Тестер стратегий индикаторов ограничен тем, что визуально моделирует бэктест для одного индикатора. Оригинальное решение состоит в использовании тестера стратегий советника в визуальном режиме, что позволяет одновременно тестировать до четырех индикаторов. Это дает возможность сопоставлять индикаторы и анализировать их взаимодействие в рамках стратегии.

Четыре предустановленных индикатора служат стандартными входами, которые тестер автоматически распознает. При необходимости можно подключить собственные индикаторы, уточняя для них пути. Такой подход предоставляет возможность полноценно оценивать стратегии и эффективность использования различных индикаторов во взаимодействии друг с другом.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Скрипт для свечного анализа обеспечивает автоматизацию анализа ценовых данных. Он извлекает рыночные цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей для финансового инструмента. Классификация свечей идет по типу: бычьи, медвежьи или нейтральные, в зависимости от соотношения цены открытия к цене закрытия.

Вычисление амплитуды свечей помогает определить волатильность, рассчитывая разницу между максимумом и минимумом для каждой свечи. Скрипт выделяет пять наиболее значимых бычьих и медвежьих свечей, основываясь на их амплитуде.

Итоговый отчет демонстрирует число свечей каждого типа и средние амплитуды. Отчет автоматически отражается на графике в виде комментария, облегчая восприятие анализа. Анализ предоставляет трейдерам ключевые данные для разработки стратегий, включая тейк-профит и стоп-лосс, оптимизированные под различные таймфреймы и инструменты.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В нашей серии статей по MQL5, мы сделали шаг вперед, автоматизируя вход в сделки на основе анализа новостей. Новая логика учитывает прогнозы важных новостей, сравнивает их с предыдущими значениями, и автоматизирует покупку или продажу. Это стало возможным благодаря настраиваемым фильтрам и счетчикам обратного отсчета, которые динамично отображают время до выхода новостей и сбрасывают систему. Реализация осуществляется с помощью библиотек MQL5, что позволяет разработчикам создавать точные торговые стратегии. Этот подход минимизирует риск и значительно облегчает работу трейдерам и разработчикам, стремясь к точному входу на рынок.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Обзор создания пользовательских индикаторов на MQL5: статья глубоко погружается в разработку индикатора Heiken Ashi с нуля. Объясняя концепции работы и расчета, она шаг за шагом проводит через реализацию, от настройки свойств индикатора до реализации функций сглаживания трендов. Использование функций iCustom() и динамическое управление рисками подчеркивают внимательность к деталям. Подробные комментарии к коду делают этот материал доступным даже для новичков. Итогом является индикатор, который улучшает идентификацию трендов, упрощая принятие торговых решений и избегая мелких рыночных колебаний, и закладывает основу для более сложного алгоритмического анализа.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Создание сервера в Python позволяет интегрировать Excel с MetaTrader 5 для проведения фундаментального анализа. Сервер обрабатывает команды и позволяет Excel взаимодействовать с MetaTrader 5 без отправки ордеров, просто используя возможности Python. Основной акцент на использование стандартных библиотек Python для создания изолированного сервера, который может принимать данные от MetaTrader 5 и записывать их в Excel. Это открывает путь к автоматизированным стратегиям без необходимости внешних решений, используя только встроенные возможности Python. Предложенные методы облегчают понимание базовой работы с сокетами и позволяют оптимизировать обмен данными между платформами.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

SDformerFlow представляет собой инновационную архитектуру для анализа тиковых данных, сочетающую спайковые нейроны и механизмы внимания. Эта модель, изначально разработанная для обработки событийных потоков, адаптирована под требования финансовых рынков, позволяя эффективно управлять вычислительными ресурсами и сокращать шум. Ключевым элементом является SpatioTemporal Swin SpikeFormer Encoder (STSF), который преобразует временные ряды в структурированные представления. Уникальная адаптивность достигается через оконные механизмы, что позволяет сосредоточиться на локальных зависимостях. Такая архитектура открывает новые перспективы в алгоритмической торговле, интегрируя точность и энергоэффективность.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Обсуждается проблема "look ahead bias" в машинном обучении для трейдинга. Этот подход внедряет предвзятость, когда модель обучается с информацией, недоступной в реальном времени. Это приводит к нереалистичным результатам на исторических данных и неэффективности на новых данных. Описан подход разметки сделок без "заглядывания вперед", который использует осцилляторы для генерации более достоверных сигналов без предвзятости. Объектно рассмотрены методы, их преимущества и ограничения. Представлены эксперименты с различными разметчиками и анализ их влияния на устойчивость моделей. Подход позволяет создать стратегии с минимальными признаками без переобучения моделей.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Свечной паттерн "Контратака" используется в техническом анализе для определения возможных разворотов на рынке. Он образуется двумя свечами, где первая свеча продолжает существующий тренд, а вторая открывается с гэпом против направления первой свечи, но затем закрывается на уровне или выше (ниже) закрытия предыдущей свечи. Это сигнализирует о возможном изменении рыночного настроения и начале нового тренда. Аналитики часто рассматривают этот паттерн как возможность пересмотра текущих позиций и принятия решений по управлению рисками. Рекомендуется использовать данный паттерн в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Доминирующая свеча состоит из двух японских свечей, в которых фитили пересекаются в области тел друг друга. Тела таких свечей располагаются либо с гэпом вверх, вниз, либо на одном уровне. Данный паттерн часто применяют для подтверждения продолжения тренда после периода консолидации. Их использование может помочь в анализе ценовых движений на графике и усилении стратегии принятия решений. Специалисты по техническому анализу наблюдают за такими формациями для более точного прогнозирования рыночных тенденций. Выявление данной схемы позволяет эффективнее оценивать рыночные изменения.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

На финансовых рынках цены часто движутся циклично, и трейдеры разработали множество методов для анализа этих движений. Один из таких методов — теория четвертей (Quarters Theory) от Илиана Йотова. Он разделяет крупные ценовые диапазоны на сегменты, упрощая определение уровней поддержки и сопротивления с помощью четких маркеров.

Автоматизация этого подхода с использованием MQL5 позволяет упрощать построение уровней и анализ изменения цен. Основные уровня — это крупные цели, которые служат опорными точками, в то время как четвертные линии поддерживают и уточняют рыночное поведение.

Инструментарий позволяет трейдерам эффективно оценивать потенциал разворота цен и структурировать стратегию управления рисками. Заключение: данный метод и скрипт MQL5 создают простую визуализацию важнейших уровней на графике, что значительно ускоряет реакцию на рыночные изменения.

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Разложение по динамическим модам (DMD) — важный инструмент в анализе сложных динамических систем, особенно в гидродинамике. Он помогает выделять пространственно-временные структуры из данных без решения дифференциальных уравнений. Применяется к набору "моментальных снимков", из которых строятся матрицы X1 и X2. Основу составляет матрица A, которую приближает DMD. Используются методы линейной алгебры, такие как разложение по сингулярным значениям (SVD), для обнаружения мод и собственных значений. Моды DMD позволяют приблизить динамическую систему и прогнозировать её поведение. Процедуры встраивания с задержкой расширяют возможности DMD для нелинейных систем. Инструменты реализованы на языке MQL5 для платформы MetaTrader.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Сжатие тиковых данных может значительно уменьшить объем хранимой информации. За счет уменьшения разницы в размерах использования 3-х и 60-ти байтовых структур, тики за 2023 год значительно сокращают пространство в 3,5 раза по сравнению с .tcs файлами.

Разработан алгоритм, который использует разницу цен Ask и Bid от предыдущей, что позволяет часто укладывать значения в пределы (-8...7) пунктов, что возможно хранить всего в 4 битах. Для этого Ask и Bid объединяются в один байт, а разница во времени хранится в одном байте до 255 миллисекунд. Если разница больше - данные требуют больше байт. ZIP-сжатие добавляет до 2-кратного уменьшения данных.

Технология предполагает выбор варианта сжатия: от двух до трех байт, сжимая Ask и Bid до 8 бит. Важно учитывать специфику актива для выбора оптимального подхода, так как иногда удобнее сжатие до 2 байт, а иногда до 3.

Пакетное сжатие позволяет о...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Гистограмма MACD (MACD-H) является ключевым компонентом индикатора MACD, демонстрируя разницу между линией MACD и сигнальной линией. Она позволяет определить скорость изменения тренда. Удлинение баров выше нулевой линии указывает на усиление покупок, а удлинение ниже — на усиление продаж. Укорочение баров может указывать на ослабление моментума и предупреждать о возможном развороте тренда или его консолидации. Пересечение баров через нулевую линию сигнализирует о пересечении линии MACD и сигнальной линии. Этот инструмент является мощным фильтром сигналов и рекомендуется использовать его совместно с другими индикаторами и анализом тренда для повышения точности аналитики.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Большие языковые модели, такие как ChatGPT и DeepSeek, трансформируют подходы к анализу данных и торговли. Они анализируют рынки, выявляют тренды, распознают свечные модели и генерируют торговые сигналы, снижая влияние эмоций. В связке с Python и MetaTrader 5 эти модели автономно принимают решения на основе данных.

API-агрегатор OpenRouter обеспечивает эффективное взаимодействие между техникой и облачными LLM. Доступ к мощным моделям не требует высоких аппаратных затрат, что делает систему гибкой и доступной. Настройка промптов и использование разных таймфреймов повышают точность анализа.

Система предлагает автоматическое размещение ордеров с учетом стоп-лоссов и тейк-профитов. В конце скрипт предоставляет логирование и визуализацию, что помогает в анализе и оптимизации стратегии. Установка системы проста, требует базовых настроек для торговли на демо-счетах.

Система находится на э...

👉 Читай | Форум | @mql5ru

Изучите Spatio-Temporal State Space Model (STSSM), продвигающий инновации в анализе событийных данных. В отличие от традиционных моделей, требующих фиксированных временных интервалов и сложных исторических данных, STSSM обеспечивает реальное реагирование на изменения. Его компактность позволяет улучшить скорость и устойчивость к шуму, а способность работать с асинхронными данными идеально подходит для сложных финансовых рынков. Архитектура полностью адаптируется под характер данных, обеспечивая баланс между интерпретацией и эффективностью, что открывает двери для новых решений в алгоритмическом трейдинге. Узнайте, как динамическая модель трансформирует подходы в обработке финансовых потоков.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В предыдущей статье обсуждалось моделирование рынка с помощью Python для сервера. Однако связь между MetaTrader 5 и Excel требует большего. Решение, сосредоточенное только на Python-коде, ограничено. Разделение системы на модули обеспечивает большую гибкость, позволяя использовать преимущества различных языков и программ.

Код VBA в Excel несложен. Интерфейс с кнопками в Excel позволяет реализовать взаимодействие посредствам макросов. Информация ячеек критична: сервер обращается к ним для управления MetaTrader 5.

Запуск сервера через VBA требует создания модуля с процедурами. Процесс запуска и управления сервером выполняется через вызовы внешних скриптов Python. Поддержка связи между MetaTrader 5 и Excel достигается путем динамического изменения состояния элементов интерфейса VBA в зависимости от состояния системы.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Сжатие полос Боллинджера - индикатор низкой волатильности. Эта ситуация часто наблюдается, когда рынок находится в фазе консолидации. Три главные компоненты индикатора: средняя полоса (20-периодная SMA), верхняя и нижняя полосы (основываются на стандартных отклонениях). При сжатии верхняя и нижняя полосы сближаются.

Сжатие сигнализирует о равновесии покупательной и продажной активности. Подобное состояние на рынке служит предвестником значительного движения. После сжатия часто наблюдается резкое расширение полос, что указывает на новую фазу тренда и завершение консолидации. Это сигнал к подготовке к волатильности.

Рекомендуется подтверждать направление движения путем увеличения торгового объема и другими техническими индикаторами.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Функция для преобразования времени сервера предназначена для корректировки часового пояса данных, таких как бары или тики, из одного часового пояса брокера в другой. Это важно при учете сезонных изменений времени (DST) в различных регионах. Для корректного расчета необходимо определить график перехода на летнее время для исходного и конечного серверов. Стандартное смещение времени выражается в секундах: положительные значения указывают на восточные часовые пояса, отрицательные – на западные.

Скрипт совместим с языками, где используется стандартная нотация смещения, как в JavaScript. Обратите внимание на различия в представлении смещений: MQL5 использует обратную функцию TimeGMTOffset(), где положительные часовые пояса имеют отрицательное смещение и наоборот. Для расширенных возможностей можно использовать библиотеку TimeZoneInfo.mqh, доступную на официальном сайте.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Изучение алгоритма поиска Differential Search Algorithm (DSA) предлагает интересные возможности в оптимизации торговых стратегий. Разработанный в 2012 году, DSA имитирует миграцию стаи, помогая находить лучшие условия. Этот подход предлагает гибкость выбора стратегий миграции, включая случайные перестановки и поиски направлений к лучшим решениям. Благодаря использованию гамма-распределения для определения шагов, алгоритм позволяет проводить мелкие точные корректировки и крупные изменения. Practical applications in algorithmic trading include optimizing parameter settings and adapting to market changes, providing developers and traders a robust tool for performance improvement.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Эта статья продолжает изучение языка MQL5, сосредотачиваясь на создании пользовательского индикатора для распознавания трендов. Опираясь на ранее изученные концепции, здесь освещается разработка стратегии, включающей точку входа, стоп-лосс и тейк-профиты. Индикатор рассчитан на идентификацию важных рыночных структур, таких как максимумы и минимумы, и использует ценовое действие.

Основной акцент сделан на вычислении уровней коррекции и рисков. Процесс начинается с выявления свинговых точек и анализа их для подтверждения трендов. Структура кода предусматривает создание графических объектов для улучшения визуального восприятия рыночных паттернов. Включены шаги по расчету и нанесению на график уровней премии и дисконта. Вместе с правильными сигналами на покупку и продажу, трейдеры получают полное понимание текущего состояния рынка.

👉 Читай | VPS | @mql5ru