SDformerFlow представляет собой инновационную архитектуру для анализа тиковых данных, сочетающую спайковые нейроны и механизмы внимания. Эта модель, изначально разработанная для обработки событийных потоков, адаптирована под требования финансовых рынков, позволяя эффективно управлять вычислительными ресурсами и сокращать шум. Ключевым элементом является SpatioTemporal Swin SpikeFormer Encoder (STSF), который преобразует временные ряды в структурированные представления. Уникальная адаптивность достигается через оконные механизмы, что позволяет сосредоточиться на локальных зависимостях. Такая архитектура открывает новые перспективы в алгоритмической торговле, интегрируя точность и энергоэффективность.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Обсуждается проблема "look ahead bias" в машинном обучении для трейдинга. Этот подход внедряет предвзятость, когда модель обучается с информацией, недоступной в реальном времени. Это приводит к нереалистичным результатам на исторических данных и неэффективности на новых данных. Описан подход разметки сделок без "заглядывания вперед", который использует осцилляторы для генерации более достоверных сигналов без предвзятости. Объектно рассмотрены методы, их преимущества и ограничения. Представлены эксперименты с различными разметчиками и анализ их влияния на устойчивость моделей. Подход позволяет создать стратегии с минимальными признаками без переобучения моделей.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Свечной паттерн "Контратака" используется в техническом анализе для определения возможных разворотов на рынке. Он образуется двумя свечами, где первая свеча продолжает существующий тренд, а вторая открывается с гэпом против направления первой свечи, но затем закрывается на уровне или выше (ниже) закрытия предыдущей свечи. Это сигнализирует о возможном изменении рыночного настроения и начале нового тренда. Аналитики часто рассматривают этот паттерн как возможность пересмотра текущих позиций и принятия решений по управлению рисками. Рекомендуется использовать данный паттерн в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Доминирующая свеча состоит из двух японских свечей, в которых фитили пересекаются в области тел друг друга. Тела таких свечей располагаются либо с гэпом вверх, вниз, либо на одном уровне. Данный паттерн часто применяют для подтверждения продолжения тренда после периода консолидации. Их использование может помочь в анализе ценовых движений на графике и усилении стратегии принятия решений. Специалисты по техническому анализу наблюдают за такими формациями для более точного прогнозирования рыночных тенденций. Выявление данной схемы позволяет эффективнее оценивать рыночные изменения.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

На финансовых рынках цены часто движутся циклично, и трейдеры разработали множество методов для анализа этих движений. Один из таких методов — теория четвертей (Quarters Theory) от Илиана Йотова. Он разделяет крупные ценовые диапазоны на сегменты, упрощая определение уровней поддержки и сопротивления с помощью четких маркеров.

Автоматизация этого подхода с использованием MQL5 позволяет упрощать построение уровней и анализ изменения цен. Основные уровня — это крупные цели, которые служат опорными точками, в то время как четвертные линии поддерживают и уточняют рыночное поведение.

Инструментарий позволяет трейдерам эффективно оценивать потенциал разворота цен и структурировать стратегию управления рисками. Заключение: данный метод и скрипт MQL5 создают простую визуализацию важнейших уровней на графике, что значительно ускоряет реакцию на рыночные изменения.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Разложение по динамическим модам (DMD) — важный инструмент в анализе сложных динамических систем, особенно в гидродинамике. Он помогает выделять пространственно-временные структуры из данных без решения дифференциальных уравнений. Применяется к набору "моментальных снимков", из которых строятся матрицы X1 и X2. Основу составляет матрица A, которую приближает DMD. Используются методы линейной алгебры, такие как разложение по сингулярным значениям (SVD), для обнаружения мод и собственных значений. Моды DMD позволяют приблизить динамическую систему и прогнозировать её поведение. Процедуры встраивания с задержкой расширяют возможности DMD для нелинейных систем. Инструменты реализованы на языке MQL5 для платформы MetaTrader.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Сжатие тиковых данных может значительно уменьшить объем хранимой информации. За счет уменьшения разницы в размерах использования 3-х и 60-ти байтовых структур, тики за 2023 год значительно сокращают пространство в 3,5 раза по сравнению с .tcs файлами.

Разработан алгоритм, который использует разницу цен Ask и Bid от предыдущей, что позволяет часто укладывать значения в пределы (-8...7) пунктов, что возможно хранить всего в 4 битах. Для этого Ask и Bid объединяются в один байт, а разница во времени хранится в одном байте до 255 миллисекунд. Если разница больше - данные требуют больше байт. ZIP-сжатие добавляет до 2-кратного уменьшения данных.

Технология предполагает выбор варианта сжатия: от двух до трех байт, сжимая Ask и Bid до 8 бит. Важно учитывать специфику актива для выбора оптимального подхода, так как иногда удобнее сжатие до 2 байт, а иногда до 3.

Пакетное сжатие позволяет о...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Гистограмма MACD (MACD-H) является ключевым компонентом индикатора MACD, демонстрируя разницу между линией MACD и сигнальной линией. Она позволяет определить скорость изменения тренда. Удлинение баров выше нулевой линии указывает на усиление покупок, а удлинение ниже — на усиление продаж. Укорочение баров может указывать на ослабление моментума и предупреждать о возможном развороте тренда или его консолидации. Пересечение баров через нулевую линию сигнализирует о пересечении линии MACD и сигнальной линии. Этот инструмент является мощным фильтром сигналов и рекомендуется использовать его совместно с другими индикаторами и анализом тренда для повышения точности аналитики.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Большие языковые модели, такие как ChatGPT и DeepSeek, трансформируют подходы к анализу данных и торговли. Они анализируют рынки, выявляют тренды, распознают свечные модели и генерируют торговые сигналы, снижая влияние эмоций. В связке с Python и MetaTrader 5 эти модели автономно принимают решения на основе данных.

API-агрегатор OpenRouter обеспечивает эффективное взаимодействие между техникой и облачными LLM. Доступ к мощным моделям не требует высоких аппаратных затрат, что делает систему гибкой и доступной. Настройка промптов и использование разных таймфреймов повышают точность анализа.

Система предлагает автоматическое размещение ордеров с учетом стоп-лоссов и тейк-профитов. В конце скрипт предоставляет логирование и визуализацию, что помогает в анализе и оптимизации стратегии. Установка системы проста, требует базовых настроек для торговли на демо-счетах.

Система находится на э...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Изучите Spatio-Temporal State Space Model (STSSM), продвигающий инновации в анализе событийных данных. В отличие от традиционных моделей, требующих фиксированных временных интервалов и сложных исторических данных, STSSM обеспечивает реальное реагирование на изменения. Его компактность позволяет улучшить скорость и устойчивость к шуму, а способность работать с асинхронными данными идеально подходит для сложных финансовых рынков. Архитектура полностью адаптируется под характер данных, обеспечивая баланс между интерпретацией и эффективностью, что открывает двери для новых решений в алгоритмическом трейдинге. Узнайте, как динамическая модель трансформирует подходы в обработке финансовых потоков.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В предыдущей статье обсуждалось моделирование рынка с помощью Python для сервера. Однако связь между MetaTrader 5 и Excel требует большего. Решение, сосредоточенное только на Python-коде, ограничено. Разделение системы на модули обеспечивает большую гибкость, позволяя использовать преимущества различных языков и программ.

Код VBA в Excel несложен. Интерфейс с кнопками в Excel позволяет реализовать взаимодействие посредствам макросов. Информация ячеек критична: сервер обращается к ним для управления MetaTrader 5.

Запуск сервера через VBA требует создания модуля с процедурами. Процесс запуска и управления сервером выполняется через вызовы внешних скриптов Python. Поддержка связи между MetaTrader 5 и Excel достигается путем динамического изменения состояния элементов интерфейса VBA в зависимости от состояния системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Сжатие полос Боллинджера - индикатор низкой волатильности. Эта ситуация часто наблюдается, когда рынок находится в фазе консолидации. Три главные компоненты индикатора: средняя полоса (20-периодная SMA), верхняя и нижняя полосы (основываются на стандартных отклонениях). При сжатии верхняя и нижняя полосы сближаются.

Сжатие сигнализирует о равновесии покупательной и продажной активности. Подобное состояние на рынке служит предвестником значительного движения. После сжатия часто наблюдается резкое расширение полос, что указывает на новую фазу тренда и завершение консолидации. Это сигнал к подготовке к волатильности.

Рекомендуется подтверждать направление движения путем увеличения торгового объема и другими техническими индикаторами.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Функция для преобразования времени сервера предназначена для корректировки часового пояса данных, таких как бары или тики, из одного часового пояса брокера в другой. Это важно при учете сезонных изменений времени (DST) в различных регионах. Для корректного расчета необходимо определить график перехода на летнее время для исходного и конечного серверов. Стандартное смещение времени выражается в секундах: положительные значения указывают на восточные часовые пояса, отрицательные – на западные.

Скрипт совместим с языками, где используется стандартная нотация смещения, как в JavaScript. Обратите внимание на различия в представлении смещений: MQL5 использует обратную функцию TimeGMTOffset(), где положительные часовые пояса имеют отрицательное смещение и наоборот. Для расширенных возможностей можно использовать библиотеку TimeZoneInfo.mqh, доступную на официальном сайте.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Изучение алгоритма поиска Differential Search Algorithm (DSA) предлагает интересные возможности в оптимизации торговых стратегий. Разработанный в 2012 году, DSA имитирует миграцию стаи, помогая находить лучшие условия. Этот подход предлагает гибкость выбора стратегий миграции, включая случайные перестановки и поиски направлений к лучшим решениям. Благодаря использованию гамма-распределения для определения шагов, алгоритм позволяет проводить мелкие точные корректировки и крупные изменения. Practical applications in algorithmic trading include optimizing parameter settings and adapting to market changes, providing developers and traders a robust tool for performance improvement.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Эта статья продолжает изучение языка MQL5, сосредотачиваясь на создании пользовательского индикатора для распознавания трендов. Опираясь на ранее изученные концепции, здесь освещается разработка стратегии, включающей точку входа, стоп-лосс и тейк-профиты. Индикатор рассчитан на идентификацию важных рыночных структур, таких как максимумы и минимумы, и использует ценовое действие.

Основной акцент сделан на вычислении уровней коррекции и рисков. Процесс начинается с выявления свинговых точек и анализа их для подтверждения трендов. Структура кода предусматривает создание графических объектов для улучшения визуального восприятия рыночных паттернов. Включены шаги по расчету и нанесению на график уровней премии и дисконта. Вместе с правильными сигналами на покупку и продажу, трейдеры получают полное понимание текущего состояния рынка.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Внедрение эффективного трейлинга стоп-лосса в MQL5 требует следования определенной последовательности шагов. Прежде всего, файл "Trade.mqh" должен быть подключен для доступа к классу CTrade, что критично для работы с позициями и ордерами. Рекомендуется введение входного параметра для настройки расстояния трейлинга — это делает управление более удобным.

Для класса CTrade создается экземпляр, название которого может быть произвольным. Лучше его разместить сразу после установки обработчика события OnInit. Создание оператора if необходимо для проверки наличия активной позиции. Этот оператор должен вызывать функцию Check_TrailingStop() на каждом тике, поддерживая актуальность анализа движений рынка.

Функция Check_TrailingStop(), которую можно назвать как угодно, отвечает за мониторинг всех открытых позиций и отслеживание их с заданным расстоянием. Убедитесь, что вызов оператора проверки ...

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Этот код предназначен для обнаружения нового бара или свечи в реальном времени. Основной алгоритм следующий: сохраняется время предыдущего бара, затем к нему добавляется 60 секунд, чтобы определить время закрытия текущей свечи. Когда текущее время равно этому значению, можно считать, что новый бар сформирован.

Флаг `NewBarRecived` предотвращает повторные вызовы, гарантируя выполнение кода только один раз для каждой свечи. Закомментируйте `Comment();` и `playsound("ok.wav");`, если проверка не нужна. После того как текущее время превысит время закрытия, флаг сбрасывается, подготавливая код к обнаружению следующего бара. Комментарии в коде помогут вам настроить его под ваши нужды.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Фреймворк E-STMFlow представляет инновационный подход к алгоритмической торговле, гармонично интегрированный в динамику реальных финансовых рынков. Его ключевым компонентом является модуль Spatio-Temporal State Space Model (STSSM), который преобразует хаотичные данные в аккуратные тензоры. Модель улавливает ритм и колебания рынка, что позволяет быстрее реагировать на изменения и извлекать значимые сигналы из потока данных. Этот подход обеспечивает эффективную обработку финансовых данных благодаря разумному использованию ресурсов и сохранению временной согласованности. E-STMFlow предлагает ясное преимущество для MetaTrader 5 разработчиков и трейдеров, заинтересованных в улучшении своих алгоритмических стратегий.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Часть 16 серии "Знакомство с языком MQL5" сосредоточена на проектировании советника для автоматического выявления и торговли по паттерну "голова и плечи". Проект ориентирован на использование графических объектов для визуального отображения ключевых точек паттерна на графике. Это облегчает распознавание и подтверждение структуры паттерна при просмотре прошлых данных или в реальном времени. Советник автоматически инициирует сделки, когда паттерн подтвержден. Важные аспекты включают алгоритмы для распознавания свингов, настройки стоп-лосса и тейк-профита, а также логику максимизации соотношения риска и вознаграждения.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Представлена инновационная методика улучшения алгоритмов для MetaTrader 5 с использованием файнтьюнинга языковых моделей. Рассмотрена ключевая проблема базовых LLM — отсутствие эмпирических данных, что приводит к неверным торговым сигналам. Решение — обучение модели на реальных исторических данных конкретных валютных пар. Продуктивность модели достигается с помощью сбалансированного датасета, состоящего из примеров роста и падения цены. Приведен технический процесс файнтьюнинга через Ollama и создание специализированной модели. Обозначены важные аспекты честного бэктеста, исключающего утечку данных из будущего для достижения реальных результатов.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru