Пользователи могут использовать предложенный индикатор для временного моделирования, генерируя фиктивные переменные для каждого часа. Этот инструмент подходит для экономического моделирования, предоставляя данные в виде двоичного вектора буферного массива, где в конечном буфере содержится текущий час. Если данные из других источников интегрируются с помощью функций, например CopyBuffer, фиктивные столбцы часов могут использоваться в качестве дополнительных данных. Это полезно для тех, кто участвует в машинном обучении, предоставляя заранее подготовленные фиктивные переменные. Также данный инструмент помогает создавать переменные для моделирования, поддерживая 25 буферов и индексов. Код настраивает индексы без графического отображения, управляя данными через индексацию цикла. Функция OnCalculate обеспечивает обновление буферов, устанавливая единицу для текущего часа. Дополнительная про...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Сложности алгоритмического трейдинга требуют баланса между интерпретируемостью линейных моделей и гибкостью нелинейных сетей. Гибридный метод решает это через двухэтапное моделирование. Линейная авторегрессионная модель выявляет ключевые закономерности в данных, после чего U-Transformer анализирует остаточные нелинейные паттерны. Архитектура U-Transformer, адаптированная из U-Net с использованием Transformer-блоков, хорошо справляется с задачами анализа временных рядов. Система эффективна в реальном времени, динамически адаптируясь к изменяющимся условиям рынка благодаря автоматической реоптимизации параметров и онлайн-обучению. Экспериментальные данные подтверждают превосходство этого подхода.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

HimNet — инновационный фреймворк для анализа временных рядов, адаптирующийся к смене рыночных контекстов. Он использует пространственно-временные эмбеддинги и графовые рекуррентные блоки с полиномами Чебышева, чтобы эффективно обрабатывать данные и прогнозировать рынки. Практическая реализация на MQL5 включает объект графовой свёртки CNeuronHimNetGrapConv, который обрабатывает признаки и управляет ресурсами через OpenCL. Интеграция рекуррентных и графовых компонентов в CNeuronHimNetGCRU обеспечивает адаптивность модели, позволяя ей совершенствоваться на реальных данных и оптимизировать прогнозы. Это делает HimNet мощным инструментом для трейдинга и риск-менеджмента.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

Обозначены ключевые параметры для фокусировки на тренде:

Супертренд указывает на укрепление или угасание направления рынка.

Зоны поддержки и сопротивления выступают критическими уровнями для ценовой динамики.

Общая направленность (тренд) помогает оценить перспективы актива.

Интеракция между этими выходными данными формирует основу для стратегического анализа и принятия решений в программировании алгоритмических торговых систем.

Внимательное отслеживание и корректная интерпретация данных – важные аспекты для разработки эффективных торговых стратегий в условиях изменяющегося рынка.

👉 Читай | Котировки | @mql5ru

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) применяются в моделях с непрерывной глубиной, предлагая адаптивную оценку для каждого входного сигнала. Модель параметризирует производные скрытого состояния при помощи нейронной сети. Градиенты вычисляются через решатель ОДУ, используя метод сопряженной чувствительности. Это позволяет масштабируемо распространять ошибку в цепочке обучения больших моделей без доступа к внутренним операциям решателя.

Алгоритмы обучаются, как правило, при помощи решателей, включая метод Дормана-Принса 5 порядка. Все решения производят градиенты путем решения расширенных ОДУ в обратном направлении.

В реализации через MQL5 создается класс CNeuronNODEOCL с функциями обработки данных в трехмерных пространственных задачах. Прямой и обратный проходы структурированы с использованием OpenCL кернелов. Алгоритмы оптимизации включают метод Adam для обновления весов....

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Демонстрация возможностей кодирования меток прибыли и убытков для недавних закрытых сделок представлена через советник. Этот инструмент размещает фиктивные сделки в тестере стратегий, позволяя визуализировать работу кода. Метки применимы лишь к недавно закрытым сделкам, исключая исторические операции. В решении используется библиотека Canvas и стандартная библиотека. Два входных параметра позволяют выбирать между Canvas и стандартными текстовыми средствами и прямоугольниками. Улучшение кода приветствуется при нахождении более эффективных методов. Подход с Canvas предлагает динамическую визуализацию, тогда как стандартные объекты обеспечивают стабильность и простоту внедрения.

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Создан новый индикатор для определения целевых уровней на основе среднего значения движения цен на различных временных интервалах: годовом, месячном, недельном и 4-часовом. Для расчета текущих уровней используется следующая методика:

OpenBuffer[i] — цена открытия периода;
HighBuffer[i] равен цене открытия, увеличенной на половину средней дневной амплитуды (adr/2);
LowBuffer[i] рассчитывается путем вычитания половины adr из цены открытия;
MaxHighBuffer[i] представляет собой сумму цены открытия и полной adr;
MinLowBuffer[i] — это цена открытия минус полное значение adr.

Такой подход позволяет более точно определять ценовые цели и анализировать движения рынка.

👉 Читай | Нейросети | @mql5ru

Многопоточность стохастических осцилляторов с разными периодами может существенно облегчить анализ рынков для начинающих трейдеров. Использование этой техники позволяет более точно идентифицировать возможные развороты и тренды. Применение различных временных рамок и параметров стохастического осциллятора помогает выделить ключевые сигналы, которые могут ускользнуть при использовании однотипного инструмента. Это дает более полное представление о состоянии рынка и потенциальных точках входа и выхода. Такие подходы особенно полезны в волатильных рыночных условиях, когда важна точность и быстрота анализа.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Мультивалютный советник обсуждается в контексте торговли на нескольких символах с одного графика в MetaTrader 5. Для торговли используются 30 пар, включая форекс и металлы. Индикатором является треугольная скользящая средняя, разработанная Младеном Ракичем. Это демонстрирует применение функции нескольких таймфреймов для расчетов торговли.

Торговые параметры включают: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг, а также ручное управление через кнопки. Эти элементы позволяют трейдерам настроить стратегию в соответствие с их временными зонами и торговыми предпочтениями.

Класс MCEA и функции ExpertActionTrade, GetOpenPosition обеспечивают автоматизацию приема сигналов и управления ордерами. Обработка символов ассистируется функциями, выделяющими префиксы и суффиксы для корректной идентификации торгуемых пар.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

Для трейдеров, предпочитающих минимально загруженный график, представлен скрипт для расчета оптимального размера лота для операций на Forex и CFD. Необходимо выбрать тип риска: RiskByPercent для процента риска или RiskByAmount для фиксированной суммы. Устанавливается стоп-лосс в пунктах для 4-значных брокеров, в случае 5-значных скрипт корректируется автоматически. Если расчетный лот меньше допустимого, скрипт выставит минимальный размер; если больше, то максимальный. В уведомлении отображается лот, сумма риска, стоп-лосс в пересчете и тиковая стоимость. Расчетный лот применяйте для входа в сделки. Скрипт может быть адаптирован под индивидуальные требования или интегрирован в советник.

👉 Читай | Календарь | @mql5ru

В статье рассматривается интеграция MetaTrader 5 с Discord для удаленного мониторинга торговли. Это позволяет трейдерам получать уведомления в реальном времени через вебхуки, связывая платформы с помощью WebRequest. Настройка существенна для обеспечения безопасной передачи данных между платформами. Рассмотрены вопросы безопасности, такие как шифрование URL вебхуков и обработка ошибок. Интеграция может быть расширена за счет функциональности, как уведомления о рынке и изменениях торговой стратегии. Это решение подходит для трейдеров, желающих мгновенно реагировать на изменения на рынке, обеспечивая надежное и эффективное взаимодействие.

👉 Читай | VPS | @mql5ru

HimNet — фреймворк алгоритмической торговли, нацеленный на устойчивость и воспроизводимость. В его основе — рациональная архитектура без избыточных слоёв, обеспечивающая баланс между гибкостью и устойчивостью. Количество обучаемых параметров минимизировано, что уменьшает риск переобучения и сохраняет предсказательную силу модели.

Архитектура HimNet построена по схеме Энкодер–Декодер, хорошо зарекомендовавшей себя в обработке сложных последовательностей. Энкодер и Декодер используют обучаемые эмбеддинги и графовые рекуррентные блоки. Энкодер извлекает эмбеддинги из словарей, генерируя временное представление данных. Реализация этого этапа позволяет объединять аналитические процессы и тем самым улучшать прогнозирование рыночных изменений.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Советник Trend Constraint расширен стратегиями "золотой крест" и "крест смерти", усиливая трендовое следование в алгоритмической торговле. Эти стратегии используют пересечения коротких и длинных скользящих средних для сигналов разворота, позволяя автоматическую и систематическую торговлю без традиционных ограничений. Реализованная на языке MQL5 и интегрированная в MetaTrader 5, система оптимизирует точки входа и выхода для повышения адаптивности и эффективности. Первоначальное тестирование выявило необходимость улучшения стратегии выхода, но интеграция показала ценность и гибкость, делая советника более мощным инструментом для трейдеров и разработчиков.

👉 Читай | Маркет | @mql5ru

Пользователи графического интерфейса могут воспользоваться функциями кнопок "Закрыть покупки" и "Закрыть продажи", которые позволяют настроить цвет, позицию и текст кнопок в системе. Есть возможность динамической видимости, что позволяет скрывать кнопки, если отсутствуют активные позиции, опционально.

По нажатию кнопок обеспечивается закрытие всех позиций покупок или продаж, и сразу показывается чистая прибыль, включая прибыль, своп и комиссию. Обработка событий основана на таймере в 100 мс для обновлений и на событиях кликов на графике. Чистая прибыль вычисляется с учётом всех комиссий на базе истории торговли. Так реализуется более удобное управление позициями для трейдеров по конкретным символам.

Если требуется оставить отзыв или сообщить о проблеме, руководствуйтесь инструкцией на странице MQL5 CodeBase для оперативной связи.

👉 Читай | Коды | @mql5ru

Новый инструмент для трейдеров облегчает отслеживание времени достижения ценой определенных отметок на свечах и таймфреймах. Он помогает тем, кто ожидает определенного момента, например, для участия в рыночной сессии или работы в разных часовых поясах. Пользователи, планирующие сделки на конкретное время, могут воспользоваться данным индикатором для повышения точности. В обновлении версии 1.1 добавлена функциональность отображения дня недели, что упрощает планирование торговых дней. Предусмотрена возможность настройки ширины и цвета линии, текста времени, а также расстояния между временем и текущей свечой. Этот инструмент поддерживает индивидуальные настройки для удобства использования.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Новая методология позволяет оценивать модели машинного обучения без разбиения данных на обучающую и тестовую выборки, используя повторную выборку. Это ценно в условиях ограниченных данных. В статье подчеркивается важность корректной оценки ошибок и предлагаются механизмы, снижающие уклон оценок, такие как перекрестная проверка и бутстрап. Перекрестная проверка проста в исполнении и предоставляет почти беспристрастную оценку модели, но страдает от большой дисперсии. Бутстрап, несмотря на сложность, улучшает оценку ошибок. Обе методики позволяют достичь более точных результатов в разработке прогнозных моделей при ограниченных ресурсах.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

MQL5 Algo Forge представляет собой инновационную платформу для алгоритмических трейдеров и разработчиков. Построенный на основе мощной системы контроля версий Git, он обеспечивает легкое отслеживание и управление изменениями проектов. Система позволяет работать оффлайн, создавать отдельные ветки для экспериментов и поддерживать актуальность кода благодаря интеграции с MetaEditor. Встроенные команды Git, такие как Add, Commit, Push и Pull, становятся частью рабочего процесса, обеспечивая безопасность и структурированность. Algo Forge облегчает командную работу и повышает эффективность разработки, создавая надежную среду для кодирования и сохранения прогресса.

👉 Читай | Учебник | @mql5ru

Обнаружение паттерна "Бычий шип" представляет собой три ключевые составляющие: первая зеленая свеча с большим телом указывает на сильное бычье движение. Вторая свеча, красная, представляет медвежий откат. Третья свеча, снова зеленая и с большим телом, завершает паттерн, подтверждая дальнейшее бычье движение.

Создается зона, исходя из диапазона high/low этих трех свечей, обозначенная синим прямоугольником. Горизонтальная линия входа проводится по цене открытия второй свечи и продолжается, пока цена не вернется к ней.

Для реализации используется функция инициализации и детектор паттернов, работающий на каждом тике. Это дает возможность визуализировать входы и автоматически отслеживать изменения. Тестирование возможно на Boom 500 или Boom 1000. Такой индикатор отличается простотой и высокой эффективностью в анализе рыночного поведения.

👉 Читай | Справка | @mql5ru

Класс CBitBuffer предоставляет функциональность для битовой сериализации данных в MQL5, позволяя разработчикам управлять хранением и извлечением данных на уровне битов. Поддержка различных типов данных, таких как целые числа переменной длины, строки и структуры, делает его подходящим для сценариев, требующих оптимизации пространства, например, сетевого взаимодействия или хранения файлов сжатого формата.

Класс включает функциональность для операций считывания и записи с заданной длиной до 64 бит, методов работы с типами bool, char, int, и другими. Реализована поддержка кодировки VLQ для компактного хранения небольших чисел.

Внутренняя буферизация с 64-битными буферами способствует повышению производительности. Класс также обеспечивает средства для надежной обработки ошибок через ENUM_BIT_BUFFER_ERROR с методами GetLastError() и GetLastErrorString(). Постоянные обновления улучшают фун...

👉 Читай | Фриланс | @mql5ru

Статья раскрывает усовершенствования в управлении размерами позиций для MetaTrader 5 советников. Основное внимание уделяется способности алгоритмических трейдеров адаптироваться к изменяющемуся размеру баланса, увеличивая капитализацию за счёт переменного размера позиций, а не фиксированного. Внедрение концепции "нормированного баланса" позволяет поддерживать просадку в рамках 10% от стартового капитала. Это достигается путём перерасчёта позиций через системы нормировки, учитывающей групповые стратегии. Для разработчиков этот подход открывает новые горизонты в построении устойчивых и гибких алгоритмических стратегий, подходящих для различных рыночных условий.

👉 Читай | Коды | @mql5ru