Walk Forward Optimization (WFO)
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Адаптированный авторский перевод статьи “What is a Walk-Forward Optimization and How to Run It?” Lucas Liew, размещенной на сайте Algotrading101. Суть и применение методологии Walk-Forward Optimization (WFO) для отладки торговых моделей/стратегий.
… Понятие WFO. Данные в выборке и вне выборки.
Бэктестинг стратегии дает хорошее представление о том, что происходило в прошлом, но, увы, не способен предсказать будущее. Отчасти здесь поможет метод Walk-Forward Optimization (WFO). Русская калька звучит, как “оптимизация (по принципу) “прогулки вперед”.
WFO - процесс настройки торговой стратегии, путем нахождения ее оптимальных параметров, используя данные в выборке (In-Sample Data) или обучающие данные, и проверки эффективности этих параметров в следующем периоде времени по данным вне выборки (Out-of-Sample Data) или данным тестирования.
Данные в выборке - “Прошлый сегмент рыночных данных (исторические данные), зарезервированный для целей тестирования. Применяются для первоначального тестирования и любой оптимизации, являются исходными параметрами тестируемой системы”.
Данные вне выборки - “Зарезервированный набор данных (исторические данные), который не является частью данных в выборке. Это важно, так как гарантирует, что система будет протестирована на другом периоде исторических данных, и не ранее. Таким образом, устраняются отклонения или влияния при проверке производительности системы”...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Адаптированный авторский перевод статьи “What is a Walk-Forward Optimization and How to Run It?” Lucas Liew, размещенной на сайте Algotrading101. Суть и применение методологии Walk-Forward Optimization (WFO) для отладки торговых моделей/стратегий.
… Понятие WFO. Данные в выборке и вне выборки.
Бэктестинг стратегии дает хорошее представление о том, что происходило в прошлом, но, увы, не способен предсказать будущее. Отчасти здесь поможет метод Walk-Forward Optimization (WFO). Русская калька звучит, как “оптимизация (по принципу) “прогулки вперед”.
WFO - процесс настройки торговой стратегии, путем нахождения ее оптимальных параметров, используя данные в выборке (In-Sample Data) или обучающие данные, и проверки эффективности этих параметров в следующем периоде времени по данным вне выборки (Out-of-Sample Data) или данным тестирования.
Данные в выборке - “Прошлый сегмент рыночных данных (исторические данные), зарезервированный для целей тестирования. Применяются для первоначального тестирования и любой оптимизации, являются исходными параметрами тестируемой системы”.
Данные вне выборки - “Зарезервированный набор данных (исторические данные), который не является частью данных в выборке. Это важно, так как гарантирует, что система будет протестирована на другом периоде исторических данных, и не ранее. Таким образом, устраняются отклонения или влияния при проверке производительности системы”...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Хорошая игра медведей против банков
В первом квартале наиболее удачным объектом для шортов стали акции банков - активы с традиционно низкой волатильностью. Причина очевидна - банковский кризис в США и Европе.
Бумаги трех мартовских неудачников американского финсектора - SVB Financial Group, Signature Bank и First Republic Bank заняли верхние позиции ТОП-10 самых прибыльных акций для игры на понижение, смотрите картинку перед постом. Всего $2,45 млрд от коротких позиций по ним за квартал.
Странно, что в диаграмме отсутствуют Silvergate Bank (Silvergate Capital Corporation) и Credit Suisse Group AG с квартальными показателями соответственно минус 90%(!) и минус 70%. Против них медведи не работали? Или биржи вводили здесь ограничения по продажам без покрытия?
На шестой позиции - бумаги еще одной финансовой структуры Charles Schwab. На ней медведи смогли заработать за три месяца $0,4 млрд.
Прямая речь от Илора Дюсанивски, S3 Partners: “Не могу вспомнить, когда в последний раз видел, чтобы акции банков оказывались в рейтинге топовых шортов. Обычно их котировки меняются значительно слабее, чем у бумаг технологических компаний или компаний из сектора здравоохранения”. И. Дюсанивски внимательно отслеживает ситуацию по банковским трендам с 2015.
Кстати, банки и медкомпании повели себя в первом квартале вполне синхронно. На диаграмме присутствуют киты медицинского сектора, 4 и 5 место у Moderna и Pfizer соответственно. И еще пара-тройка компаний внизу списка.
Использованы материалы Bloomberg.
В первом квартале наиболее удачным объектом для шортов стали акции банков - активы с традиционно низкой волатильностью. Причина очевидна - банковский кризис в США и Европе.
Бумаги трех мартовских неудачников американского финсектора - SVB Financial Group, Signature Bank и First Republic Bank заняли верхние позиции ТОП-10 самых прибыльных акций для игры на понижение, смотрите картинку перед постом. Всего $2,45 млрд от коротких позиций по ним за квартал.
Странно, что в диаграмме отсутствуют Silvergate Bank (Silvergate Capital Corporation) и Credit Suisse Group AG с квартальными показателями соответственно минус 90%(!) и минус 70%. Против них медведи не работали? Или биржи вводили здесь ограничения по продажам без покрытия?
На шестой позиции - бумаги еще одной финансовой структуры Charles Schwab. На ней медведи смогли заработать за три месяца $0,4 млрд.
Прямая речь от Илора Дюсанивски, S3 Partners: “Не могу вспомнить, когда в последний раз видел, чтобы акции банков оказывались в рейтинге топовых шортов. Обычно их котировки меняются значительно слабее, чем у бумаг технологических компаний или компаний из сектора здравоохранения”. И. Дюсанивски внимательно отслеживает ситуацию по банковским трендам с 2015.
Кстати, банки и медкомпании повели себя в первом квартале вполне синхронно. На диаграмме присутствуют киты медицинского сектора, 4 и 5 место у Moderna и Pfizer соответственно. И еще пара-тройка компаний внизу списка.
Использованы материалы Bloomberg.
Рупия интернационализируется
Текущая мировая финансово-экономическая и военно-политическая обстановка выводит на форексные рынки новых лидеров. Все зависит от величины экономики той или иного государства. Индийцы справедливо решили, что наступил звездный час для их рупии.
По данным всемирного банка, Республика Индия занимала по итогам 2020 шестое место по номинальному ВВП с показателем $2,623 трлн. Выше у США, Китая, Японии, Германии и Великобритании. Причем, отставание бывшей колонии от бывшей метрополии совсем незначительно. В 2019 Индия обгоняла Соединенное Королевство.
Если брать ВВП по паритету покупательной способности (ППС), то здесь, благодаря низкому курсу рупии, Индия пропустила вперед только Штаты и КНР. Правда, ВВП на душу населения у страны довольно скромный, по известным причинам.
Динамично развиваясь с 1,4 млрд населения, демократическая Индия вошла в клуб ключевых глобальных игроков, потянув за собой национальную валюту, индийскую рупию.
Конечно, рупия не доллар, не евро и даже не юань, но ее привлекательность и востребованность в международных расчетах непрерывно растет. В условиях западного эмбарго Россия вынуждена продавать нефть индийцам за рупии. Правда, пока не совсем понятно, что с ними делать в таком количестве. Индийской рупией интересуются Египет, Шри-Ланка и Бангладеш. Как параллельная валюта она обращается в Непале и Бутане.
Говорят, что в Индии работают 4 млн программистов, больше, чем в какой-либо иной стране, значит будущее у рупии точно есть.
Использованы материалы Bloomberg и Википедии.
Текущая мировая финансово-экономическая и военно-политическая обстановка выводит на форексные рынки новых лидеров. Все зависит от величины экономики той или иного государства. Индийцы справедливо решили, что наступил звездный час для их рупии.
По данным всемирного банка, Республика Индия занимала по итогам 2020 шестое место по номинальному ВВП с показателем $2,623 трлн. Выше у США, Китая, Японии, Германии и Великобритании. Причем, отставание бывшей колонии от бывшей метрополии совсем незначительно. В 2019 Индия обгоняла Соединенное Королевство.
Если брать ВВП по паритету покупательной способности (ППС), то здесь, благодаря низкому курсу рупии, Индия пропустила вперед только Штаты и КНР. Правда, ВВП на душу населения у страны довольно скромный, по известным причинам.
Динамично развиваясь с 1,4 млрд населения, демократическая Индия вошла в клуб ключевых глобальных игроков, потянув за собой национальную валюту, индийскую рупию.
Конечно, рупия не доллар, не евро и даже не юань, но ее привлекательность и востребованность в международных расчетах непрерывно растет. В условиях западного эмбарго Россия вынуждена продавать нефть индийцам за рупии. Правда, пока не совсем понятно, что с ними делать в таком количестве. Индийской рупией интересуются Египет, Шри-Ланка и Бангладеш. Как параллельная валюта она обращается в Непале и Бутане.
Говорят, что в Индии работают 4 млн программистов, больше, чем в какой-либо иной стране, значит будущее у рупии точно есть.
Использованы материалы Bloomberg и Википедии.
Базы данных для алготрейдинга
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Работа с базами данных в количественном/алгоритмическом трейдинге. Виды данных на финансовых рынках. Получение, хранение, очистка и экспорт. Ключевые IT-продукты, интернет-ресурсы и термины. Авторский адаптированный перевод статьи “Securities Master Databases for Algorithmic Trading”.
… Введение.
<Изложение по тексту - от первого лица>.
Главное внимание в алгоритмической торговле направлено на компонент альфа-модели полной торговой системы. Она генерирует торговые сигналы до их фильтрации с помощью модулей управления рисками или построения портфеля.
Перед запуском торговой системы на реальном счете алготрейдеры тратят немало времени на доводку альфа-модели для выхода на достойный коэффициент Шарпа.
Однако альфа-модель хороша ровно настолько, насколько хороши передаваемые в нее данные. Концепцию емко резюмирует старая поговорка в информатике: “мусор на входе, мусор на выходе”. Крайне важно, чтобы альфа-модель использовала точные и актуальные данные. Если это не так, то результаты будут в лучшем случае плохими, а в худшем - очень плохими, и большие потери в “боевых условиях” неизбежны.
В публикации я хочу обсудить вопросы, связанные с получением и обработкой корректных данных для тестирования алгоритмической стратегии и механизма выполнения торговых операций. Мы изучим, как получать, очищать, хранить и экспортировать финансовые данные.
СУБД (система управления базами данных) в финансовой индустрии именуется Securities Master Database - “Основные базы данных по ценным бумагам”...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Работа с базами данных в количественном/алгоритмическом трейдинге. Виды данных на финансовых рынках. Получение, хранение, очистка и экспорт. Ключевые IT-продукты, интернет-ресурсы и термины. Авторский адаптированный перевод статьи “Securities Master Databases for Algorithmic Trading”.
… Введение.
<Изложение по тексту - от первого лица>.
Главное внимание в алгоритмической торговле направлено на компонент альфа-модели полной торговой системы. Она генерирует торговые сигналы до их фильтрации с помощью модулей управления рисками или построения портфеля.
Перед запуском торговой системы на реальном счете алготрейдеры тратят немало времени на доводку альфа-модели для выхода на достойный коэффициент Шарпа.
Однако альфа-модель хороша ровно настолько, насколько хороши передаваемые в нее данные. Концепцию емко резюмирует старая поговорка в информатике: “мусор на входе, мусор на выходе”. Крайне важно, чтобы альфа-модель использовала точные и актуальные данные. Если это не так, то результаты будут в лучшем случае плохими, а в худшем - очень плохими, и большие потери в “боевых условиях” неизбежны.
В публикации я хочу обсудить вопросы, связанные с получением и обработкой корректных данных для тестирования алгоритмической стратегии и механизма выполнения торговых операций. Мы изучим, как получать, очищать, хранить и экспортировать финансовые данные.
СУБД (система управления базами данных) в финансовой индустрии именуется Securities Master Database - “Основные базы данных по ценным бумагам”...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Скачок цен на нефть способен задеть и акции, и крипту
В воскресенье 2 июля страны участницы ОПЕК и ОПЕК+ (*) объявили о сокращении добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки.
Основной бенчмарк рынка - фьючерсы на Brent выросли примерно на 7%. Смотрите гэп на картинке перед постом. Удивленные эксперты считают вполне возможным рост барреля Brent до $100. Франсиско Бланш, начальник департамента исследований товаров и деривативов, Bank of America: “Любое неожиданное изменение условий спроса или предложения на 1 миллион баррелей в день в течение года может повлиять на цены от $20 до $25 за баррель <Brent>”.
Последствия внешне внезапного шага нефтяников очевидны - раскручивание инфляционной спирали и мощный аргумент для дальнейшего существенного повышения учетных ставок. Прежде всего, со стороны Федрезерва США.
Мохамад Аль-Сараф, Danske Bank: "Более высокие цены на нефть окажут давление на глобальную инфляцию, <особенно если> мы предположим, что банковские потрясения продолжатся (...) Это может стать толчком к обратному пересмотру будущей траектории ставок ФРС".
Беда для акций и криптовалют подкралась с неожиданной стороны. Только-только наметившиеся положительные тенденции могут быть сведены на нет.
(*) В некоторых источниках (CNBC) речь идет только об ОПЕК+. Ключевой член ОПЕК+ РФ.
Использованы материалы Bloomberg,Thomson Reuters, CNBC.
В воскресенье 2 июля страны участницы ОПЕК и ОПЕК+ (*) объявили о сокращении добычи нефти на 1,16 млн баррелей в сутки.
Основной бенчмарк рынка - фьючерсы на Brent выросли примерно на 7%. Смотрите гэп на картинке перед постом. Удивленные эксперты считают вполне возможным рост барреля Brent до $100. Франсиско Бланш, начальник департамента исследований товаров и деривативов, Bank of America: “Любое неожиданное изменение условий спроса или предложения на 1 миллион баррелей в день в течение года может повлиять на цены от $20 до $25 за баррель <Brent>”.
Последствия внешне внезапного шага нефтяников очевидны - раскручивание инфляционной спирали и мощный аргумент для дальнейшего существенного повышения учетных ставок. Прежде всего, со стороны Федрезерва США.
Мохамад Аль-Сараф, Danske Bank: "Более высокие цены на нефть окажут давление на глобальную инфляцию, <особенно если> мы предположим, что банковские потрясения продолжатся (...) Это может стать толчком к обратному пересмотру будущей траектории ставок ФРС".
Беда для акций и криптовалют подкралась с неожиданной стороны. Только-только наметившиеся положительные тенденции могут быть сведены на нет.
(*) В некоторых источниках (CNBC) речь идет только об ОПЕК+. Ключевой член ОПЕК+ РФ.
Использованы материалы Bloomberg,Thomson Reuters, CNBC.
Криптокомпании становятся изгоями в банковском сообществе Великобритании
Британские компании криптосектора обратились в Кабинет Министров Соединенного Королевства с жалобой на местные банки. Суть претензий - местные финансовые институты, под тем или иным предлогом, отказывают криптофирмам в нормальном банковском обслуживании.
С февраля ряд крупных банков в том числе HSBC и NatWest радикально сократили предельные размеры клиентских транзакций по переводу средств на криптобиржи.
Финорганизации раздувают пакеты документов для открытия и функционирования счетов криптокомпаний. которые пока увы, не могут отказаться ни от стандартных банковских услуг, ни от фиатных денег.
Весьма показателен пример стартапа SavingBlocks, предлагающего набор портфелей цифровых активов для пассивных инвесторов. У SavingBlocks офис в технологическом центре Восточного Лондона и более 200 активных клиентов. Недавно компания столкнулась с трудно преодолимой проблемой открытия банковского счета. Семь из девяти банков отказали сразу, а оставшаяся пара “смельчаков” предъявила непомерные требования к входной документации.
CEO SavingBlocks Эдуард Донизо печально заметил: “Доступных вариантов не так много - большинство традиционных банков не будут предлагать банковские услуги криптофирмам. С учетом недавней череды событий это будет еще сложнее. Мы ищем лицензии во Франции, где, как мы думаем, это будет проще”.
Подобное поведение британских финансистов сильно бьет по имиджу премьера Риши Сунака, анонсировавшего ранее “наполеоновские” планы по созданию “цифровой гавани” в туманном Альбионе. Вот будет весело, если английские криптофирмы начнут убегать в Париж.
Использованы материалы Bloomberg.
Британские компании криптосектора обратились в Кабинет Министров Соединенного Королевства с жалобой на местные банки. Суть претензий - местные финансовые институты, под тем или иным предлогом, отказывают криптофирмам в нормальном банковском обслуживании.
С февраля ряд крупных банков в том числе HSBC и NatWest радикально сократили предельные размеры клиентских транзакций по переводу средств на криптобиржи.
Финорганизации раздувают пакеты документов для открытия и функционирования счетов криптокомпаний. которые пока увы, не могут отказаться ни от стандартных банковских услуг, ни от фиатных денег.
Весьма показателен пример стартапа SavingBlocks, предлагающего набор портфелей цифровых активов для пассивных инвесторов. У SavingBlocks офис в технологическом центре Восточного Лондона и более 200 активных клиентов. Недавно компания столкнулась с трудно преодолимой проблемой открытия банковского счета. Семь из девяти банков отказали сразу, а оставшаяся пара “смельчаков” предъявила непомерные требования к входной документации.
CEO SavingBlocks Эдуард Донизо печально заметил: “Доступных вариантов не так много - большинство традиционных банков не будут предлагать банковские услуги криптофирмам. С учетом недавней череды событий это будет еще сложнее. Мы ищем лицензии во Франции, где, как мы думаем, это будет проще”.
Подобное поведение британских финансистов сильно бьет по имиджу премьера Риши Сунака, анонсировавшего ранее “наполеоновские” планы по созданию “цифровой гавани” в туманном Альбионе. Вот будет весело, если английские криптофирмы начнут убегать в Париж.
Использованы материалы Bloomberg.
“В поисках Альфы”. Искусство инвестирования
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Альфа-критерий в инвестиционном бизнесе. История появления, вклад отдельных экономистов. Математическое выражение и графические иллюстрации. Отображение на конкретных примерах американского и российского фондовых рынков.
… Уильям Шарп и Майкл Дженсен.
Своим рождением инвестиционный Альфа-критерий обязан двум американским ученым, оставившим заметный след в финансово-экономической науке конца прошлого века.
Уильям Форсайт Шарп, William Forsyth Sharpe и Майкл Коул Дженсен, Michael Cole Jensen. Оба еще живы, оба весьма преклонного возраста. У. Шарпу 89 лет (1934 г.р.), М. Дженсену 80 (родился в 1930). Первый преподавал в Калифорнийском, Стэнфордском университетах и университете штата Вашингтон. Второй представляет легендарную бизнес-школу Гарварда.
Уильям Шарп известен поболее. В основном, двумя вещами.
Во-первых, решающим вкладом в Модель ценообразования капитальных активов, Capital Asset Pricing Model (CAPM). В русскоязычной специальной литературе больше известна, как “Модель оценки финансовых <долгосрочных> активов”.
Во-вторых, широко используемым инвесторами, коэффициентом Шарпа.
В 1990 году У. Шарпу, совместно с Гарри Марковицем и Мертоном Миллером присуждается Нобелевская премия по экономике (премия по экономике памяти А. Нобеля) с формулировкой “За вклад в теорию формирования цены финансовых активов”.
Майкл Дженсен знаменит меньше, но именно ему приписывают введение в 1968 году Альфа-критерия...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Альфа-критерий в инвестиционном бизнесе. История появления, вклад отдельных экономистов. Математическое выражение и графические иллюстрации. Отображение на конкретных примерах американского и российского фондовых рынков.
… Уильям Шарп и Майкл Дженсен.
Своим рождением инвестиционный Альфа-критерий обязан двум американским ученым, оставившим заметный след в финансово-экономической науке конца прошлого века.
Уильям Форсайт Шарп, William Forsyth Sharpe и Майкл Коул Дженсен, Michael Cole Jensen. Оба еще живы, оба весьма преклонного возраста. У. Шарпу 89 лет (1934 г.р.), М. Дженсену 80 (родился в 1930). Первый преподавал в Калифорнийском, Стэнфордском университетах и университете штата Вашингтон. Второй представляет легендарную бизнес-школу Гарварда.
Уильям Шарп известен поболее. В основном, двумя вещами.
Во-первых, решающим вкладом в Модель ценообразования капитальных активов, Capital Asset Pricing Model (CAPM). В русскоязычной специальной литературе больше известна, как “Модель оценки финансовых <долгосрочных> активов”.
Во-вторых, широко используемым инвесторами, коэффициентом Шарпа.
В 1990 году У. Шарпу, совместно с Гарри Марковицем и Мертоном Миллером присуждается Нобелевская премия по экономике (премия по экономике памяти А. Нобеля) с формулировкой “За вклад в теорию формирования цены финансовых активов”.
Майкл Дженсен знаменит меньше, но именно ему приписывают введение в 1968 году Альфа-критерия...
Полный вариант текста смотрите здесь.
Золотой прыжок
В конце вторника золото уверенно перепрыгнуло круглый психологический барьер в $2000 за тройскую унцию, показав за час 2%-й рост (график перед постом).
Последний раз так дорого желтый металл стоил на пиках середины 2020 и середины 2022 годов. Другие драгметаллы выглядели еще лучше. Серебро +8%, Платина +5%.
Подобный “драгоценный” драйв инспекторы связывают с выходом слабых данных по американскому рынку труда 4 июля. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings за февраль снизился с 10,563 млн до 9,931 млн. Минимальный показатель с мая 2021 года.
На “золотом” фоне несколько восстановился и биткоин. На 12.00 мск 05.04.23 он торгуется в районе $28500, +1,5% за последние 24 часа. Риппл прибавил 4,5%.
Доллар проседает все ниже. Индекс USD против шести валют тестирует поддержку в 101,4 пп.
Использованы статданные ProFinance и Fxteam.
В конце вторника золото уверенно перепрыгнуло круглый психологический барьер в $2000 за тройскую унцию, показав за час 2%-й рост (график перед постом).
Последний раз так дорого желтый металл стоил на пиках середины 2020 и середины 2022 годов. Другие драгметаллы выглядели еще лучше. Серебро +8%, Платина +5%.
Подобный “драгоценный” драйв инспекторы связывают с выходом слабых данных по американскому рынку труда 4 июля. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда / JOLTs Job Openings за февраль снизился с 10,563 млн до 9,931 млн. Минимальный показатель с мая 2021 года.
На “золотом” фоне несколько восстановился и биткоин. На 12.00 мск 05.04.23 он торгуется в районе $28500, +1,5% за последние 24 часа. Риппл прибавил 4,5%.
Доллар проседает все ниже. Индекс USD против шести валют тестирует поддержку в 101,4 пп.
Использованы статданные ProFinance и Fxteam.
“В бананово-лимонном Сингапуре…”
С момента написания танго “Магнолия”, самого известного шлягера Александра Вертинского (1931), Сингапур изменился. И сингапурцы тоже.
Вряд ли вы услышите на современных улицах шестимиллионного мегаполиса “крики попугая” и “вопли обезьян”, увидите “ломящийся под ветром банан”. Для этого необходимо посетить местный зоопарк, Gardens by the bay или заповедник “Букит Тима”.
Однако совершенно точно вы встретите сингапурцев. А с кем же еще можно столкнуться на Максвелл-роуд, Shenton Way или набережной Клар-Ки?
Всмотритесь в их лица, сингапурцы образца 2023 - особые люди.
Согласно исследованию Independent Reserve, 43% жителей города-государства старше 18 лет владеют криптовалютой. Это один из самых высоких (если не самый высокий) мировой показатель. При этом 91% респондентов уверенно заявили, что разбираются в цифровых активах. Самая крипто-осведомленная группа представлена возрастом 26-35 лет. 70% опрошенных порекомендуют инвестиции в крипту своим близким.
Изменился Сингапур. За “каких-то” 90 лет.
Использованы материалы Noworries.
С момента написания танго “Магнолия”, самого известного шлягера Александра Вертинского (1931), Сингапур изменился. И сингапурцы тоже.
Вряд ли вы услышите на современных улицах шестимиллионного мегаполиса “крики попугая” и “вопли обезьян”, увидите “ломящийся под ветром банан”. Для этого необходимо посетить местный зоопарк, Gardens by the bay или заповедник “Букит Тима”.
Однако совершенно точно вы встретите сингапурцев. А с кем же еще можно столкнуться на Максвелл-роуд, Shenton Way или набережной Клар-Ки?
Всмотритесь в их лица, сингапурцы образца 2023 - особые люди.
Согласно исследованию Independent Reserve, 43% жителей города-государства старше 18 лет владеют криптовалютой. Это один из самых высоких (если не самый высокий) мировой показатель. При этом 91% респондентов уверенно заявили, что разбираются в цифровых активах. Самая крипто-осведомленная группа представлена возрастом 26-35 лет. 70% опрошенных порекомендуют инвестиции в крипту своим близким.
Изменился Сингапур. За “каких-то” 90 лет.
Использованы материалы Noworries.
Лучшая операционная система для количественного трейдинга
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Сравнительные характеристики трех главных операционных систем (ОС) на предмет их соответствия требованиям количественного (квантового) трейдинга. В какой среде торговые алгоритмы отрабатывают максимально полно, эффективно и оптимально. Плюсы и минусы Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Ubuntu/Linux для алготрейдинга. Толкование ряда ключевых терминов. Авторский адаптированный перевод статьи “Best Operating System For Quant Trading?”.
… Введение.
<Изложение по тексту - от первого лица>.
Мне часто задают вопрос: какая операционная система лучше для исследований в области количественного трейдинга и внедрения торговых алгоритмов?
Краткий ответ на момент подготовки публикации: если вы хотите провести серьезное математическое изучение количественной торговли (машинное обучение / глубокое обучение, ML/DL), то следует использовать настольную версию Ubuntu 16.04 LTS Linux на торговом VPS[4] или его аналоге. Это самый простой способ избежать проблем с новейшими библиотеками.
Однако, Windows по-прежнему остается магистральной ОС, как дома, так и в офисе, и Ubuntu/Linux трудновато отвоевывать место под солнцем для массового пользователя.
Учитывая то, что ваша очевидная цель - потратить как можно больше времени на исследование и создание количественных торговых стратегий, а не на чтение стопки книг по программированию - стоит ли осваивать что-то, кроме Windows?
Я уверен, что большинство сложных научных/количественных разработок, ориентированных на Python, максимально эффективно реализуются именно на Ubuntu/Linux с его интерфейсом командной строки (Command Line Interface, CLI).
Как бы там ни было, рассмотрим три базовые операционные системы, получившие широкое распространение и в количественных финансах…
Полный вариант текста смотрите здесь.
Фрагмент публикации из коллекции Rusforexclub.
Сравнительные характеристики трех главных операционных систем (ОС) на предмет их соответствия требованиям количественного (квантового) трейдинга. В какой среде торговые алгоритмы отрабатывают максимально полно, эффективно и оптимально. Плюсы и минусы Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Ubuntu/Linux для алготрейдинга. Толкование ряда ключевых терминов. Авторский адаптированный перевод статьи “Best Operating System For Quant Trading?”.
… Введение.
<Изложение по тексту - от первого лица>.
Мне часто задают вопрос: какая операционная система лучше для исследований в области количественного трейдинга и внедрения торговых алгоритмов?
Краткий ответ на момент подготовки публикации: если вы хотите провести серьезное математическое изучение количественной торговли (машинное обучение / глубокое обучение, ML/DL), то следует использовать настольную версию Ubuntu 16.04 LTS Linux на торговом VPS[4] или его аналоге. Это самый простой способ избежать проблем с новейшими библиотеками.
Однако, Windows по-прежнему остается магистральной ОС, как дома, так и в офисе, и Ubuntu/Linux трудновато отвоевывать место под солнцем для массового пользователя.
Учитывая то, что ваша очевидная цель - потратить как можно больше времени на исследование и создание количественных торговых стратегий, а не на чтение стопки книг по программированию - стоит ли осваивать что-то, кроме Windows?
Я уверен, что большинство сложных научных/количественных разработок, ориентированных на Python, максимально эффективно реализуются именно на Ubuntu/Linux с его интерфейсом командной строки (Command Line Interface, CLI).
Как бы там ни было, рассмотрим три базовые операционные системы, получившие широкое распространение и в количественных финансах…
Полный вариант текста смотрите здесь.
Binance. Тучи сгущаются
27 марта у Binance начались проблемы. Материализовались они в виде судебного иска со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Спустя 10 дней неприятности никуда не ушли. Увы. Их только прибавилось.
6 апреля в Twitter появилось сообщение о том, что упомянутый иск CFTC содержит информацию о трех американских компаниях (Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading), торговавших на Binance через офшоры. По меркам регуляторов из США, такой расклад не красит на саму биржу, ни ее штатовских VIP-клиентов. Мягко говоря. Обязательно последуют соответствующие выводы.
В тот же день Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулирует лицензию Binance Australia Derivatives (Oztures Trading Pty Ltd). Итог тщательной проверки Binance в Австралии.
Днем ранее, на другом конце земного шара, финрегулятор Дубаи потребовал у местного офиса Binance документы относительно управления и аудита.
Пока монеты экосистемы Binance - BNB и стейблкоин Binance USD (BUSD) ведут себя достаточно спокойно. Первая снизилась за 24 часа (на 14.00 мск 06.04.23) на 1%, вторая на приемлемые 0,03%.
Однако биткоин теряет 2,2%, эфириум 2,6%. Есть связь с Binance?
По материалам Twitter, Cointelegraph, Bloomberg, Coinmarketcap.
27 марта у Binance начались проблемы. Материализовались они в виде судебного иска со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).
Спустя 10 дней неприятности никуда не ушли. Увы. Их только прибавилось.
6 апреля в Twitter появилось сообщение о том, что упомянутый иск CFTC содержит информацию о трех американских компаниях (Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading), торговавших на Binance через офшоры. По меркам регуляторов из США, такой расклад не красит на саму биржу, ни ее штатовских VIP-клиентов. Мягко говоря. Обязательно последуют соответствующие выводы.
В тот же день Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулирует лицензию Binance Australia Derivatives (Oztures Trading Pty Ltd). Итог тщательной проверки Binance в Австралии.
Днем ранее, на другом конце земного шара, финрегулятор Дубаи потребовал у местного офиса Binance документы относительно управления и аудита.
Пока монеты экосистемы Binance - BNB и стейблкоин Binance USD (BUSD) ведут себя достаточно спокойно. Первая снизилась за 24 часа (на 14.00 мск 06.04.23) на 1%, вторая на приемлемые 0,03%.
Однако биткоин теряет 2,2%, эфириум 2,6%. Есть связь с Binance?
По материалам Twitter, Cointelegraph, Bloomberg, Coinmarketcap.
Навоз и биткоин. Современная сельская история
На Изумрудном острове (*) в графстве Арма жил-был Том. Фермер Том Кэмпбелл. У Тома много коров и, как следствие, много навоза. Навоза у Тома было столько, что методом анаэробного сбраживания он мог легко обеспечить 700 кВт мощности электроэнергии. Этого хватило бы для жизнеобеспечения 12000 (!) домохозяйств.
Что делать с излишками “навозного” электричества? Продавать? Одаривать соседей? Том - рачительный хозяин. Том - ответственный гражданин, он переживает за экологию. И он живет в Ирландии 2023 года.
Решение найдено. Избыточную энергию от разложения коровьих фекалий Том направляет на майнинг. Толково, модно и экологично.
Поголовье крупного рогатого скота в Ирландии оценивается в 7,3 млн голов. Намного больше чем ирландцев (5,12 млн человек). Подсчитали, что коровьим навозом можно удовлетворить 41% энергопотребностей всей страны.
А сколько биткоинов намайнить?
(*) Изумрудный остров - поэтическое название Ирландии.
По материалам Incrypted.
На Изумрудном острове (*) в графстве Арма жил-был Том. Фермер Том Кэмпбелл. У Тома много коров и, как следствие, много навоза. Навоза у Тома было столько, что методом анаэробного сбраживания он мог легко обеспечить 700 кВт мощности электроэнергии. Этого хватило бы для жизнеобеспечения 12000 (!) домохозяйств.
Что делать с излишками “навозного” электричества? Продавать? Одаривать соседей? Том - рачительный хозяин. Том - ответственный гражданин, он переживает за экологию. И он живет в Ирландии 2023 года.
Решение найдено. Избыточную энергию от разложения коровьих фекалий Том направляет на майнинг. Толково, модно и экологично.
Поголовье крупного рогатого скота в Ирландии оценивается в 7,3 млн голов. Намного больше чем ирландцев (5,12 млн человек). Подсчитали, что коровьим навозом можно удовлетворить 41% энергопотребностей всей страны.
А сколько биткоинов намайнить?
(*) Изумрудный остров - поэтическое название Ирландии.
По материалам Incrypted.