#آتی_اوراق_گام(اگ۰۲۰۷۱۹)
آتی اوراق بدهی، امکانی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌نماید که نرخ بهره در آینده را پیش‌بینی نموده و بر اساس کاهشی یا افزایشی بودن پیش‌بینی خود از نرخ بهره، با پرداخت بخشی از ارزش معامله، وارد موقعیت خرید یا فروش اوراق بدهی شوند.
استفاده از این ابزار، مزایایی از جمله پوشش ریسک تغییرات نرخ بهره، مشخص شدن انتظار بازار از نوسان نرخ بهره، کسب سود از این نوسانات و ... را به همراه خواهد داشت.

✅ ساختار نمادهای آتی سهام به شکل زیر است:
ج+سه کارکتر نماینده دارایی پایه +ماه سررسید+سال سررسید
به عنوان مثال نماد آتی شستا در سررسید مرداد ۱۴۰۲، "جستا۰۲۰۵" می‌باشد.

مثال نمادهای آتی در بورس ایران:

"جستا۰۲۰۵"، "جترا۰۲۰۷"، "جگام۰۲۰۵"

✅ در بازار آتی، در انتهای هر روز کاری، تسویه روزانه انجام شده و سود/زیان ناشی از تسویه، در حساب اشخاص نزد کارگزار اضافه/کم می‌شود.

✅ میزان سود/زیان روزانه، از اختلاف قیمت تسویه نماد آتی در انتهای روز، با قیمت تسویه روز قبل (برای موقعیت‌های باز روز قبل) و یا قیمت معاملات امروز شخص (برای معاملات امروز در صورت وجود) محاسبه می‌شود.

✅ آشنایی با قرارداد آتی اوراق بهادار.

✅ اهرم معاملاتی:
در بازار آتی اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران می‌توانند با یک چهارم مبلغ پرداختی برای خرید یک سهم، روی همان سهم موقعیت خرید ایجاد نموده، ولی سود/زیانی مشابه خرید سهم داشته باشند. این موضوع، سود/زیان به میزان ۴ برابر تغییرات قیمت سهام را برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت.

دوستان آخر هفته وقت بزارید
درمورد معاملات آتی
پست های بالا را مطالعه بفرمایید 🌹

بنظر میاد با توجه به تسویه روزانه‌ معاملات آتی
کارگزاری ها استقبال بیشتری به این بازار نسبت به اختیارمعامله داشته باشند

ارزش معاملات بازار اختیار
این روزها به‌شدت کاهش یافته است...

🔴 اختیار معامله گواهی سپرده نفت خام در دست راه‌اندازی

🔹مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: گام بعدی معاملات انجام شده در بورس انرژی، قرارداد آتی نفت خام بود که معاملات آن از ۲۰ خردادماه سال‌ کنونی در این بازار آغاز شد. همچنین برنامه دیگری که اکنون در دستور کار بورس انرژی قرار گرفته، راه‌اندازی قرارداد اختیار است که اقدامات مربوط به آن انجام و زیرساخت‌های آن طراحی شده است.
🔹قرار بر این است تا توسعه معاملات مربوط به گواهی، از طریق صندوق‌های کالایی و سبدگردان‌ها انجام شود که فعالیت این صندوق‌‌ها پس از اخذ مجوز از سازمان بورس آغاز خواهد شد.
منبع: سنانیوز

#منهای_بورس
دوستان عزیز
ماه گذشته چه کتابی را مطالعه کردید یا میخواهید شروع کنید؟
( پادکست ؛ اپیزود ؛فیلم آموزشی یا بررسی یک موضوع مورد علاقه هم جز مطالعه حساب میشه😊)

در قسمت دیدگاه بفرمایید🌹

استراتژی کاوردکال یکی از استراتژی های بازار آپشن است که در آن شما سهم را خریداری می کنید و همزمان اختیار خرید آن را با قیمت اعمال بالاتر از قیمت فعلی سهم می فروشید.
هدف از این استراتژی کسب پرمیوم از فروش اختیار خرید و کاهش ریسک در صورت نزول قیمت سهم است.
برای محاسبه سود نهایی از این استراتژی می توانید فرمول زیر را استفاده کنید: سود نهایی = (قیمت اعمال - قیمت خرید سهم) + پرمیوم دریافتی
این فرض را دارد که قیمت سهم در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت اعمال باشد و شما مجبور به تحویل سهم به خریدار اختیار خرید شوید. در غیر این صورت، اگر قیمت سهم کمتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، شما فقط پرمیوم دریافت شده را به عنوان سود خود دارید و سهم را نگه می دارید.
ادامه در قسمت دیدگاه
https://t.me/optionreference

دوستان
آیا مثبتهای بازار بخاطر جمع کردن قضیه ۱۷ اردیبهشت هست؟
یا بخاطر ارزندگی و ورود پول یا هرچیز دیگه؟

بیشتر از ۶.۲۰۰.۰۰۰ حجم قرارداد شستا سر رسید تیرماه داشتیم
که حدود ۹۳درصد این قراردادها در زیان بوده و اصطلاحا سوخت شده اند
و فقط ۷ درصد آنها قابلیت اعمال در سود دارند.

دوستان عزیز هدف اصلی بازار آپشن پوشش ریسک می باشد.

نوسانگیری غیرحرفه ای و هیجانی و عدم آموزش کافی فقط باعث می شود شما طعمهء کسانی شوید که در حال انجام استراتژی هستند و سودهای کم با ریسک پایین کسب میکنند.

#استراتژی_کاوردکال

در بازارهای مالی فرصت ها مانند ایستگاه اتوبوس هستند، با رفتن یک اتوبوس اتوبوس بعدی خواهد رسید، و شاید شما کمی معطل شوید. لذا هرگز نگران موقعیت های از دست رفته نباشید.
 


دوستان خوشحال میشم نظرتون را راجع به این متن بالا بفرمایید🙏
(از تجربیاتتون بگید تا بقیه هم استفاده کنند ،باتشکر)

استراتژی Collar

✨ این استراتژی زمانی است که شما دارایی پایه را خریداری می کنید و اختیار خرید OTM را به فروش می رسانید و همچنین اختیار فروش OTM را که سر رسید یکسان دارند، خرید می نمایید.

🔴 بیشترین زیان برابر میزان زیان وارد شده به سهام +/- پرمیوم اختیارها است. به بیان دیگر قیمت خرید سهام منهای قیمت اعمال اختیار فروش (همان طور که در سر رسید اعمال خواهد شد) به علاوه خالص مبلغ پرمیومی که پرداخت یا دریافت شده است.

🟢 بیشترین سود برابر بازده سهام +/- پرمیوم اختیارها است. به بیان دیگر قیمت اعمال اختیار خرید منهای قیمت خرید سهام (همان طور که در سر رسید سهام تحویل و مبلغ اعمال دریافت خواهد شد) به علاوه خالص مبلغ پرمیومی که پرداخت یا دریافت شده است.
مرجع تخصصی اختیارمعامله در بورس

.
نکات تکمیلی استراتژی Collar

✅ زمان استفاده
: همان طور که از نمودار مشخص است، رفتار این استراتژی مشابه Long Call Spread است.

🔶 مناسب سرمایه گذارانی است که در حال حاضر مالک سهام هستند و به دنبال افزایش بازدهی به کمک انتشار اختیار خرید و محدود کردن ریسک افت بازار با خرید اختیار فروش

🔔 کاوردکال ها تبدیل به یکی از استراتژی های بسیار معروف برای سرمایه گذارانی شدند که هم اکنون سهام را در اختیار دارند. شما اختیارهای خرید out-of-the-money را در قیمتی که اگر سهام به آن عدد برسد خوشحال از بازده آن خواهید بود به فروش می رسانید. اگر سهام فراتر از قیمت اعمال نرفت، مبلغ اعمال برای شما خواهد بود.

🪫 ایراد کاوردکال این است که در زمان کاهش قیمت های بازار ریسک نامحدود دارند.

🔧 راهکار آن استفاده از بیمه برای کاهش قیمت ها با استفاده از خرید اختیار فروشout-of-the-money است.

🎯 در نظر داشته باشید که این استراتژی هزینه شما را اندکی افزایش می دهد زیرا برای خرید اختیار فروش باید هزینه ای بپردازید، بنابراین بازده کلی شما را مقداری کاهش می دهد.

کانال 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

گروه پرسش و پاسخ اختیارمعامله

استراتژی Protective Put

✨ زمان استفاده: وقتی که سهام را خریداری کرده اید و می خواهید نسبت به اصلاح قیمت های بازار محافظت شوید.

✨ استراتژی فوق تشابه خیلی نزدیکی به خرید اختیار خرید دارد. بیشترین زیان شما به مبلغ خرید پرمیوم محدود است و در مقابل پتانسیل سود نامحدود برای شما وجود دارد.

🤦‍♂این استراتژی برای سرمایه گذارانی که ریسک گریز هستند ایده آل است. آنها سهام را نگهداری می کنند و نگران از کاهش قیمت ها در بازار هستند. بنابراین اگر بازار به طور ناگهانی فروشنده شود، ارزش اختیار فروش هایی که نگهداری می کنند افزایش خواهد یافت تا زمانی که ارزش سهام در حال کاهش باشد. اگر چنین موقعیت ترکیبی انجام شود در این حالت سود اختیار فروش، زیان سهام را جبران خواهد کرد و تنها موردی که سرمایه گذار از دست می دهد مبلغی است که به عنوان پرمیوم برای اختیار فروش پرداخته است.

🤓 با این حال، اگر بازار به طور قابل توجهی از قیمت اعمال اختیار فروش فراتر رود، در این حالت اختیار فروش بدون ارزش منقضی می شود در حالی که ارزش سهام افزایش می یابد. اما، زیان اختیار فروش محدود است، در حالی که سود بدست آمده از افزایش قیمت سهام نامحدود است. بنابراین، در این مورد زیان اختیار فروش و سود سهام یکدیگر را خنثی نمی کنند: ارزش سود حاصل از رشد سهام وزن بسیار بزرگتری نسبت به زیان پرمیوم اختیار فروش دارد.

🔴قرارداد جدید بورس کالا در حوزه طلا راه اندازی می‌شود/ رونمایی از اختیار معامله صندوق طلا، اول مردادماه

🔹رحمان آراسته مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالای ایران گفت: برای نخستین بار قرارداد اختیار معامله واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق طلای کهربا با سررسید مهرماه ۱۴۰۲ از روز اول مردادماه سال جاری در بورس کالای ایران راه اندازی می‌شود تا شاهد ورود یک دارایی جدید و جذاب در بازار اختیار معامله باشیم.
منبع: سنانیوز

#آتی
ارزش منصفانه قرارداد آتی به صورت تئوریک بر اساس نرخ بهره بدون ریسک و زمان باقیمانده تا سررسید محاسبه میشه
در واقع فرض می کنند که قیمت دارایی پایه به اندازه نرخ بهره بدون ریسک تا سررسید رشد می کند.
اردر فروشی که برای آتی صندوق اهرم( جهرم ۰۲۰۷) روی تابلو قراردارد با نرخ بهره کمتر از ۳۰ درصد سالانه محاسبه شده است

#خساپا امروز و #خودرو هم فردا برای مجمع بسته می‌شوند.