L'indicateur de volatilité, légèrement modifié avec l'ATR (Average True Range), offre une perspective utile pour évaluer les breakouts sur une période spécifiée. Un breakout véritable se produit lorsque le corps de la barre nouvellement formée excède l'ATR. L'histogramme visualise la taille du corps du chandelier en montrant ABS (Close-Open). Les barres de l'histogramme, lorsqu'elles sont vertes, signalent un dépassement de la volatilité. Cela peut indiquer des opportunités pour ajuster les positions, qu'il s'agisse d'ouverture, de clôture, d'inversion, ou même d'augmenter le volume d'une position. Ce mécanisme s'inscrit dans une approche analytique rigoureuse en matière de gestion de trades.

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Ce post couvre trois méthodes pour calculer Aroon Up et Aroon Down. Première méthode : utilisation de CopyHigh et CopyLow pour obtenir les valeurs maximales et minimales. Deuxième approche : recours à iHighest et iLowest pour identifier les valeurs les plus élevées et les plus basses. Troisième méthode : application directe de l'indicateur Aroon. Cet outil, développé par Nikolay Kositsin, est disponible dans la bibliothèque MQL5. Chaque technique présente ses propres avantages en termes de précision et d'efficacité, offrant aux utilisateurs une flexibilité dans leurs analyses techniques.

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L'indicateur mentionné offre un calcul adaptatif du RSI en utilisant les données de tic-tac, présenté avec des moyennes mobiles rapides et lentes dans une fenêtre distincte. Les utilisateurs peuvent ajuster les périodes de calcul, choisir différents types de moyennes mobiles et modifier les paramètres visuels selon leurs besoins. Ce développement est basé sur une conversion d'un ancien indicateur MT4 de 2008, à l'origine conçu par Rosh, mais il utilise désormais l'indicateur RSI par défaut de MT5.

Contrairement aux versions précédentes, cet indicateur intègre des moyennes mobiles pour le RSI, offrant une analyse plus nuancée des mouvements de marché. Les graphiques présentent un prix en ticks en vert, le RSI rapide en bleu, et le RSI lent en rouge, permettant une comparaison visuelle efficace entre le RSI standard et sa version adaptative. Cette approche pourrait être bénéfique pour ...

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La gestion des tampons d'indicateurs dans MetaTrader présente des défis spécifiques. L'impossibilité d'accéder directement aux données sans fonctions comme iCustom en MQL4 ou iCustom + CopyBuffer en MQL5 peut être limitante. Bien que MQL ne supporte pas les pointeurs au sens classique, il est possible d'utiliser des techniques comme le typecasting en C++ pour naviguer ces limitations. L'approche décrite permet de gérer efficacement les tampons en utilisant des variables globales pour stocker des pointeurs, optimisant ainsi l'accès aux données sans duplication inutile. Les tests avec des indicateurs standards comme l'ATR démontrent la faisabilité de cette méthode.

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Un indicateur technique établit une grille de niveaux de prix potentiels à venir. Son principe repose sur l'identification d'un sommet ou d'un creux local, suivie par le tracé de plusieurs lignes horizontales. La ligne rose indique un point d'entrée potentiel tandis que les lignes d'objectifs, toutes dirigées dans le sens de la tendance identifiée, sont placées plus loin, la première étant considérée comme la plus probable d'être atteinte. Une ligne rouge sert de ligne d'arrêt, soulignant un seuil critique. Ce type d'indicateur a été initialement développé dans le langage MQL4 et rendu accessible au public le 20 septembre 2007.

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Un indicateur de tendance, essentiel pour les analystes techniques, place des points colorés sur le graphique des prix en fonction de la direction de la tendance. Il propose dix options différentes pour modifier les algorithmes de calcul de la moyenne : SMA, EMA, SMMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA et AMA. Chaque option offre une approche unique pour adapter les moyennes en fonction de leurs spécificités. Par exemple, JMA utilise une variable Phase de -100 à +100, tandis que T3 s'appuie sur un facteur multiplié par 100. Il est crucial de comprendre les différences dans les paramètres de phase de ces algorithmes pour une mise en œuvre optimale. L'indicateur repose sur les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh pour les calculs, optimisant ainsi le traitement des données sans recourir à des tampons supplémentaires. Initialement développé pour MQL4 et publié en 2008, cet ou...

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La classe CTemaOnArray gère le calcul du Triple Exponential Moving Average (TEMA) via un tampon d'indicateur. Dans OnInit(), il faut appeler Init() avec les paramètres suivants : aPeriod pour la période de l'indicateur et aMethod pour la méthode de lissage. Lors de l'exécution d'OnCalculate(), utilisez Solve() en spécifiant les paramètres aRatesTotal, aPrevCalc, et les tableaux aData, aM1, aM2, aM3, et aTEMA pour arrimer les calculs.

La méthode BarsRequired() détermine le nombre minimum de barres nécessaires, tandis que Name() renvoie le nom de l'indicateur en chaîne de caractères. Le fichier Test_TemaOnArray.mq5 donne un exemple d'usage de cette classe. Les fichiers IncTemaOnArray et IncMAOnArray doivent être correctement disposés dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray.

TEMA, développé par Patrick Malloy, combine différentes moyennes mobiles exponentielles pour minimiser le retard.

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La deuxième partie du fichier MoyennesMobiles.mqh apporte une version multi timeframe, accessible sans frais. Elle inclut des indicateurs de direction en couleur, utiles pour les développeurs et traders spécialisés. Des indicateurs multi timeframe supplémentaires sont également proposés. L'accès est soumis à certaines conditions. Cette ressource facilite l'analyse technique et l'optimisation des stratégies de trading, fournissant une vue d'ensemble améliorée du marché dans différents délais. La mise à jour permet une meilleure interprétation des données, soutenant la prise de décision basée sur une analyse approfondie des tendances et des dynamiques du marché.

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La moyenne quadratique, souvent négligée par rapport à d'autres moyennes mobiles, présente des spécificités à considérer. En tant qu'indicateur, elle est équivalente à la moyenne mobile simple (SMA) lorsqu'elle est calculée sur un ensemble de valeurs exclusivement positives. Cependant, l'introduction d'une seule valeur négative dans cet ensemble compromet sévèrement la précision du résultat. Ce dysfonctionnement est dû à la nature de la formule de calcul de la moyenne quadratique. Par conséquent, elle ne peut pas être utilisée de la même manière que les moyennes mobiles conventionnelles, qui ne présentent pas cette limitation liée aux valeurs négatives. Ajustements nécessaires pour une utilisation appropriée dans des contextes spécifiques.

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Créer une bibliothèque DLL en C++ peut sembler complexe pour certains développeurs. Cependant, l'utilisation de Visual Studio 2005/2008 simplifie ce processus. Pour commencer, exécutez l'assistant d'application Win32 et créez un projet DLL en sélectionnant les paramètres appropriés.

Lors de la préparation à l’ajout de fonctions, il est crucial de spécifier la convention d’appel stdcall pour assurer la compatibilité avec MQL5. La transmission des paramètres, qu'ils soient simples, tableaux ou chaînes, doit être soigneusement gérée pour éviter les erreurs.

La gestion des exceptions dans les fonctions DLL est automatique, protégeant des erreurs courantes. Même si l’emballage de sécurité peut sembler ajouter de la complexité, il n’a pas d’impact significatif sur les performances.

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La classe CDemaOnArray permet le calcul de l'indicateur Double Exponential Moving Average (DEMA) via un tampon d'indicateur. Elle requiert une initialisation via la méthode Init() dans OnInit() prenant int aPeriod pour la période de l'indicateur et ENUM_MA_METHOD aMethod pour la méthode de lissage. Lors de l'exécution d'OnCalculate(), l'appel de Solve() utilise aRatesTotal, aPrevCalc, aData[], aM1[], aM2[], et aDEMA[] pour le calcul du DEMA.

Des méthodes supplémentaires incluent BarsRequired(), pour obtenir le nombre minimum de barres nécessaires, et Name(), qui retourne le nom de l'indicateur. Pour un exemple d'application, l'indicateur Test_DemaOnArray.mq5 peut être consulté, nécessitant le fichier IncDemaOnArray dans le dossier approprié, dépendant de la classe CMAOnArray. Le DEMA, introduit par Patrick Mulloy en 1994, vise à lisser les séries de prix et à être utilisé sur divers ...

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La variante de l'indicateur DinapoliTargets_Full offre une fonctionnalité précieuse pour les professionnels du trading. Sa capacité à être configurée pour n'importe quelle barre du graphique permet de suivre précisément le comportement du marché. Cette approche détaillée facilite l'évaluation des niveaux de prix par rapport aux indicateurs, rendant l’outil particulièrement utile pour l'analyse stratégique hors ligne. Initialement développée en MQL4, cette version de l'indicateur a été mise à disposition dans la Code Base dès 2007, démontrant sa longévité et son utilité continue pour les traders désireux d'exploiter une analyse technique approfondie.

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