Cet indicateur construit un ZigZag basé sur les lectures de l'indicateur technique Parabolic SAR. Améliorant la version standard, il marque les extrema sur le graphique avec un retard réduit. Contrairement au ZigZag standard qui détecte un nouvel extrême via un écart en pourcentage du prix, cette variante se concentre sur le croisement des prix avec le Parabolic SAR.

Les paramètres ajustables incluent : Step (0,02 par défaut), Maximum (0,2 par défaut), qui sont liés au SAR parabolique standard. Un troisième paramètre, ExtremumsShift (true par défaut), permet de choisir si les extrema s'affichent à leur position réelle ou au moment de leur détection. Cette fonction est utile pour analyser le délai dans la détection des extrema par l'indicateur.

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MetaTrader 5 build 5260 apporte des améliorations à MQL5 Algo Forge, notre plateforme de gestion de projet basée sur Git : des opérations Git plus rapides, des contrôles de modification plus fiables et une nouvelle documentation complètepour vous aider à explorer, forker et collaborer sur des projets de trading algorithmique.

La mise à jour MQL5 introduit une prise en charge étendue d'OpenBLAS avec de nouvelles méthodes d'équilibrage de matrice et des règles d'héritage plus strictes, qui rendent le code plus sûr et plus prévisible.

Nous avons également ajouté une traduction du terminal en irlandais, rendant la plateforme accessible et conviviale pour les locuteurs natifs.

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L'indicateur de tendance mentionné est apprécié par les traders pour sa simplicité d'utilisation. Il change de couleur : vert signale une tendance haussière, rouge indique le début d'une tendance baissière. Cependant, il a un inconvénient notable, à savoir son caractère réactif et non prédictif. Malgré cela, sa popularité reste élevée en raison de sa capacité à fournir une confirmation pour les traders avant d'entrer sur le marché. Pour maximiser son efficacité, il est conseillé de l'utiliser en complément d'autres outils d'analyse et non comme unique indicateur de décision. Cela permet aux utilisateurs de renforcer la précision des entrées sur le marché.

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Les tableaux de points affichent une trajectoire de régression linéaire, déterminée par la variable externe lr_per. Deux tableaux distincts dessinent cette trajectoire : LR_up pour la montée et LR_down pour la descente. Le coefficient de déviation, stdev_koef, ajuste les lignes de déviation. L'indicateur est conçu pour permettre le remplacement facile des prix d'ouverture par d'autres données en modifiant le code en un seul endroit. Cette approche assure une flexibilité maximale dans l'adaptation des données analysées, tout en maintenant une structure de code claire et modulable. L'architecture du code permet ainsi une personnalisation rapide et efficace selon les besoins d'analyse spécifiques.

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Stochastic RVI est un oscillateur qui diffère de ses homologues classiques en s'appuyant sur l'indicateur RVI au lieu des séries de prix. Contrairement aux oscillateurs classiques qui peinent à gérer les fluctuations cycliques et la volatilité, Stochastic RVI intègre ces aspects, permettant une adaptation aux conditions changeantes du marché. Inspiré par l'article "Using The Fisher Transform" de John Euler, cet indicateur offre une flexibilité nécessaire pour anticiper les mouvements de marché. Son application repose principalement sur les croisements de lignes, la rupture de la ligne zéro, et l'analyse des zones de surachat et de survente, ainsi que de la divergence avec le graphique des prix. Ce système améliore la réactivité aux conditions de volatilité.

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Cet indicateur analyse le volume en le scindant en deux composantes : volume acheteur et volume vendeur. Il offre une représentation visuelle de la pression du volume à travers des histogrammes superposés. À l'origine intégré dans le logiciel de trading "Amibroker", l'indicateur a suscité des discussions sur un forum où il a été proposé de le convertir en mql4. Une conversion en mql5 a été réalisée avec une attention particulière portée à la fidélité à l'indicateur original de Nick Molchanoff, dont le travail initial est reconnu dans le code. Cette conversion enrichit les outils disponibles pour les analystes techniques.

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Un Expert Advisor (EA) se fonde sur des concepts techniques et commerciaux clés pour optimiser le processus de trading automatisé. Il repose notamment sur le trading miroir, qui permet de répliquer les transactions d'un compte maître vers un compte esclave. Ce système s'avère particulièrement utile pour les gestionnaires de fonds et les traders cherchant à uniformiser leur stratégie sur plusieurs courtiers, tout en répartissant les risques.

L'architecture repose sur un système à deux niveaux : le compte principal comme source des transactions, et les comptes esclaves pour la réplication. La communication entre ces comptes s'effectue par un système de fichiers binaires, garantissant une synchronisation rapide et efficace des positions.

Le suivi en temps réel permet de répliquer les positions ouvertes et de synchroniser les paramètres de Stop Loss/Take Profit. Un mappage flexible des ...

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Découvrez comment créer un indicateur personnalisé dans MetaTrader 5. Cet article démontre le développement d'un indicateur sur l'exemple du True Strength Index (TSI), connu pour identifier les tendances ainsi que les zones de survente/surachat. Apprenez à utiliser l'assistant MQL5 pour configurer rapidement un indicateur et une bibliothèque de fonctions pour le calcul des moyennes mobiles exponentielles. Vous découvrirez également l'optimisation des calculs afin de minimiser l'utilisation des ressources du processeur, garantissant ainsi une application fluide même avec des volumes de données importants. Un guide complet pour les développeurs intéressés par l'amélioration de leurs stratégies de trading algorithmique.

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L'indicateur Ease of Movement (EMV) est conçu pour évaluer la dynamique des cours par rapport au volume échangé. Développé par Richard W. Arms, Jr, il met en évidence comment les variations de prix se comportent face au volume. Calculé en tenant compte du mouvement du point médian et du volume, l'indicateur est généralement lissé sur 14 périodes de bougies.

Cet outil offre des signaux clairs : une hausse de l'EMV suggère une montée des prix sur faible volume, tandis qu'une baisse indique l'inverse. Proche de zéro, l’EMV signale un marché nécessitant un volume important pour influencer les prix. Des valeurs positives et négatives importantes témoignent de mouvements de prix significatifs, respectivement à la hausse et à la baisse.

L'EMV propose divers types de moyennes mobiles, comme SMA, EMA, et T3, pour adapter son calcul suivant les préférences d'analyse. L'utilisation de classes ...

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Un nouvel indicateur de tendance de marché utilise une transformation moyenne de tous les éléments d'un chandelier : ouverture, bas, haut et fermeture. Ce modèle simplifie l'analyse des tendances grâce à la couleur et à la taille des chandeliers. Il offre dix méthodes de calcul de moyenne, permettant une personnalisation selon les besoins : SMA, EMA, SMMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA, et AMA.

Il est important de comprendre que les paramètres de type Phase varient selon l'algorithme choisi. Par exemple, pour JMA, Phase oscille de -100 à +100, tandis que pour T3, il est question d'un facteur multiplicatif ajusté pour une perception améliorée. VIDYA utilise la période de l'oscillateur CMO et AMA utilise la période de l'EMA lent. Notez que pour AMA, l'EMA rapide est fixé à 2 par défaut, avec un facteur de degré également égal à 2.

L'indicateur requiert les classes de la bibliothè...

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L'indicateur affiche la position actuelle dans le temps par rapport à la barre active, fournissant le pourcentage de temps écoulé depuis son ouverture. Cet outil est essentiel pour optimiser le timing des décisions de trading. Par exemple, il peut être astucieux d'envisager d'ouvrir des positions lorsque la barre est à moins de 20 % de son début ou après 80 %. Cela permet d'intégrer des éléments de la bougie précédente dans le calcul ou de se concentrer sur celle en cours. Pour des intervalles temporels plus longs, des critères plus stricts peuvent être appliqués pour une analyse plus précise. Cet indicateur a été initialement rendu disponible le 15 octobre 2008.

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La synchronisation des calendriers économiques et des cotations historiques sur MetaTrader 5 présente des difficultés notables. Les cotations sont horodatées selon le fuseau horaire du serveur au moment de leur formation et ne changent pas. En revanche, les événements du calendrier économique s'alignent sur le fuseau horaire courant du serveur. Cela engendre un décalage potentiel lorsqu'un serveur ou un courtier ajuste ses horaires, notamment avec l'heure d'été. Ces disparités peuvent fausser l'analyse des stratégies basées sur les actualités.

Pour faciliter le backtesting, il est recommandé d'exporter le calendrier dans un stockage externe. L'outil CalendarMonitorCachedTZ.mq5 aide à surmonter ces désynchronisations. Il met à jour dynamiquement les événements et corrige les horaires à l'aide de la bibliothèque TimeServerDST.mqh. Les utilisateurs peuvent manipuler le cache en entrant ...

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Un nouvel indicateur a été conçu pour cartographier les extremums avec précision en utilisant des lignes basées sur une période définie. Contrairement aux approches traditionnelles, cet indicateur intègre non seulement les plus hauts et les plus bas, mais également les prix d'achat et de vente à chaque barre. Il incorpore un nombre limité de barres à travers un paramètre de retour en arrière, optimisant ainsi le traitement des données.

Une fonctionnalité clé est la suppression automatique des lignes lors des ruptures de structure, n'affichant que les zones de support et de résistance réelles. Cela est ajustable, permettant une personnalisation selon les préférences de visualisation des extrêmes du marché.

La version 2.0 apporte des améliorations telles qu'une optimisation qui ne considère que les ticks actuels, offrant ainsi une meilleure performance sur des échelles de temps plus é...

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Découvrez les nouveautés de MetaTrader 5 qui font passer votre trading algorithmique au niveau supérieur. Grâce à un langage de programmation modernisé, MetaTrader 5 facilite l'utilisation de la programmation orientée objet tout en profitant des avantages de la programmation structurelle. L'exécution du code est plus rapide, avec de nombreuses améliorations dans la visualisation des données essentielles. Les développeurs bénéficieront d'une gestion optimisée des indicateurs via des fonctionnalités comme la fonction OnCalculate, réduisant le code pour la copie de données. Gagnez du temps et de la mémoire grâce à l'accès direct et rapide aux données historiques. Transformez vos stratégies avec ces outils évolués, adaptés au trading avancé.

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L'indice de masse est conçu pour détecter les renversements de tendance en se basant sur l'écart entre les prix maximum et minimum. Cet indicateur, développé par Donald Dorsey et popularisé par lui et Tushar Chande, se concentre notamment sur la formation dite "bosse d'inversion". Celle-ci survient lorsque l'indice de masse sur 25 périodes dépasse 27, puis retombe sous 26,5, suggérant un probable renversement des prix.

Pour interpréter une bosse d'inversion, une moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes est utilisée. L'achat est conseillé si cette moyenne est en baisse, et la vente si elle est en hausse.

L'indicateur permet différentes méthodes de calcul des moyennes, telles que SMA, EMA, SMMA, et d'autres. Les paramètres de type Phase varient selon l'algorithme, affectant le calcul différencié de chaque moyenne. Sa toute première implémentation en MQL4 date du 8 février 2007.

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L'indicateur Swing Index offre une méthode d'analyse des mouvements de marché grâce à une formule mathématique qui s'appuie sur les activités récentes, notamment des deux dernières barres. Il focalise sur le concept de "prix réel" en intégrant les prix actuels (Ouverture, Haut, Bas, Clôture) ainsi que les précédents. Les prix d'ouverture sont indispensables pour son calcul. Cet indicateur est utile pour caractériser les oscillations de prix, identifier les fourchettes de prix à court terme, et clarifier les données de prix multiples (haut, bas, clôture). Par conséquent, il permet d'évaluer la force et la direction réelle des mouvements sur le marché.

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Le contrôle CCalendarInputBox de la bibliothèque IncGUI permet la saisie de données temporelles de manière flexible. Conçu pour gérer la date et l'heure, il propose divers modes d'entrée : date et heure, uniquement la date, ou uniquement l'heure. Les utilisateurs peuvent spécifier des détails précis jusqu'à la seconde. Une fonctionnalité supplémentaire permet de déplacer la ligne verticale pour sélectionner la date et l'heure via une interface graphique pratique. En mode normal, ce contrôle se présente sous forme d'un champ texte associé à un bouton. Un clic ouvre un onglet illustré avec plusieurs options de navigation, telles que le changement d'année ou de mois.

L'API du contrôle commence par la méthode Init() avec plusieurs paramètres configurables, tels que le nom du contrôle, l'utilisation des entrées de date et d'heure, et le choix du fuseau horaire. Récupérer la date et l'heur...

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L'indicateur Adaptive CCI améliore le Commodity Channel Index traditionnel en intégrant des seuils dynamiques, ajustés en fonction de la volatilité du marché. Contrairement aux seuils fixes traditionnels, cet outil calcule automatiquement les niveaux optimaux de surachat et de survente basés sur l'EMA des pics et creux. Le système utilise l'ATR pour mesurer la volatilité, assurant sensibilité accrue en période volatile et stabilité quand le marché est calme. Cela réduit le bruit et les faux signaux, notamment sur les marchés latéraux, et optimise sans ajustement manuel.

L'outil est idéal pour des stratégies de trading telles que le reversal trading, suivi de tendance, détection de divergences et analyse multi-échelle. Les seuils dynamiques fournissent des signaux de meilleure qualité. Utiliser des paramètres adaptés à la volatilité spécifique des actifs, comme augmenter le seuil pou...

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La dernière version de l'indicateur ZigZag WaveSize pour MT5 apporte plusieurs améliorations clés. Le code a été adapté pour MetaTrader 5, optimisant ainsi les interactions avec les objets graphiques. De nouveaux niveaux horizontaux sont maintenant intégrés sur les extrema. Les utilisateurs peuvent choisir entre plusieurs types de niveaux : horizon, poutres, ou sections. Un filtre a été ajouté pour identifier les niveaux liquides non interrompus par le prix. Un réglage du tampon de rupture permet de mieux gérer les fausses ruptures. Les étiquettes ont été personnalisées en termes de nombre, d'apparence et d'effacement automatique des anciennes. Des alertes pour les ruptures de structure et changements de modèles de mouvement enrichissent l'expérience utilisateur. L'optimisation inclut une mise à jour logique des extrémités, une actualisation dynamique des objets et une réduction de la...

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MQL5 et MetaTrader 5 apportent des avancées significatives pour les développeurs grâce à la programmation orientée objet. Les fonctionnalités innovantes incluent OnTimer() pour gérer les événements de minuterie sans boucle, OnTrade() pour suivre les événements de trading en temps réel, et OnChartEvent() pour interagir avec les graphiques. Ces nouvelles méthodes permettent une gestion mémoire et temps optimisée, répondant aux besoins de performance exigés par des systèmes complexes. Les graphiques bénéficient désormais de nouveaux objets et d'une meilleure gestion des images. Cependant, les objets ne peuvent toujours pas être créés depuis des indicateurs, une limitation que MetaQuotes envisage d'assouplir à l'avenir.

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Le Range Expansion Index (REI) est un oscillateur relatif conçu pour mesurer le taux de variation du prix tout en indiquant des conditions de surachat ou de survente. Créé par Tom DeMark et détaillé dans "Technical Analysis - The New Science", cet indicateur s'étend de -100 à +100. Il se distingue par sa capacité à rester neutre en tendance latérale, émettant des signaux uniquement lors de l'atteinte de sommets ou creux significatifs.

Les paramètres de REI incluent la période (REI_Period), qui par défaut est de 8. Augmenter cette valeur procure moins de signaux mais accroît leur précision, alors que la diminuer fait l'inverse. Selon DeMark, une période de 8 est optimale. Un dépassement de +60 suivi d'un retour peut indiquer une vente, tandis qu'une chute sous -60 suivi d'une montée peut suggérer un achat.

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