🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (29.06.2023): нефть в микроплюсе, природный газ выходит на траекторию поддержки Ема9 диапазона $2,60 (как и ожидали с вами), золото в минусе, серебро в плюсе, платина в плюсе, палладий в минусе. Индекс доллара Dxy по утру растёт, тем самым давление на металлы и прочие сырьевые товары в рамках сегодняшней торговой сессии получим.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: от уровня лонг - области (диапазона $71 - 72 за баррель) цена активно отскочила вверх в диапазон Ема9 уровня $74 за баррель. Сегодня ожидаю проторговку на данном уровне не более чем! Вышестоящие цели есть, но их достижение займёт определенное время (явно не сегодня).
Природный газ: бодро скатываемся на Ема9 уровня $2,60 (в рамках наших ожиданий). Правда, потом еще ниже уйдём. Об этом тех. анализ опубликую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (Dxy) локально будет расти в рамках сегодняшней сессии, поэтому откат золота будет продолжаться к уровню Ема200 по дневному графику в диапазон $1895 за унцию. Пока цель базовая.
Серебро: от уровня Ема200 и Ема9 цена отбивается вниз и в рамках локального роста индекса доллара Dxy ожидаю отката к уровню $22 за унцию.
Платина: цена по дневному графику формирует конвергенцию по Rsi, тем самым заходной импульс в цене на лицо! В общем, ожидаю проторговки на нынешнем уровне $920 за унцию и в том числе допускаю локальное снижение к уровню свечного шипа в диапазон $900, после чего увидим продолжение роста!
Палладий: имеется свечной шип в диапазоне $1215 за унцию. Идём на его отработку в рамках роста индекса доллара Dxy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, пока картина разбавить нечем кроме того, что написал выше.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: от уровня лонг - области (диапазона $71 - 72 за баррель) цена активно отскочила вверх в диапазон Ема9 уровня $74 за баррель. Сегодня ожидаю проторговку на данном уровне не более чем! Вышестоящие цели есть, но их достижение займёт определенное время (явно не сегодня).
Природный газ: бодро скатываемся на Ема9 уровня $2,60 (в рамках наших ожиданий). Правда, потом еще ниже уйдём. Об этом тех. анализ опубликую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: индекс доллара (Dxy) локально будет расти в рамках сегодняшней сессии, поэтому откат золота будет продолжаться к уровню Ема200 по дневному графику в диапазон $1895 за унцию. Пока цель базовая.
Серебро: от уровня Ема200 и Ема9 цена отбивается вниз и в рамках локального роста индекса доллара Dxy ожидаю отката к уровню $22 за унцию.
Платина: цена по дневному графику формирует конвергенцию по Rsi, тем самым заходной импульс в цене на лицо! В общем, ожидаю проторговки на нынешнем уровне $920 за унцию и в том числе допускаю локальное снижение к уровню свечного шипа в диапазон $900, после чего увидим продолжение роста!
Палладий: имеется свечной шип в диапазоне $1215 за унцию. Идём на его отработку в рамках роста индекса доллара Dxy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, пока картина разбавить нечем кроме того, что написал выше.
#АнализРынка
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Фон позитивный! Индекс доллара (Dxy) сегодня будет откатываться вниз к уровню медианной полосы Боллинджера по дневному графику в район уровня 102,95 пунктов, тем самым рынок сырья локально порастёт.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Природный газ в моменте. Ранее мысли и прогноз были тут - https://t.me/oilgasofficial1/4871 , картина прежняя. Ждём попыток пробоя уровня ЕМА9 (розовая линия) уровня $2,60 с дальнейшим снижением в диапазон $2,50 (медианной полосы Боллинджера.
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
#природныйгаз #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (30.06.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Фон позитивный! Индекс доллара (Dxy) сегодня будет откатываться вниз к уровню медианной полосы Боллинджера по дневному графику в район уровня 102,95 пунктов, тем самым рынок сырья локально порастёт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: от диапазона лонг - области $71 - 72 за баррель вышли вверх к уровням медианной полосы Боллинджера $75 в соответствии с нашими ожиданиями - https://t.me/oilgasofficial1/4897 , ждём проторговку на $75 и дальше пойдём выше (к уровню $77 - 78).
Природный газ: к уровню Ема9 $2,60 откатились вниз, ожидаю пробоя этого уровня Ема9 с целью выхода на медианную полосу Боллинджера $2,48.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня индекс доллара (Dxy) будет снижаться, тем самым золото порастёт к уровню $1920 - 1925 за унцию.
Серебро: цена оставила свой свечной шип вблизи уровня $22,3 за унцию, жду его отработку и продолжения восхождения цены к уровню $23,5 - 24.
Платина: цена находится на страетгическом среднесрочном уровне лонг - области, от которого резонно начинать среднесрочный набор платины в лонг. Среднесрочно жду выхода к уровню $1020 - 1040 и к верхушке боковика диапазона $1120 за унцию.
Палладий: жду отскока цены к уровню ЕМА9 диапазона $1280.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов есть резон плавно набирать среднесрочные позиции. По рынку нефти идём выше, по газу ниже.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: от диапазона лонг - области $71 - 72 за баррель вышли вверх к уровням медианной полосы Боллинджера $75 в соответствии с нашими ожиданиями - https://t.me/oilgasofficial1/4897 , ждём проторговку на $75 и дальше пойдём выше (к уровню $77 - 78).
Природный газ: к уровню Ема9 $2,60 откатились вниз, ожидаю пробоя этого уровня Ема9 с целью выхода на медианную полосу Боллинджера $2,48.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: сегодня индекс доллара (Dxy) будет снижаться, тем самым золото порастёт к уровню $1920 - 1925 за унцию.
Серебро: цена оставила свой свечной шип вблизи уровня $22,3 за унцию, жду его отработку и продолжения восхождения цены к уровню $23,5 - 24.
Платина: цена находится на страетгическом среднесрочном уровне лонг - области, от которого резонно начинать среднесрочный набор платины в лонг. Среднесрочно жду выхода к уровню $1020 - 1040 и к верхушке боковика диапазона $1120 за унцию.
Палладий: жду отскока цены к уровню ЕМА9 диапазона $1280.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, по рынку металлов есть резон плавно набирать среднесрочные позиции. По рынку нефти идём выше, по газу ниже.
#АнализРынка
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/4897 , цена почти проторговала уровень $75 за баррель, по сути идём на пробой медианной полосы Боллинджера с выходом цены в районе Ема50 (желтая линия) $76 за баррель. В общем - то, идём к верхушке боковика. Кто в позиции - лучше всего ставить стоп - лоссы и двигать по мере роста!
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
💬 Обучающий пост: за какими мировыми организациями необходимо следить спекулянту, с целью того, чтобы поймать движение в цене на сырьевом рынке?
1) Опек = любое решение влияет на ценообразование нефти. Рост добычи нефти = падению цен на нефть. Снижение добычи нефти = рост цены на нефть.
2) Фрс Сша = снижение или повышение ставки влияет на курс доллара + фондовый рынок Сша и всего остального мира.
3) Мвф - к ним просто можно прислушиваться, так как они в коей мере являются катализатором тех или иных события в мире.
4) Ецб = влияние на курс евро + фондовый рынок Европы.
5) Запасы газа и нефти в Сша = влияет напрямую на эти два вида сырья (если запасы выше, то цену гонят вниз, если запасы ниже, то цену гонят вверх).
#ОбучающийПост
1) Опек = любое решение влияет на ценообразование нефти. Рост добычи нефти = падению цен на нефть. Снижение добычи нефти = рост цены на нефть.
2) Фрс Сша = снижение или повышение ставки влияет на курс доллара + фондовый рынок Сша и всего остального мира.
3) Мвф - к ним просто можно прислушиваться, так как они в коей мере являются катализатором тех или иных события в мире.
4) Ецб = влияние на курс евро + фондовый рынок Европы.
5) Запасы газа и нефти в Сша = влияет напрямую на эти два вида сырья (если запасы выше, то цену гонят вниз, если запасы ниже, то цену гонят вверх).
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 1.
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 2.
1) Как работают фьючерсы
Предмет фьючерсного контракта (что покупается/продается) называется базовый актив. По базовому активу выделяют:
- фьючерсы фондовой секции Мосбиржи: на акции, корзины облигации, индексы, инвестиционные паи;
- фьючерсы денежной секции Мосбиржи: на валютные пары, на процентные ставки;
- фьючерсы товарной секции Мосбиржи: на нефть марки Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, медь, платина, палладий. Статистика Московской биржи показывает, что больше 50% объема составляют торги фьючерсами на валютные базовые активы; остальной объем приходится на товарные и индексные — примерно поровну. Фьючерсные контракты имеют заранее оговоренные сроки исполнения. Момент исполнения фьючерса называется экспирация. На Срочном рынке Московской биржи торгуются месячные и квартальные контракты. Сделка накладывает на участников обязательство исполнить условия договора в день истечения срока фьючерса (экспирации). Основные условия обращения фьючерсного контракта стандартизированы биржей и закреплены в Спецификации фьючерса. Документ включает основные характеристики: дата исполнения контракта; количество базового актива, которое поставляется при исполнении поставочного фьючерса; размер комиссии биржи за покупку/продажу или при исполнении фьючерса; способы взаиморасчетов; валюта цены фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса или до закрытия позиций. Узнать актуальные котировки фьючерсов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения можно в Спецификации и в Параметрах инструмента на официальном сайте Московской биржи.
Жизненный цикл фьючерса
Одновременно могут торговаться несколько фьючерсов на один актив — ближайшие и с более дальним сроком экспирации. По самым ликвидным фьючерсам может быть и 8 контрактов с квартальными экспирациями. По нефти Brent торгуется 12 месячных контрактов. Как правило, чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидность инструмента.
2) Как работают опционы.
Ключевые особенности опционов схожи с фьючерсами. Поэтому для понимания разберемся, в чем главное отличие опциона от фьючерса. Это неравномерность обязательств сторон сделки. Для продавца опционов все идентично, как и по сделке во фьючерсах: это обязательство совершить сделку с базовым активом в будущем по заданной цене и на заданных условиях. А вот для покупателя — это право (не обязанность) в течение установленного в условиях срока купить либо продать на определенных условиях определенное количество базового актива. То есть покупатель может как согласиться, так и отказаться от этого права. Чтобы уравновесить позиции сторон, у опциона возникает дополнительная характеристика, которой нет у фьючерса — это цена опциона, или опционная премия. Она платится продавцу и остается у него, независимо от того, будет ли исполнен контракт.
Опционная премия делится на два подвида:
1) Опцион call — право купить для покупателя и обязательство продать для продавца
2) Опцион put — право продать для покупателя опциона и обязательство купить для продавца.
Эти опционы торгуются различно. Суть в том, что у них разная премия, а точнее — ее размер, рыночная стоимость.
Основные параметры опционов:
1) Премия, или стоимость опциона — рыночная цена, по которой проходит сделка.
2) Страйк, или цена исполнения — цена, по которой возможно исполнение прав и обязанностей по опциону.
3) Дата экспирации, или дата погашения — срок до истечения контракта.
4) Объем контракта измеряется в единицах базового актива.
Премия опциона определяется в результате биржевых торгов. Формируется из двух основных частей: Внутренняя стоимость — возникает тогда, когда цена базового актива опциона превышает цену страйк (в случае роста), и представляет собой разницу между этими двумя величинами. Временная стоимость — это ожидания изменения стоимости базового актива в будущем. Она зависит от волатильности базового актива и даты исполнения опциона.
‼️Конец 2 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
1) Как работают фьючерсы
Предмет фьючерсного контракта (что покупается/продается) называется базовый актив. По базовому активу выделяют:
- фьючерсы фондовой секции Мосбиржи: на акции, корзины облигации, индексы, инвестиционные паи;
- фьючерсы денежной секции Мосбиржи: на валютные пары, на процентные ставки;
- фьючерсы товарной секции Мосбиржи: на нефть марки Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, медь, платина, палладий. Статистика Московской биржи показывает, что больше 50% объема составляют торги фьючерсами на валютные базовые активы; остальной объем приходится на товарные и индексные — примерно поровну. Фьючерсные контракты имеют заранее оговоренные сроки исполнения. Момент исполнения фьючерса называется экспирация. На Срочном рынке Московской биржи торгуются месячные и квартальные контракты. Сделка накладывает на участников обязательство исполнить условия договора в день истечения срока фьючерса (экспирации). Основные условия обращения фьючерсного контракта стандартизированы биржей и закреплены в Спецификации фьючерса. Документ включает основные характеристики: дата исполнения контракта; количество базового актива, которое поставляется при исполнении поставочного фьючерса; размер комиссии биржи за покупку/продажу или при исполнении фьючерса; способы взаиморасчетов; валюта цены фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса или до закрытия позиций. Узнать актуальные котировки фьючерсов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения можно в Спецификации и в Параметрах инструмента на официальном сайте Московской биржи.
Жизненный цикл фьючерса
Одновременно могут торговаться несколько фьючерсов на один актив — ближайшие и с более дальним сроком экспирации. По самым ликвидным фьючерсам может быть и 8 контрактов с квартальными экспирациями. По нефти Brent торгуется 12 месячных контрактов. Как правило, чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидность инструмента.
2) Как работают опционы.
Ключевые особенности опционов схожи с фьючерсами. Поэтому для понимания разберемся, в чем главное отличие опциона от фьючерса. Это неравномерность обязательств сторон сделки. Для продавца опционов все идентично, как и по сделке во фьючерсах: это обязательство совершить сделку с базовым активом в будущем по заданной цене и на заданных условиях. А вот для покупателя — это право (не обязанность) в течение установленного в условиях срока купить либо продать на определенных условиях определенное количество базового актива. То есть покупатель может как согласиться, так и отказаться от этого права. Чтобы уравновесить позиции сторон, у опциона возникает дополнительная характеристика, которой нет у фьючерса — это цена опциона, или опционная премия. Она платится продавцу и остается у него, независимо от того, будет ли исполнен контракт.
Опционная премия делится на два подвида:
1) Опцион call — право купить для покупателя и обязательство продать для продавца
2) Опцион put — право продать для покупателя опциона и обязательство купить для продавца.
Эти опционы торгуются различно. Суть в том, что у них разная премия, а точнее — ее размер, рыночная стоимость.
Основные параметры опционов:
1) Премия, или стоимость опциона — рыночная цена, по которой проходит сделка.
2) Страйк, или цена исполнения — цена, по которой возможно исполнение прав и обязанностей по опциону.
3) Дата экспирации, или дата погашения — срок до истечения контракта.
4) Объем контракта измеряется в единицах базового актива.
Премия опциона определяется в результате биржевых торгов. Формируется из двух основных частей: Внутренняя стоимость — возникает тогда, когда цена базового актива опциона превышает цену страйк (в случае роста), и представляет собой разницу между этими двумя величинами. Временная стоимость — это ожидания изменения стоимости базового актива в будущем. Она зависит от волатильности базового актива и даты исполнения опциона.
‼️Конец 2 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: стоит ли покупать фьючерсы с датой экспирации более 1 года.
Отвечаю сразу на вопрос без прелюдии - нет, не стоит! Нужно всегда торговать фьючерсом, чья дата экспирации будет либо через 3 месяца, либо максимум через пол года. Всегда нужно помнить про эффект контанго и бэквордации, ибо рынок по-любому чиху может переоценить дальний фьючерсный контракт как в пользу роста, так и в пользу падения в зависимости от макроэкономических факторов на сегодняший день, и стоит помнить то, что завтра картина рынка может быть другая. То есть, дальний фьючерс на нефть (с погашением через 1 год) может стоить условно 100 долларов за баррель сегодня (учитывая позитивный внешний рыночный фон), а завтра может стоить уже 70 долларов (учитывая внешний негативный рыночный фон), и цена так может колебаться вплоть до того момента, пока до экспирации контракта (дата завершения оборота контракта на бирже, условно его смерть) не останется как минимум 6 месяцев, ибо за этот период времени спекулянты забегают в дериватив (фьючерс) и начинают в него заливать ликвидность (деньги, то есть покупать контракты).
Да, и к слову, фьючерсы с дальней экспирацией не актуальные для рынка, так как они малоликвидны (торгуют именно фьючерсы с экспирацией на 3 месяца, либо на 6 месяцев).
#ОбучающийПост
Отвечаю сразу на вопрос без прелюдии - нет, не стоит! Нужно всегда торговать фьючерсом, чья дата экспирации будет либо через 3 месяца, либо максимум через пол года. Всегда нужно помнить про эффект контанго и бэквордации, ибо рынок по-любому чиху может переоценить дальний фьючерсный контракт как в пользу роста, так и в пользу падения в зависимости от макроэкономических факторов на сегодняший день, и стоит помнить то, что завтра картина рынка может быть другая. То есть, дальний фьючерс на нефть (с погашением через 1 год) может стоить условно 100 долларов за баррель сегодня (учитывая позитивный внешний рыночный фон), а завтра может стоить уже 70 долларов (учитывая внешний негативный рыночный фон), и цена так может колебаться вплоть до того момента, пока до экспирации контракта (дата завершения оборота контракта на бирже, условно его смерть) не останется как минимум 6 месяцев, ибо за этот период времени спекулянты забегают в дериватив (фьючерс) и начинают в него заливать ликвидность (деньги, то есть покупать контракты).
Да, и к слову, фьючерсы с дальней экспирацией не актуальные для рынка, так как они малоликвидны (торгуют именно фьючерсы с экспирацией на 3 месяца, либо на 6 месяцев).
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 3.
1) Опционы являются более гибким инструментом, чем фьючерсы и акции. Они дают возможность торгующим отразить абсолютно любой взгляд на рынок: рост, падение, ограниченный рост или падение, стагнация, рост волатильности (колебаний) цен на рынке без значимого конечного изменения цены, другие варианты поведения рынка. Итак, продавец обязан выполнить условия сделки. А покупателю важно «захотеть» ее реализовать. Рассмотрим случаи, в которых покупателю это будет выгодно.
В зависимости от соотношения цены базового актива и цены страйк различают три вида опциона:
1) Опцион «в деньгах» = биржа исполняет их автоматически
для опциона Call: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк).
2) Опцион «у денег»: когда текущая цена базового актива равна цене исполнения опциона (страйк) = биржа автоматически исполняет его наполовину.
3) Опцион «не в деньгах» = биржа исполняет их только по распоряжению покупателя.
для опциона Call: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк).
При покупке опционов убыток в данной ситуации будет ограничен размером премии — именно это и являлось предметом торга и стратегией при заключении опциона, повышая предсказуемость инвестиций. То есть финансовый результат продавца — ограниченная прибыль при потенциально неограниченном убытке (!).
Опционы бывают месячные и квартальные.
Для чего нужны опционы? По сути, приобретая опцион, обе стороны оценивают величину риска неблагоприятного изменения цены базового актива, которая закладывается в премию. Покупатели, как правило, используют опцион для хеджирования (сокращения) рисков или получения прибыли. Продавцы преследуют цель — заработать на его реализации. Для этого они устанавливают (или рассчитывают по определенной формуле) справедливую премию по опциону.
Отличия опциона от прямой покупки (продажи) актива:
1) Ограниченные риски для покупателя (не более размера цены опциона);
2) Установленные сроки взаиморасчетов;
3) Более низкие издержки проведения операций на срочном рынке.
#ОбучающийПост
1) Опционы являются более гибким инструментом, чем фьючерсы и акции. Они дают возможность торгующим отразить абсолютно любой взгляд на рынок: рост, падение, ограниченный рост или падение, стагнация, рост волатильности (колебаний) цен на рынке без значимого конечного изменения цены, другие варианты поведения рынка. Итак, продавец обязан выполнить условия сделки. А покупателю важно «захотеть» ее реализовать. Рассмотрим случаи, в которых покупателю это будет выгодно.
В зависимости от соотношения цены базового актива и цены страйк различают три вида опциона:
1) Опцион «в деньгах» = биржа исполняет их автоматически
для опциона Call: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк).
2) Опцион «у денег»: когда текущая цена базового актива равна цене исполнения опциона (страйк) = биржа автоматически исполняет его наполовину.
3) Опцион «не в деньгах» = биржа исполняет их только по распоряжению покупателя.
для опциона Call: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк).
При покупке опционов убыток в данной ситуации будет ограничен размером премии — именно это и являлось предметом торга и стратегией при заключении опциона, повышая предсказуемость инвестиций. То есть финансовый результат продавца — ограниченная прибыль при потенциально неограниченном убытке (!).
Опционы бывают месячные и квартальные.
Для чего нужны опционы? По сути, приобретая опцион, обе стороны оценивают величину риска неблагоприятного изменения цены базового актива, которая закладывается в премию. Покупатели, как правило, используют опцион для хеджирования (сокращения) рисков или получения прибыли. Продавцы преследуют цель — заработать на его реализации. Для этого они устанавливают (или рассчитывают по определенной формуле) справедливую премию по опциону.
Отличия опциона от прямой покупки (продажи) актива:
1) Ограниченные риски для покупателя (не более размера цены опциона);
2) Установленные сроки взаиморасчетов;
3) Более низкие издержки проведения операций на срочном рынке.
#ОбучающийПост
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (Dxy) продолжает скатываться вниз, тем самым загоняя рынок металлов вверх. Подобное движение как минимум локально (в рамках сегодняшнего дня) продолжится.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Цена аккуратно выходит в диапазон верхней границы боковика уровня $76 - 77 за баррель. Там ожидаю остановки движения и начала запуска процесса распродаж дериватива на нефть в рамках серьёзнейшего сопротивления. В общем, у кого еще в рамках данного прогноза - https://t.me/oilgasofficial1/4897 остались фьючерсы на нефть, то в такой ситуации следует уже сейчас ставить стоп - лоссы и двигать их по мере роста.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (03.07.2023): нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (Dxy) продолжает скатываться вниз, тем самым загоняя рынок металлов вверх. Подобное движение как минимум локально (в рамках сегодняшнего дня) продолжится.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена почти вышла к сопротивлению верхней границы боковика диапазона $76 - 77 за баррель. Поэтому у кого имеется локальная лонг - позиция, то следует постепенно закрывать её в прибыль.
Природный газ: локальный уровень Ема9 в районе $2,63 цена отработала. Пока мыслей более нет по отношению к этому инструменту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: девальвация индекса доллара (Dxy) продолжается, тем самым рынок драгметаллов постепенно разворачивается вверх. К тому же по дневному графику золото на поддержке Ема200 ($1900). Жду выхода цены к уровню $1950.
Серебро: цена бьётся об уровень Ема9 и Ема200 диапазона $22,8 , тем самым жду выхода к уровню $23,5 в ближайшее время. Фактор девальвации индекса доллара (Dxy) сыграет свою роль.
Платина: после столь бурного обвала от уровня $1140 к уровню $900 начинается процесс ценового выхода платины в диапазон ЕМА200 уровня $1000 - 1030 за унцию. Поза есть - держу её под среднесрок.
Палладий: пока мыслей по данному инструменту нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов растём дальше, по нефти вблизи верхней границы боковика.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена почти вышла к сопротивлению верхней границы боковика диапазона $76 - 77 за баррель. Поэтому у кого имеется локальная лонг - позиция, то следует постепенно закрывать её в прибыль.
Природный газ: локальный уровень Ема9 в районе $2,63 цена отработала. Пока мыслей более нет по отношению к этому инструменту.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: девальвация индекса доллара (Dxy) продолжается, тем самым рынок драгметаллов постепенно разворачивается вверх. К тому же по дневному графику золото на поддержке Ема200 ($1900). Жду выхода цены к уровню $1950.
Серебро: цена бьётся об уровень Ема9 и Ема200 диапазона $22,8 , тем самым жду выхода к уровню $23,5 в ближайшее время. Фактор девальвации индекса доллара (Dxy) сыграет свою роль.
Платина: после столь бурного обвала от уровня $1140 к уровню $900 начинается процесс ценового выхода платины в диапазон ЕМА200 уровня $1000 - 1030 за унцию. Поза есть - держу её под среднесрок.
Палладий: пока мыслей по данному инструменту нет...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по рынку металлов растём дальше, по нефти вблизи верхней границы боковика.
#АнализРынка
🇸🇦🛢Новость: Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти еще на 1 месяц.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: крайне позитивная новость, этот фактор сподвигнет рынок нефти как минимум локально порасти и дойти вплотную до верхней границы боковика диапазона $77 за баррель.
#нефть #сырьё #опек #саудовскаяаравия
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: крайне позитивная новость, этот фактор сподвигнет рынок нефти как минимум локально порасти и дойти вплотную до верхней границы боковика диапазона $77 за баррель.
#нефть #сырьё #опек #саудовскаяаравия
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе (остался свечной шип вблизи уровня $77,5 за баррель у верхней границы ценового боковика) - жду отработку этого уровня уже сегодня, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) продолжает снижение тем самым провоцируется рост сырьевого рынка. По нефти участники рынка пока не особо стремятся пробить боковик, но как минимум свечной шип отработаем.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Вышестоящий диапазон верхней границы боковика удачно отработан в районе $77,5 за баррель согласно данному прогнозу - https://t.me/oilgasofficial1/4897 , но вчера свеча оставила шип в диапазоне этого же уровня верхней грани боковика, поэтому в ближайшее время ожидаю отработки данного диапазона. В остальном же, пробоя верхушки боковика пока не ожидаю. Опек хоть и сокращает добычу нефти каждый месяц, но рынок пока не особо верит в их действия, что странно... В любом случае ждём выхода к вышестоящему уровню.
#нефть #сырьё #техническийанализ
#нефть #сырьё #техническийанализ
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (04.07.2023): нефть в плюсе (остался свечной шип вблизи уровня $77,5 за баррель у верхней границы ценового боковика) - жду отработку этого уровня уже сегодня, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий в плюсе. Индекс доллара (DXY) продолжает снижение тем самым провоцируется рост сырьевого рынка. По нефти участники рынка пока не особо стремятся пробить боковик, но как минимум свечной шип отработаем.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена вчера полностью отработала верхнюю границу боковика уровня $77,5 за баррель, но оставила свечной шип в этой области. Поэтому сегодня ожидаю отработки данного свечного шипа к уровню $77,5 , но пробоя верхней границы боковика не жду. Пока для этого нет импульса в цене!
Природный газ: локальный уровень Ема9 в районе $2,63 цена отработала. Ждём пробоя этого уровня и выхода цены к медианной полосе Боллинджера в область $2,5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как минимум краткосрочные цели вблизи уровня $1950 остались прежними, а среднесрочные еще выше в области $2050. В общем, сегодня будем расти.
Серебро: в рамках ослабления индекса доллара (Dxy) ожидаю пробоя уровня Ема200 диапазона $22,90 и выхода в диапазон $23,5 к плеяде уровней сопротивления скользящих средних Ема.
Платина: в целом, среднесрочно идём выше в область $1040 , а локально выходим на сопротивление Ема9 уровня $920 с дальнейшим пробоем этого уровня и выхода к медианной полосе Боллинджера $960.
Палладий: цена идёт на отработку уровня Ема9 $1270 , и на пробой этого же уровня к медианной полосе Боллинджера $1320.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по нефти ожидаю рост, по газу снижения, по металлам аналогично рост как локально, так и среднесрочно.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть: цена вчера полностью отработала верхнюю границу боковика уровня $77,5 за баррель, но оставила свечной шип в этой области. Поэтому сегодня ожидаю отработки данного свечного шипа к уровню $77,5 , но пробоя верхней границы боковика не жду. Пока для этого нет импульса в цене!
Природный газ: локальный уровень Ема9 в районе $2,63 цена отработала. Ждём пробоя этого уровня и выхода цены к медианной полосе Боллинджера в область $2,5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Промышленные и драгоценные металлы:
Золото: как минимум краткосрочные цели вблизи уровня $1950 остались прежними, а среднесрочные еще выше в области $2050. В общем, сегодня будем расти.
Серебро: в рамках ослабления индекса доллара (Dxy) ожидаю пробоя уровня Ема200 диапазона $22,90 и выхода в диапазон $23,5 к плеяде уровней сопротивления скользящих средних Ема.
Платина: в целом, среднесрочно идём выше в область $1040 , а локально выходим на сопротивление Ема9 уровня $920 с дальнейшим пробоем этого уровня и выхода к медианной полосе Боллинджера $960.
Палладий: цена идёт на отработку уровня Ема9 $1270 , и на пробой этого же уровня к медианной полосе Боллинджера $1320.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в общем, по нефти ожидаю рост, по газу снижения, по металлам аналогично рост как локально, так и среднесрочно.
#АнализРынка