کانال محترم #تریدفاند منبع خبرت را چرا ذکر نمیکنی؟؟؟؟؟
چرا بدون ذکر منبع فقط با گفتن شنیده‌ها این خبر را پخش کردی!!!!!!
راستشو بگو شیطون بلا اول بازار،
ط فروخته بودی یا ض خریده بودی😏🤫

روایت آپشن | ۱۷ شهریور ۱۴۰۵

امروز بازار سهام یک قدم مهم دیگر برداشت؛ شاخص کل برای نخستین‌بار از مرز ۷ میلیون واحد عبور کرد و هم‌زمان بازار اختیار نیز شاهد جهش قابل توجه ارزش معاملات بود.

حجم آپشن افزایش یافت، ارزش معاملات نزدیک ۴۰٪ رشد کرد و مجموع موقعیت‌های باز نیز از مرز ۳۰۰ میلیون عبور کرد.

به زبان ساده، امروز هم بازار نقدی پرتقاضا بود و هم بازار مشتقه فعال‌تر شد.


📊 تصویر امروز بازار اختیار

حجم معاملات با رشد ۱۳٪ به:

۱۳۶٫۶ میلیون قرارداد

رسید.

ارزش معاملات نیز با جهش حدود ۴۰٪ به:

۳٬۶۵۰ میلیارد تومان

افزایش یافت.

مجموع موقعیت‌های باز:

۳۰۳٫۸ میلیون موقعیت

و تغییر OI امروز:

+۷٫۴ میلیون موقعیت

بود.

از مجموع ۱٬۳۷۸ قرارداد، امروز ۶۵۰ قرارداد روی ۲۳ دارایی پایه و ۵۴ زنجیره سررسید معامله شدند.

نسبت Put / Call بر مبنای حجم نیز حدود ۲۱٪ بود.


🏆 برترین‌های امروز

🟢 وبملت
با ۵۴٫۲ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🟢 اهرم
با ۱٬۸۷۸ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

🛑 ضملت6024
با ۱۸٫۱۵ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم قرارداد

🛑 ضهرم7062
با ۴۸۴٫۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش قرارداد


📈 نبض بازار سهام

شاخص کل امروز با رشد ۲٫۴۲٪ به محدوده:

۷٬۰۷۴ هزار واحد

رسید و برای نخستین‌بار وارد کانال ۷ میلیون شد.

شاخص هم‌وزن نیز ۱٫۸٪ رشد کرد و به محدوده ۱٬۹۳۶ هزار واحد رسید.

حدود ۴ همت پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد و ارزش معاملات خرد نیز به:

۴۴٫۶ همت

رسید.

یعنی برخلاف روز قبل که صف‌های خرید اجازه نمی‌دادند تمام تقاضا به معامله تبدیل شود، امروز گردش واقعی پول نیز دوباره افزایش پیدا کرد.


🪙 یک اتفاق مهم برای فردا؛ عسکه۲

فردا بانک مرکزی ۱۰۰ هزار سکه تمام بهار آزادی را در قالب اوراق سلف موازی استاندارد با نماد عسکه۲ در بورس کالا عرضه می‌کند.

سررسید اوراق سه‌ماهه است و اختیار فروش تبعی آن، بازده ۷٪ سه‌ماهه را در صورت اعمال فراهم می‌کند.

با توجه به حجم قابل توجه معاملات صندوق‌های طلا، نحوه استقبال بازار از این ابزار جدید می‌تواند یکی از اتفاقات مهم فردا باشد.


📡 رادار بازار

🔹 هOI از ۳۰۰ میلیون عبور کرد
مجموع موقعیت‌های باز بازار اختیار امروز به ۳۰۳٫۸ میلیون رسید؛ رفتار این موقعیت‌ها در روزهای آینده اهمیت زیادی دارد.

🔹 جهش ارزش معاملات آپشن
افزایش حدود ۴۰ درصدی ارزش معاملات، مهم‌تر از رشد ۱۳ درصدی حجم بود و نشان می‌دهد پول بیشتری در قراردادها جابه‌جا شده است.

🔹 ارزش معاملات سهام دوباره بالا رفت
بازگشت ارزش معاملات خرد به محدوده ۴۴٫۶ همت یکی از نقاط مثبت امروز است؛ تداوم این سطح مهم‌تر از صرفاً سبز بودن شاخص خواهد بود.

🔹 هPut / Call همچنان پایین است
نسبت حدود ۲۱٪ همچنان غلبه محسوس معاملات Call را نشان می‌دهد؛ هرچند این نسبت به‌تنهایی سیگنال جهت بازار نیست.


📌 روایت امروز در یک جمله

امروز شاخص کل از مرز تاریخی ۷ میلیون واحد عبور کرد، حدود ۴ همت پول حقیقی وارد سهام شد و ارزش معاملات خرد دوباره به بالای ۴۴ همت رسید؛



آپشن رفرنس | روایت آپشن

💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

توسعه مدیریت ریسک در بازار اختیارمعامله بورس تهران

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران از توسعه مدل جدید مدیریت ریسک از طریق سقف بازار در بازار قراردادهای اختیارمعامله خبر داد و گفت: با اجرای این مدل، تلاش می‌شود ضمن مدیریت دقیق‌تر ریسک بازار، تعداد دفعات اعمال محدودیت‌های معاملاتی کاهش یابد و سرمایه‌گذاران بتوانند با آزادی عمل بیشتری استراتژی‌های معاملاتی خود را اجرا کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات بورس تهران، وحید مطهری‌نیا، مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی، با اشاره به مدل فعلی مدیریت ریسک در بازار اختیارمعامله اظهار کرد: در حال حاضر برای کنترل ریسک بازار، تعداد موقعیت‌های باز در هر سررسید دارایی پایه بررسی می‌شود و زمانی که میزان ریسک از حد مشخصی عبور کند، دوره محدودیت معاملاتی فعال می‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که تعداد موقعیت‌های معاملاتی باز در یک سررسید افزایش پیدا می‌کند، برای کنترل ریسک، محدودیت‌هایی در ارسال سفارش‌های جدید اعمال می‌شود. این روش اگرچه به مدیریت ریسک کمک می‌کند، اما اثرات جانبی آن کاهش نقدشوندگی بازار و محدود شدن امکان تکمیل استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران است.

مطهری‌نیا با اشاره به اینکه مدل جدید از ابتدای سال میلادی 2026 در یکی از بورس های مشتقه اجرایی شده است، خاطرنشان کرد: در مدل جدید، به جای اینکه صرفاً تعداد موقعیت‌های باز مبنای ارزیابی ریسک قرار گیرد، از یک روش دقیق‌تر برای اندازه‌گیری ریسک استفاده خواهد شد. این تغییر به بورس تهران کمک می‌کند ریسک واقعی بازار را بهتر شناسایی کند و در نتیجه، محدودیت‌های معاملاتی را تنها در مواقع ضروری اعمال کند.

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی تصریح کرد: یکی از تغییرات اصلی در مدل جدید، استفاده از ضریب دلتا برای اندازه‌گیری ریسک قراردادهای اختیارمعامله است. همه قراردادهای اختیارمعامله از نظر میزان ریسک یکسان نیستند و ضریب دلتا کمک می‌کند تفاوت میزان ریسک قراردادها با قیمت‌های اعمال مختلف در محاسبات در نظر گرفته شود.

وی افزود: در این مدل، موقعیت‌های معاملاتی هر کد معاملاتی نیز با یکدیگر خالص می‌شوند؛ یعنی موقعیت‌هایی که بخشی از ریسک یکدیگر را پوشش می‌دهند، در محاسبه نهایی لحاظ خواهند شد. در نهایت، میزان خالص ریسک تمام کدهای معاملاتی به عنوان معیار اصلی برای مدیریت ریسک بازار در نظر گرفته می‌شود.

مطهری‌نیا گفت: استفاده از این مدل باعث خواهد شد تعداد دفعاتی که محدودیت معاملاتی فعال می‌شود، کاهش پیدا کند. همچنین حتی در زمان فعال بودن محدودیت نیز، علاوه بر سفارش‌هایی که موجب کاهش تعداد موقعیت ها می‌شوند، برخی سفارش‌های فزاینده که در جهت پوشش موقعیت‌های قبلی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک بازار باشند، امکان ارسال خواهند داشت.

وی در تشریح مزیت این تغییر برای سرمایه‌گذاران گفت: هدف این است که محدودیت‌های معاملاتی به شکلی دقیق‌تر و هدفمندتر اعمال شوند؛ به این معنا که در شرایطی که ریسک بازار قابل کنترل است، سرمایه‌گذاران کمتر با محدودیت مواجه شده و به نقدشوندگی بازار کمک می شود.

مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران در پایان به زمان اجرای مدل جدید اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر فرایند توسعه نظری مدل و تست آن روی داده‌های تاریخی، تکمیل شده و فرایند پیاده‌سازی فنی آن در حال انجام است. پیش‌بینی می‌شود اجرای مدل جدید از اواخر مهرماه امکان‌پذیر باشد. تاریخ دقیق اجرا و جزئیات مدل از طریق اطلاعیه‌های بورس تهران در اختیار فعالان محترم بازار مشتقه قرار خواهد گرفت.
💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🧾 rosttaa.ir

نتایج #نکول و عدم‌درخواست تسویه روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه

#ذوب
#وتجارت
#وبملت
#شپنا


💬 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

🔴 مس ریخت؛ فملی زیر ذره‌بین

قیمت مس امشب حدود ۳ تا ۵ درصد افت کرده؛ بخشی از این ریزش هم به خبر تعویق تصمیم آمریکا درباره تعرفه مس و داده بالاتر از انتظار تورم تولیدکننده برمی‌گرده.

حالا باید دید شنبه این افت تا چه حد روی فملی و آپشن‌هاش اثر می‌ذاره. 👀

@optionreference