🌾🛢Пшеница (тех. анализ / дневной график): цена дошла до стратегической поддержки уровня $590 - 580. Цена входит в проторговку в рамках боковика. Полагаю, что грядущий диапазон торгов будет между уровнями $575 - 615. По осциллятору Macd покупатели набирают обороты от текущего уровня. Rsi так же в конвергенции.

Кстати, если судить ситуацию по мировому рынку зерна, то пока крупных апсайдов (потенциала роста) у зерна нет, поэтому боковик наиболее актуален.

#пшеница #зерно #зерновые #техническийанализ #сырьё

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (27.09.2023): нефть в плюсе, природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в минусе. Пока на сырьевом рынке ловить особо нечего. Нефть как была в фазе перегретости в этой же фазе и остаётся, драгметаллы как торговались в широких боковиках, так и продолжают там дрейфовать. Индекс доллара (Dxy) сегодня будут так же аккуратно подтягивать вверх, соответственно давление на рынке металлов будем наблюдать.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: более детальные мысли по нефти тут - https://t.me/oilgasofficial1/5417 , но скажу вкратце, от шорта не работаю! Нет сигнала! Вижу, что перегрев титанический, но не более чем! Рисковать пока не вижу смысла!

Природный газ: ночью была экспирация, соответственно цена открылась гэпом вверх на уровне $2,88 , ожидаю закрытия этого гэпа! И по сути снова вернёмся к уровню $2,60. Пока далеко вверх путь закрыт.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!

Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.

Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.

Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: по металлам картина пока прежняя, по рынку нефти рисковых действий не предпринимаю!

#АнализРынка

💬 Наблюдение: кстати, пока изучал ситуацию в немецкой энергетике наткнулся на один весомый факт - производство солнечных панелей в Германии резко возросло после 24.02.2022 года (начала Сво).

Наблюдается дефицит энергии, который = 1 миллиону панелей в квартал.

По сути солнечная энергетика теперь занимает место самой растущей отрасли в немецкой экономике в рамках спада экономической активности во всех остальных отраслях.

Неудивительно! Ибо с вами этот вопрос мы ранее затрагивали, что Виэ и солнечная генерация по Европе, а затем по Сша начнут своё шествие! Да, подобная энергетика дорогая! Но со временем она сравняется по цене с углеводородами. Вопрос сроков!

#солнечнаяэнергетика #энергетика #германия #европа

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в лютом плюсе (почти у $100 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь пришли к уровням нижних граней боковиков. Постепенно рассматриваю под новый среднесрочный лонг платину (по аналогии с тем трейдом, который был с конца июля по начало сентября).

#РыночныйФон

🌎🛢Природный газ в моменте. На днях была экспирация, тем самым на торговых сайтах цена газа открылась в рамках нового контракта гэпом вверх на уровне $2,90 по сути. Скажу так, что ранее в газе такие приблуды были, и цена потом шла на закрытие этого уровня гэпа. В любом случае работать на снижение цены пока не стоит! Пусть для начала цена вернется на плеяды скользящих средних в район Ема100, медианной полосы Боллинджера и Ема50 уровня $2,65 и там дальше можно краткосрочные трейды обработать.

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (28.09.2023): нефть в лютом плюсе (почти у $100 за баррель), природный газ в плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь пришли к уровням нижних граней боковиков. Постепенно рассматриваю под новый среднесрочный лонг платину (по аналогии с тем трейдом, который был с конца июля по начало сентября).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: мысли прежние, в лонги и шорты не лезу! Понимаю, что и та и та сделка буду рискованными в рамках нынешней фазы роста в рынке нефти. Цена почти дошла до $100 за баррель (уровня ожиданий рынка опционов). Напомню лишь то, что цена тотально перегретая! Поэтому будьте осторожны, лучше на заборе посидеть и лишний раз не рисковать!

Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Идём к нижней границе боковика!

Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же идём к нижней границе боковика.

Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Идём к низинам боковика.

Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию. Идём к низинам.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: в целом, беру в поле зрения потенциальную среднесрочную идею с платиной. По газу и нефти остаюсь в качестве наблюдателя.

#АнализРынка

💬 Обозрение: Фрс Далласа сообщает, что рост цен на нефть стимулирует бурение в Сша, однако затраты производителей растут.

Согласно исследованию, активность нефтегазовых компаний в трех ключевых энергодобывающих штатах США растет вместе с последним скачком цен на энергоносители, что свидетельствует об изменении настроений производителей. Опрос продемонстрировал новый оптимизм в нефтяной отрасли после серии неутешительных квартальных отчетов и роста затрат на нефтесервисные услуги.

#нефть #сырьё #сша

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в минусе, природный газ в микро плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсах. Индекс доллара (Dxy) пошёл под снижение, тем самым рынок металлов начал рост от уровней нижних границ своих боковиков. Позже на эту тему тех. анализ опубликую.

#РыночныйФон

🌎 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (29.09.2023): нефть в минусе, природный газ в микро плюсе, золото, серебро, платина, палладий, медь в плюсах. Индекс доллара (Dxy) пошёл под снижение, тем самым рынок металлов начал рост от уровней нижних границ своих боковиков. Позже на эту тему тех. анализ опубликую.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена ранее отработав уровень $98 за баррель, выходит из критической перегретости. Цели прежние (в районе $88 за баррель). Краткосрочно есть куда снижаться. Именно на этом уровне я готов краткосрочно рассмотреть нефть под лонг - позу.

Природный газ: цена будет проторговывать экспирационный гэп к уровню $2,65 , там можно рассмотреть локальные лонги (от нижестоящего уровня). Как минимум на отскок по мере коррекции.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: цена стратегически зажата в боковике между уровнями $1880 - 1980 за унцию. Тут и торгуемся! Сейчас торгуемся уже на нижней границы боковике. Ожидаю плавного роста в рамках продолжения ослабления индекса доллара (Dxy). Среднесрочная цель роста в районе $1980.

Серебро: цена аналогично зажата в стратегическом боковике между уровнями $22,5 - 25,5 за унцию. Так же уже на нижней грани боковике. Так же жду роста.

Платина: цена зажата в стратегическом боковике между уровнями $880 - 1000 за унцию. Уже на низинах боковика. Ожидаю роста.

Палладий: стратегически цены в боковике между уровнями $1190 - $1320 за унцию.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: позже опубликую тех. анализ по рынку металлов. Так же по рынку нефти жду снижения и по газу тоже.

#АнализРынка

​💬🛢Обозрение: ситуация на рынке нефти по всему Ближнему востоку начинает изменяться! Компании всё больше переходят к переработке сырья вместо её продажи.

Обратите внимание на нижестоящий график, там указан экспорт топлива из Кувейта. Недавно там был запущен гигантский нефте - перерабатывающий завод в связи с этим экспорт сырой нефти резко пошел вниз, в то время как экспорт готовой продукции вырос. Помимо Кувейта подобная динамика наблюдается в Эмиратах и Саудовской Аравии. Постепенно подстраиваются под новые реалии Алжир и Иран.

Тем самым аналогичная динамика будет набирать обороты по всему Ближнему востоку, так как это выгоднее, чем просто поставлять нефть на экспорт.

#нефть #ближнийвосток #кувейт #саудовскаяаравия #оаэ #сырьё

💬🛢Обозрение: международное энергоагентство предполагает, что глубокий дефицит в 4 квартале 2023 года приведет к стремительному снижению запасов, которые и так находятся на многолетних уровнях. Это сделает рынок нефти чувствительным к шокам на стороне предложения, и участники будут закладывать риски в котировки. В результате цены на нефть могут оставаться высокими на протяжении всего года, демонстрируя тенденцию к плавному сползанию к концу прогнозного периода.

Причём важно учитывать, что дефицит поставок нефти со стороны стран ОПЕК+ в сочетании с ускорением спроса приведут к тому, что на рынке нефти будет сохраняться дефицит. Его размер во 2 полугодии 2023 года международное энергоагентство оценивает в 1,2 млн б/с. Это будет поддерживать высокие цены на нефть, которые в среднем могут находиться в диапазоне $90 - 95 за баррель.

Поэтому по мере коррекции нефти к уровню $88 за баррель (к уровню нижней границы восходящего канала), мы снова выйдем на траекторию в район $95 - 100 за баррель.

Но всё, что выше $100 за баррель = росту предложения в рынке и снижению спроса, так как в массе своей страны покупать нефти выше $100 не станут. А будут черпать её из своих запасов. На факторе чего, в ближайшие несколько месяцев выше $100 ожидать нефть резона нет!

#нефть #сырьё #макроэкономика

💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 1.

1) Что такое производные финансовые инструменты и срочный рынок?

Биржа - это площадка, на которой организованно ведутся торги различными активами. Виды активов бывают базовые и производные. Базовым активом могут выступать: акции, облигации, сырьевые товары, фондовые индексы, валюты и процентные ставки. Производными финансовыми инструментами (деривативами) называют контракт, по которому стороны получают право или обязуются исполнить оговоренные действия в отношении базового актива. Действия включают в себя: возможность покупки, продажи, предоставления, получения товара или ценных бумаг. Производные финансовые инструменты торгуются на срочном рынке.

2) Зачем инвестору деривативы.

Попытаться снизить рыночные риски, возникающие при сделках с базовыми активами — то есть использовать стратегию хеджирования, при которой можно совершить сделку на заранее оговоренных условиях. Срочный рынок предоставляет широкие возможности для реализации различных торговых стратегий, в том числе спекулятивных. Есть здесь и дополнительные возможности: для совершения сделки не нужно оплачивать полную стоимость контракта, обеспечивая только размер гарантийного обеспечения (ГО). Например, это может быть около 10–20% от суммы сделки. Размер ГО устанавливается биржей. За счет блокировки только ГО появляется так называемый эффект плеча — по сравнению с покупкой базового актива на ту же сумму можно купить больше производных инструментов. Пропорционально увеличивается и риски и доходность. Важно: спекулятивные агрессивные стратегии влекут за собой повышенные риски. Стоит тщательно оценить долю капитала, которой инвестор готов рисковать. Важное условие, особенно для начинающего инвестора, это умение соотносить риски и управлять ими в рамках своей портфельной стратегии. Необходимо следить за достаточностью средств для ГО, чтобы брокер не закрыл позицию принудительно. С помощью инструментов срочного рынка можно не только спекулировать или хеджировать свои обязательства (например, валютный кредит), еще можно использовать стратегию арбитража. Арбитраж — это несколько логически связанных сделок с целью извлечь прибыль из разницы в ценах на одинаковые (или связанные) активы: в одно и то же время на разных рынках (пространственный арбитраж) или на одном и том же рынке в разные моменты времени (временной арбитраж).

3) Популярные деривативы.

Фьючерс — это договоренность (контракт) между продавцом и покупателем о поставке базового актива через оговоренный период времени и по заранее определенной цене. Главное: фьючерс подразумевает обязательства для обеих сторон: продавец обязан продать, а покупатель купить выбранный актив на оговоренных условиях. Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив (товар, ценная бумага, валюта и др.) в определенный момент времени по заранее обусловленной цене. Главное: это обязательство одной стороны и право другой. Одним из организаторов торгов на срочном рынке является Московская биржа. Биржа выступает гарантом исполнения обязательств. Клиринг осуществляет АО «Национальный клиринговый центр».

4) Кому подойдут производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты дают инвесторам множество возможностей:

- торговать «всем рынком» с помощью фьючерсов на индекс МосБиржи или РТС.
- опосредованно инвестировать в товары, покупка и хранение которых связана с большими затратами (золото, нефть, пшеница).
- отыгрывать мировые новости.
- отыгрывать формирование цен на товары.
- реализовывать арбитражные стратегии с мировыми товарными и фондовыми рынками.
- хеджировать инвестиции в акции.
- хеджировать валютные риски.

‼️Конец 1 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 2.

1) Как работают фьючерсы

Предмет фьючерсного контракта (что покупается/продается) называется базовый актив. По базовому активу выделяют:
- фьючерсы фондовой секции Мосбиржи: на акции, корзины облигации, индексы, инвестиционные паи;
- фьючерсы денежной секции Мосбиржи: на валютные пары, на процентные ставки;
- фьючерсы товарной секции Мосбиржи: на нефть марки Brent и Light Sweet Crude Oil, природный газ, золото, серебро, медь, платина, палладий. Статистика Московской биржи показывает, что больше 50% объема составляют торги фьючерсами на валютные базовые активы; остальной объем приходится на товарные и индексные — примерно поровну. Фьючерсные контракты имеют заранее оговоренные сроки исполнения. Момент исполнения фьючерса называется экспирация. На Срочном рынке Московской биржи торгуются месячные и квартальные контракты. Сделка накладывает на участников обязательство исполнить условия договора в день истечения срока фьючерса (экспирации). Основные условия обращения фьючерсного контракта стандартизированы биржей и закреплены в Спецификации фьючерса. Документ включает основные характеристики: дата исполнения контракта; количество базового актива, которое поставляется при исполнении поставочного фьючерса; размер комиссии биржи за покупку/продажу или при исполнении фьючерса; способы взаиморасчетов; валюта цены фьючерса. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса или до закрытия позиций. Узнать актуальные котировки фьючерсов, дату исполнения, размер гарантийного обеспечения можно в Спецификации и в Параметрах инструмента на официальном сайте Московской биржи.

Жизненный цикл фьючерса

Одновременно могут торговаться несколько фьючерсов на один актив — ближайшие и с более дальним сроком экспирации. По самым ликвидным фьючерсам может быть и 8 контрактов с квартальными экспирациями. По нефти Brent торгуется 12 месячных контрактов. Как правило, чем дальше дата экспирации, тем меньше ликвидность инструмента.

2) Как работают опционы.

Ключевые особенности опционов схожи с фьючерсами. Поэтому для понимания разберемся, в чем главное отличие опциона от фьючерса. Это неравномерность обязательств сторон сделки. Для продавца опционов все идентично, как и по сделке во фьючерсах: это обязательство совершить сделку с базовым активом в будущем по заданной цене и на заданных условиях. А вот для покупателя — это право (не обязанность) в течение установленного в условиях срока купить либо продать на определенных условиях определенное количество базового актива. То есть покупатель может как согласиться, так и отказаться от этого права. Чтобы уравновесить позиции сторон, у опциона возникает дополнительная характеристика, которой нет у фьючерса — это цена опциона, или опционная премия. Она платится продавцу и остается у него, независимо от того, будет ли исполнен контракт.

Опционная премия делится на два подвида:

1) Опцион call — право купить для покупателя и обязательство продать для продавца
2) Опцион put — право продать для покупателя опциона и обязательство купить для продавца.

Эти опционы торгуются различно. Суть в том, что у них разная премия, а точнее — ее размер, рыночная стоимость.

Основные параметры опционов:

1) Премия, или стоимость опциона — рыночная цена, по которой проходит сделка.
2) Страйк, или цена исполнения — цена, по которой возможно исполнение прав и обязанностей по опциону.
3) Дата экспирации, или дата погашения — срок до истечения контракта.
4) Объем контракта измеряется в единицах базового актива.

Премия опциона определяется в результате биржевых торгов. Формируется из двух основных частей: Внутренняя стоимость — возникает тогда, когда цена базового актива опциона превышает цену страйк (в случае роста), и представляет собой разницу между этими двумя величинами. Временная стоимость — это ожидания изменения стоимости базового актива в будущем. Она зависит от волатильности базового актива и даты исполнения опциона.

‼️Конец 2 части поста. Ожидайте сегодня вторую часть.

#ОбучающийПост

💬 Обучающий пост: производные финансовые инструменты: фьючерс, опцион — в чем разница. Часть 3.

1) Опционы являются более гибким инструментом, чем фьючерсы и акции. Они дают возможность торгующим отразить абсолютно любой взгляд на рынок: рост, падение, ограниченный рост или падение, стагнация, рост волатильности (колебаний) цен на рынке без значимого конечного изменения цены, другие варианты поведения рынка. Итак, продавец обязан выполнить условия сделки. А покупателю важно «захотеть» ее реализовать. Рассмотрим случаи, в которых покупателю это будет выгодно.

В зависимости от соотношения цены базового актива и цены страйк различают три вида опциона:

1) Опцион «в деньгах» = биржа исполняет их автоматически
для опциона Call: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк).

2) Опцион «у денег»: когда текущая цена базового актива равна цене исполнения опциона (страйк) = биржа автоматически исполняет его наполовину.

3) Опцион «не в деньгах» = биржа исполняет их только по распоряжению покупателя.
для опциона Call: когда текущая цена базового актива меньше цены исполнения опциона (страйк);
для опциона Put: когда текущая цена базового актива больше цены исполнения опциона (страйк).

При покупке опционов убыток в данной ситуации будет ограничен размером премии — именно это и являлось предметом торга и стратегией при заключении опциона, повышая предсказуемость инвестиций. То есть финансовый результат продавца — ограниченная прибыль при потенциально неограниченном убытке (!).

Опционы бывают месячные и квартальные.

Для чего нужны опционы? По сути, приобретая опцион, обе стороны оценивают величину риска неблагоприятного изменения цены базового актива, которая закладывается в премию. Покупатели, как правило, используют опцион для хеджирования (сокращения) рисков или получения прибыли. Продавцы преследуют цель — заработать на его реализации. Для этого они устанавливают (или рассчитывают по определенной формуле) справедливую премию по опциону.

Отличия опциона от прямой покупки (продажи) актива:

1) Ограниченные риски для покупателя (не более размера цены опциона);
2) Установленные сроки взаиморасчетов;
3) Более низкие издержки проведения операций на срочном рынке.

#ОбучающийПост

🌎🛢Рыночный фон на товарных рынках: нефть в плюсе, природный газ в минусе, золото, серебро, платина и палладий в минусе. В пятница драгоценные металлы оставили крупные свечные шипы на основании уровней нижних граней своих боковиков. По золоту ожидаю возврата на уровень $1880, по серебру 22,7 - 23,5, по платине $930, по палладию $1290. По нефти проторговываемся на уровне медианной полосы Боллинджера района $92,4 за баррель (позже тех. анализ опубликую), по газу так же бьёмся пока на уровне $2,90.

#РыночныйФон

​🌎🛢Нефть марки Brent в моменте. Цена вышла к уровню медианной полосы Боллинджера и району нижней границы восходящего канала уровня $92,4 за баррель. По нефти как и ранее озвучивал, и ещё раз озвучу пока нет смысла принимать решения хоть в лонг, хоть в шорт, ибо нет абсолютного сигнала на подобные сделки. Поэтому стратегическая поддержка проходит у нас на уровне $88 - 87 за баррель, там и есть смысл рассмотреть инструмент в лонг, лишний раз лучше не рисковать. Поэтому я лишь от нижестоящего эшелона готов рассмотреть от лонга данный сырьевой товар.

#нефть #сырьё #техническийанализ

​🌎🛢Природный газ в моменте. Ранее свои мысли я публиковал тут - https://t.me/oilgasofficial1/5423

Гэп остался - гэп крупный... Поэтому цели ниже уровня Ема9 (диапазона $2,80) остались...

От уровня $2,60 есть резон рассмотреть инструмент от лонга.

#природныйгаз #сырьё #техническийанализ

🇺🇸🛢Отчёт: Baker Hughes - количество нефтегазовых буровых в Сша за неделю.

1) Нефть = 502 (предыдущее 507 штук)

2) Общее = 623 (предыдущее 630 штук)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: пока всё по - прежнему... Буровая активно в Сша с каждой неделей активно снижается! Я более детальные пояснения давал в этом посте по поводу буровой активности - https://t.me/oilgasofficial1/4950 и https://t.me/oilgasofficial1/4737 , скоро увидим 450 буровых скажин, так как на подобные ожидания влияют высокие процентные ставки от ФРС в США, которые сильно влияют на активно нефтегаза, ибо кредитные деньги крайне дорогие и в том числе в США остался лишь единственный и последний Пермский нефтяной бассейн, который еще эксплуатируют, но и там запасы падают! И с другой стороны рентабельность бурения в том числе снижается.

#нефть #отчёт #сша #сырьё