Découvrez les dernières améliorations du langage MQL pour MetaTrader 5 et explorez les structures de données avancées telles que les listes chaînées. Cet article offre une analyse approfondie des listes à simple et double chaînage et de leurs applications dans le trading algorithmique. Plongez dans les concepts théoriques et découvrez comment implémenter ces structures avec des exemples pratiques pour gérer efficacement des éléments de données et optimiser vos stratégies de trading. Les listes chaînées offrent une flexibilité pour l'insertion et la suppression de nœuds, rendant la gestion des données plus agile sans utiliser des fonctions de redimensionnement de tableaux. Apprenez à tirer parti des ressources standard de MQL5 pour une automatisation avancée.

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Les indicateurs accumulés dans le Code Base présentent souvent des répétitions avec de légères variations. Leur efficacité et objectivité peuvent être optimisées en utilisant la théorie des filtres numériques. Un indicateur agit comme un filtre traité par signaux discrets dans le temps, comparable aux prix enregistrés à intervalles définis sur un graphiques. Les signaux sinusoïdaux montrent que la fréquence et la période sont interdépendantes et exprimés par différents types de filtres : bas, haut, passe-bande, et coupe-bande. Analyser la réponse impulsionnelle, par exemple avec des outils comme MetaEditor et SpecialAnalyzer, permet de mieux comprendre et manipuler ces filtres en traitement des signaux discrets.

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Les développeurs MQL5 peuvent transformer leurs systèmes de trading linéaires en profitant de l'exponentiation des positions. Ce modèle optimise la relation entre le risque et la taille des positions, favorisant ainsi une croissance géométrique plutôt que linéaire. L'article explique la mise en œuvre du dimensionnement de la position fractionnée fixe de Ralph Vince en MQL5. Grâce à la classe CEvolution, qui intègre la gestion monétaire dans un système existant, les traders peuvent ajuster la taille des lots en temps réel, maximisant les gains tout en minimisant le risque. Un backtesting rigoureux valide l'approche. Cette méthode offre une stratégie structurée et adaptable pour les environnements de trading dynamique.

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Les programmeurs MQL5 peuvent tirer parti des technologies Web pour élargir leurs capacités dans l'environnement MetaTrader. Ce tutoriel présente la création d'un fichier CSV à l'aide d'une interface graphique Web. Le calendrier d'actualités généré est utilisé par un Expert Advisor spécifique. Les technologies comme HTML5, CSS et JQuery sont essentielles. L'accent est mis sur la séparation de la structure, la présentation, et le comportement dans les applications Web.

Les bibliothèques Google Hosted facilitent l'intégration de ressources JavaScript. L'interface graphique contient des contrôles visuels tels que le sélecteur de dates et d'heures pour améliorer l'interactivité. L'objectif est de proposer une solution orientée Web intuitive et facilement utilisable.

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Lors de la création d'un Expert Advisor avec MQL5 Wizard, il est essentiel de comprendre ses limitations en matière d'ordres en attente. Par défaut, un ordre est ouvert à une distance fixe du prix actuel. Ce fonctionnement pose problème si le marché devient volatile, nécessitant alors une reconfiguration manuelle de l'EA avec de nouveaux paramètres. Pour rendre les ordres plus dynamiques, une modification du code est requise afin de permettre l'ouverture à des distances variables par rapport au prix actuel. Une telle approche améliore l'adaptabilité du système de trading face aux fluctuations du marché. Une modification du module de signal de trading est donc recommandée.

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L'article décrit le développement d'un robot de trading automatisé utilisant des annonces de nouvelles pour prendre des décisions sur le marché. En se basant sur l'environnement MQL5, il utilise l'indicateur Momentum pour évaluer l'impact des nouvelles sur les devises. Le programme exploite le paradigme orienté objet pour organiser ses composantes, dont la principale est CNewsWatcher. Ce système stocke les informations de marché dans des fichiers CSV et utilise un conteneur OO pour gérer les données. Lors des backtests, le robot a été testé avec des données fictives et réelles pour évaluer sa réactivité aux informations économiques.

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Les réseaux de neurones sont des outils puissants pour la reconnaissance de modèles et l'optimisation de stratégies de trading automatisées. Leur application sur MetaTrader 5 via MQL5 Wizard et Hlaiman EA Generator illustre la possibilité de simplifier leur utilisation pour les traders. Ces plateformes permettent une génération automatique de code, optimisant ainsi le processus décisionnel dans les opérations de marché.

MQL5 Wizard se distingue par sa capacité à créer rapidement un code MQL5 grâce à des modules additionnels. En parallèle, Hlaiman EA Generator fournit un moteur neuronal intégré avec MQL5, autorisant une personnalisation aisée des objets et algorithmes. Cette approche facilite l'initiation aux réseaux de neurones sans nécessité d'un apprentissage intensif.

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Développer un Expert Advisor (EA) orienté objet demande une bonne maîtrise de la logique, de la pensée analytique et de la capacité à synthétiser des idées complexes. La programmation orientée objet (POO) offre plusieurs avantages, notamment la réutilisation du code et une meilleure modélisation des problèmes. Pour débuter dans la POO avec MQL5, il est recommandé de comprendre les concepts de base et de suivre des exemples pratiques. UML peut être un outil précieux pour conceptualiser des systèmes avant leur développement. Toutefois, il n'est pas indispensable dans tous les projets. En travaillant sur un système de trading automatisé simpliste, on peut appliquer les principes de la POO pour créer un code modulaire et efficace.

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OpenCL dans MetaTrader 5 permet l'utilisation du calcul parallèle pour améliorer les performances des programmes MQL5. OpenCL, développé par le Khronos Group, est un standard ouvert pour la programmation parallèle sur GPU et CPU. Son adoption dans le terminal MetaTrader 5 offre un avantage significatif pour les tâches exigeantes en calcul. Pour utiliser OpenCL, il faut avoir un matériel compatible, incluant des GPU et des CPU modernes, et installer les pilotes et SDK appropriés selon le fabricant comme Intel, AMD ou NVidia. Utiliser OpenCL peut réduire le temps d'exécution des programmes MQL5, comme démontré par le script OpenCL_Sample.mq5.

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Un nouvel installateur optimise la mise en œuvre de MetaTrader 4 sur macOS, simplifiant chaque étape. Compatible dès macOS Big Sur (11), il s'adapte aux processeurs modernes, du M1 aux plus récents. Il gère l'installation de Wine et de MetaTrader automatiquement, garantissant un démarrage rapide. Pour les utilisateurs actuels, il est crucial de vérifier la version de Wine ; si elle est en dessous de 8.0.1, une désinstallation de l'ancienne plateforme est conseillée. L'accent est mis sur une installation fluide et un support linguistique adaptable. Une solution pratique pour les développeurs et traders cherchant une expérience transparente.

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L'article présente une analyse approfondie de l'utilisation de la fonction OnChartEvent() en programmation orientée événement avec MQL5. Il explore comment l'événement ChartEvent permet une interactivité avec les graphiques grâce à la capture d'actions telles que les frappes au clavier ou les clics de souris. L'importance des événements personnalisés est soulignée, bien que l'article soit axé sur les événements standard.

Le traitement des événements est exemplifié à travers plusieurs cas pratiques comme l'achat/vente par clavier, la gestion de la souris, et l'interaction avec des objets graphiques. Des exemples détaillent comment les modifications des objets peuvent déclencher des actions spécifiques, illustrant la puissance et la flexibilité apportées par cette approche.

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La MQL5 Cloud Network révolutionne le trading algorithmique en offrant aux traders un accès à une vaste puissance de calcul pour optimiser leurs stratégies. Grâce à une nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent maintenant suivre précisément le coût de l'optimisation de leur Expert Advisor, directement via leur profil MQL5.community. Les tests montrent qu'une optimisation massive, qui nécessiterait des siècles en temps classique, peut être réalisée en minutes grâce à 500 agents de calcul en nuage, pour un coût minime de 0,23 crédits. Cette avancée offre aux développeurs et aux traders une efficacité sans précédent dans l’ajustement de leurs stratégies sur MetaTrader 5.

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Découvrez le graphique "Points et Figures", une méthode d'analyse de marché innovante et sans contrainte temporelle, qui remonte aux travaux de Charles Dow. Ce type de graphique se distingue par l'utilisation de colonnes de X pour les hausses et de O pour les baisses de prix, permettant une lecture précise des tendances grâce à un algorithme codé en MQL5. L'indicateur utilise des couleurs pour différencier les mouvements tout en optimisant les ressources système. Idéal pour les traders et développeurs souhaitant explorer une approche alternative aux graphiques traditionnels. Une méthode puissante pour une prise de décision éclairée sur les marchés.

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Cet article se penche sur le processus essentiel de débogage dans le développement de programmes en MQL5 pour MetaTrader 5. Il démontre l'importance de la compilation, qui identifie erreurs de syntaxe et avertissements, et introduit l'utilisation du débogueur pour exécuter le code pas à pas. Le profilage optimise les performances du programme en analysant l'utilisation des ressources et des fonctions. Imprimer et commenter apportent interactivité et clarté lors de l'exécution en temps réel. Enfin, la particularité du débogage en programmation orientée objet est d'identifier clairement les objets appelants. Ces méthodes enrichissent le développement algorithmique pour les traders et développeurs.

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L'optimisation des critères pour un système de trading avancé est cruciale pour garantir sa performance future. L'utilisation de données historiques pour affiner ces paramètres est une méthode efficace, notamment pour le trading à court terme. Cependant, cette approche peut souffrir de limitations sur des périodes plus étendues où des fluctuations de prix peuvent influencer les résultats. Une solution potentielle est d'intégrer des données de plusieurs instruments pour pallier le manque de répétitions dans les modèles de prix.

Les outils comme NeuroShell DayTrader Professional et MetaTrader 5 offrent des fonctionnalités intéressantes pour tester et optimiser ces paramètres. À noter, l'importance d'ajuster et de tester les systèmes sur différents ensembles de données, en particulier lors de l'utilisation de multiples symboles pour généraliser les résultats.

L'amélioration du système ...

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Découvrez comment optimiser la visualisation des résultats de trading dans MetaTrader 5 avec Excel. Apprenez à générer des graphiques d'équilibre pour chaque symbole et à créer un rapport cumulatif d'un Expert Advisor multi-devises. En exploitant les fonctionnalités d'Excel, les traders peuvent efficacement structurer et interroger les données de trading issues de MetaTrader 5, facilitant l'analyse et la prise de décision. Explorez la méthode décrite pour automatiser l'exportation des données de transaction vers CSV, puis générez des visualisations dynamiques en quelques clics—une approche pratique pour améliorer la précision et la rapidité des analyses stratégiques pour développeurs et traders.

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Découvrez un modèle d'Expert Advisor multidevises qui surmonte la limitation des 1024 paramètres d'entrée de MQL5. Utilisez un fichier texte pour gérer une liste illimitée de symboles et stocker leurs paramètres individuellement. Le modèle fonctionne sur un symbole en mode normal et permet de tester plusieurs symboles dans le Strategy Tester. Profitez d'une flexibilité accrue grâce à des tableaux dynamiques et une gestion simplifiée des fichiers. Parmi ses caractéristiques, une optimisation fluide des paramètres et un stockage facilement accessible. Parfait pour les traders cherchant à simplifier leurs processus tout en augmentant l'efficacité des tests et de l'optimisation.

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Découvrez une implémentation innovante pour développer un Expert Advisor multi-devises dans MQL5. Ce modèle flexible permet de configurer et tester différents symboles sous les mêmes conditions, avec des propriétés distinctes pour chaque devise. L'article propose l'utilisation d'un modèle d'événement via OnChartEvent() pour une gestion plus efficace des symboles. En exploitant l'indicateur EventsSpy.mq5, l'expert advisor réagit aux événements de tick et de barre, améliorant la précision des actions automatisées. Explorez l'optimisation paramétrique, illustrée à travers des tests sur EURUSD et NZDUSD, et profitez d'un code source disponible pour approfondir votre compréhension.

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Découvrez comment adapter et perfectionner un Expert Advisor basé sur la stratégie Triple Screen dans MetaTrader 5, en utilisant la puissance de MQL5. L'article guide les programmeurs et traders dans la modification de systèmes de trading existants, plutôt que de commencer à partir de zéro. Apprenez à configurer des indicateurs distincts pour chaque cadre temporel et à identifier le cadre minimal pour une précision optimale. Expérimentez avec divers indicateurs en ajustant légèrement le code et optimisez les paramètres pour maximiser les performances. Une approche pratique et technique pour les amateurs de trading algorithmique souhaitant affiner leurs compétences.

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L'indicateur ZigZag est bien connu pour analyser les mouvements de prix. Cependant, ses implémentations classiques présentent des inconvénients tels que des retards et des marquages incorrects. Une approche avancée utilise l'indicateur Enveloppes pour minimiser les écarts entre les nœuds ZigZag et les bandes d'enveloppes. Avec deux pools d'indicateurs Enveloppes, une meilleure prédiction des nœuds peut être atteinte.

En créant un nouvel indicateur ZigZag avancé, la méthode vise à prédire le niveau des prochains nœuds ZigZag. L'utilisation d'une moyenne arithmétique des écarts permet de tracer les bandes d'enveloppes, qui servent à identifier et prévoir les nœuds futurs avec précision.

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