#کریپتو
https://www.instagram.com/ramzali.crypto?igsh=aW5mMnNlYXgzNWo4

درباره این موضوع 👆
ما قبلا محتوایی ضبط کردیم
حتما گوش بدین و استفاده کنین ❤️

#استراتژی_هفتگی
#کریپتو

سلام خدمت دوستان و همراهان آپشن رفرنس ❤️
از این هفته قرار است به صورت هفتگی استراتژی های ترکیبی از بیت کوین یا اتریوم یا هردو باهم داشته باشیم.
استراتژی ها در قالب سه فرمت تقسیم شده اند : #ریسک_کم , #ریسک_متوسط , #ریسک_بالا

همراه ما باشین ❤️❤️
تاپیک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

#کریپتو
#استراتژی_هفتگی
#ریسک_کم
هفته ۷ / ۱۴ nov
ترکیب دارایی پایه eth : 3350
فروش call 21 nov 3500
خرید put 14 nov 3300

#کریپتو
قرار این هفته ویدیو معرفی ضبط کنیم درباره دوره آپشن کریپتو پیش رومون.
خوشحال میشم سوالی اگر دارید بفرمایید که ما به صورت دقیق داخل اون ویدیو بیشتر توضیح بدیم.
کانال آپشن رفرنس
لطفا سوال هاتون رو به آیدی زیر بفرستید ( هر سوالی بود در خدمت هستیم )
ID :@Matin2gun

خلاصه بازار اختیار معامله

شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات اختیار - ۵۲۸ میلیارد تومان

بیشترین ارزش معاملات قراردادهای نماد پایه

اهرم ۲۸۶ میلیارد تومان
خودرو ۶۰ میلیارد تومان
وبملت ۵۴ میلیارد تومان

۳ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۴۴ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۲۷ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۲۲ میلیارد تومان

۲۷٪ ارزش معاملات بازار آپشن در روز جاری مربوط به ضهرم ۱۰۲۶ - قیمت اعمال ۲,۸۰۰ تومان و سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ - فاصله ۶۷ روز تا سررسید

ارزش معاملات این قرارداد به تنهایی از همه قراردادهای دو سهم پایه خودرو و وبملت بیشتر!

وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر ماه صندوق اهرمی اهرم

سررسید آبان ماه - ۲,۴۴۴,۸۰۲ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید آذر ماه - ۲,۶۰۵,۱۲۴ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌


🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

یک‌شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۴۲۰ میلیارد تومان - ۲۰٪ کاهش نسبت به دیروز

✅ ۳ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۷۶ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۳۴ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۲۶ میلیارد تومان


وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر ماه صندوق اهرمی اهرم

سررسید آبان ماه - ۲,۳۲۴,۸۸۹ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید آذر ماه - ۲,۴۶۴,۱۳۸ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌


🔗 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

#کریپتو
سلام به همه‌ی همراهان آپشن رفرنس ❤️

به پارت سوم سری آموزشی استراتژی زدن خوش اومدین.
تا اینجا یاد گرفتیم استراتژی چیه، چطور کار می‌کنه، و چطور باید رفتارهاش رو شناخت.
اما حالا وقتشه بریم سراغ اصل ماجرا👇

🔥 پارت سوم: از تئوری تا میدان واقعی
قرار به فرمول نوشتن باشه که داخل کتاب جان هال وجود داره. اما داستان زمانی عملیاتی میشه که بتونیم به صورت واقعی همه نکات رو اجرا کنیم. اونم با تمرین و تکرار به ثمر میشینه !
اما چند تا نکته خوب و کلی میتونه راهنمای شما توی این مسیر پرچالش بشه :
---

1️⃣ قبل از ورود – تصمیم آگاهانه

بررسی شرایط اولیه ورود و دونستن و برنامه ریزی اینکه اصلا چرا باید این استراتژی رو اجرا کنیم از همه مهم تره !
دونستن اصول مشخص خودتون همواره میتونه کمک کننده و و به عنوان یک نقشه راه باشه !
علت رو همیشه برای خودتون مکتوب کنید ! ( راهی که خودم استفاده میکنم اینکه یک کانال تلگرامی شخصی دارم که دلایل اون استراتژی رو برای خودم ساختم و اونجا با برای خودم استراتژی هارو شخصی سازی میکنم )

2️⃣ در میانه معامله – سازگاری با بازار

زمانی که شما یک استراتژی رو به مرحله اجرا رسوندید باید طبق منطقی قبلی خودتون که در مرحله یک یعنی : "تصمیم آگاهانه" باهاش برخورد کنید
برای سر رسید مورد نظر قرار وایستید ؟ به قیمت مورد نظر رسیدید برنامه ها عوض میشه ؟ اگر این مقدار درصد از سود استراتژی رو گرفتم تا فلان روز دیگه کفایت میکنه ؟
همه اینا همزمان ؟
کدوم رو اجرا میکنی ؟


🧠 اینجا اون لحظه‌ایه که می‌فهمی “استراتژی یعنی زنده موندن در بازی، نه قهرمان شدن در یک روز.”

3️⃣ خروج – تصمیم به‌موقع

بازم بر میگردیم به خونه اول, اساس ورودت به معامله چی بود ؟ چطور با معامله همراه باشی ؟ دوست داری فعالانه بازار رو رصد کنی یا به صورت غیر فعال باشی ؟ ریسک پذیر هستی و عشقت اینکه بازار یه نوسان حسابی ببینه ؟ یا نه دوست داری بازار اروم باشه ؟ طبق اون باید استراتژی برای خروج هم اماده باشه !

این کار هایی که باید انجام بشه در معامله گری آپشن کریپتو.
چیزی که ما داخل دروه پیشرو مون حسابی درموردش توضیح خواهیم داد

📊 این همون چیزیه که از تئوری جداش میکنه:
در عمل، خروج خوب از ورود خوب مهم‌تره.



✅ این پارت سوم از استراتژی زدن در آپشن ها بود. من تمام تلاش خودم رو کردم تا بتونم حداکثر مطالب ممکن که نه اونقدری به درد نخور باشن که به هیچ درد نخورن و نه اونقدر سنگین باشن تا هیچ کس نفهمه, نباشه...

استراتژی فقط روی نمودار نیست،
بلکه در تصمیم‌های کوچک و منطقی هر روز ساخته میشه.

✅ در ادامه روند اموزش هامون سعی میکنیم بیشتر استراتژی ها / دلایل استراتژی ها و منطق های ورودمون رو توضیح بدیم.

اگر مایل بودید مقداری بیشتر در مورد آپشن کریپتو بدونید حتما ویدیو وبینار مارو ببینید .

نظرتتون رو با ما در میون بزارید
همراه ما باشین ❤️
تاپیک مشتقه کریپتو آپشن رفرنس

تجربیات آپشن تریدر:

✅ روند باید مهم‌ترین دوست آپشن‌بازها باشه. در صورت الزام معامله خلاف جهت روند بازار، احتیاط در نظر گرفته شود.

✅سوال ساده از افراد مطلع:

اگر اخذ موقعیت #کاوردکال برای صندوق‌های درآمد ثابت ممنوع است و پوشش ریسک سهام صندوق با فروش کال اشتباه است، اساسا تفاوت‌اش با خرید صندوق کاوردکالی توسط صندوق درآمد ثابت چیست؟

اساسا کاوردکال هیچ پیچیدگی ندارد و به نظرم هر کسی توانایی اخذ و فهم این موقعیت و ریسک‌هایش را دارد و اصولا وجود صندوق کاوردکال به تنهایی به نظرم ارزش افزوده‌ای در برابر کارمزدها خلق نمی‌کند هرچند باعث رونق ابزارها باشد.

اهرم سررسید آبان
فردا ، توسط خدا آزاد میگردد
و با تلاش مجاهدین راه آپشن پسفردا بسته میشه

آپدیت:
خب با توجه به رسیدن قیمت تا به 3600 دلار
بسته به نوع ریسکی که میشه در نظر گرفت میشه طی کرد با این استراتژی
فروش کال های 3600 یا 3650 میتونه از ریسک های آینده کاهش بعد و مقدار خیلی زیادی از سود رو سیو کنید.

یا میشه پر ریسک تر کار کرد و 3750 یا 3800 همین سر رسید رو فروخت .

استراتژی رو اگر بخوایین پر ریسک ادامه بدید
به این فرم تبدیل میشه با فروش ۳۷۵۰ به تعدادی که دارید ...
بعد از ۳۷۵۰ دیگه سودتون محدوده ( البته سود خوبیه )

و اگر راضی هستید و کم ریسک
می تونید با فروش ۳۶۵۰
سود خودتون رو به اندازه خیلی بالایی سیو کنید
البته یک نکته داره این چارت
میتونید بگید چه آیتمی باعث شده این نمودار به شکل در بیاد ؟
جوابتون رو لطفا داخل گروه به اشتراک بزارید
https://t.me/hrnoption/222812

اهرمی‌ها در انتهای بازار امروز در محدوده منفی و بعضاً نزدیک به صف فروش به کارشون پایان دادند

دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴

ارزش کل معاملات بازار آپشن - ۵۰۵ میلیارد تومان - ۲۰٪ افزایش نسبت به دیروز

✅ ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات

ضهرم ۱۰۲۶ - ۱۱۰ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۵ - ۳۸ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۳ - ۳۱ میلیارد تومان
ضهرم ۱۰۲۴ - ۲۹ میلیارد تومان
طهرم ۱۰۲۶ - ۲۷ میلیارد تومان

همه ۵ قرارداد با بیشترین ارزش معاملات مربوط به زنجیره قرارداد سررسید ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ اهرم

جمع ارزش معاملات این ۵ قرارداد با فاصله ۶۵ روز تقویمی تا سررسید
۴۶.۵٪ ارزش معاملات کل بازار آپشن


موقعیت باز و وضعیت زنجیره قراردادهای سررسید آبان و آذر و دی ماه صندوق اهرمی اهرم (پس از پایان معاملات روز جاری)

سررسید ۲۸ آبان ماه - ۲,۱۵۴,۱۷۸ موقعیت باز ـ امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅

سررسید ۲۶ آذر ماه - ۲,۳۹۷,۶۳۹ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده بسته ❌

سررسید ۲۴ دی ماه - ۸۴۰,۴۱۰ موقعیت باز - امکان اخذ موقعیت فزاینده باز ✅


🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

عامل مرموز در معاملات آپشن - ۱

به عنوان معامله‌گر بخش زیادی از زندگیمون درگیر با مفهوم volatility هست که در فارسی بهش نوسان یا تلاطم گفته میشه. همه ما یک درک شهودی از اینکه چیه داریم ولی اگر بخوایم تعریفش کنیم، کار یک مقدار سخت میشه. به خصوص که در بازار اختیار، بر خلاف بازار سهام، فقط با یک نوع نوسان مواجه نیستیم.

چرا این مفهوم بسیار مهمه؟ اگر برگردیم به این سوال که یک قرارداد اختیار رو چطور قیمت‌گذاری کنیم، پاسخ استفاده از یک مدل قیمت‌گذاری هست که معروف‌ترینشون همون بلک شولزه. این رو هم بگم که همه مدل‌های دیگه هم یا به نحوی از بلک شولز به دست اومدن یا بلک شولز به نحوی از اون‌ها به وجود اومده. این مدل یک سری ورودی میگیره و قیمت منصفانه قرارداد رو به عنوان خروجی بهمون تحویل میده. ورودی‌ها چی هستند؟ نوع قرارداد(اختیارخرید یا اختیارفروش)، قیمت سررسید، فاصله زمانی تا سررسید، قیمت دارایی پایه، نرخ بهره و البته، مبهم‌ترین پارامتر یعنی نوسان.

همونطور که مشخصه به جز نرخ بهره و نوسان بقیه ورودی‌ها مقدارشون در هر لحظه کاملا مشخصه. نرخ بهره هم تقریبا مشخصه ولی حتی اگر شک داشته باشیم، خیلی مهم نیست، چون تاثیرش روی قیمت قرارداد به خصوص در قراردادهای کوتاه‌مدت اندکه. ولی چیزی که اصلا نمیتونیم بهش مطمئن باشیم، همون پارامتر نوسان هست که از بد حادثه بسیار هم مهمه.

می‌دونیم که در بازار عدم قطعیت وجود داره. بنابراین، قیمت قرارداد آپشن باید به نحوی این عدم قطعیت رو به یک عدد تبدیل کنه. از اون طرف، همه پارامترهای مدل به جز نوسان در هر لحظه مشخص هستند، پس انگار کل بار توضیح عدم قطعیت میفته روی دوش نوسان. البته، در مورد قیمت دارایی پایه، میتونیم بگیم که درسته در هر لحظه مشخصه ولی در آینده که مشخص نیست. این حرف درستیه، ولی نکته جالب اینه که تغییرات قیمت دارایی پایه در آینده تابع چیه که باید جواب بدیم نوسان. پس به شکل واضحی ((نوسان)) مهم‌ترین پارامتریه که یک معامله‌ گر آپشن باید بهش توجه کنه.

احتمالا الان دارید فکر میکنید که من دارم قضیه رو الکی سخت میکنم. نوسان گذشته سهم رو محاسبه میکنیم میگذاریم تو فرمول دیگه، اینقدر داستان نداره که. ولی قضیه اصلا به این راحتی که به نظر میرسه نیست.

اول اینکه، در این حالت داریم از ((نوسان گذشته سهم)) یا ((نوسان تاریخی)) استفاده میکنیم که خودش یک انتخابه. الزامی نداره نوسان تاریخی رو بگذاریم توی فرمول. تازه، فرض کنید تصمیم داریم از نوسان تاریخی استفاده کنیم، چجوری محاسبه‌اش کنیم؟ دوباره یک فرض دیگه، میایم از اختلاف آخرین قیمتها با هم استفاده میکنیم. باشه، تایم فریممون برای محاسبه‌اش چیه؟ مثلا ((فرض)) کنیم روزانه. برای چه بازه زمانی؟ فرض کنیم یک سال گذشته. ۴ تا فرض انجام دادیم که میتونستیم جور دیگه‌ای باهاشون برخورد کنیم تا رسیدیم به یک عدد که میتونیم بهش بگیم نوسان تاریخی. حواسمون هم هست که اگر این فرض‌ها رو جور دیگه انجام میدادیم، میرسیدیم به یک عدد متفاوت. این شد یک نوع از نوسان، ((نوسان تاریخی)) یا Historical Volatility یا HV ولی همون‌ طور که گفتم، در دنیای آپشن نوسان فقط یک نوع نیست.

حالا ما این عدد نوسان تاریخیمون رو میگذاریم توی مدل بلک شولز و بالاخره یک قیمت منصفانه برای قراردادمون به دست میاریم مثلا ۱۰۰ تومن. خیلی خوشحال، میریم توی بازار که معامله اش کنیم، ولی احتمالا قیمتی که در بازار دارند معامله‌اش میکنند کاملا با عدد ما متفاوته مثلا هست ۱۲۰ تومن. چرا؟ به خاطر همون فرض‌ها. همه آدم‌ها که این فرض‌ها رو مثل هم انجام نمیدن پس میرسن به اعداد مختلف نوسان تاریخی و در نتیجه اعداد مختلف قیمت منصفانه یا قیمت بلک شولز برای هر قرارداد. در این شرایط احتمالا دوست داریم بدونیم بقیه افراد چه فرض‌هایی کردند و از اون مهم‌تر چه نوسان تاریخی رو محاسبه کردند که دارند قرارداد رو ۱۲۰ تومن معامله میکنند.

چی کار میکنیم؟ برمیگردیم به مدل. شروع میکنیم اعداد مختلف رو به عنوان نوسان وارد فرمول کردن. مثلا نوسان تاریخی ما که بوده ۳۰ درصد، قیمت منصفانه رو درآورده ۱۰۰ تومن. میگذاریمش ۳۱ درصد قیمت میشه ۱۰۳ تومن میگذاریم ۳۲، قیمت میشه ۱۰۸ تومن. بالاخره میبینیم که اگر بگذاریمش ۳۴.۸ درصد، قیمت میشه ۱۲۰ تومن. پس بقیه معامله‌گرها دارن با این فرض که نوسان تاریخی بوده ۳۴.۸ درصد معامله میکنند. با توجه به اینکه افرادی دارن به این قیمت میفروشند و افرادی هم دارند به این قیمت میخرند، پس انگار تعداد زیادی از معامله گرها روی این ۳۴.۸ درصد توافق کردند. به این نوسانی که مورد توافق معامله گرها قرار گرفته و دارن روش معامله میکنند میگیم نوسان ضمنی یا Implied Volatility یا IV. انگار که معامله گرها به شکل ((ضمنی)) روی اینکه مقدار نوسان سهم این بوده توافق کردند. به دلیل همین توافق ضمنی هست که گفته میشه نوسان ضمنی، در عمل ((دیدگاه جمعی معامله گرها نسبت به بازار)) رو نشون میده. اگر معامله گرها احساس خطر کنند IV زیاد میشه، اگر احساس آرامش کنند کم میشه. پس میشه بهش به چشم یک دماسنج بازار ((از نظر معامله گرها)) نگاه کرد و نکته مهم اینه که معامله گرها هم آدمند و ممکنه اشتباه کنند. پس نباید فکر کنیم که IV حتما درسته، ممکنه به خاطر ترس یا هیجان بیش از اندازه بسیار هم غلط باشه.

هرچند که نوسان تاریخی و نوسان ضمنی مهم ترین انواع نوسان بین معامله گرها هستند ولی میشه در مورد نوسان به شکلهای دیگری هم فکر کرد. در پست بعدی در موردشون صحبت میکنیم.

علی توتونچیان هم بنیانگذار تریداپس

کانال تلگرام تریداپس :
https://t.me/Tradeops_xyz

سایت تخصصی اختیار معامله تریداپس:
https://tradeops.xyz/