اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
اصل ماجرا اینه که سقف سفارشها هیچ ربطی به واقعیت بازار نداره. یعنی تو یه نماد میتونی یه سفارش دهها میلیاردی رو یکجا بزنی، ولی تو یه نماد دیگه باید همون پول رو تیکهتیکه و با هزار تا سفارش خرد هل بدی تو بازار! یعنی تو دارا یکم میتونی با یه سفارش دهها…
اون چیزی که الان به اسم «مشکل OMS / تأخیر سفارشها» میبینید، ریشهاش همون محدودیتها و عدم تناسب سقف سفارشها با اندازه نمادهاست.
وقتی مجبور میشی یک سفارش چند ده میلیاردی رو تو بعضی نمادها تکهتکه بزنی و تو بعضی دیگه نه، طبیعیه فشار و گره میافته روی سیستم کارگزاری.
وقتی مجبور میشی یک سفارش چند ده میلیاردی رو تو بعضی نمادها تکهتکه بزنی و تو بعضی دیگه نه، طبیعیه فشار و گره میافته روی سیستم کارگزاری.
👌7❤2👍1
دوستان گفتن این متنها که گفتی سنگینه برای یک معامله گر خرد یا منی که معامله گر حرفه ای نیستم
تو این پست من همه ی این مطالب رو شفاف و ساده دوباره توضیح دادم تا همه متوجه بشن قضیه از چه قراره👇👇👇
تو این پست من همه ی این مطالب رو شفاف و ساده دوباره توضیح دادم تا همه متوجه بشن قضیه از چه قراره👇👇👇
👍7
چرا سیستمهای معاملاتی همیشه کند هستند؟ مقصری پنهان به نام «سقف سفارش»!
امروز درباره یک موضوع خیلی ساده اما بهشدت روی اعصاب صحبت میکنم که ترکشهای آن به همه ما (از معاملهگر خرد گرفته تا بازارگردان) اصابت میکند:🤜
یعنی: حداکثر حجم مجاز در هر سفارش (یا همان سایز لات). 📊
ماجرا از چه قراره؟🤔
در هر بازار استانداردی، سقف سفارش بر اساس عمق بازار، میزان شناوری و ارزش آن شرکت تعیین میشود. اما در بازار ما، سقف سفارشها انگار از دل تاریخ آمدهاند و هیچ ربطی به واقعیت امروز بازار ندارند!
در حال حاضر، شما در نمادی مثل یک صندوق (مثلاً دارا یکم) میتوانید با یک کلیک، یک سفارش دهها میلیارد تومانی ثبت کنید و هیچ مشکلی هم پیش نمیآید.💰
اما در سهمهای بزرگ و پرعمقی مثل «خساپا» یا «خودرو»، سقف هر سفارش به مبالغ خندهداری در حد چند ده میلیون تومان محدود شده است!🤕
خب این موضوع چه ربطی به معاملهگر عادی دارد؟😔
شاید با خودتان بگویید: «من که پول دهها میلیاردی ندارم، پس این محدودیت به من آسیبی نمیزند.»
اما اشتباه ماجرا همینجاست! این موضوع دقیقاً دلیل اصلی همان خطاهایی است که هر روز روی صفحه مانیتور میبینید. ⚠️
وقتی سقف سفارش در یک سهم بزرگ پایین باشد، معاملهگر بزرگ، حقوقی یا بازارگردان مجبور میشود برای یک خرید یا فروش سنگین، پولش را تکهتکه کند. یعنی بهجای ثبت یک سفارش بزرگ، مجبور است هزاران سفارش خرد را مثل رگبار روانه هسته معاملات کند.
نتیجه این کار 👇
۱. ایجاد ترافیک مصنوعی: هزاران سفارش ریز بهجای یک سفارش درشت به سیستم ارسال میشود. 🚦
۲. خفه شدن سیستم کارگزاریها (OMS): سیستم زیر بار پردازش این حجم از سفارشات رگباری کم میآورد.🤜
۳. تاخیر و قطعی: اینجاست که من و شما به عنوان معاملهگر خرد، دکمه خرید/فروش را میزنیم اما سفارشمان با تاخیر میرود یا سیستم پیام خطا میدهد. ⏱️❌
راهحل چیست؟
راهحل ساده است! نه نیاز به جابهجا کردن کوه دماوند داریم، نه بودجههای عجیبوغریب. فقط کافی است سازمان بورس یک عدد در سیستم را تغییر دهد و سقف سفارش نمادهای بزرگ را متناسب با ارزش امروزشان بالا ببرد 🔧
دو سال است که همه اهالی بازار (از معاملهگر عادی تا فعال مشتقه) میگویند این سایز سفارشها مسخره است و باید اصلاح شود تا هم مدیریت سفارش راحتتر شود و هم بار اضافی از روی دوش هسته معاملات و کارگزاریها برداشته شود. امیدواریم بالاخره این طلسم ساده شکسته شود تا بازار نفس بکشد!
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
امروز درباره یک موضوع خیلی ساده اما بهشدت روی اعصاب صحبت میکنم که ترکشهای آن به همه ما (از معاملهگر خرد گرفته تا بازارگردان) اصابت میکند:
یعنی: حداکثر حجم مجاز در هر سفارش (یا همان سایز لات). 📊
ماجرا از چه قراره؟
در هر بازار استانداردی، سقف سفارش بر اساس عمق بازار، میزان شناوری و ارزش آن شرکت تعیین میشود. اما در بازار ما، سقف سفارشها انگار از دل تاریخ آمدهاند و هیچ ربطی به واقعیت امروز بازار ندارند!
در حال حاضر، شما در نمادی مثل یک صندوق (مثلاً دارا یکم) میتوانید با یک کلیک، یک سفارش دهها میلیارد تومانی ثبت کنید و هیچ مشکلی هم پیش نمیآید.
اما در سهمهای بزرگ و پرعمقی مثل «خساپا» یا «خودرو»، سقف هر سفارش به مبالغ خندهداری در حد چند ده میلیون تومان محدود شده است!
خب این موضوع چه ربطی به معاملهگر عادی دارد؟
شاید با خودتان بگویید: «من که پول دهها میلیاردی ندارم، پس این محدودیت به من آسیبی نمیزند.»
اما اشتباه ماجرا همینجاست! این موضوع دقیقاً دلیل اصلی همان خطاهایی است که هر روز روی صفحه مانیتور میبینید. ⚠️
وقتی سقف سفارش در یک سهم بزرگ پایین باشد، معاملهگر بزرگ، حقوقی یا بازارگردان مجبور میشود برای یک خرید یا فروش سنگین، پولش را تکهتکه کند. یعنی بهجای ثبت یک سفارش بزرگ، مجبور است هزاران سفارش خرد را مثل رگبار روانه هسته معاملات کند.
نتیجه این کار 👇
۱. ایجاد ترافیک مصنوعی: هزاران سفارش ریز بهجای یک سفارش درشت به سیستم ارسال میشود. 🚦
۲. خفه شدن سیستم کارگزاریها (OMS): سیستم زیر بار پردازش این حجم از سفارشات رگباری کم میآورد.
۳. تاخیر و قطعی: اینجاست که من و شما به عنوان معاملهگر خرد، دکمه خرید/فروش را میزنیم اما سفارشمان با تاخیر میرود یا سیستم پیام خطا میدهد. ⏱️❌
راهحل چیست؟
راهحل ساده است! نه نیاز به جابهجا کردن کوه دماوند داریم، نه بودجههای عجیبوغریب. فقط کافی است سازمان بورس یک عدد در سیستم را تغییر دهد و سقف سفارش نمادهای بزرگ را متناسب با ارزش امروزشان بالا ببرد 🔧
دو سال است که همه اهالی بازار (از معاملهگر عادی تا فعال مشتقه) میگویند این سایز سفارشها مسخره است و باید اصلاح شود تا هم مدیریت سفارش راحتتر شود و هم بار اضافی از روی دوش هسته معاملات و کارگزاریها برداشته شود. امیدواریم بالاخره این طلسم ساده شکسته شود تا بازار نفس بکشد!
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👏4❤1👎1🙏1
🔺️نرخهای سود باید اصلاح شود
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد:
🔹برای مهار تورم ۳ محور اصلی نظام پولی، ارزی و مالی باید اصلاح شود.
🔹اگر کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها رقم نخورد، مهار تورم محقق نخواهد شد.
🔹بانکها، حتی بانکهای دولتی باید ترازنامه خود را اصلاح کرده تا جلوی خلق پول بیرویه گرفته شود.
🔹اصلاح نظام نرخها در نظام پولی کشور برای مهار تورم یکی دیگر از اولویتها است. به عنوان مثال چند سال است که نرخ بازار بین بانکی ۲۳ درصد است، در شرایطی که تورم ۵۰ و تورم ۲۰ درصدی داشتیم، اما این نرخ بهره کماکان در همان دالان است.
🔹نرخهای سود باید به صورتی باشد که انگیزه خروج منابع از بانک گرفته شود. ورود سرمایهگذاران به بازارهای سفتهبازی طلا از این قسمت نشات گرفته است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد:
🔹برای مهار تورم ۳ محور اصلی نظام پولی، ارزی و مالی باید اصلاح شود.
🔹اگر کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها رقم نخورد، مهار تورم محقق نخواهد شد.
🔹بانکها، حتی بانکهای دولتی باید ترازنامه خود را اصلاح کرده تا جلوی خلق پول بیرویه گرفته شود.
🔹اصلاح نظام نرخها در نظام پولی کشور برای مهار تورم یکی دیگر از اولویتها است. به عنوان مثال چند سال است که نرخ بازار بین بانکی ۲۳ درصد است، در شرایطی که تورم ۵۰ و تورم ۲۰ درصدی داشتیم، اما این نرخ بهره کماکان در همان دالان است.
🔹نرخهای سود باید به صورتی باشد که انگیزه خروج منابع از بانک گرفته شود. ورود سرمایهگذاران به بازارهای سفتهبازی طلا از این قسمت نشات گرفته است.
😁6👍3👎2
صیدی:
تغییر دامنه نوسان بورس تا قبل از پایان سال ۱۴۰۵ اتفاق خواهد افتاد.
تغییر دامنه نوسان بورس تا قبل از پایان سال ۱۴۰۵ اتفاق خواهد افتاد.
👎8💯5⚡1👍1🔥1
اهرم سررسید تیر ماه به سقف خود رسید
اگر نتونه تا پایان بازار بیاد پایینتر از حد مجاز از فردا فقط میشه موقعیت کاهنده گرفت
اگر نتونه تا پایان بازار بیاد پایینتر از حد مجاز از فردا فقط میشه موقعیت کاهنده گرفت
👎5⚡3🔥2💯1
خودرو با ۲۲٬۹۷۰ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات
اهرم با ۱٬۰۸۷ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات
ضخود4060 با ۳٬۷۵۳ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات
ضهرم4033 با ۲۸۱.۷ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات
@optionreference
اهرم با ۱٬۰۸۷ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات
ضخود4060 با ۳٬۷۵۳ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات
ضهرم4033 با ۲۸۱.۷ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات
@optionreference
🙏6🔥2👏2
اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
صرف فعل خواستن در بورس تهران #ما_میتوانیم ارزش روز واحدهای صادر شده دارا یکم ۲۷ همت ارزش روز واحدهای صادر شده اهرم ۱۷.۵ همت ارزش روز شناوری خساپا ۲۰ همت و حالا این شما و این هم مدیریت هوشمندانه در بورس تهران سقف سرمایه درگیر در هر سفارش دارا یکم ۵۴ میلیارد…
لات های جدید از شنبه اعمال میشه
بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومن ه حداکثر هر لات، واسه بعضیا مثل خودرو بهتر شد ولی مثلا واسه اهرم بدتر شد از ۱۰۰۰۰۰ شد ۳۰۰۰۰ حجم
بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومن ه حداکثر هر لات، واسه بعضیا مثل خودرو بهتر شد ولی مثلا واسه اهرم بدتر شد از ۱۰۰۰۰۰ شد ۳۰۰۰۰ حجم
😁9👍4👎2
اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
لات های جدید از شنبه اعمال میشه بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومن ه حداکثر هر لات، واسه بعضیا مثل خودرو بهتر شد ولی مثلا واسه اهرم بدتر شد از ۱۰۰۰۰۰ شد ۳۰۰۰۰ حجم
با توجه به این که در متن نوشته در بازار سهام، باید منتظر باشیم که ببینیم شامل صندوق ها هم میشه یا نه
👍6👏2
بر اساس تجربه تون
این مدل حجم خوردن توی منفی ۳ خودرو، نتیجه اش در نهایت:
جمع شدن صف فروشه 👍
یا اصلاح بیشتر؟ ❤️
این مدل حجم خوردن توی منفی ۳ خودرو، نتیجه اش در نهایت:
جمع شدن صف فروشه 👍
یا اصلاح بیشتر؟ ❤️
👍76❤61
الجزیره گفته بعد از مذاکرات دیروز، آمریکا معافیت ۶۰روزه صادرات نفت ایران رو صادر کرده
تفاهمنامه آزادسازی پولهای ایران هم با قطر امضا شده
تفاهمنامه آزادسازی پولهای ایران هم با قطر امضا شده
👏3😁2💯2🔥1
۵۱۴٫۸۱۵ قرارداد از موقعیتهای باز اهرم سررسید تیر ماه باید آفست بشه تا دوباره این نماد در این سر رسید قابل معامله شود
❤7💯2🔥1
امروز بورس سر صحبت های دیروز مدنی زاده بازم خروج پول داشت ، الان کل پولی که توی این مدت اومده بود تو بورس کامل خارج شد…
از اون سمت درامد ثابت ها ورود پول داشتن …
صندوق های طلا هم تقریبا بدون تغییر خاصی دارن معامله میشن….
از اون سمت درامد ثابت ها ورود پول داشتن …
صندوق های طلا هم تقریبا بدون تغییر خاصی دارن معامله میشن….
👍12👎4🔥2⚡1
گفتن اختلال ۴ تا بانک دو هفته دیگه ادامه داره
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁16😢9🔥1💯1
Forwarded from گروه مالی فیروزه | Firouzeh
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«مسگون» صندوق بخشی در صنعت «فلزات اساسی» با تمرکز بر مس و نماد #مسگون در روز سهشنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵ پذیرهنویسی خواهد شد. تحولات قیمتی صنعت «فلزات اساسی» در کنار آینده ممتاز «مس» این صندوق بخشی جدید گروه فیروزه را به یکی از گزینههای جذاب بازار سرمایه تبدیل کرده است.
https://in.firouzeh.com/kargozari
https://in.firouzeh.com/kargozari
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👎1👏1👌1
#مکس_پین_پرایس
#شستا
در فاصله ۶ روز معاملاتی تا سررسید تیرماه شستا، نگاهی به مکس پین داشته باشیم.
در حال حاضر کمترین پرداختی فروشندگان کال و پوت در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان قرار دارد، در حالی که قیمت شستا بالاتر از این محدوده است. این موضوع میتواند نشانهای باشد که اگر تا سررسید اصلاحی در سهم رخ دهد، محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان میتواند انتهای اصلاح در روز سررسید باشد.
البته در ماههای اخیر و در روندهای صعودی بازار، بارها دیدهایم که قیمتها الزاماً به مکس پین میل نکردهاند؛ بنابراین نباید آن را بهعنوان یک ابزار پیشبینی قطعی در نظر گرفت.
با این حال، برای تنظیم نقاط سربهسر استراتژیهایی مثل کال اسپرد صعودی، مکس پین میتواند یکی از راهنماهای مفید باشد.
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
#شستا
در فاصله ۶ روز معاملاتی تا سررسید تیرماه شستا، نگاهی به مکس پین داشته باشیم.
در حال حاضر کمترین پرداختی فروشندگان کال و پوت در محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان قرار دارد، در حالی که قیمت شستا بالاتر از این محدوده است. این موضوع میتواند نشانهای باشد که اگر تا سررسید اصلاحی در سهم رخ دهد، محدوده ۱۸۰ تا ۱۹۰ تومان میتواند انتهای اصلاح در روز سررسید باشد.
البته در ماههای اخیر و در روندهای صعودی بازار، بارها دیدهایم که قیمتها الزاماً به مکس پین میل نکردهاند؛ بنابراین نباید آن را بهعنوان یک ابزار پیشبینی قطعی در نظر گرفت.
با این حال، برای تنظیم نقاط سربهسر استراتژیهایی مثل کال اسپرد صعودی، مکس پین میتواند یکی از راهنماهای مفید باشد.
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
❤6👏1😁1👌1
#آربیتراژ
هرچه به سررسید نزدیکتر میشویم، گاهی فرصتهای آربیتراژی جالبی برای دارندگان سهام ایجاد میشود.
فرض کنید ۱۰۰۰ سهم شستا دارید و قیمت سهم ۲۱۴۵ ریال است. اگر سهم را بفروشید، پس از کسر کارمزد:
(2145 × (1 - 0.0088)) × 1000 = ۲,۱۲۶,۱۲۴ ریال
نقد دریافت میکنید.
حالا اختیار خرید اعمال ۱۷۰۰ ریال سررسید تیر را با قیمت ۴۱۵ ریال بخرید:
415 × 1000 × (1 + 0.00103) = ۴۱۵,۴۲۷ ریال
نقدینگی آزادشده:
۲,۱۲۶,۱۲۴ - ۴۱۵,۴۲۷ = ۱,۷۱۰,۶۹۷ ریال
اگر این مبلغ ۹ روز در صندوق درآمد ثابت بماند:
≈ ۱,۷۲۵,۰۶۶ ریال
در روز اعمال نیز:
1700 × 1000 = ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پرداخت میکنید و سهام دوباره به پرتفو برمیگردد (بهعلاوه مقداری کارمزد اعمال).
در نتیجه علاوه بر حفظ موقعیت روی شستا، حدود ۲۵ هزار ریال نیز مازاد باقی میماند و در این ۹ روز هم نقدینگی در اختیار شما بوده تا از فرصتهای احتمالی بازار استفاده کنید
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
هرچه به سررسید نزدیکتر میشویم، گاهی فرصتهای آربیتراژی جالبی برای دارندگان سهام ایجاد میشود.
فرض کنید ۱۰۰۰ سهم شستا دارید و قیمت سهم ۲۱۴۵ ریال است. اگر سهم را بفروشید، پس از کسر کارمزد:
(2145 × (1 - 0.0088)) × 1000 = ۲,۱۲۶,۱۲۴ ریال
نقد دریافت میکنید.
حالا اختیار خرید اعمال ۱۷۰۰ ریال سررسید تیر را با قیمت ۴۱۵ ریال بخرید:
415 × 1000 × (1 + 0.00103) = ۴۱۵,۴۲۷ ریال
نقدینگی آزادشده:
۲,۱۲۶,۱۲۴ - ۴۱۵,۴۲۷ = ۱,۷۱۰,۶۹۷ ریال
اگر این مبلغ ۹ روز در صندوق درآمد ثابت بماند:
≈ ۱,۷۲۵,۰۶۶ ریال
در روز اعمال نیز:
1700 × 1000 = ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
پرداخت میکنید و سهام دوباره به پرتفو برمیگردد (بهعلاوه مقداری کارمزد اعمال).
در نتیجه علاوه بر حفظ موقعیت روی شستا، حدود ۲۵ هزار ریال نیز مازاد باقی میماند و در این ۹ روز هم نقدینگی در اختیار شما بوده تا از فرصتهای احتمالی بازار استفاده کنید
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆
❤8👍6👎3👏2