Преобразование финансового анализа с использованием SDformerFlow. Этот фреймворк разработан для обработки событийных данных, что делает его актуальным для современного быстроменяющегося рынка. Архитектура на основе спайковых нейронов и трансформеров с 3D окнами позволяет учитывать сложные взаимодействия ценовых изменений.

SDformerFlow эффективно работает с разреженными данными, что особенно актуально для анализа тиковых потоков. Его применение в финансовых системах обеспечивает экономию ресурсов и повышение производительности. В условиях MQL5 и OpenCL модель позволяет быстро адаптироваться к изменениям рыночных условий, формируя динамическое представление поведения рынка. Фреймворк становится мощным инструментом для анализа и прогнозирования, учитывая высокосложные структуры данных.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В этой статье рассматривается создание веб-сервера для управления MetaTrader 5 терминалами, используя FastAPI, Jinja2 и Python-библиотеку MetaTrader 5. Проект структурирован для управления процессами с помощью psutil и subprocess. Будет добавлена функциональность для выбора и создания конфигурации при запуске, а также отображение информации о терминалах (баланс, прибыль) на главной странице. Для взаимодействия с запущенными терминалами используется MetaTrader5. Рассмотрена работа с несколькими терминалами, способы подключения и обработки данных, улучшена структура интерфейса с использованием jQuery и Bootstrap, что создаёт основу для полноценного менеджера терминалов.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Создание сервера на Python без использования потоков снижает конкуренцию за использование процессора с Excel. Это оптимальное решение для интеграции с MetaTrader 5. Компонентная объектная модель (COM) от Microsoft позволяет Python и Excel взаимодействовать беспрепятственно. Использование этой технологии не требует установки дополнительных библиотек в Python. С помощью COM можно автоматизировать Excel из Python, открывать приложения, управлять данными и отслеживать события. Это повышает реализацию систем обмена данными для автоматизации торговли через MetaTrader 5. Данный подход позволяет проводить операции без дублирования ресурсов.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Предыдущий алгоритм основывался на временном подходе для проверки появления нового бара. Эффективней перейти на метод, основанный на количестве баров. Это решение более оптимизировано с точки зрения производительности.

Для этой задачи требуется объявить переменные типа integer для учета количества баров. При инициализации присваивается начальное значение счетчику баров через переменную "BarsTotal_OnInt". Метод iBars() позволяет получать текущее количество баров и присваивать его переменной "BarsTotal_OnTick", которая обновляется при каждом новом тике.

Необходимо внедрять адекватные комментарии в коде, чтобы облегчить процесс тестирования и проверки его корректности. Отслеживание изменений в количестве баров со временем обеспечивает более точные результаты и оптимальную скорость выполнения.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Скрипт для свечного анализа предназначен для автоматизации извлечения и анализа данных графиков финансовых инструментов. Он предоставляет важные сведения для принятия торговых решений.

1. Получение данных: Считывает цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей. Эти данные являются основой для дальнейших расчетов.

2. Категоризация: Каждая свеча классифицируется как бычья, медвежья или нейтральная на основе соотношения цен открытия и закрытия.

3. Расчет амплитуды: Вычисляет амплитуду каждой свечи, а также средние амплитуды для бычьих и медвежьих свечей. Это позволяет определить волатильность рынка.

4. Определение значимых свечей: Идентифицирует 5 самых значимых свечей для обоих типов — с наибольшими амплитудами.

5. Отчетность: Формируется отчет с количественными и качественными характеристиками свечей. Этот отчет интегрируется в график и помогает трейдерам в визуальном вос...

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Для начинающих трейдеров важно понимать комбинацию различных известных индикаторов. Это поможет в правильной оценке рыночной ситуации и принятии обоснованных торговых решений. Использование нескольких индикаторов может обеспечить более точный анализ, поскольку каждый из них задействует разные параметры и аспекты рынка.

Ключевые индикаторы, такие как средние скользящие, полосы Боллинджера, индикатор относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор, часто используются в сочетании для идентификации трендов, точек входа и выхода, а также для управления рисками. Понимание принципов работы каждого из индикаторов и их взаимодействия повышает эффективность торговой стратегии.

Трейдерам следует уделить внимание обучению их правильного применения и интерпретации полученных данных. Это способствует более информированному подходу к торговле и снижению вероятности неверных решений.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Тестирование стратегий в MetaTrader 5 - ключевой инструмент для оценки советников. Разработчики могут создавать сложные алгоритмы с высокой производительностью. Однако, результаты на реальном рынке могут отличаться. Статья рассматривает систему перестановки для оценки стратегии. Использование теста перестановки помогает избежать ложных кривых капитала.

Перестановка ценовых баров сложнее, но важна для точной оценки стратегии. Мы стремимся сохранить тренд и дисперсию изменения цен. Алгоритм реализован в классе CPermuteRates. Перестановка позволяет построить новую серию OHLC.

Тест на перестановку выявляет обманные стратегии. Например, советник grr-al создаёт обманные кривые посредством генерации тиков. Вневыборочные данные приводят к незначительной прибыли, указывая на фиктивную стратегию. Тесты на перестановку также показывают степень переобучения. Инструмент существенен для разработк...

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Индикатор предназначен для анализа движений цены в одном направлении в течение заданного периода времени. Его работа схожа с функциями графиков Ренко, однако он учитывает движения в обоих направлениях, что позволяет видеть полную картину динамики цены. Использование этого инструмента поможет эффективно идентифицировать зоны консолидации, которые могут быть полезны при применении стратегий, основанных на прорывах. Это важный элемент для трейдеров, стремящихся к более точному пониманию рынка и принятию решений на основе объективных данных.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Представлен классический зигзаг перерисовки с возможностью выбора таймфрейма. Теперь пользователи могут наблюдать зигзаг более высокого временного интервала на графике с меньшим таймфреймом. Улучшена версия 1.01, предоставляющая возможность обработки зигзага в режиме одного таймфрейма. Если выбрать "текущий" таймфрейм, зигзаг будет строиться на основе данных текущего времени. Эта версия нацелена на улучшение удобства и гибкости использования. Пользователи могут оценить изменения и модернизации структуры зигзага при работе с аналитическими графиками в зависимости от своих потребностей и целей.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

В мире алгоритмической торговли и машинного обучения, MQL5 теперь поддерживает новые типы данных для ONNX-моделей, предлагая возможности для оптимизации вычислительных ресурсов. Float16 и Float8 форматы обеспечивают повышение производительности, уменьшая нагрузку на память, что особенно важно для крупных языковых моделей. Эти форматы важны для эффективной работы с большими наборами данных в глубоких нейронных сетях. Пример использования ESRGAN для повышения разрешения изображений показывает, как можно использовать ONNX с float16 для достижения высокопроизводительных решений. Эти инновации расширяют возможности разработчиков, предоставляя новые инструменты для повышения эффективности и точности в сложных вычислительных задачах.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Тестер стратегий индикаторов ограничен тем, что визуально моделирует бэктест для одного индикатора. Оригинальное решение состоит в использовании тестера стратегий советника в визуальном режиме, что позволяет одновременно тестировать до четырех индикаторов. Это дает возможность сопоставлять индикаторы и анализировать их взаимодействие в рамках стратегии.

Четыре предустановленных индикатора служат стандартными входами, которые тестер автоматически распознает. При необходимости можно подключить собственные индикаторы, уточняя для них пути. Такой подход предоставляет возможность полноценно оценивать стратегии и эффективность использования различных индикаторов во взаимодействии друг с другом.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Скрипт для свечного анализа обеспечивает автоматизацию анализа ценовых данных. Он извлекает рыночные цены открытия, закрытия, максимума и минимума свечей для финансового инструмента. Классификация свечей идет по типу: бычьи, медвежьи или нейтральные, в зависимости от соотношения цены открытия к цене закрытия.

Вычисление амплитуды свечей помогает определить волатильность, рассчитывая разницу между максимумом и минимумом для каждой свечи. Скрипт выделяет пять наиболее значимых бычьих и медвежьих свечей, основываясь на их амплитуде.

Итоговый отчет демонстрирует число свечей каждого типа и средние амплитуды. Отчет автоматически отражается на графике в виде комментария, облегчая восприятие анализа. Анализ предоставляет трейдерам ключевые данные для разработки стратегий, включая тейк-профит и стоп-лосс, оптимизированные под различные таймфреймы и инструменты.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

В нашей серии статей по MQL5, мы сделали шаг вперед, автоматизируя вход в сделки на основе анализа новостей. Новая логика учитывает прогнозы важных новостей, сравнивает их с предыдущими значениями, и автоматизирует покупку или продажу. Это стало возможным благодаря настраиваемым фильтрам и счетчикам обратного отсчета, которые динамично отображают время до выхода новостей и сбрасывают систему. Реализация осуществляется с помощью библиотек MQL5, что позволяет разработчикам создавать точные торговые стратегии. Этот подход минимизирует риск и значительно облегчает работу трейдерам и разработчикам, стремясь к точному входу на рынок.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Обзор создания пользовательских индикаторов на MQL5: статья глубоко погружается в разработку индикатора Heiken Ashi с нуля. Объясняя концепции работы и расчета, она шаг за шагом проводит через реализацию, от настройки свойств индикатора до реализации функций сглаживания трендов. Использование функций iCustom() и динамическое управление рисками подчеркивают внимательность к деталям. Подробные комментарии к коду делают этот материал доступным даже для новичков. Итогом является индикатор, который улучшает идентификацию трендов, упрощая принятие торговых решений и избегая мелких рыночных колебаний, и закладывает основу для более сложного алгоритмического анализа.

👉 Читай | Сигналы | @mql5ru

Создание сервера в Python позволяет интегрировать Excel с MetaTrader 5 для проведения фундаментального анализа. Сервер обрабатывает команды и позволяет Excel взаимодействовать с MetaTrader 5 без отправки ордеров, просто используя возможности Python. Основной акцент на использование стандартных библиотек Python для создания изолированного сервера, который может принимать данные от MetaTrader 5 и записывать их в Excel. Это открывает путь к автоматизированным стратегиям без необходимости внешних решений, используя только встроенные возможности Python. Предложенные методы облегчают понимание базовой работы с сокетами и позволяют оптимизировать обмен данными между платформами.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

SDformerFlow представляет собой инновационную архитектуру для анализа тиковых данных, сочетающую спайковые нейроны и механизмы внимания. Эта модель, изначально разработанная для обработки событийных потоков, адаптирована под требования финансовых рынков, позволяя эффективно управлять вычислительными ресурсами и сокращать шум. Ключевым элементом является SpatioTemporal Swin SpikeFormer Encoder (STSF), который преобразует временные ряды в структурированные представления. Уникальная адаптивность достигается через оконные механизмы, что позволяет сосредоточиться на локальных зависимостях. Такая архитектура открывает новые перспективы в алгоритмической торговле, интегрируя точность и энергоэффективность.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Обсуждается проблема "look ahead bias" в машинном обучении для трейдинга. Этот подход внедряет предвзятость, когда модель обучается с информацией, недоступной в реальном времени. Это приводит к нереалистичным результатам на исторических данных и неэффективности на новых данных. Описан подход разметки сделок без "заглядывания вперед", который использует осцилляторы для генерации более достоверных сигналов без предвзятости. Объектно рассмотрены методы, их преимущества и ограничения. Представлены эксперименты с различными разметчиками и анализ их влияния на устойчивость моделей. Подход позволяет создать стратегии с минимальными признаками без переобучения моделей.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Свечной паттерн "Контратака" используется в техническом анализе для определения возможных разворотов на рынке. Он образуется двумя свечами, где первая свеча продолжает существующий тренд, а вторая открывается с гэпом против направления первой свечи, но затем закрывается на уровне или выше (ниже) закрытия предыдущей свечи. Это сигнализирует о возможном изменении рыночного настроения и начале нового тренда. Аналитики часто рассматривают этот паттерн как возможность пересмотра текущих позиций и принятия решений по управлению рисками. Рекомендуется использовать данный паттерн в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Доминирующая свеча состоит из двух японских свечей, в которых фитили пересекаются в области тел друг друга. Тела таких свечей располагаются либо с гэпом вверх, вниз, либо на одном уровне. Данный паттерн часто применяют для подтверждения продолжения тренда после периода консолидации. Их использование может помочь в анализе ценовых движений на графике и усилении стратегии принятия решений. Специалисты по техническому анализу наблюдают за такими формациями для более точного прогнозирования рыночных тенденций. Выявление данной схемы позволяет эффективнее оценивать рыночные изменения.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

На финансовых рынках цены часто движутся циклично, и трейдеры разработали множество методов для анализа этих движений. Один из таких методов — теория четвертей (Quarters Theory) от Илиана Йотова. Он разделяет крупные ценовые диапазоны на сегменты, упрощая определение уровней поддержки и сопротивления с помощью четких маркеров.

Автоматизация этого подхода с использованием MQL5 позволяет упрощать построение уровней и анализ изменения цен. Основные уровня — это крупные цели, которые служат опорными точками, в то время как четвертные линии поддерживают и уточняют рыночное поведение.

Инструментарий позволяет трейдерам эффективно оценивать потенциал разворота цен и структурировать стратегию управления рисками. Заключение: данный метод и скрипт MQL5 создают простую визуализацию важнейших уровней на графике, что значительно ускоряет реакцию на рыночные изменения.

👉 Читай | Форум | @mql5ru