روایت آپشن | ۲۷ مرداد ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار با ۱۰۸٫۵ میلیون قرارداد معامله‌شده و حدود ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان ارزش معاملات روز پرگردشی را پشت سر گذاشت.

اما اتفاق مهم‌تر، فقط حجم معاملات نبود.

۱۱٫۲ میلیون موقعیت باز به موقعیت‌های بازار اضافه شد و مجموع موقعیت‌های باز را به ۲۴۳٫۳ میلیون قرارداد رساند.

یعنی امروز بخش قابل‌توجهی از فعالیت بازار، فقط دست‌به‌دست شدن قراردادها نبود؛ موقعیت‌های باز هم بزرگ‌تر شدند.

از ۱٬۲۰۲ قرارداد موجود، ۵۱۶ قرارداد امروز معامله شدند؛ حدود ۴۳٪ از قراردادهای بازار.

بازار همچنان روی ۲۲ دارایی پایه و ۴۸ زنجیره سررسید جریان دارد.

در سمت پوت و کال هم نسبت Put/Call بر مبنای حجم معاملات ۰٫۴ ثبت شد؛ یعنی حجم پوت‌ها حدود ۴۰٪ حجم کال‌ها بود.

🏆 کجا بیشتر چرخید؟

خودرو با ۴۳٫۲۷ میلیون قرارداد، صدرنشین حجم معاملات بود.

اهرم با ۱٬۴۵۲ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

در سطح قراردادها هم:

🛑 ضخود6053
۷٫۲۵ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم5034
۶۲۷ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

اما اهرم یک داستان جدا دارد.

سررسید مرداد فقط یک روز تا سررسید فاصله دارد و هنوز ۲٬۵۹۹٬۲۲۲ موقعیت باز در آن باقی مانده است.

در شهریور هم ۲٬۳۶۴٬۸۱۹ موقعیت باز داریم؛ اما اینجا یک محدودیت مهم وجود دارد:

تا وقتی موقعیت باز شهریور به ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ نرسیده، موقعیت فزاینده قابل اخذ نیست و فقط امکان اخذ موقعیت کاهنده وجود دارد.

پس فردا قرار نیست صرفاً ببینیم «چقدر معامله شد».

باید دید ۲٫۶ میلیون موقعیت باز مرداد در آخرین روزش چه سرنوشتی پیدا می‌کند و محدودیت شهریور چه اثری روی رفتار معامله‌گران می‌گذارد.

📈 بازار پایه

شاخص کل ۰٫۸۴٪ رشد کرد و به ۵٬۹۴۷ هزار واحد رسید.

شاخص هم‌وزن هم ۰٫۵۵٪ بالا رفت و در ۱٬۶۷۳ هزار واحد ایستاد.

در عین حال، ۱٬۶۷۳ میلیارد تومان پول از سهام و صندوق‌های سهامی خارج شد.

یعنی امروز شاخص‌ها مثبت بودند، اما جریان پول داستان کاملاً متفاوتی داشت.

آپشن رفرنس | روایت آپشن

👑 ۱۵ میلیون تومان صندوق طلا برای ۵ نفر

🔺 دیدگاه شما درباره نهادهای مالی برای ما ارزشمند است. با تکمیل این پرسشنامه، در قرعه‌کشی ۵ جایزه ۳ میلیون تومانی صندوق طلا شرکت کنید.

🔺 شرکت در نظرسنجی:
https://survey.porsline.ir/s/mySE1YXf


🍀 با صرف کمتر از ۳ دقیقه در این نظرسنجی شرکت کنید و یکی از " ۵ برنده خوش شانس صندوق طلا "باشید.

#قرعه_کشی #نظرسنجی

✅یک پول بزرگ وارد بازار کوچک نقره می‌شود

از روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، صندوق جدیدی به نام «یاس» وارد بورس می‌شود. پذیره‌نویسی این صندوق ۳ روز کاری ادامه دارد و در صورت استقبال، می‌تواند تا ۱ همت (هزار میلیارد تومان) نقدینگی جذب کند.

🔅داستان «حوض کوچک و سطل بزرگ»
بازار گواهی نقره در حال حاضر کوچک است؛ به‌طوری که میانگین معاملات روزانه آن حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است. حالا تصور کنید یک «سطل بزرگ» (صندوق یاس) که ظرفیتش ۱ همت است، بخواهد وارد این «حوض کوچک» شود. طبیعی است که ورود ناگهانیِ این تقاضای بزرگ، می‌تواند تعادل فعلی بازار را تغییر دهد.

🔺خطرِ هیجان و «حباب»
وقتی پول زیادی یک‌باره وارد یک بازارِ کم‌عمق می‌شود، قیمت‌ها معمولاً واکنش هیجانی نشان می‌دهند و ممکن است قیمتِ نقره در بورس، بیش از ارزش واقعی آن بالا برود؛ پدیده‌ای که در بازار به آن «حباب» می‌گویند.

نکته اینجاست
اگر قیمت‌ در بورس به دلیل هجوم خریدارانِ صندوق یاس خیلی بالاتر از قیمت واقعی برود، برای معامله‌گران جذاب می‌شود که نقره‌های انبار‌شده‌شان را به بورس بیاورند و عرضه کنند. این کار باعث می‌شود عرضه افزایش یابد و قیمت‌ها دوباره به سمت تعادل و ارزش واقعی برگردند.

⭐️پس برای فعالیت تو این بازار دو نکته رو در نظر بگیرید

جوگیر نشوید: در روزهای ابتدایی ورود صندوق یاس، ممکن است قیمت‌ها به دلیل هیجانِ خریداران، غیرواقعی به نظر برسند.

حباب را چک کنید: همیشه قیمتِ گواهی نقره در بورس را با قیمت واقعی (جهانی) آن مقایسه کنید. اگر فاصله خیلی زیاد بود (حبابِ سنگین)، عجله برای خرید نکنید؛ چون احتمالاً بازار بعد از فروکش کردن هیجان، اصلاح خواهد شد.

خلاصه:صندوق «یاس» قرار است بازار نقره را بزرگ‌تر و پررونق‌تر کند، اما در گام اول باید مراقبِ نوساناتِ ناشی از ورود این پولِ بزرگ باشید. حواستان به «حباب» باشد و هیجانی عمل نکنید.

🌐رُستا اکوسیستم رشد سرمایه و ذهن

@optionreference

وقتی بازار می‌ریزد، فروشنده پوت چه کار می‌کند؟ 👀

در بازارهای بزرگ، جواب تقریباً مشخص است:
هج می‌کند؛ سهم می‌فروشد، آتی می‌فروشد یا از ابزارهای دیگر کمک می‌گیرد.

اما در بازار ایران چه؟

وقتی فروش استقراضی و ابزارهای هج همیشه آن‌قدر در دسترس و روان نیستند، داستان کمی متفاوت می‌شود.

اینجا یک سؤال جذاب‌تر داریم:

آیا هر جا OI پوت بالا باشد، باید منتظر فشار فروش روی سهم باشیم؟

یا شاید ماجرا خیلی پیچیده‌تر از چیزی است که روی تابلو می‌بینیم؟

در این مقاله دقیقاً رفته‌ایم سراغ همین نقطه؛
از فروش پوت و گامای منفی تا اینکه فروشنده در یک ریزش واقعی، چطور مجبور می‌شود رفتار هج خودش را تغییر دهد.

و یک نکته مهم‌تر:

چرا گاهی فشار ریسک فروشنده پوت، قبل از اینکه خودش را روی سهم نشان دهد، در بازار آپشن دیده می‌شود؟

اگر با آپشن معامله می‌کنید، این مقاله ارزش خواندن دارد؛
چون قرار نیست فقط بگوید «چه اتفاقی می‌افتد»،
بلکه کمک می‌کند بفهمید چرا اتفاق می‌افتد.

👇 مطالعه مقاله در رُستا

🔗 [فروشنده پوت در بازار ایران ریسک خود را چگونه پوشش می‌دهد؟]

آپشن رفرنس | جایی برای دیدن پشتِ عددهای بازار

روایت آپشن | ۲۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز بازار اختیار آرام‌تر معامله شد؛
اما موقعیت‌ها همچنان در حال بزرگ‌تر شدن بودند.

ارزش معاملات با ۱۴٪ کاهش به ۱٬۹۱۳ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات هم با افت ۹٪ روی ۹۸٫۷ میلیون قرارداد ایستاد.

اما درست وسط همین کاهش گردش معاملات، یک عدد خلاف جهت حرکت کرد:

۴٫۳ میلیون موقعیت باز جدید به بازار اضافه شد و مجموع موقعیت‌های باز به ۲۴۷٫۶ میلیون قرارداد رسید.

یعنی امروز بازار کمتر چرخید، اما موقعیت‌های باز بیشتری روی آن باقی ماند.

📊 تصویر امروز بازار

از ۱٬۳۴۰ قرارداد موجود، ۵۱۹ قرارداد امروز معامله شدند؛ یعنی حدود ۳۹٪ قراردادهای بازار فعال بودند.

این نسبت روز قبل حدود ۴۳٪ بود؛ بنابراین با وجود اینکه تعداد قراردادهای معامله‌شده تقریباً ثابت مانده، گستره کل قراردادهای بازار بیشتر شده و سهم قراردادهای فعال کاهش پیدا کرده است.

بازار امروز همچنان روی ۲۲ دارایی پایه جریان داشت، اما تعداد زنجیره‌های سررسید از ۴۸ به ۵۴ زنجیره رسید.

در سمت پوت و کال نیز نسبت Put/Call بر مبنای حجم معاملات ۰٫۳ بود؛ پایین‌تر از عدد ۰٫۴ روز قبل.

🏆 لیدرهای امروز

خودرو با حدود ۳۲٫۹۹ میلیون قرارداد، بیشترین حجم معاملات را داشت.

اهرم با حدود ۱٬۲۰۰ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

در سطح قراردادها:

🛑 ضخود6053
با حدود ۵٫۷ میلیون قرارداد؛ بیشترین حجم معاملات

🛑 ضهرم5034
با حدود ۴۱۴ میلیارد تومان؛ بیشترین ارزش معاملات

⏳ اهرم؛ یک سررسید تمام شد، دو سررسید باقی ماند

با پایان سررسید مرداد، حالا در شهریور ۲٬۳۳۷٬۸۵۰ موقعیت باز باقی مانده و در مهر نیز ۷۱۳٬۶۰۱ موقعیت باز شکل گرفته است.

اما شهریور هنوز بالاتر از سقف تعیین‌شده قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که موقعیت باز این سررسید به ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ نرسد، امکان اخذ موقعیت فزاینده وجود ندارد و فقط موقعیت کاهنده قابل اخذ است.

در واقع، بعد از عبور از سررسید مرداد، حالا رفتار موقعیت‌های باز شهریور و مهر اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

📈 بازار پایه

شاخص کل با رشد جزئی ۰٫۰۸٪ در محدوده ۵٬۹۵۲ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص هم‌وزن اما عملکرد بهتری داشت و با رشد ۰٫۷۸٪ به محدوده ۱٬۶۸۶ هزار واحد رسید.

در جریان پول نیز حدود ۷۶ میلیارد تومان خروج پول از سهام و صندوق‌های سهامی ثبت شد؛ در مقابل، ۳۴۹ میلیارد تومان پول وارد صندوق‌های درآمد ثابت شد.

📌 روایت امروز در یک جمله

گردش معاملات عقب نشست، اما موقعیت‌های باز نه‌تنها کم نشدند، بلکه ۴٫۳ میلیون قرارداد دیگر به بازار اضافه شد.

حالا که مرداد از روی میز کنار رفته، شهریور و مهر هستند که باید دید این موقعیت‌های تازه را در خودشان نگه می‌دارند یا نه.

آپشن رفرنس | روایت آپشن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استخراج داده‌ها و دیتا از داشبورد اختیار معامله ره آورد