بیدار: 6,496

بیشترین موقعیت‌های بسته شده در روز جاری نیز به ترتیب زیر بودند:
- وکغدیر
- فصبا
- خودران
- رویین

تحلیل ارزش معاملات در سود و زیان
شاخص فاصله تا ارزش ذاتی نشان می‌دهد که بازار در چه وضعیتی قرار دارد:
- ارزش معاملات در سود: نشان‌دهنده این است که تعداد قابل توجهی از معاملات در سود بسته شده‌اند، که می‌تواند نشانه‌ای از بازار صعودی باشد.
- ارزش معاملات در زیان: اگر این شاخص بالا باشد، می‌تواند به معنای وجود بازار نزولی و فشار فروش بالا باشد.

ارزش معاملات به تفکیک دارایی پایه
- اهرم: 612,263.2 میلیارد تومان
- شستا: 6899.4 میلیارد تومان
- خودران: 273.8 میلیارد تومان
- توان: 316.8 میلیارد تومان
- رویین: 26.4 میلیارد تومان
- اطلس: 15.5 میلیارد تومان
- آساس: 11.0 میلیارد تومان

نکات برجسته
1. اهرم همچنان بالاترین ارزش معاملات را در بازار اختیار دارد.
2. شستا نیز با فاصله کمی پس از اهرم در رتبه دوم قرار دارد.
3. تعداد موقعیت‌های باز و بسته شده نشان‌دهنده پویایی بالای بازار در این روز بوده است.
4. فاصله بهای اختیار خرید و فروش تا ارزش بلک شولز: این شاخص نشان‌دهنده ارزندگی قراردادهای اختیار معامله نسبت به ارزش تئوریک آنها است.




برای پیگیری بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر، ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:

آپشن رفرنس
https://t.me/option_referenc

#آپشن

امکان اجرای استراتژی های کاورد کال، بول کال اسپرد و بیر پوت اسپرد به صورت خودکار در سامانه معاملات آپشن کارآمد فراهم شده است.

📞برای اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید:
۰۲۱-۴۱۶۸۳
داخلی ۱ ، واحد آنلاین


📌با ما همراه باشید در...
🌐 karamadbrokerage.com
🌐 karamad.com
🆔 @karamadholding

تازه الان کف بازاره و اهرمی ها زیر ناو معامله می شوند.
بریم سقف که از دارایکم وضعشون بدتر می شه😂

دارا یکم رو نتونستن درست کنند
ولی شاید اهرمی ها رو بتونن به دارا یکم برسونند😂

گزارش روزانه بازار آپشن
تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

خلاصه معاملات

اختیار خرید:
- حجم معاملات (قرارداد): 5,023,144
- ارزش معاملات (میلیارد ریال): 922
- موقعیت‌های باز (قرارداد): 23,703,070

اختیار فروش:
- حجم معاملات (قرارداد): 785,360
- ارزش معاملات (میلیارد ریال): 178
- موقعیت‌های باز (قرارداد): 1,372,417

دارایی‌های برتر از نظر ارزش معاملات (میلیارد ریال)

1. اهرَم: 948
2. شستا: 124

https://t.me/option_referenc

#اطلاعیه 💥

✅ ثبت نام وبینار روز چهارشنبه شروع شروع شد ✅

🔻 جهت ثبت نام وبینار آموزشی فایل اکسل استراتژی های ترکیبی پوشش ریسک دیده بان سایت مدرسه اختیار معامله که قرار است روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ (به مدت ۳ ساعت) برگزار گردد، از طریق لینک زیر ثبت نام کنید:

https://optionschool24.com/freeoption

💎 باتوجه به زیرساخت های ارائه کلاس آنلاین، امکان #محدودیت_ظرفیت کلاس وجود دارد. لذا ثبت نام خودتون رو موکول به روز آخر نکنید و همین الان از طریق لینک بالا، اقدام کنید.

🔴این ابربدهکار بانکی ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان بدهی دارد/ جزئیات توافق با دادگاه برای بازگشت اموال

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت:
🔺با یک بدهکار بانکی که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی دارد توافق کردیم که ۱۲ هزار میلیارد از بدهی خود را با معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند.


خداروشکر 🙏🙏🙏
شرمنده مون کرد❤️❤️
من از طرف سیستم قضایی و سیستم امنیت و اطلاعاتی کشور از ابر بدهکار بانکی تشکر میکنم😍😍😍

😒😒😒