L'indicateur décrit a pour but de mesurer la périodicité des changements de prix d'un actif financier. Il stocke les valeurs du cycle de marché dans sa mémoire tampon, permettant l'adaptation aux cycles fluctuant. Basé sur l'article de John Ehlers, il est principalement utilisé pour créer des oscillateurs adaptatifs.

Pour intégrer cet indicateur dans un autre, déclarez la variable CyclePeriod au niveau global et obtenez son handle dans le bloc d'initialisation. L'ajout de la variable Alpha, paramètre d'entrée représentant la moyenne de la période, remplace l'ancienne variable Length, qui devient locale dans OnCalculate().

Les tableaux fixés par Length doivent être suffisamment grands pour la valeur maximale attendue, fixée à cent après analyse. Ensuite, utilisez les valeurs de CyclePeriod pour la période actuelle, en appliquant une moyenne pondérée linéaire sur les quatre dernières ...

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L’oscillateur CG adaptatif modifie automatiquement sa période de calcul pour s'adapter aux cycles de marché changeants d'un actif financier réel. Contrairement aux oscillateurs traditionnels nécessitant des ajustements manuels constants, cet indicateur utilise le CyclePeriod pour déterminer la période optimale en fonction des conditions actuelles du marché.

Inspiré de "Using The Fisher Transform" de John Ehlers, cet outil avancé est destiné à améliorer l'analyse technique. Pour garantir son bon fonctionnement, assurez-vous que le fichier CyclePeriod est correctement installé dans le dossier MQL5/Indicators de votre terminal client. Cela permet une évaluation continue et précise des cycles de marché sans intervention manuelle excessive, optimisant ainsi les stratégies d'analyse.

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L'indicateur PTB.mq5 est destiné à la plateforme MetaTrader 5. Il calcule et affiche les extrêmes prix à court et à long terme, ainsi que les niveaux de retracement de Fibonacci. Les traders peuvent ainsi identifier les supports et résistances immédiats. Les prix les plus hauts et les plus bas sur de plus longues périodes aident à comprendre les tendances généralisées du marché. Les niveaux de Fibonacci clés, comme 23,6 %, 38,2 %, etc., servent à repérer les possibles retournements.

Les paramètres d'entrée incluent "shortLength" et "longLength", définissant le nombre de bougies considérées. L'indicateur différencie visuellement les niveaux à l'aide de lignes de couleurs et de largeurs variées pour une interprétation simplifiée des données de marché.

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Script pour MT5 permettant de vérifier et supprimer les objets graphiques. Analyse les objets graphiques disponibles sur le graphique actuel. Compte et supprime ces objets de manière appropriée. Enregistre les noms des objets. Conçu pour rationaliser la gestion des graphiques en éliminant les éléments inutiles. Utile pour maintenir un environnement de travail propre et organisé. Assistance aux développeurs et traders utilisant MT5 pour une gestion efficace des objets graphiques. Économie de temps et amélioration de la performance graphique. Effort concentré sur l'automatisation des tâches répétitives liées aux objets. Permet de se concentrer sur des analyses plus pertinentes.

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L'utilisation de la logique floue pour créer des indicateurs de marché technique est en progression. Essentiellement, une fonction d’appartenance permet de définir des états de marché comme haussier, baissier, ou plat.

En définissant des conditions limites avec l'EMA et des enveloppes, on peut générer des signaux d'achat et de vente. Ce processus implique l’utilisation de buffers et de poignées pour optimiser le calcul dans les environnements de programmation comme MetaEditor.

Le code utilise un histogramme coloré pour représenter les résultats sur un graphique. Cela offre des possibilités d'expérimentation et de personnalisation pour ceux qui souhaitent aller au-delà des modèles traditionnels.

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L'oscillateur de prix détaché (DPO) est un outil d'analyse technique utilisé pour identifier les états de surachat et de survente du marché et fournir des signaux d'achat et de vente. Cet indicateur se concentre sur les cycles de mouvements des prix en éliminant la tendance générale, rendant visible les variations autour de la moyenne mobile lissée. Le DPO est favorable pour détecter les cycles à court terme, bien que les cycles à long terme ne soient pas pris en compte. Le calcul repose sur la moyenne mobile et des paramètres de lissage, avec différentes options disponibles comme SMA, EMA, et T3.

L'interprétation du DPO est directe : un passage au-dessus de la ligne zéro indique un signal haussier, tandis qu'un passage en dessous signale une tendance baissière. La reconnaissance des divergences est essentielle pour anticiper les inversions de prix dans le contexte des cycles à long ...

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L'oscillateur stochastique CG est conçu pour surmonter les limitations des oscillateurs stochastiques traditionnels. Contrairement aux oscillateurs classiques qui calculent les indicateurs à partir de séries de prix fixes, l'oscillateur stochastique CG utilise les valeurs de l'indicateur CG Oscillator, permettant une meilleure adaptation à la volatilité du marché. Ce mécanisme innovant repose sur les concepts avancés discutés dans l'article de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", paru en 2002. L'approche permet de suivre les variations du cycle de marché avec plus de précision. Pour ceux qui intègrent cet outil dans leur stratégie de trading, il nécessite une compréhension des indicateurs tels que l'oscillateur stochastique et le RSI, tout en admettant une utilisation similaire pour l'analyse des tendances.

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L'indicateur de calcul avancé permet d'analyser les relations entre deux symboles financiers à travers la covariance, la corrélation ou le coefficient bêta. Plusieurs modes d'analyse sont disponibles, définis par Mode1, permettant de sélectionner entre la covariance et le bêta pour chacun des symboles, ou encore la corrélation. L'utilisateur peut également spécifier le prix de référence pour les calculs grâce au paramètre Price. Pour une approche différente, il est possible de réaliser le calcul à partir de la différence de prix (ROC) ou son rapport en pourcentage (ROC%) via Mode2. Les variables ajustables incluent Périodes, Symbole1, Symbole2, Mode1, et Mode2, permettant une personnalisation accrue selon les besoins analytiques spécifiques de l'utilisateur.

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Le besoin fréquent de copier et coller des objets graphiques entre différents graphiques ouverts est bien connu. Toutefois, MetaTrader ne propose pas naturellement cette fonction pour les objets. Les modèles (fichiers tpl) peuvent en partie pallier ce manque, mais ils sauvegardent l'état complet du graphique, ce qui inclut des éléments souvent superflus pour la simple réplication d'objets.

Le développement de ChartObjectsCopyPaste.mq5 répond à ce défi. Cet indicateur permet de copier des objets sélectionnés dans le presse-papiers afin de les coller sur d'autres graphiques sans restriction. Basé sur ObjectGroupEdit.mq5, il exige une installation sur deux graphiques : le source et le cible. L'utilisation des touches Ctrl+Q pour copier et Ctrl+J pour coller optimise le processus.

Important, l'indicateur s'appuie sur des DLL système pour manipulation du presse-papiers. Il est donc cruci...

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La création de systèmes de trading automatisés exige une structure robuste d'interaction entre modules pour optimiser le débogage et les modifications futures. En MQL5, une approche orientée-objet facilite cette tâche. Utiliser MQL5 Wizard, intégré dans MetaEditor, permet de générer automatiquement des codes Expert Advisors. Une vaste bibliothèque de modules préétablis pour signaux de trading, suivi des positions et gestion des risques est disponible, et des modules personnalisés peuvent être incorporés. Les étapes incluent la définition des signaux de trading, le choix des algorithmes de suivi des positions ouvertes, et la sélection du système de gestion de l'argent et des risques, en garantissant une structure modulaire et adaptable.

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Dans cet indicateur, les valeurs sont ajustées grâce à l'algorithme NRTR pour optimiser la directionnalité de la moyenne mobile. Le robot de trading GODZILLA, troisième au championnat de trading automatisé en 2006, s'appuie sur cet algorithme. Ce championnat était basé sur un système de trading breakout utilisant cet indicateur.

Il existe dix variantes pour modifier les calculs de moyenne : SMA, EMA, SMMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA et AMA, chacun offrant des caractéristiques spécifiques. Les paramètres Phase1 et Phase2 varient selon l'algorithme choisi : par exemple, pour JMA, Phase varie de -100 à +100, tandis que pour T3 et VIDYA, il s'agit de facteurs respectivement liés à la moyenne et à l'oscillateur CMO.

Pour l'algorithme AMA, la période de l'EMA rapide est fixée à 2 par défaut avec un facteur de degré équivalent. Cet indicateur s'appuie sur les classes de la biblioth...

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L'utilisation des corrélations entre différents actifs financiers est une stratégie éprouvée et peut être efficacement mise en œuvre par un algorithme basé sur l'analyse de ces corrélations. Le développement d'un automate multidevises se base sur cette idée, inspirée de la méthode exposée par Vasily Yakimkin dans "Résonances - une nouvelle classe d'indicateurs techniques". L'approche consiste à analyser un actif financier tel que l'EURUSD en prenant en compte les indicateurs de cet actif ainsi que ceux des actifs liés, comme l'EURJPY et l'USDJPY.

Ce système utilise un indicateur personnalisé, multistochastic_exp, pour générer des signaux de trading. Ce dernier se base sur l'oscillateur stochastique pour ses calculs. Pour une compréhension approfondie, l'article "Créer un Conseiller Expert négociant sur différents instruments" propose une analyse détaillée de cette approche.

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L'indicateur Adaptive Momentum, développé par Witold Wozniak, repose sur les concepts de l'analyse cybernétique présentés par John Ehlers dans son ouvrage "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures". Cet outil utilise une technologie DSP de pointe pour optimiser les stratégies de trading. Afin d'assurer son bon fonctionnement, il est essentiel de disposer du fichier compilé de l'indicateur CyclePeriod dans le répertoire terminal_data_folder\MQL5/Indicators. Cette configuration garantit une utilisation efficace de l'indicateur et facilite l'intégration des signaux avancés dans l'analyse technique. Les utilisateurs doivent vérifier leur installation pour garantir la performance optimale de leurs stratégies de trading.

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Un script a été développé pour convertir le pourcentage de risque monétaire compris entre 1% et 10% en une valeur tangible. Ce calcul prend en compte le solde du compte, offrant un outil précieux pour les traders manuels. Il permet de déterminer rapidement ce que représente 1% de risque en termes de stop loss, ainsi que la récompense attendue en pourcentages pour le take profit. Les calculs se mettent à jour automatiquement selon le solde actuel, éliminant ainsi le besoin de fixer des stop loss ou take profit sur des montants arbitraires. Le script se désactive automatiquement après vous avoir donné le temps nécessaire pour analyser les informations, et la visibilité du graphique reste intacte après l'exécution.

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Cet indicateur fournit des alertes pour les lignes de tendance dessinées manuellement. Il requiert que les utilisateurs tracent à la fois une ligne de tendance inférieure et supérieure. Une alerte se déclenche lorsque le cours clôture au-dessus de la ligne de tendance supérieure, signalant une potentielle continuation haussière. Inversement, une alerte est générée lorsque le prix clôture en dessous de la ligne de tendance inférieure, indiquant une possible rupture à la baisse. Le système émet des notifications complètes via email et push pour une surveillance en temps réel, permettant ainsi de rester informé des mouvements de marché pertinents sans nécessiter une surveillance constante des graphiques.

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L'indicateur Sine Wave, conçu par John Eilers en 1996, s'appuie sur le principe de cyclicité économique pour analyser les tendances du marché. En cas de tendance directionnelle, les lignes Lead Sine et Sine Wave s'alignent parallèlement, indiquant ainsi la direction de la tendance. En revanche, dans une phase latérale, l'indicateur détecte rapidement les fluctuations. Cette dualité permet une utilisation efficace dans divers types de marchés.

Pour automatiser le trading avec l'indicateur Sine Wave, la création d'un système de trading mécanique est recommandée. Celui-ci engendrera des signaux d'achat et de vente basés sur l'intersection des lignes. Deux variantes de l'indicateur existent : Sinewave.mq5 et Sinewave2.mq5, qui introduit un filtrage supplémentaire. Il est essentiel que le fichier CyclePeriod soit présent dans le bon répertoire du terminal client pour garantir le fonctionn...

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Le RSI stochastique est conçu pour fournir une vue plus réactive face à la volatilité du marché, en améliorant l’interprétation offerte par le RSI classique. Traditionnellement, le RSI peut manquer de sensibilité lors des tendances prononcées, en n’atteignant pas les niveaux requis pour déclencher des signaux de transaction. En appliquant un oscillateur stochastique au RSI, on obtient un indicateur plus adaptatif. Cette approche s’appuie sur les concepts introduits par John Ehlers dans son article de 2002, améliorant l’analyse technique basée uniquement sur la détection des cycles. L'intégration des classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh permet d’optimiser ce processus sans utiliser de tampons supplémentaires, en s’alignant avec les stratégies de trading traditionnelles associées aux oscillateurs.

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Cet indicateur utilise un canal basé sur trois sommets en zigzag. Deux versions sont proposées : ZigZag_NK_Channel2 avec le ZigZag visible sur le graphique et ZigZag_NK_Channel où il ne l'est pas. Les traders peuvent tirer parti de ce canal pour identifier les tendances potentielles en analysant les points de retournement marqués par les sommets en zigzag. L'ajustement des paramètres d'entrée permet à l'utilisateur d'adapter l'indicateur à différentes conditions de marché pour une analyse technique plus précise. L'utilisation efficace de cet outil nécessite une compréhension approfondie des principes sous-jacents du dessin de canaux et des mouvements des marchés.

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BotCilento est un Expert Advisor avancé de grid-trading pour MetaTrader 5 conçu pour intégrer le suivi de tendance et une gestion évitante du risque. Il repose sur la stratégie Dual MA Trades utilisant les croisements de SMA rapides et lentes sur un horizon H1. Les signaux sont filtrés par des pics de volume et des contrôles de volatilité. Concernant la gestion de la grille, il ajoute des positions à des intervalles dynamiques basés sur des pips fixes ou sur l'ATR. Martingale ou dimensionnement arithmétique des lots sont pris en charge, et il permet la fermeture de la grille selon des objectifs de profit ou seuils de rentabilité définis par l'utilisateur.

BotCilento comporte une protection efficace avec auto-stop en cas de pertes quotidiennes excessives, fermetures d'urgence basées sur le Drawdown, expiration des positions et divers filtres de spread et de slippage. Caractéristiques...

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Un nouveau modèle de zigzag basé uniquement sur le prix a été développé. Non influencé par les délais, il adapte sa formation selon le pourcentage de variation du prix de l'actif par rapport à ses extrêmes, permettant ainsi une lecture précise des tendances. La structure initiale, conçue par Evgeniy Chumakov, a été adaptée en MQL5 pour offrir une compatibilité étendue avec tous les titres. Contrairement à son prédécesseur "Autoscale zigzag", ce modèle utilise un pourcentage de prix plutôt qu'une échelle. Bien qu'efficace pour surveiller les tendances, il ne doit pas être utilisé de manière isolée pour des décisions commerciales. L'assorier avec un oscillateur de momentum peut améliorer l'analyse et aider à identifier les entrées potentielles sur le marché.

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