🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (30.11.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсе. По золоту мощно штурмуем уровень $2040 за унцию. Пока торгуемся в соответствии с той разметкой, что я публиковал на воскресном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=0O4jHUkAlM0
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: цена пока еще продолжает торговаться в диапазоне Ема9 $82 - 82,9 за баррель. В рамках неопределенности по сокращению нефти в Опек жду снижения нефти в район $77 - 78 за баррель, и оттуда уже на Ема200 диапазона $84 - 85. Пока же мысли прежние!
Природный газ: экспирационный гэп закрыли в области $2,78, идём плавно ниже! След. цель в районе $2,68 - 2,65. Спрос на газ всё ещё низкий! Рост не ожидаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы плавно в район $2040 за унцию отрабатываем и выходим выше! В целом, район $2050 - 2080 допустимо отработать в ближайшее время. Но учитывайте, что цена на этих уровнях будет перегретая! Тем самым скоро получим (от вышестоящих уровней) ценовой откат.
Серебро: штурмуем сопротивление верхушки боковика диапазона $25 за унцию. Жду локальный пробой и выход в район $23,3 - 23,5 за унцию (по аналогии с золотом).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона $1070 за унцию удачно откатилась (как с вами мы и ожидали). В целом, пока торгуемся на данной области внутри формации треугольника. Жду ложного прокола вниз в район 1/2 веера Ганна диапазона $1040 и дальше возврат на уровни Ема50 $1090 - 1100.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: вообще, картина рынка сильно не поменялась за последние дни. По металлам штурмуем важные уровни, которые мы с вами ожидали ранее, по нефти и газу цели пониже остались.
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: цена пока еще продолжает торговаться в диапазоне Ема9 $82 - 82,9 за баррель. В рамках неопределенности по сокращению нефти в Опек жду снижения нефти в район $77 - 78 за баррель, и оттуда уже на Ема200 диапазона $84 - 85. Пока же мысли прежние!
Природный газ: экспирационный гэп закрыли в области $2,78, идём плавно ниже! След. цель в районе $2,68 - 2,65. Спрос на газ всё ещё низкий! Рост не ожидаю!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы плавно в район $2040 за унцию отрабатываем и выходим выше! В целом, район $2050 - 2080 допустимо отработать в ближайшее время. Но учитывайте, что цена на этих уровнях будет перегретая! Тем самым скоро получим (от вышестоящих уровней) ценовой откат.
Серебро: штурмуем сопротивление верхушки боковика диапазона $25 за унцию. Жду локальный пробой и выход в район $23,3 - 23,5 за унцию (по аналогии с золотом).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона $1070 за унцию удачно откатилась (как с вами мы и ожидали). В целом, пока торгуемся на данной области внутри формации треугольника. Жду ложного прокола вниз в район 1/2 веера Ганна диапазона $1040 и дальше возврат на уровни Ема50 $1090 - 1100.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: вообще, картина рынка сильно не поменялась за последние дни. По металлам штурмуем важные уровни, которые мы с вами ожидали ранее, по нефти и газу цели пониже остались.
#АнализРынка
💬 Наблюдение: Китай бьёт рекорды по добычи угля за 10 месяцев
Добыча выросла на 144 млн. тонн. Это треть российской годовой добычи.
Также Китай наращивает импорт угля. Национальная угольная ассоциация КНР прогнозирует импорт угля в этом году 400 млн. тонн, это больше рекорда 2013 года, на тот момент составлял 327 млн. тонн.
Наращивание добычи и импорта угля связанно с новыми ТЭС, они вырабатывают 150ГВт. Чтобы вы понимали, вся российская энергосистема примерно 245 ГВт.
Вывод.
Высокие цены на уголь будут сохраняться, да и пик потребления угля сдвигается вперёд, вопреки прогнозам МЭА.
#уголь #энергетика #сырьё #сырьевыетовары
Добыча выросла на 144 млн. тонн. Это треть российской годовой добычи.
Также Китай наращивает импорт угля. Национальная угольная ассоциация КНР прогнозирует импорт угля в этом году 400 млн. тонн, это больше рекорда 2013 года, на тот момент составлял 327 млн. тонн.
Наращивание добычи и импорта угля связанно с новыми ТЭС, они вырабатывают 150ГВт. Чтобы вы понимали, вся российская энергосистема примерно 245 ГВт.
Вывод.
Высокие цены на уголь будут сохраняться, да и пик потребления угля сдвигается вперёд, вопреки прогнозам МЭА.
#уголь #энергетика #сырьё #сырьевыетовары
❗️🌎🛢Новость: Опек+ результаты обсуждения
1) Опек+ обсуждает более глубокое сокращение добычи в первом квартале 2024 года, сокращение превысит 1,3 мбд на добровольном сокращении со стороны Саудовской Аравии и России
2) Сокращение добычи может достичь 2 Мбд - все будет зависеть от желания других членов опек+ — Rtrs
3) Опек+ обсуждают сокращение добычи почти на 2 млн б/с, зависит от участников альянса — источник
4) Россия сократит добычу нефти на 500 тыс бд — rtrs
5) С.Аравия сократит добычу нефти на 1 мбд, россия на 0.5 мбд, остальные на 0.5 мбд — rtrs
#опек #сырьевыетовары #сырьё #нефть
1) Опек+ обсуждает более глубокое сокращение добычи в первом квартале 2024 года, сокращение превысит 1,3 мбд на добровольном сокращении со стороны Саудовской Аравии и России
2) Сокращение добычи может достичь 2 Мбд - все будет зависеть от желания других членов опек+ — Rtrs
3) Опек+ обсуждают сокращение добычи почти на 2 млн б/с, зависит от участников альянса — источник
4) Россия сократит добычу нефти на 500 тыс бд — rtrs
5) С.Аравия сократит добычу нефти на 1 мбд, россия на 0.5 мбд, остальные на 0.5 мбд — rtrs
#опек #сырьевыетовары #сырьё #нефть
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото в минусе, серебро, платина, палладий в плюсе. По металлам жёстко штурмуем уровни верхних границ боковиков. По углеводородам (нефть и газ) пока прежние уровни - нефть ожидаю в стадии снижения в диапазон $80 - 80,5 и газ на $2,75.
#РыночныйФон
#РыночныйФон
🌎🛢Заявления нефтедобывающих стран после заседания ОПЕК:
1) Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в день, и продлит его до конца 1 квартала 2024 года.
2) В дальнейшем возвращать объемы нефти на рынок темпами, зависящими от рыночной конъюнктуры.
3) Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с на на 1 квартал 2024 года.
4) Кувейт в 1 квартал 2024 года сократит добычу на 135 тысяч б/с
5) Казахстан в 1 квартале 2024 добровольно сократит добычу нефти на 82 тысячи баррелей в сутки.
6) Алжир в 1 каартал 2024 снизит добычу на 51 тысяч б/с
7) Оман в 1 квартале 2024 снизит добычу на 42 тысяч б/с
8) Бразилия будет в составе Опек с 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в продолжении этой новости из Опек - https://t.me/oilgasofficial1/5768 , хочу дополнить мысли тем, что добыча нефти сокращена настолько сильно, что уже некоторые страны будут терпеть издержки из - за ранее принятых действий. Причём, обратите внимание, спрос на нефть из Китая снижается, и Опек всеми силами пытается удержать цену в районе $80. Надолго ли? Время покажет! Но очевидно, что это одно из последних сокращений добычи нефти. Дальше ждать жестов доброй воли не стоит!
#нефть #сырьё #опек
1) Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти до 500 тысяч баррелей в день, и продлит его до конца 1 квартала 2024 года.
2) В дальнейшем возвращать объемы нефти на рынок темпами, зависящими от рыночной конъюнктуры.
3) Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с на на 1 квартал 2024 года.
4) Кувейт в 1 квартал 2024 года сократит добычу на 135 тысяч б/с
5) Казахстан в 1 квартале 2024 добровольно сократит добычу нефти на 82 тысячи баррелей в сутки.
6) Алжир в 1 каартал 2024 снизит добычу на 51 тысяч б/с
7) Оман в 1 квартале 2024 снизит добычу на 42 тысяч б/с
8) Бразилия будет в составе Опек с 2024 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: в продолжении этой новости из Опек - https://t.me/oilgasofficial1/5768 , хочу дополнить мысли тем, что добыча нефти сокращена настолько сильно, что уже некоторые страны будут терпеть издержки из - за ранее принятых действий. Причём, обратите внимание, спрос на нефть из Китая снижается, и Опек всеми силами пытается удержать цену в районе $80. Надолго ли? Время покажет! Но очевидно, что это одно из последних сокращений добычи нефти. Дальше ждать жестов доброй воли не стоит!
#нефть #сырьё #опек
Telegram
Биржевик | Сырьевой
❗️🌎🛢Новость: Опек+ результаты обсуждения
1) Опек+ обсуждает более глубокое сокращение добычи в первом квартале 2024 года, сокращение превысит 1,3 мбд на добровольном сокращении со стороны Саудовской Аравии и России
2) Сокращение добычи может достичь 2 Мбд…
1) Опек+ обсуждает более глубокое сокращение добычи в первом квартале 2024 года, сокращение превысит 1,3 мбд на добровольном сокращении со стороны Саудовской Аравии и России
2) Сокращение добычи может достичь 2 Мбд…
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (01.12.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото в минусе, серебро, платина, палладий в плюсе. По металлам жёстко штурмуем уровни верхних границ боковиков. По углеводородам (нефть и газ) пока прежние уровни - нефть ожидаю в стадии снижения в диапазон $80 - 80,5 и газ на $2,75.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: вчера цена на заседании Опек штурманула уровень $84 - 85 за баррель (Ема200), от которой позже отбилась вниз на поддержку $80. Цели ниже имеются... В районе $78 - 79. К тому же спрос со стороны Китая на нефть снижается. И вчерашний жест доброй воли Опек на мой взгляд был финальным.
Природный газ: цели пока же ниже, в район $2,75.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы плавно в район $2040 за унцию отрабатываем и выходим выше! В целом, район $2050 - 2080 допустимо отработать в ближайшее время. Но учитывайте, что цена на этих уровнях будет перегретая! Тем самым скоро получим (от вышестоящих уровней) ценовой откат.
Серебро: штурмуем сопротивление верхушки боковика диапазона $25 за унцию. Жду локальный пробой и выход в район $23,3 - 23,5 за унцию (по аналогии с золотом).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона $1070 за унцию удачно откатилась (как с вами мы и ожидали). В целом, пока торгуемся на данной области внутри формации треугольника. Жду ложного прокола вниз в район 1/2 веера Ганна диапазона $1040 и дальше возврат на уровни Ема50 $1090 - 1100.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: по металлам продолжаем штурмовать уровни сопротивления верхних граней боковиков, по нефти и газу цели ниже!
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: вчера цена на заседании Опек штурманула уровень $84 - 85 за баррель (Ема200), от которой позже отбилась вниз на поддержку $80. Цели ниже имеются... В районе $78 - 79. К тому же спрос со стороны Китая на нефть снижается. И вчерашний жест доброй воли Опек на мой взгляд был финальным.
Природный газ: цели пока же ниже, в район $2,75.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы плавно в район $2040 за унцию отрабатываем и выходим выше! В целом, район $2050 - 2080 допустимо отработать в ближайшее время. Но учитывайте, что цена на этих уровнях будет перегретая! Тем самым скоро получим (от вышестоящих уровней) ценовой откат.
Серебро: штурмуем сопротивление верхушки боковика диапазона $25 за унцию. Жду локальный пробой и выход в район $23,3 - 23,5 за унцию (по аналогии с золотом).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена на уровне медианной полосы Боллинджера диапазона $1070 за унцию удачно откатилась (как с вами мы и ожидали). В целом, пока торгуемся на данной области внутри формации треугольника. Жду ложного прокола вниз в район 1/2 веера Ганна диапазона $1040 и дальше возврат на уровни Ема50 $1090 - 1100.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: по металлам продолжаем штурмовать уровни сопротивления верхних граней боковиков, по нефти и газу цели ниже!
#АнализРынка
💬 Наблюдение: Золото, сезонное ралли и будущее денег
Важные новости на этой неделе – золото достигло 2030 долларов на внутридневных торгах во вторник, оно не удержалось, но завершило день значительным приростом на 20 долларов, закрывшись на отметке 2020 долларов. С тех пор были попытки удержаться на на уровнях 2000 долларов, но в том числе из-за итогов валютных торгов в тоже время закрепиться на достигнутых высотах не удалось. Тем не менее, в цене все еще наблюдается некоторый восходящий импульс благодаря уверенности в том, что FOMC покончил с повышениями ставок, и прочих косвенных факторов.
Некоторые крупные иностранные банки и инвест фонды указывают на то, что декабрь станет отличным месяцем как для желтого металла, так и для серебра. Данные Saxo Bank показывают, что за последние шесть лет драгоценные металлы пережили “Санта-ралли”, при этом золото и серебро принесли доходность 4% и 7,25% соответственно.
Ожидания аналитиков Goldman Sachs
Что ж, они настроены крайне оптимистично, ожидается значительный рост основных фондовых индексов. Они считают, что процентные ставки и инфляция достигли пика, и дальнейших повышений ставок крупнейшими центральными банками ожидать не стоит.
Хотя это может показаться плохой новостью для золота, на самом деле это очень позитивная новость. Прошедший год показал истинную устойчивость золота перед лицом растущих процентных ставок и падающей инфляции. Инвесторы (например, центральные банки) начинают рассматривать желтый металл как актив, обеспечивающий ликвидность и стабильность. Они только начинают покупать золото в качестве безопасного убежища, а не ради его прибыли. Это отличная новость для золота в долгосрочной перспективе.
#драгметаллы #драгоценныеметаллы #золото #серебро #сырьё
Важные новости на этой неделе – золото достигло 2030 долларов на внутридневных торгах во вторник, оно не удержалось, но завершило день значительным приростом на 20 долларов, закрывшись на отметке 2020 долларов. С тех пор были попытки удержаться на на уровнях 2000 долларов, но в том числе из-за итогов валютных торгов в тоже время закрепиться на достигнутых высотах не удалось. Тем не менее, в цене все еще наблюдается некоторый восходящий импульс благодаря уверенности в том, что FOMC покончил с повышениями ставок, и прочих косвенных факторов.
Некоторые крупные иностранные банки и инвест фонды указывают на то, что декабрь станет отличным месяцем как для желтого металла, так и для серебра. Данные Saxo Bank показывают, что за последние шесть лет драгоценные металлы пережили “Санта-ралли”, при этом золото и серебро принесли доходность 4% и 7,25% соответственно.
Ожидания аналитиков Goldman Sachs
Что ж, они настроены крайне оптимистично, ожидается значительный рост основных фондовых индексов. Они считают, что процентные ставки и инфляция достигли пика, и дальнейших повышений ставок крупнейшими центральными банками ожидать не стоит.
Хотя это может показаться плохой новостью для золота, на самом деле это очень позитивная новость. Прошедший год показал истинную устойчивость золота перед лицом растущих процентных ставок и падающей инфляции. Инвесторы (например, центральные банки) начинают рассматривать желтый металл как актив, обеспечивающий ликвидность и стабильность. Они только начинают покупать золото в качестве безопасного убежища, а не ради его прибыли. Это отличная новость для золота в долгосрочной перспективе.
#драгметаллы #драгоценныеметаллы #золото #серебро #сырьё
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 1.
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?
Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.
2) Зачем инвестору деривативы.
Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).
3) Популярные деривативы.
Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».
4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:
- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.
‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 2.
1) Как работают фьючерсы
Предмет фьючерсного контракта (что покупается/продается) называется базовый актив. По базовому активу выделяют:
- фьючерсы фондовой секции Мосбиржи: на акции, корзины облигации, индексы, инвестиционные паи;
- фьючерсы денежной секции Мосбиржи: на валютные пары, на процентные ставки;
- фьючерсы товарной секции Мосбиржи: на нефть марки Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, медь, платина, палладий. Статистика Московской биржи показывает, что больше 50% объема составляют торги фьючерсами на валютные базовые активы; остальной объем приходится на товарные и индексные — примерно поровну. Фьючерсные контракты имеют заранее оговоренные сроки исполнения. Момент исполнения фьючерса называется экспирация. На Срочном рынке Московской биржи торгуются месячные и квартальные контракты. Сделка накладывает на участников обязательство исполнить условия договора в день истечения срока фьючерса (экспирации). Основные условия обращения фьючерсного контракта стандартизированы биржей и закреплены в Спецификации фьючерса. Документ включает основные характеристики: дата исполнения контракта; количество базового актива, которое поставляется при исполнении поставочного фьючерса; размер комиссии биржи за покупку/продажу или при исполнении фьючерса; способы взаиморасчетов; валюта цены фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса или до закрытия позиций. Узнать актуальные котировки фьючерсов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения можно в Спецификации и в Параметрах инструмента на официальном сайте Московской биржи.
Жизненный цикл фьючерса
Одновременно могут торговаться несколько фьючерсов на один актив — ближайшие и с более дальним сроком экспирации. По самым ликвидным фьючерсам может быть и 8 контрактов с квартальными экспирациями. По нефти Brent торгуется 12 месячных контрактов. Как правило, чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидность инструмента.
2) Как работают опционы.
Ключевые особенности опционов схожи с фьючерсами. Поэтому для понимания разберемся, в чем главное отличие опциона от фьючерса. Это неравномерность обязательств сторон сделки. Для продавца опционов все идентично, как и по сделке во фьючерсах: это обязательство совершить сделку с базовым активом в будущем по заданной цене и на заданных условиях. А вот для покупателя — это право (не обязанность) в течение установленного в условиях срока купить либо продать на определенных условиях определенное количество базового актива. То есть покупатель может как согласиться, так и отказаться от этого права. Чтобы уравновесить позиции сторон, у опциона возникает дополнительная характеристика, которой нет у фьючерса — это цена опциона, или опционная премия. Она платится продавцу и остается у него, независимо от того, будет ли исполнен контракт.
Опционная премия делится на два подвида:
1) Опцион call — право купить для покупателя и обязательство продать для продавца
2) Опцион put — право продать для покупателя опциона и обязательство купить для продавца.
Эти опционы торгуются различно. Суть в том, что у них разная премия, а точнее — ее размер, рыночная стоимость.
Основные параметры опционов:
1) Премия, или стоимость опциона — рыночная цена, по которой проходит сделка.
2) Страйк, или цена исполнения — цена, по которой возможно исполнение прав и обязанностей по опциону.
3) Дата экспирации, или дата погашения — срок до истечения контракта.
4) Объем контракта измеряется в единицах базового актива.
Премия опциона определяется в результате биржевых торгов. Формируется из двух основных частей: Внутренняя стоимость — возникает тогда, когда цена базового актива опциона превышает цену страйк (в случае роста), и представляет собой разницу между этими двумя величинами. Временная стоимость — это ожидания изменения стоимости базового актива в будущем. Она зависит от волатильности базового актива и даты исполнения опциона.
‼️Конец 2 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
1) Как работают фьючерсы
Предмет фьючерсного контракта (что покупается/продается) называется базовый актив. По базовому активу выделяют:
- фьючерсы фондовой секции Мосбиржи: на акции, корзины облигации, индексы, инвестиционные паи;
- фьючерсы денежной секции Мосбиржи: на валютные пары, на процентные ставки;
- фьючерсы товарной секции Мосбиржи: на нефть марки Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, медь, платина, палладий. Статистика Московской биржи показывает, что больше 50% объема составляют торги фьючерсами на валютные базовые активы; остальной объем приходится на товарные и индексные — примерно поровну. Фьючерсные контракты имеют заранее оговоренные сроки исполнения. Момент исполнения фьючерса называется экспирация. На Срочном рынке Московской биржи торгуются месячные и квартальные контракты. Сделка накладывает на участников обязательство исполнить условия договора в день истечения срока фьючерса (экспирации). Основные условия обращения фьючерсного контракта стандартизированы биржей и закреплены в Спецификации фьючерса. Документ включает основные характеристики: дата исполнения контракта; количество базового актива, которое поставляется при исполнении поставочного фьючерса; размер комиссии биржи за покупку/продажу или при исполнении фьючерса; способы взаиморасчетов; валюта цены фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса или до закрытия позиций. Узнать актуальные котировки фьючерсов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения можно в Спецификации и в Параметрах инструмента на официальном сайте Московской биржи.
Жизненный цикл фьючерса
Одновременно могут торговаться несколько фьючерсов на один актив — ближайшие и с более дальним сроком экспирации. По самым ликвидным фьючерсам может быть и 8 контрактов с квартальными экспирациями. По нефти Brent торгуется 12 месячных контрактов. Как правило, чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидность инструмента.
2) Как работают опционы.
Ключевые особенности опционов схожи с фьючерсами. Поэтому для понимания разберемся, в чем главное отличие опциона от фьючерса. Это неравномерность обязательств сторон сделки. Для продавца опционов все идентично, как и по сделке во фьючерсах: это обязательство совершить сделку с базовым активом в будущем по заданной цене и на заданных условиях. А вот для покупателя — это право (не обязанность) в течение установленного в условиях срока купить либо продать на определенных условиях определенное количество базового актива. То есть покупатель может как согласиться, так и отказаться от этого права. Чтобы уравновесить позиции сторон, у опциона возникает дополнительная характеристика, которой нет у фьючерса — это цена опциона, или опционная премия. Она платится продавцу и остается у него, независимо от того, будет ли исполнен контракт.
Опционная премия делится на два подвида:
1) Опцион call — право купить для покупателя и обязательство продать для продавца
2) Опцион put — право продать для покупателя опциона и обязательство купить для продавца.
Эти опционы торгуются различно. Суть в том, что у них разная премия, а точнее — ее размер, рыночная стоимость.
Основные параметры опционов:
1) Премия, или стоимость опциона — рыночная цена, по которой проходит сделка.
2) Страйк, или цена исполнения — цена, по которой возможно исполнение прав и обязанностей по опциону.
3) Дата экспирации, или дата погашения — срок до истечения контракта.
4) Объем контракта измеряется в единицах базового актива.
Премия опциона определяется в результате биржевых торгов. Формируется из двух основных частей: Внутренняя стоимость — возникает тогда, когда цена базового актива опциона превышает цену страйк (в случае роста), и представляет собой разницу между этими двумя величинами. Временная стоимость — это ожидания изменения стоимости базового актива в будущем. Она зависит от волатильности базового актива и даты исполнения опциона.
‼️Конец 2 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.
#ОбучающийПост
💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 3.
1) Опционы являются более гибким инструментом, чем фьючерсы и акции. Они дают возможность торгующим отразить абсолютно любой взгляд на рынок: рост, падение, ограниченный рост или падение, стагнация, рост волатильности (колебаний) цен на рынке без значимого конечного изменения цены, другие варианты поведения рынка. Итак, продавец обязан выполнить условия сделки. А покупателю важно «захотеть» ее реализовать. Рассмотрим случаи, в которых покупателю это будет выгодно.
В зависимости от соотношения цены базового актива и цены страйк различают три вида опциона:
1) Опцион «в деньгах» = биржа исполняет их автоматически
для опциона Call: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк).
2) Опцион «у денег»: когда текущая цена базового актива равна цене исполнения опциона (страйк) = биржа автоматически исполняет его наполовину.
3) Опцион «не в деньгах» = биржа исполняет их только по распоряжению покупателя.
для опциона Call: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк).
При покупке опционов убыток в данной ситуации будет ограничен размером премии — именно это и являлось предметом торга и стратегией при заключении опциона, повышая предсказуемость инвестиций. То есть финансовый результат продавца — ограниченная прибыль при потенциально неограниченном убытке (!).
Опционы бывают месячные и квартальные.
Для чего нужны опционы? По сути, приобретая опцион, обе стороны оценивают величину риска неблагоприятного изменения цены базового актива, которая закладывается в премию. Покупатели, как правило, используют опцион для хеджирования (сокращения) рисков или получения прибыли. Продавцы преследуют цель — заработать на его реализации. Для этого они устанавливают (или рассчитывают по определенной формуле) справедливую премию по опциону.
Отличия опциона от прямой покупки (продажи) актива:
1) Ограниченные риски для покупателя (не более размера цены опциона);
2) Установленные сроки взаиморасчетов;
3) Более низкие издержки проведения операций на срочном рынке.
#ОбучающийПост
1) Опционы являются более гибким инструментом, чем фьючерсы и акции. Они дают возможность торгующим отразить абсолютно любой взгляд на рынок: рост, падение, ограниченный рост или падение, стагнация, рост волатильности (колебаний) цен на рынке без значимого конечного изменения цены, другие варианты поведения рынка. Итак, продавец обязан выполнить условия сделки. А покупателю важно «захотеть» ее реализовать. Рассмотрим случаи, в которых покупателю это будет выгодно.
В зависимости от соотношения цены базового актива и цены страйк различают три вида опциона:
1) Опцион «в деньгах» = биржа исполняет их автоматически
для опциона Call: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк).
2) Опцион «у денег»: когда текущая цена базового актива равна цене исполнения опциона (страйк) = биржа автоматически исполняет его наполовину.
3) Опцион «не в деньгах» = биржа исполняет их только по распоряжению покупателя.
для опциона Call: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк).
При покупке опционов убыток в данной ситуации будет ограничен размером премии — именно это и являлось предметом торга и стратегией при заключении опциона, повышая предсказуемость инвестиций. То есть финансовый результат продавца — ограниченная прибыль при потенциально неограниченном убытке (!).
Опционы бывают месячные и квартальные.
Для чего нужны опционы? По сути, приобретая опцион, обе стороны оценивают величину риска неблагоприятного изменения цены базового актива, которая закладывается в премию. Покупатели, как правило, используют опцион для хеджирования (сокращения) рисков или получения прибыли. Продавцы преследуют цель — заработать на его реализации. Для этого они устанавливают (или рассчитывают по определенной формуле) справедливую премию по опциону.
Отличия опциона от прямой покупки (продажи) актива:
1) Ограниченные риски для покупателя (не более размера цены опциона);
2) Установленные сроки взаиморасчетов;
3) Более низкие издержки проведения операций на срочном рынке.
#ОбучающийПост
Подарок в честь начала зимы от редакции Биржевика!
Только для первых 50 человек, которые первыми присоединятся к нашему VIP-клубу, мы предлагаем скидку 10% по промокоду "
🔍 Как активировать промо:
1. Перейдите в нашего бота: @Birzhevik_bot
2. Нажмите на кнопку "Наши продукты".
3. Выберите "VIP-клуб" и подходящий вам тариф.
4. Введите промокод "
🔥 Помните, всего 50 мест доступно под эту акцию! Если вы видите это сообщение, значит, ещё есть шанс занять одно из этих мест: @Birzhevik_bot
Только для первых 50 человек, которые первыми присоединятся к нашему VIP-клубу, мы предлагаем скидку 10% по промокоду "
ДЕКАБРЬ". Это ваш уникальный шанс стать частью нашего элитного трейдинг-сообщества на выгодных условиях!1. Перейдите в нашего бота: @Birzhevik_bot
2. Нажмите на кнопку "Наши продукты".
3. Выберите "VIP-клуб" и подходящий вам тариф.
4. Введите промокод "
ДЕКАБРЬ" при оформлении подписки.🔥 Помните, всего 50 мест доступно под эту акцию! Если вы видите это сообщение, значит, ещё есть шанс занять одно из этих мест: @Birzhevik_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в минусе, золото в плюсе, серебро, платина, палладий, медь в минусе. По золоту осуществляется продолжение краткосрочного выноса шортистов. Учитывайте, что цена перегретая и скоро краткосрочно индекс доллара (Dxy) пойдёт вверх, тем самым золотишко снизится в район $2000 (будет тест бывшей верхней границы боковика).
В целом, об этом моменте я говорил вчера на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=c7T4-Jw4JSs
#РыночныйФон
В целом, об этом моменте я говорил вчера на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=c7T4-Jw4JSs
#РыночныйФон
💬🛢Наблюдение: количество шорт - позиций со стороны крупных участников рынка значительно выросли!
О чём это говорит, о том, что толпа неистово работает на снижение стоимости нефти!
Я лично сам ожидаю падения нефти в район 1/8 веера Ганна (диапазона $75 - 76 за баррель) и оттуда уже выбивание стоп - лоссов + вынос шортов в район $82 - 84 за баррель (в район Ема200).
Торгуемся чётко по алгоритмическим разметкам!
#нефть #сырьё #сша #сентимент
О чём это говорит, о том, что толпа неистово работает на снижение стоимости нефти!
Я лично сам ожидаю падения нефти в район 1/8 веера Ганна (диапазона $75 - 76 за баррель) и оттуда уже выбивание стоп - лоссов + вынос шортов в район $82 - 84 за баррель (в район Ема200).
Торгуемся чётко по алгоритмическим разметкам!
#нефть #сырьё #сша #сентимент
💬🛢Обозрение: кстати, Минэнерго Сша сообщает о планах закупить дополнительно до 3 млн баррелей нефти в стратегический резерв.
Кроме того, оно намерено ускорить восполнение стратегического резерва за счет переноса запланированных на июнь 2024 года поставок 4 млн баррелей нефти на февраль 2024 года.
В общей сложности, по данным ведомства, к февралю 2024 года стратегический нефтяной резерв будет пополнен на 12 млн баррелей нефти.
❗️К тому же, ранее Минэнерго Сша сообщало, что желаемая цена покупки нефти $77.5, что соответствует текущим уровням.
Проще говоря, краткосрочный спрос со стороны Сша получим, тем самым вынос шортов на этом факторе и увидим - https://t.me/oilgasofficial1/5782
#нефть #сырьё #сша #сентимент
Кроме того, оно намерено ускорить восполнение стратегического резерва за счет переноса запланированных на июнь 2024 года поставок 4 млн баррелей нефти на февраль 2024 года.
В общей сложности, по данным ведомства, к февралю 2024 года стратегический нефтяной резерв будет пополнен на 12 млн баррелей нефти.
❗️К тому же, ранее Минэнерго Сша сообщало, что желаемая цена покупки нефти $77.5, что соответствует текущим уровням.
Проще говоря, краткосрочный спрос со стороны Сша получим, тем самым вынос шортов на этом факторе и увидим - https://t.me/oilgasofficial1/5782
#нефть #сырьё #сша #сентимент
🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (04.12.2023): нефть в минусе, природный газ в минусе, золото в плюсе, серебро, платина, палладий, медь в минусе. По золоту осуществляется продолжение краткосрочного выноса шортистов. Учитывайте, что цена перегретая и скоро краткосрочно индекс доллара (Dxy) пойдёт вверх, тем самым золотишко снизится в район $2000 (будет тест бывшей верхней границы боковика). В целом, об этом моменте я говорил вчера на недельном обзоре рынка - https://www.youtube.com/watch?v=c7T4-Jw4JSs
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: в целом, шортовой массы в нефти сейчас копится много - https://t.me/oilgasofficial1/5782 , толпы к прибыли никто не повезёт, поэтому ожидаю задёрга вниз в район $75 - 76 (на алгоритмические поддержки уровней Ема) и затем выхода вверх в район $80 - 82 по дневному графику там проходятся сопротивления в виде плеяд скользящих средних.
Природный газ: в целом, вновь пришли в район $2,75 , даже открылись гэпом вниз. Вышестоящий гэп в районе $2,85 придётся локально цене закрыть, но затем, ожидаю проторговки в районе $2,7.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы в районе $2080 отработали полностью. На мой взгляд сейчас осуществляется финальный краткосрочный вынос шортистов в район $2090 , затем, на факторе роста индекса доллара (Dxy) мы получим откат по золоту в район поддержки $2000 (тест ранее пробитого боковика). Я к тому, что лонговать тут нельзя! Под удар попадёте!
Серебро: данный металл, уже, аккуратно снижается. Он пробил уровень $25 за унцию (верхушку боковика). Теперь нужно её протестировать. Жду откат в эту же область ($25 за унцию).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена вышла на поддержку 1/4 веера Ганна диапазона $1000 за унцию. По Rsi формируется конвергенция. Цели на мой взгляд остались по палладию в среднесроке выше. С точки зрения макроэкономики данный металл (в качестве пузыря) полностью сдулся, тем самым возврат в среднесроке на уровни $1200 - 1300 (вплоть до Ема200) ожидаю. Сам же удерживаю небольшую среднесрочную позу по нему.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, краткосрочно по золоту будьте осторожны! Скоро увидим ценовой откат!
#АнализРынка
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Сырьевой рынок:
Нефть марки Brent: в целом, шортовой массы в нефти сейчас копится много - https://t.me/oilgasofficial1/5782 , толпы к прибыли никто не повезёт, поэтому ожидаю задёрга вниз в район $75 - 76 (на алгоритмические поддержки уровней Ема) и затем выхода вверх в район $80 - 82 по дневному графику там проходятся сопротивления в виде плеяд скользящих средних.
Природный газ: в целом, вновь пришли в район $2,75 , даже открылись гэпом вниз. Вышестоящий гэп в районе $2,85 придётся локально цене закрыть, но затем, ожидаю проторговки в районе $2,7.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Драгоценные металлы:
Золото: свечные шипы в районе $2080 отработали полностью. На мой взгляд сейчас осуществляется финальный краткосрочный вынос шортистов в район $2090 , затем, на факторе роста индекса доллара (Dxy) мы получим откат по золоту в район поддержки $2000 (тест ранее пробитого боковика). Я к тому, что лонговать тут нельзя! Под удар попадёте!
Серебро: данный металл, уже, аккуратно снижается. Он пробил уровень $25 за унцию (верхушку боковика). Теперь нужно её протестировать. Жду откат в эту же область ($25 за унцию).
Платина: цена дошла до диапазона Ема200 $940 за унцию. Жду проторговки на данном ценовом диапазоне. Пока мысли прежние...
Палладий: цена вышла на поддержку 1/4 веера Ганна диапазона $1000 за унцию. По Rsi формируется конвергенция. Цели на мой взгляд остались по палладию в среднесроке выше. С точки зрения макроэкономики данный металл (в качестве пузыря) полностью сдулся, тем самым возврат в среднесроке на уровни $1200 - 1300 (вплоть до Ема200) ожидаю. Сам же удерживаю небольшую среднесрочную позу по нему.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Краткий итог: в целом, краткосрочно по золоту будьте осторожны! Скоро увидим ценовой откат!
#АнализРынка
YouTube
Гигантский обзор рынка / Сша хотят ввести ультра санкции на Россию Доллар по 130 Падения рынка акций
https://t.me/Birzhevik_bot , либо https://birzhevikvip.ru/ - наш официальный телеграмм робот и сайт для входа Vip канал по трейдингу и инвестициям (проводим прямые эфиры каждый день, торгуем вместе, отвечаем на любые вопросы, а так же публикуем обучающие…
🌕 Золото в моменте. Ранее прогноз был тут - https://t.me/oilgasofficial1/5752 , в район $2040 вышли, тем самым первого продавца получили, сейчас уже торгуемся на уровне $2080 за унцию, и по утру золото отправили выбивать стоп - лоссы маржинальных трейдеров (те, кто с плечами кредитными торгует от шорта), в район $2150 За унцию.
То, что вышли в район $2150 это шикарно! Цели выше рынок оставил! Но придётся перед штурмом этого уровня пройти вниз (за счёт фактора перегретого Rsi) в район $2020 - 2010 за унцию, дабы протестировать бывшую верхушку боковика!
В общем, лонговать от текущих уровней не стоит! Ждём отката!
#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ
То, что вышли в район $2150 это шикарно! Цели выше рынок оставил! Но придётся перед штурмом этого уровня пройти вниз (за счёт фактора перегретого Rsi) в район $2020 - 2010 за унцию, дабы протестировать бывшую верхушку боковика!
В общем, лонговать от текущих уровней не стоит! Ждём отката!
#золото #драгоценныеметаллы #техническийанализ