🎬 پرتفو در هوش‌بان رُستا | از موقعیت‌های باز تا مدیریت نقدینگی

در بازار مشتقه، باز کردن یک موقعیت معاملاتی فقط شروع ماجراست. از آن به بعد باید حواستان به ترکیب موقعیت‌ها، سود و زیان احتمالی، سررسیدها و البته نقدینگی موردنیاز باشد.

گاهی مسئله این نیست که یک قرارداد چقدر سود یا زیان دارد؛ مسئله این است که مجموع موقعیت‌های یک نماد چه وضعیتی ساخته‌اند، در سررسیدهای مختلف چقدر نقدینگی درگیر می‌شود و اساساً چقدر ظرفیت برای گرفتن موقعیت جدید باقی مانده است.

در این ویدیوی ۶ دقیقه‌ای، سراغ بخش پرتفو در هوش‌بان رُستا می‌رویم و امکانات آن را در عمل مرور می‌کنیم:

📌 مدیریت موقعیت‌ها
▫️ دسترسی به موقعیت‌ها از نوار پایین و کشوی موقعیت‌ها
▫️ ثبت، ویرایش، بستن و افست موقعیت‌ها
▫️ بررسی جزئیات هر موقعیت و هشدارهای مربوط به آن
▫️ نمودار تجمیعی یک نماد؛ برای دیدن تمام موقعیت‌های آن نماد در یک سررسید، روی یک نمودار

💰 مدیریت وجه تضمین و نقدینگی
▫️ بررسی وضعیت یک اسپرد تا سررسید
▫️ مشاهده نقدینگی موردنیاز در هر سررسید و خطوط قرمز مالی
▫️ بررسی ظرفیت باقی‌مانده برای گرفتن قراردادهای بیشتر
▫️ تعیین و کنترل سقف وجه تضمین

🔹 دو پرتفو با دو کاربرد متفاوت

در هوش‌بان رُستا می‌توانید دو پرتفوی مستقل داشته باشید:

▫️ پرتفوی مجازی: برای تمرین، ساخت استراتژی و بررسی سناریوهای معاملاتی
▫️ پرتفوی واقعی: برای مدیریت موقعیت‌های متصل به حساب کارگزاری

اگر در بازار مشتقه معامله می‌کنید، این ویدیو را ببینید تا با امکاناتی آشنا شوید که در مدیریت روزانه موقعیت‌ها و کنترل نقدینگی به کارتان می‌آیند.

🌐 دانلود هوش‌بان رُستا

سلام دوستان صبحتون بخیر و نیکی 🌺

امروز نوبت آپشن‌بازهاست!

یه اتفاق خوب از سمت کارگزاری کیان؛ قراره هر هفته یک جلسه آموزش و پرسش‌وپاسخ درباره اختیار معامله برگزار کنه. فرصتی که می‌تونه برای فعالان این بازار، هم از نظر یادگیری و هم تبادل تجربه مفید باشه.


لینک شرکت در جلسات پرسش و پاسخ اختیار معامله به همراه لایو ترید سه شنبه های هر هفته ساعت ۱۱


اما جذابیت کیان فقط به این جلسات محدود نمی‌شه.

کیان تریدر امکاناتی مثل تشخیص سیستمی استراتژی‌های آپشن، معاملات الگوریتمی، مدیریت حرفه‌ای حجم معاملات رو در اختیار معامله‌گرها گذاشته.

از طرف دیگه، سود ۳۲ درصدی به وجه تضمین و امکان درخواست اعمال زودتر از سررسید بدون بلوکه شدن وجه نقد هم از امکانات قابل توجه این کارگزاریه.

ضمن اینکه برای شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی هم امتیازهایی مثل دسترسی به سامانه تحلیلی ره‌آورد در قالب قرعه‌کشی در نظر گرفته شده.

به نظرم ترکیب آموزش مستمر با ابزارهای کاربردی معاملاتی، اتفاق مثبتی برای جامعه آپشن‌بازهاست.

کیان داره برای بازار اختیار معامله جدی‌تر وقت می‌ذاره؛ قابل تحسینه! 👏🏻

قصه سهم پویا زرکان آق دره دیگه تموم شد؟

واسه سر رسید آبان ماه هم

چرا برای قیمت زیر ۲۷ تومن فزر قرارداد باز نمی‌کنن، دو هفته دیگه تا اعمال احتمالش هست یه کال در سود نداشته باشه

قبلاً همین شرایط پیش اومد، پوت در سود نداشت

موقعیت‌های هم‌ریسک هم‌گروه اهرم یه ۱۰۰ هزارتایی زیاد شد
چهارشنبه ۱,۶۱۲,۹۲۱
الان ۱,۷۱۰,۲۹۰

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش جدید محاسبه سقف قراردادهای اختیار معامله پست زیر را مطالعه کنید 👇

https://t.me/optionreference/12999

اعلام وضعیت معامله گران فزر

افزایش سرمایه فملی ثبت شد.

https://t.me/optionreference

توهم توطئه یا تکرار یه داستان آشنا؟!

یه سؤال جدی؛ چرا بازارگردان فزر برای انتشار سررسید جدید اختیار معامله این سهم اقدام نمی‌کنه؟

نکنه فزر هم قراره به سرنوشت اپال، های‌وب و دی دچار بشه؟

یه بار اختیار معامله روی سهم تعریف می‌کنن، یه مدت بازارش داغ می‌شه، یه عده سودشون رو می‌برن و بعد هم نمادهای اختیارش می‌رن یه گوشه خاک می‌خورن!

اصلاً نکنه بعضی از این اختیار معامله‌ها از همون اول قرار نیست عمر طولانی داشته باشن؟

البته شاید هم داریم زیادی بدبین می‌شیم و ماجرا خیلی ساده‌تر از این حرف‌هاست.

ولی واقعاً چه دلیلی داره سهمی که یه بار اختیار معامله روش راه‌اندازی شده، دیگه سررسید جدید نداشته باشه؟

امیدوارم فزر هم به جمع نمادهای فراموش‌شده بازار اختیار معامله اضافه نشه.

@optionreference

خب، ظاهراً توهم توطئه‌مون خیلی زود نقش بر آب شد! 😄

فرابورس اطلاعیه سررسیدهای جدید اختیار معامله فزر برای آذر و دی ۱۴۰۵ رو منتشر کرده و معاملاتشون هم از ۱۲ آبان شروع می‌شه.

پس خوشبختانه فعلاً قرار نیست فزر به سرنوشت نمادهایی که گفتیم دچار بشه.

این یکی رو زود قضاوت کردیم!

@optionreference

سررسیدهای جدید اختیار معامله فزر منتشر شد

طبق اطلاعیه فرابورس، قراردادهای اختیار خرید و فروش فزر برای دو سررسید جدید آذر و دی ۱۴۰۵ تعریف شدن.

شروع معاملات: سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵



@optionreference
https://rosttaa.ir/products

دامنه ۶ درصدی صندوق‌های اهرمی؛ اثرش روی آپشن‌ها چقدره؟

از شنبه ۱۶ آبان دامنه نوسان صندوق‌های اهرمی از مثبت و منفی ۴ به ۶ درصد افزایش پیدا می‌کنه.

قدیمی‌ترهای بازار یادشونه که صندوق‌های اهرمی قبلاً دامنه ۱۰ درصدی هم داشتن. بنابراین ۶ درصد اتفاق تازه‌ای نیست، اما شرایط فعلی بازار رو هم باید در نظر گرفت.

مثلاً اهرم طی ۱۰ جلسه معاملاتی اخیر حدود ۷.۶ درصد افت کرده و بحث فاصله قیمتش با NAV همچنان مطرحه.

حالا این تغییر چه اثری روی بازار آپشن داره؟

به نظرم افزایش دامنه نوسان به‌تنهایی دلیل محکمی برای افزایش IV نیست؛ مخصوصاً در سررسیدهای بالای دو سه هفته که بعیده صرف این تغییر تأثیر قابل‌توجهی روی نوسان ضمنی داشته باشه.

اما در سررسیدهای نزدیک، به‌خصوص قراردادهای ATM، قضیه می‌تونه متفاوت باشه. وقتی زمان کمی تا سررسید باقی مونده، یکی دو حرکت شدید دارایی پایه می‌تونه وضعیت قرارداد رو حسابی تغییر بده.

نکته مهم‌تر برای فروشنده‌های آپشنه.

با توجه به وضعیت اخیر اهرم، فروشنده‌های پوت بدون پوشش باید بیشتر حواسشون به موقعیت‌هاشون باشه. دامنه ۶ درصدی یعنی در صورت ادامه فشار فروش، قیمت می‌تونه سریع‌تر به محدوده‌های اعمال پایین‌تر برسه.

البته همین ریسک برای فروشنده‌های کال بدون پوشش در صورت برگشت بازار هم وجود داره.

یه نکته دیگه هم رفتار بازارگردان‌هاست.

باید دید با دامنه جدید، فاصله مظنه‌های خرید و فروش و عمق سفارش‌های آپشن چه تغییری می‌کنه. گاهی هزینه خروج از موقعیت، بیشتر از چیزی می‌شه که موقع باز کردن معامله حسابش رو کرده بودیم.

از طرفی افزایش دامنه ممکنه به تعدیل سریع‌تر فاصله قیمت صندوق با NAV کمک کنه، بدون اینکه الزاماً نوسان مورد انتظار در سررسیدهای مختلف بیشتر بشه.

به نظرم اثر اصلی این تصمیم رو باید بیشتر در سرعت حرکت دارایی پایه و مدیریت موقعیت‌های باز جست‌وجو کرد، نه انتظار افزایش یکدست IV و پرمیوم قراردادها.

📌 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

⚠️ شما اختیار خرید دارید… اما شاید سهم را تحویل نگیرید!

تصور کنید سه ماه منتظر مانده‌اید.

یک اختیار خرید گرفته‌اید، سهم رشد کرده، معامله کاملاً به نفع شماست و روز سررسید فرا رسیده.

طبق چیزی که همیشه شنیده‌اید:

«اختیار خرید یعنی حق خرید سهم با قیمت مشخص.»

اما ناگهان اتفاقی می‌افتد که خیلی از معامله‌گران از آن خبر ندارند:

فروشنده سهم را تحویل نمی‌دهد!

نه چون قانون را شکسته…
نه چون قرارداد بی‌اعتبار شده…

بلکه چون در بازار ایران، سازوکاری به نام نکول وجود دارد.

اما اینجا چند سؤال مهم شکل می‌گیرد:

❓ اگر فروشنده سهم را ندهد، خریدار چه چیزی دریافت می‌کند؟

❓ آیا نکول یعنی ضرر قطعی برای خریدار؟

❓ چرا یک فروشنده حاضر می‌شود جریمه بدهد، اما سهمی که هر روز گران‌تر می‌شود را نگه دارد؟

❓ آیا آن جریمه واقعاً ارزش چیزی را که از دست رفته جبران می‌کند؟

❓ چرا ممکن است یک درصد جریمه، در ظاهر ناچیز باشد اما در یک معامله بزرگ، نتیجه تصمیم شما را تغییر دهد؟

در مقاله جدید رُستا، سراغ یکی از مهم‌ترین موضوعاتی رفته‌ایم که بسیاری از معامله‌گران اختیار معامله تا قبل از مواجهه با آن، اهمیتش را درک نمی‌کنند:

نکول در اختیار معامله؛ وقتی طرف مقابل می‌زند زیر قولش.

در این مطلب با یک مثال عددی و ساده بررسی کرده‌ایم:

🔹 نکول دقیقاً چگونه اتفاق می‌افتد؟

🔹 چرا در بازار ایران بیشتر از سمت فروشنده اختیار خرید دیده می‌شود؟

🔹 چه زمانی نکول از یک اتفاق ناخواسته، به یک تصمیم حساب‌شده تبدیل می‌شود؟

🔹 اگر استراتژی چندپایه داشته باشیم، نکول چه اثری روی کل سناریو می‌گذارد؟

🔹 معامله‌گر حرفه‌ای قبل از روز سررسید چه کارهایی انجام می‌دهد؟

گاهی بزرگ‌ترین ریسک یک معامله، چیزی نیست که در نمودار سود و زیان دیده می‌شود؛
بلکه اتفاقی است که در روز تسویه رخ می‌دهد.

👇 مقاله کامل «نکول در اختیار معامله؛ وقتی طرف مقابل می‌زند زیر قولش» را در رُستا بخوانید:

🔗 هر آن چیزی که در مورد نکول در اختیار معامله باید بدانید

بورس سقف سفارش رو ۴۰۰۰ تا کرد؛ فرابورس چه برنامه‌ای داره؟

بورس تهران از ۴ آبان سقف هر سفارش اختیار معامله رو از ۱۰۰۰ به ۴۰۰۰ قرارداد افزایش داده. به نظرم تصمیم خوبیه و اتفاقاً خیلی وقت پیش باید انجام می‌شد.

اما توی فرابورس هنوز برای بعضی قراردادها سقف ۱۰۰۰ تا دیده می‌شه. مثلاً توی پیام ناظر ۶ آبان مربوط به اختیار معامله اطلس، حداکثر حجم هر سفارش همون ۱۰۰۰ قرارداد اعلام شده.

کسی که بخواد ۲۰ هزار قرارداد معامله کنه، با سقف ۱۰۰۰ باید ۲۰ تا سفارش ثبت کنه، ولی با سقف ۴۰۰۰ فقط ۵ تا. البته به شرطی که طرف مقابل سفارش هم وجود داشته باشه. برای معامله‌گرهایی که با حجم بالا کار می‌کنن، کم شدن تعداد سفارش‌ها خودش یه مزیت مهمه.

ولی یه ایراد جدی هم به نحوه تعیین این سقف وارده.

۴۰۰۰ قرارداد خودرو با ۴۰۰۰ قرارداد اهرم از نظر ارزش معامله و میزان ریسک یکی نیست. یه اشتباه توی تعداد یا قیمت سفارش ممکنه روی یه نماد خسارت نسبتاً کمی داشته باشه و روی یه نماد دیگه ضرر سنگینی به معامله‌گر بزنه.

این نگرانی رو هم نباید فقط به حساب بی‌دقتی معامله‌گر گذاشت. وقتی کسی مرتب سفارش ثبت می‌کنه، احتمال خطای انسانی همیشه وجود داره. مشکلات اینترنت و سامانه‌های معاملاتی هم می‌تونن دردسر رو بیشتر کنن.

از اون طرف، پایین نگه داشتن سقف سفارش هم مشکلات خودش رو داره. مخصوصاً وقتی تقسیم سفارش درست انجام نشه یا بخشی از سفارش‌ها به هر دلیلی ارسال نشن؛ موضوعی که بعضی از فعالای بازار هم بهش اشاره کردن.

به نظرم راهش این نیست که همه معامله‌گرها رو با یه سقف پایین محدود کنیم.

یکی از پیشنهادهای خوب مطرح‌شده این بود که سامانه‌های OMS اجازه بدن هر معامله‌گر برای خودش سقف سفارش تعیین کنه، حتی به تفکیک نماد.

مثلاً کسی بخواد روی اهرم بیشتر از ۲۰۰ قرارداد توی هر سفارش ثبت نکنه، ولی برای یه قرارداد دیگه سقف ۲۰۰۰ تا داشته باشه. سامانه هم قبل از ارسال سفارش این محدودیت رو کنترل کنه، نه اینکه فقط موقع ثبت سفارش یه هشدار نشون بده.

این سقف شخصی هم طبیعتاً باید در چارچوب محدودیت‌های کارگزاری و بازار باشه.

اما سؤال اصلی من از فرابورسه.

آیا افزایش سقف سفارش اختیار معامله در فرابورس بررسی شده؟ اگر شده، نتیجه چی بوده؟ چه محدودیت فنی یا ملاحظه‌ای وجود داره که در قراردادهایی مثل اطلس هنوز سقف ۱۰۰۰ قرارداد اعلام می‌شه؟

اگر هم برنامه‌ای برای بازنگری وجود داره، خوبه زمان‌بندی یا حداقل وضعیت بررسی اون مشخص بشه.

افزایش سقف سفارش بورس تهران رو تصمیم مثبتی می‌دونم، ولی معتقدم هم‌زمان باید کنترل سفارش‌های اشتباه هم جدی‌تر گرفته بشه.

انتظارم از فرابورس هم روشنه؛ درباره دلیل حفظ محدودیت فعلی و برنامه احتمالی تغییرش توضیح بده تا فعالای بازار بدونن تکلیف این موضوع چیه.

@optionreference
https://rosttaa.ir

ضفزر برج 9 باز شد طفزر یادشون رفته باز کنند

اگر اختیار معامله‌های سهم تابان بازارگردان داره
به نظرم بازارگردانش بره یکم آموزش ببینه

🔔 یادآوری به دوستان آپشن‌باز

تا ساعت ۱۱، جلسه لایو ترید و پرسش‌وپاسخ اختیار معامله کارگزاری کیان شروع می‌شه.

قراره درباره خرید کال، استفاده از اهرم با ریسک کمتر و استراتژی های صعودی بازارصحبت بشه.

بخشی از جلسه هم به معاملات زنده و جواب دادن به سؤال‌های دوستان اختصاص داره.

به نظرم جلسه کاربردی‌ای می‌شه، مخصوصاً برای دوستانی که می‌خوان این استراتژی‌ها رو بهتر یاد بگیرن.



لینک شرکت در جلسات پرسش و پاسخ اختیار معامله به همراه لایو ترید سه شنبه های هر هفته ساعت ۱۱

این جلسات به صورت رایگان توسط واحد مشتقه کارگزاری کیان برگزار می‌شود

⭕️ اطلاعیه مهم شرکت مدیریت فناوری برای فیلتر نویسان بورسی:

وبسایت قدیمی old.tsetmc.com به زودی متوقف خواهد شد.

در اسرع وقت نسبت به انتقال فیلترهای سفارشی خود به وب سایت اصلی به نشانی www.tsetmc.com اقدام نمایید



@OptionReference