روایت آپشن | ۲۱ شهریور ۱۴۰۵

اولین روز هفته با ادامه قدرت بازار سهام آغاز شد؛ شاخص کل سقف جدیدی ثبت کرد، بیش از ۵ همت پول حقیقی وارد بازار شد و ارزش معاملات خرد نیز حوالی ۴۱ همت باقی ماند.

اما مهم‌ترین اتفاق امروز بازار اختیار جای دیگری بود:

اهرم شهریور بالاخره از مرز ۲.۲ میلیون موقعیت باز پایین آمد و محدودیت اخذ موقعیت فزاینده از فردا برداشته می‌شود.


📊 بازار اختیار در یک نگاه

حجم معاملات با کاهش ۳۵٪ به:

۹۰٫۴ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات نیز با افت ۱۷٪ در محدوده:

۲٬۹۶۵ میلیارد تومان

قرار گرفت.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم:

۱۹٪

بود.

امروز ۵۶۵ قرارداد از مجموع ۱٬۴۹۴ قرارداد، روی ۲۴ دارایی پایه و ۵۹ زنجیره سررسید معامله شدند.

درباره OI کل نیز به دلیل تغییر مجموعه قراردادهای محاسبه‌شده، مقایسه مستقیم عدد امروز با چهارشنبه می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ بنابراین فعلاً بهتر است رفتار موقعیت‌ها را در سطح سررسیدها دنبال کنیم.


🏆 لیدرهای امروز

🟢 خودرو
با ۳۵٫۶ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم
با ۱٬۵۸۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضخود7138
با ۷٫۱۹ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062
با ۳۷۸٫۸ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد


⏳ اتفاق مهم اهرم؛ قفل شهریور باز شد

موقعیت باز شهریور اهرم به:

۲٬۱۱۰٬۴۳۳ موقعیت

کاهش پیدا کرد.

یعنی OI این سررسید حالا پایین‌تر از سقف ۲٫۲ میلیون موقعیت قرار گرفته و از فردا امکان اخذ موقعیت فزاینده دوباره فراهم خواهد شد.

در مقابل، OI مهر به:

۲٬۲۶۱٬۸۴۳ موقعیت

رسیده است.

این همان روندی است که طی روزهای گذشته دنبال می‌کردیم:

تخلیه شهریور و بزرگ‌تر شدن مهر.

حالا باز شدن ظرفیت شهریور در فاصله تنها چهار روز تا سررسید، می‌تواند رفتار زنجیره اهرم را در معاملات فردا جذاب‌تر کند.


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز با رشد ۲٫۱۸٪ به محدوده:

۷٬۲۷۷ هزار واحد

رسید.

شاخص هم‌وزن نیز ۱٫۵۶٪ رشد کرد و در محدوده ۱٬۹۷۲ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد حدود ۴۱ همت بود و بیش از ۵ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

هم‌زمان حدود ۱٫۸ همت پول نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد.

بنابراین فعلاً ترکیب شاخص، ارزش معاملات و جریان پول همچنان به نفع سمت تقاضاست.


💵 دلار و طلا

دلار آزاد امروز حوالی:

۲۳۶ هزار تومان

و طلای ۱۸ عیار در محدوده:

۲۴٫۱ میلیون تومان

گزارش شد.

بازار ارز همچنان در سطوح بالای قیمتی قرار دارد و رفتار آن یکی از متغیرهای مهم هفته پیش‌رو خواهد بود.


📡 رادار بازار

🔹 اهرم شهریور
از فردا دوباره امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود دارد؛ باید دید بازار در چهار روز پایانی سررسید با این ظرفیت جدید چه می‌کند.

🔹 مهر اهرم
OI مهر حالا بالای ۲.۲۶ میلیون است و همچنان سررسید اصلی برای دنبال کردن رفتار معامله‌گران محسوب می‌شود.

🔹 حجم آپشن
افت ۳۵ درصدی حجم امروز قابل توجه بود. مهم است ببینیم این افت مقطعی است یا در روزهای بعد نیز ادامه پیدا می‌کند.

🔹 پول حقیقی
بازار سهام امروز همچنان ورود پول قدرتمندی داشت؛ تداوم این جریان در کنار ارزش معاملات بالای ۴۰ همت، یکی از مهم‌ترین شروط ادامه قدرت بازار است.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بورس با قدرت به سقف‌های جدید رسید، اما در بازار اختیار حجم معاملات عقب نشست؛ در مقابل، اتفاق مهم اهرم رقم خورد و OI شهریور بالاخره زیر سقف ۲.۲ میلیون قرار گرفت.

از فردا قفل شهریور باز است؛ حالا باید دید معامله‌گران در چهار روز باقی‌مانده تا سررسید، دوباره به این زنجیره برمی‌گردند یا تمرکز اصلی همچنان روی مهر باقی می‌ماند.


آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

وقتی #عستاد ی بار سیگنال داد و هی بازم سیگنال ازش میخان
😄😀😄

روایت آپشن | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

امروز هم بازار سهام پرقدرت بود و هم بازار اختیار دوباره جان گرفت؛ اما داستان آپشن فقط افزایش حجم نبود.

ارزش معاملات اختیار با جهش ۵۰٪ به محدوده ۴.۵ همت رسید، OI نیز ۱۷.۵ میلیون موقعیت افزایش یافت و هم‌زمان سهم پوت‌ها از حجم معاملات نسبت به دیروز بیشتر شد.

یعنی امروز هم پول بیشتری در آپشن جابه‌جا شد و هم تعهدات باز بازار بزرگ‌تر شدند.


📊 بازار اختیار در یک نگاه

حجم معاملات با رشد ۲۵٪ به:

۱۱۲٫۷ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات با جهش ۵۰٪ به:

۴٬۴۶۱ میلیارد تومان

افزایش یافت؛ بالاتر از تمام ارقام روزانه‌ای که در گزارش‌های اخیر «روایت آپشن» ثبت کرده‌ایم.

مجموع موقعیت‌های باز نیز به:

۲۶۰٫۹ میلیون موقعیت

رسید؛ یعنی:

+۱۷٫۵ میلیون موقعیت

نسبت به روز قبل.

از مجموع ۱٬۵۱۶ قرارداد، امروز ۵۸۷ قرارداد روی ۲۵ دارایی پایه و ۶۰ زنجیره سررسید معامله شدند.


🔴 Put / Call؛ یک تغییر قابل توجه

نسبت Put / Call بر مبنای حجم از ۱۹٪ دیروز به ۲۷٪ امروز رسید.

اما نکته جالب‌تر اینجاست که نسبت ارزش Put به Call فقط حدود:

۹٪

بود.

یعنی سهم پوت‌ها از حجم بیشتر شده، اما از نظر ارزش ریالی همچنان فاصله زیادی با Callها دارند.

پس افزایش Put / Call امروز قابل رصد است، اما به‌تنهایی نمی‌توان از آن نتیجه جهت‌دار برای بازار گرفت.


🏆 لیدرهای امروز

🟢 خودرو
با ۳۹٫۱ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم
با ۲٬۸۸۴ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضسپا6048
با ۸٫۰۴ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062
با ۴۰۶ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد


⏳ اهرم؛ شهریور در حال تخلیه

OI شهریور اهرم به:

۱٬۹۸۵٬۱۹۶ موقعیت

رسید.

یعنی فقط از دیروز حدود ۱۲۵ هزار موقعیت دیگر از این سررسید کم شده و حالا تنها ۳ روز تا سررسید باقی مانده است.

در مقابل، مهر به:

۲٬۲۸۴٬۷۳۵ موقعیت

رسیده است.

شهریور در حال کوچک شدن و مهر همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است؛ هرچند از این اعداد نمی‌توان نتیجه گرفت تمام موقعیت‌های بسته‌شده شهریور مستقیماً به مهر منتقل شده‌اند.


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز ۲٫۱۱٪ رشد کرد و به محدوده:

۷٬۴۳۱ هزار واحد

رسید.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱٫۵۲٪ از مرز ۲ میلیون واحد عبور کرد.

ارزش معاملات خرد حدود:

۴۸ همت

بود و بر اساس منابع مختلف، حدود ۵.۵ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد.

در پایان بازار نیز:

🟢 حدود ۱۷٫۷ همت صف خرید

در برابر:

🔴 کمتر از ۰٫۹ همت صف فروش

قرار داشت.

بنابراین فعلاً تقاضا نه فقط در شاخص، بلکه در جریان پول و صف‌های بازار نیز قابل مشاهده است.


💵 دلار و طلا

دلار امروز در محدوده ۲۳۱ تا ۲۳۴ هزار تومان نوسان داشت و طلای ۱۸ عیار نیز حوالی ۲۳.۷ تا ۲۳.۹ میلیون تومان معامله شد.

هم‌زمان صندوق‌های طلا عمدتاً منفی بودند؛ یعنی امروز بخشی از توجه نقدینگی همچنان بیشتر متوجه بازار سهام بود.


📡 رادار بازار

🔹 ارزش آپشن
رسیدن ارزش معاملات به ۴.۴۶ همت مهم‌ترین عدد امروز بازار مشتقه است. باید دید این سطح در روزهای بعد حفظ می‌شود یا خیر.

🔹 OI
افزایش ۱۷.۵ میلیونی موقعیت‌های باز قابل توجه است؛ اما برای فهم جهت این موقعیت‌ها باید ترکیب Call/Put، Strike و خرید/فروش بررسی شود.

🔹 اهرم شهریور
تنها سه روز تا سررسید باقی مانده و OI به زیر ۲ میلیون رسیده؛ سرعت بستن موقعیت‌ها در این چند روز مهم خواهد بود.

🔹 Put / Call
جهش از ۱۹ به ۲۷٪ اولین تغییر محسوس این نسبت در چند روز اخیر است و ارزش دنبال کردن دارد.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز بازار اختیار از افت روز گذشته برگشت؛ حجم ۲۵٪ رشد کرد، ارزش معاملات ۵۰٪ جهش کرد و ۱۷.۵ میلیون موقعیت به OI اضافه شد؛ هم‌زمان بورس نیز با ورود سنگین پول و عبور هم‌وزن از ۲ میلیون، همچنان پرتقاضا باقی ماند.

اما نکته تازه امروز، فقط قدرت Callها نبود؛ Put / Call هم از کف روزهای اخیر فاصله گرفت. حالا باید دید این تغییر یک نوسان یک‌روزه است یا اولین نشانه تغییر رفتار بخشی از معامله‌گران.


آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

🔴فوری

نشست فردای ایران، عمان و کشورهای عربی سر تنگه هرمز فعلا لغو شد

🔴علی هاشم خبرنگار الجزیره مخالفت عربستان سعودی با این نشست پس از حمله به تاسیسات خط لوله شرق به غرب را دلیل اصلی تعویق این نشست اعلام کرده است.