از فردا دامنه نوسان اهرمی‌ها ±۶ درصد می‌شه

از شنبه ۱۶ آبان، صندوق‌های اهرمی با دامنه مثبت و منفی ۶ درصد معامله می‌شن؛ یعنی دامنه ۴ درصدی فعلی به ۶ درصد افزایش پیدا می‌کنه.


جالبه که این اتفاق در شرایطی افتاده که حدود چهار ماهه خیلی از صندوق‌های اهرمی با حباب منفی دورقمی معامله می‌شن.


اصلاحیه:

حباب منفی صندوق‌های اهرمی سابقه طولانی‌تری داره. مثلاً در مرداد ۱۴۰۴ هم بعضی صندوق‌ها حباب منفی دورقمی داشتن. البته این به معنی دورقمی بودن حباب تمام صندوق‌ها در تمام این مدت نیست.
@optionreference
https://rosttaa.ir

درسته، حباب منفی اهرمی‌ها خیلی بیشتر از چهار ماه سابقه داره. اون بازه زمانی رو اشتباه نوشتیم و تذکرتون وارده. ممنون از دقتتون 🌹

البته اصل خبر تغییر دامنه نوسان هم بر اساس اطلاعیه رسمی بورس و فرابورسه و از شنبه ۱۶ آبان اجرایی می‌شه.

صف خرید اهرم ماندگاره؟

خریدارای ضهرم۹۰۳۱، واقعاً با چه حسابی دارید تو این قیمت‌ها خرید می‌کنید؟

اهرم الان ۷۸۵۰ تومنه، شما ضهرم رو ۸۶۵ تومن می‌خرید!

یعنی اهرم باید تا سررسید حدود ۲۶ درصد رشد کنه که تازه سربه‌سر بشید!

واقعاً این میزان رشد رو تا سررسید محتمل می‌دونید؟

البته این حساب برای روز سررسیده، نه فروش قرارداد قبل از اون.

تا حالا واسه شما هم پیش اومده؟

یه پایه انجام شد، اون یکی چی؟

فرض کن یه بول کال اسپرد پیدا کردی که حسابی به‌صرفه‌ست.

فاصله اعمال‌ها ۲۰۰ تومنه. کال پایین‌تر رو ۱۲۰ تومن می‌خری و قراره کال بالاتر رو ۸۰ تومن بفروشی.

یعنی ۴۰ تومن هزینه ورود، در مقابل ۱۶۰ تومن حداکثر سود. نسبت سود به زیان هم ۴ به ۱.

اما تا میای کال دوم رو بفروشی، خریدار ۸۰ تومنی نیست و بهترین خریدار روی ۵۰ تومنه!

حالا اگه بخوای ترکیب رو تکمیل کنی، هزینه ورودت از ۴۰ به ۷۰ تومن می‌رسه، حداکثر سودت از ۱۶۰ به ۱۳۰ تومن کم می‌شه و نسبت سود به زیانت از ۴ به ۱ میاد روی حدود ۱.۹ به ۱.

همون دو تا قرارداد، همون سررسید، ولی یه معامله کاملاً متفاوت!

تازه این در حالتیه که پایه دوم انجام بشه. اگه انجام نشه، فعلاً فقط یه کال خریداری‌شده داری.

برعکسش حساس‌تره؛ اگه اول کال بالاتر رو بفروشی و نتونی کال پایین‌تر رو بخری، تا وقتی ترکیب کامل نشده، ریسک فروش کال بدون پوشش رو داری.

این دردسر فقط مال بول کال اسپرد نیست. توی کانورژن، باترفلای و بقیه ترکیب‌های چندپایه هم ممکنه پیش بیاد.

قبل از سفارش اول، حساب کنیم اگه پایه بعدی با قیمت موردنظرمون انجام نشد، هنوز ترکیب برامون می‌ارزه یا نه؟

و اگه اصلاً انجام نشد، با موقعیتی که دستمون مونده چیکار می‌کنیم؟

@optionreference
https://rosttaa.ir

🟣 طلا برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ زیر ارزش منصفانه معامله می‌شود!

قیمت طلا اکنون برای اولین بار از سال ۲۰۲۳ به زیر سطح ارزش منصفانه (Fair Value) خود رسیده است؛ این در حالی است که از آن زمان تاکنون، طلا یک رالی تاریخی را تجربه کرده و حدود ۱۸۵ درصد رشد داشته است.

📊 قرار گرفتن قیمت زیر ارزش منصفانه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل قابل‌توجه قیمت پس از جهش تاریخی و شکل‌گیری یک محدوده ورود کم‌ریسک باشد؛ موضوعی که توجه سرمایه‌گذاران ارزشی و خریداران بلندمدت را به خود جلب کرده است.

💡 در مقاطعی که طلا در محدوده‌های ارزنده قرار می‌گیرد، انتخاب ابزار سرمایه‌گذاری با پتانسیل بازدهی بالا اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. صندوق طلای «رز ترنج» با تمرکز بر گواهی سپرده شمش و سکه طلا، مدیریت فعال و بهره‌گیری از ابزارهای مشتقه (اختیار معامله)، این فرصت را فراهم کرده تا سرمایه‌گذاران در کنار حفظ پشتوانه طلای فیزیکی، در موج‌های صعودی بعدی بازدهی بالاتری نسبت به رشد عادی بازار کسب کنند.

آرامش خیال هم توی معامله قیمت داره!

امروز یکی از دوستان حدود ۹۰ میلیون تومن روی اختیار خریدش سود داشت. می‌تونست آفست کنه و سودش رو برداره، یا با تبدیل موقعیتش به بول کال اسپرد، در صورت برقرار بودن شرایط موردنظر، تا سررسید حدود ۹۷ میلیون سود داشته باشه.

بحث سر اون ۷ میلیون اضافه بود. من اگه جاش بودم، احتمالاً همون ۹۰ میلیون رو نقد می‌کردم.

البته تبدیل موقعیت به اسپرد هم می‌تونست انتخاب خوبی باشه؛ به شرطی که قیمت‌ها اجازه بدن و حساب کرده باشیم بعد از تکمیل ترکیب، چه مقدار از سودمون حفظ می‌شه.

این ماجرا منو یاد حرف یکی از معامله‌گرهای باتجربه انداخت که برای خرید یه پوت نزدیک سررسید حاضر بود ۳۰ تومن هزینه کنه، با اینکه وجه تضمین موقعیتش حدود ۳۰۰ تومن بود.

می‌گفت:
«پول دادن به یه قرارداد سوخته نیست، هزینه آرامش روانمه.»

من این نگاه رو خیلی می‌پسندم.

بعضی وقت‌ها می‌شه با کمی ریسک بیشتر، سود بیشتری گرفت. می‌شه هم مرتب دلتا هج کرد و موقعیت رو مدیریت کرد. ولی همه ما همیشه وقت، تمرکز یا حتی حوصله این کار رو نداریم.

خرید پوشش هم قرار نیست معجزه کنه. باید ببینیم پولی که می‌دیم واقعاً کدوم ریسک رو کم می‌کنه و چقدر از سودمون رو می‌گیره.

یه جایی باید بتونیم از سود بیشتر بگذریم، بدون اینکه بعداً بابتش خودمون رو سرزنش کنیم.

من ترجیح می‌دم گاهی یه مقدار کمتر سود کنم، ولی با خیال راحت‌تری سراغ زندگی و کارهای دیگه‌ام برم.

بالاخره ما معامله می‌کنیم که زندگی بهتری داشته باشیم، نه اینکه تمام زندگی‌مون درگیر معاملات بشه.

@optionreference
https://rosttaa.ir

🔴 شنیده‌ها از افزایش دامنه نوسان سهام به مثبت و منفی ۵ درصد

طبق شنیده‌ها، سازمان بورس کار افزایش دامنه نوسان سهام به مثبت و منفی ۵ درصد رو نهایی کرده و ظاهراً فقط اعلام تاریخ اجراش مونده.



https://t.me/optionreference

استخدام متخصص اختیار معامله و استراتژی (بورس تهران)
یک استارتاپ فین‌تک در حوزهٔ بازار سرمایه برای تکمیل تیم خود دنبال متخصص اختیار معامله است.
شرح وظایف
تست و ارزیابی محصول از نگاه یک معامله‌گر حرفه‌ای
کمک به طراحی و بهبود استراتژی‌ها
همکاری با تیم فنی و ارتباط با معامله‌گرها
شرایط لازم
دست‌کم دو سال تجربهٔ معاملهٔ فعال در بازار اختیار معاملهٔ بورس تهران
تسلط بر استراتژی‌های رایج آپشن و محاسبهٔ سود و زیان آن‌ها
آشنایی با قوانین اعمال، تسویه، وجه تضمین و کارمزدها
تسلط بر اکسل
دقت بالا و حوصله برای تست
نوع همکاری: پاره‌وقت و دورکاری
محل کار: تهران
ارسال رزومه به:
Telegram: @hr_Darian
Bale: @hr_darian

شما دنبال موقعیت سودآور می‌گردید یا منتظرید اتفاقی پیداش کنید؟ 🤔

فرض کنید دنبال یه کاورد کال با بازده مشخص هستید، یا یه بول کال اسپرد با سرمایه کم و سود بالقوه مناسب.

توی هوش‌بان رُستا کافیه شرایط مدنظرتون رو به فارسی به هوش مصنوعی بگید تا فیلترش رو براتون بسازه.

بعد هم موقعیت‌های پیدا شده رو از نظر بازده، نقطه سربه‌سر و ریسک بررسی کنید.

شاید بین همین قراردادهایی که هر روز از کنارشون رد می‌شید، موقعیت‌هایی باشه که تا حالا به چشمتون نیومده!

🎥 پیشنهاد می‌کنم کلیپ آموزشی رو با دقت ببینید. توی این ویدیو نحوه کار با رُستا رو نشون دادیم تا بهتر با امکاناتش آشنا بشید.

یه ماه رایگان امتحانش کنید و بعد از ان فقط یکبار هزینه پرداخت کنید و نیازی به اشتراک ماهیانه ندارید.


📥 لینک دانلود و استفاده رایگان از هوش بان رُستا


🌱 هوش بان رُستا؛ کمتر دنبال فرصت‌ها بگرد، هوشمندانه‌تر پیداشون کن!

@OptionReference

📣 @optionreference

بازار آپشن شلوغ‌تر شده، ولی موقع خروج از معامله هم همین‌قدر شلوغه؟

توی گزارش معاملات شنبه ۱۶ آبان چند تا عدد بود که بد نیست یه کم بهشون دقت کنیم.

ارزش معاملات آپشن حدود ۳۱ درصد رشد کرده، ولی حجم معاملات تقریباً هیچ تغییری نکرده.

اهرم هم به‌تنهایی نزدیک ۷۵ درصد ارزش کل معاملات آپشن رو داشته، در حالی که سهمش از حجم معاملات فقط ۳ درصد بوده.

اما چیزی که بیشتر توجهم رو جلب کرد، وضعیت مظنه‌های بازار بود.

از ۱۳۰۲ قرارداد، فقط ۵۱۷ قرارداد مظنه دوطرفه معتبر داشتن. تازه از همین تعداد هم فاصله بهترین قیمت خرید و فروش در ۲۶۵ قرارداد بالای ۲۰ درصد بوده!

حالا این اعداد برای ما معامله‌گرها چه اهمیتی داره؟

فرض کنید یه موقعیت باز کردید و روی کاغذ هم سود خوبی دارید. حالا به هر دلیلی می‌خواید قبل از سررسید آفست کنید، ولی فاصله قیمت خرید و فروش اون‌قدر زیاده که باید بخشی از سودتون رو صرف خروج از معامله کنید.

برای همین من موقع انتخاب قرارداد، علاوه بر سود احتمالی، حتماً به عمق سفارش‌ها و فاصله قیمت خرید و فروش هم توجه می‌کنم.

بازار ممکنه حسابی رونق گرفته باشه، ولی این دلیل نمی‌شه قراردادی که من و شما خریدیم هم راحت نقد بشه.

به نظرم یکی از چیزهایی که باید قبل از باز کردن هر موقعیتی حسابش رو بکنیم، همین هزینه احتمالی خروجه.

👈👈 با هوش بان اختیار معامله بازار در چنگ شماست

امروز تسویه فیزیکی قراردادهای اختیار معامله اطلس هست

یکی از اتفاقات خیلی خوب و مثبت بازار مشتقه ایران،
دو هفته ای بودن سررسید اختیار معامله‌های صندوق اطلس هست

یعنی آپشن‌های اطلس با سررسیدهای کوتاه‌تر و فرصت‌های معاملاتی بیشتر عرضه می‌شن 🔥

@optionreference

یادتونه ی پیام گذاشته بودم توی ضفزر819 خر داغ میکنند😉

اهرم مثبته، ولی بعضی از کال‌هاش حسابی منفی‌ان!

امروز تا حوالی ساعت ۱۰:۱۰، ضهرم۸۰۳۴ حدود ۶ درصد منفی بود، ضهرم۸۰۳۵ نزدیک ۱۴ درصد و ضهرم۸۰۳۶ هم حدود ۳۱ درصد!

یه نگاهی به ضهرم۸۰۳۴ بندازیم.

با اهرم ۸۰۷۲ تومنی، این قرارداد ۶۲۹ تومن معامله شده بود. از این مبلغ فقط ۷۲ تومن ارزش ذاتی بود و ۵۵۷ تومنش ارزش زمانی!

یعنی خریدار با این قیمت، برای اینکه تا سررسید ۲۷ آبان فقط به پول خودش برسه، باید اهرم رو بالای ۸۶۲۹ تومن ببینه.

حالا اهرم مثبت هم باشه، الزاماً قرار نیست خریدار این قرارداد سود کنه.

به نظرم موقع خرید کال، گاهی بیشتر از اینکه حواسمون به رشد احتمالی سهم باشه، باید ببینیم داریم چقدر پول بابت این رشد احتمالی می‌دیم.


https://t.me/optionreference

قال میثم علیه السلام:

خیلی هنر می خواد واقعا که سایت جدید بیاری بالا، از بس بد باشه که دو سال ملت از نسخه قدیمی استفاده کنن و آخر مجبور شی با چوب بزنیشون که برن😂

@optionreference

سررسید آبان اهرم به سقف موقعیت‌های هم‌ریسک نزدیک شده.

طبق آمار منتشرشده، موقعیت‌های باز هم‌ریسک این سررسید به ۲٬۱۸۹٬۶۴۰ رسیده. یعنی حدود ۸۰ درصد سقف مجاز پر شده و هنوز نزدیک ۵۶۰ هزار موقعیت هم‌ریسک جا داره.

البته این عدد با تعداد قراردادهای باز فرق داره؛ نحوه محاسبه‌ش رو قبلاً توی کانال توضیح دادیم.

حالا یه موضوع هست که به نظرم مخصوصاً برای کسایی که معاملات ترکیبی انجام می‌دن، اهمیت داره.

اگر موقعیت‌های هم‌ریسک در پایان معاملات از سقف مجاز عبور کنه، از روز معاملاتی بعد محدودیت اعمال می‌شه.

ولی این محدودیت مثل قبل نیست.

توی روش جدید، حتی وقتی سقف پر شده باشه، بعضی سفارش‌های فزاینده همچنان قابل ثبت هستن؛ به شرطی که خالص موقعیت هم‌ریسک شخص رو کاهش بدن.

پس صرف اینکه داریم یه پایه جدید به ترکیبمون اضافه می‌کنیم، الزاماً به معنی ممنوع بودن سفارش نیست. از اون طرف هم نمی‌شه تصور کرد هر معامله‌ای که اسمش اسپرده، حتماً اجازه ثبت داره.

یه نکته دیگه هم هست:

اگر سررسید وارد دوره محدودیت بشه، برای برداشتن محدودیت باید موقعیت‌های هم‌ریسک بازار به کمتر از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار برسه، نه اینکه فقط از سقف ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار پایین‌تر بیاد.

فعلاً این سررسید هنوز به سقف نرسیده، اما برای معاملات چندپایه بهتره این محدودیت‌ها رو هم موقع تصمیم‌گیری در نظر بگیریم.


https://t.me/optionreference

https://rosttaa.ir

«بازار رو صعودی می‌بینم؛ پس کال می‌خرم.»

خیلی از ما معامله رو از همین‌جا شروع کردیم. ولی کم‌کم دیدیم فقط درست تشخیص دادن جهت بازار کافی نیست؛ اینکه چه ترکیبی رو با چه قیمتی می‌بندیم هم روی نتیجه معامله اثر داره.

حتی دو نفر که هر دو انتظار رشد دارن، ممکنه انتخاب متفاوتی داشته باشن؛ یکی دنبال رشد تنده، اون یکی به رشد محدود هم راضیه و می‌خواد ریسک کمتری بپذیره.

برای بازار نزولی یا خنثی هم همین بحث هست. باید ببینیم استراتژی‌ای که انتخاب کردیم، با انتظاری که از بازار داریم جور درمیاد؟

موضوع این هفته «مسیر اختیار با کیان» همینه؛ بررسی استراتژی‌های بازار صعودی، نزولی و خنثی، همراه با لایو ترید و پرسش‌وپاسخ.

اگر موقع انتخاب بین چند استراتژی مردد می‌شید، این جلسه فرصت خوبیه که سؤال‌هاتون رو با واحد مشتقه کارگزاری کیان مطرح کنید.

🗓 سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۱۱ صبح
شرکت در جلسه رایگانه.

🔗 لینک ثبت‌نام و شرکت در جلسه

📲 @kianbrokerage

#نوسانگیری
#تجربه_واقعی
#درس‌هایی_از_آپشن

یه حساب ۸۰ میلیونی، نزدیک ۸۰ میلیون سود ساخته...
ولی آخرش رفته توی ضرر!

این آمار یه حساب واقعیه که معاملات چند ماهش رو نشستیم بررسی کردیم.

صاحب حساب نوسان‌گیره.
اتفاقاً نوسان‌گیر بدی هم نیست.

توی همین مدت بارها از بازار سود گرفته و وقتی سود معامله‌هاش رو جدا جمع کردیم، عددش چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان شد.

یعنی تقریباً اندازه کل سرمایه‌ای که باهاش کار می‌کرده.

ولی وقتی ضررها رو هم آوردیم وسط، داستان فرق کرد.

حدود ۸۰ تا ۹۵ میلیون تومان ضرر داشته و تهش چیزی حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان منفی مونده.

چیزی که برای من جالب بود تعداد معاملات بدش نبود.

چندتا ضرر بزرگ، کار رو خراب کرده بود.

فقط روی یکی از قراردادها نزدیک ۵۰ میلیون تومان ضرر کرده.

وقتی ریز خریدها رو نگاه می‌کنی، ماجرا خیلی آشناست؛ مخصوصاً برای ماهایی که نوسان می‌گیریم.

می‌خری که یه نوسان بگیری.
یه مقدار میاد پایین.

میگی خب هنوز تحلیلم سر جاشه، یه پله دیگه می‌خرم.

دوباره میاد پایین.
میگی حالا که اینقدر اومده، اگه یه مقدار دیگه بگیرم میانگینم خیلی بهتر میشه؛ یه برگشت کوچیک بزنه جمعش می‌کنم.

و واقعیتش اینه که خیلی وقت‌ها هم همین کار جواب میده!

برمی‌گرده، میانگینت میاد پایین، می‌فروشی و خلاص.

همین جواب دادن‌هاست که آدم رو یکم بدعادت می‌کنه.

چون دفعه بعد هم با خودت میگی:
قبلی رو یادت هست؟ اونم برگشت...

ولی بالاخره یه معامله پیدا میشه که برنمی‌گرده.

یا وقتی برمی‌گرده که دیگه برای اون آپشن دیر شده.

این حساب دقیقاً از همین‌جا ضربه خورده.

نه اینکه صاحبش نتونه سود بگیره.
اتفاقاً ۷۰–۸۰ میلیون سود گرفتن با یه حساب ۸۰ میلیونی نشون میده کم هم نوسان خوب نگرفته.

ولی چند جا، معامله‌ای که قرار بوده یه نوسان ساده باشه، کم‌کم تبدیل شده به یه پوزیشن بزرگ که باید نجاتش می‌داده.

و به نظرم این قسمت ماجرا برای خیلی از نوسان‌گیرها آشناست.

نه می‌خوام بگم میانگین کم کردن همیشه غلطه،
نه می‌خوام نسخه بپیچم که حتماً فلان درصد حد ضرر بذارید.

فقط این حساب واقعی یه چیز رو خیلی خوب نشون داد:

بعضی وقت‌ها مشکل ما این نیست که بلد نیستیم سود کنیم؛
مشکل اینه که یه ضرر رو زیادی با خودمون می‌کشیم.

حالا واقعاً دوست دارم تجربه خودتون رو بگید:

تا حالا شده یه معامله رو برای یه نوسان ساده باز کنید،
ولی چند روز بعد ببینید بخش بزرگی از سرمایه‌تون درگیر همون یه معامله شده؟

آخرش چه کردید؟
نجاتش دادید یا اون معامله شما رو با خودش برد؟


📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆