La moyenne mobile décrite s'appuie sur une ligne de tendance adaptative utilisant les algorithmes JurX et JMA. Cette approche intègre les moyennes ultralinéaires pour affiner l'interprétation des données de prix. Les méthodes JurX et JMA contribuent respectivement à la calcul de moyennes ultralinéaires et adaptatives, permettant d’établir une tendance plus lisse et plus précise. Cet indicateur nécessite l'emploi de la classe CJJMA fournie par la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh. Une présentation détaillée de son utilisation est disponible dans l'article concernant les moyennes sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires. Ce système se distingue par l'ajout d'un moyennage JMA supplémentaire pour améliorer la finesse du résultat final.

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L'indicateur proposé est une adaptation du Commodity Channel Index (CCI), offrant une flexibilité accrue grâce à dix algorithmes de moyenne possibles. Le choix inclut SMA, EMA, SMMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA, et AMA. Chaque algorithme modifie le calcul de phase de manière unique, affectant l'interprétation des signaux. Par exemple, pour JMA, la phase est comprise entre -100 et +100, tandis que pour T3, elle est ajustée par un facteur. VIDYA s'appuie sur la période de l'oscillateur CMO, alors que pour AMA, la période rapide EMA est fixe à 2.

L'indicateur incorpore des niveaux de surachat et de survente dynamiques, ajustés via les bandes de Bollinger pour une analyse plus précise. L'utilisation des bibliothèques de SmoothAlgorithms est requise pour optimiser les calculs intermédiaires, suivant la méthodologie discutée dans un article détaillé sur le sujet.

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L'indicateur DailyPivot_Shift est conçu pour offrir une flexibilité accrue dans l'analyse des points pivots, permettant le calcul des niveaux principaux avec un ajustement d'horaire. Cela est utile pour ceux qui souhaitent aligner l'analyse sur leur heure locale plutôt que de dépendre de l'heure du serveur. Une caractéristique notable est que les cotations du week-end sont exclues lors de l'établissement des niveaux pour le lundi, fournissant ainsi une analyse plus pertinente pour la nouvelle semaine de trading.

L'indicateur utilise trois valeurs de la journée précédente pour calculer 13 niveaux: un point pivot, six niveaux de résistance, et six niveaux de soutien. Ces niveaux aident à anticiper les fluctuations et les possibles changements de tendance. L'outil devient particulièrement utile si le marché ouvre au-dessus ou en dessous du point d'équilibre, guidant les décisions pour d...

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Une figure de pointe haussière est composée de trois bougies distinctives. La première est verte avec un grand corps indiquant un pic haussier. La seconde est rouge, signalant un pullback. La troisième bougie est à nouveau verte avec un large corps représentant un nouveau pic haussier. Ce schéma entraîne la création d'une zone définie par un rectangle bleu couvrant la fourchette haut/bas des trois bougies. Une ligne horizontale vert lime marque le niveau d'ouverture de la deuxième bougie, servant de point d'entrée.

La configuration est active lorsque le prix revient à cette ligne. Les éléments clés incluent une fonction d’initialisation, la détection du motif à chaque tic, le dessin de la boîte et de la ligne, ainsi que la vérification ponctuelle de l'atténuation. Ce processus simple mais efficace détecte un pic réel et visualise les entrées de l'argent intelligent. Testez-le sur Boo...

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La classe CBitBuffer pour MQL5 permet une sérialisation précise des données au niveau des bits. Elle offre un contrôle sur le stockage et l'extraction de divers types de données, y compris les entiers de longueur variable (VLQ avec encodage ZigZag), ainsi que la sérialisation des chaînes et structures, optimisant ainsi l'espace utilisé. Elle intègre des optimisations comme la mise en mémoire tampon interne et la croissance exponentielle des tableaux pour améliorer la performance.

Le système de gestion des erreurs est robuste, permettant une détection précise et une gestion efficace des erreurs. Utile pour la communication réseau et le stockage de fichiers, surtout là où la taille des données doit être réduite au minimum. Les principales fonctionnalités incluent les opérations à un niveau bit, la prise en charge de plusieurs types de données et un système élaboré de gestion des tampon...

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Découvrez comment créer des indicateurs personnalisés sur MetaTrader 5 avec MQL5. Cet article guide les développeurs dans l'écriture d'un indicateur SMA, simplifiant l'étude des marchés financiers. Grâce à une approche pratique et détaillée, vous apprendrez l'importance de structurer le code en parties fonctionnelles: OnInit(), OnCalculate(), et éventuellement OnDeInit(). La compilation et l'implémentation dans MetaTrader sont expliquées, soulignant l'interaction efficace entre le code de l'indicateur et le terminal client. Ce guide est un point de départ idéal pour ceux qui souhaitent approfondir la programmation d'indicateurs techniques et améliorer leurs compétences en trading algorithmique.

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L'indicateur ATR Channels est un outil d'analyse technique qui génère des canaux de mouvement de prix en utilisant l'Average True Range (ATR). Il permet de visualiser les phases d'accélération et de décélération des tendances ainsi que les zones de surachat et de survente en termes d'ATR. Une des particularités de cet indicateur est la possibilité de choisir parmi dix méthodes de calcul pour la ligne moyenne mobile, notamment SMA, EMA, SMMA, et LWMA. Chaque variante présente des caractéristiques uniques, tels que l'algorithme JMA qui ajuste la Phase de -100 à +100, ou T3 qui amplifie la moyenne pour une lecture claire.

L'usage de cet indicateur requiert l'intégration de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, essentielle pour son fonctionnement optimal. Initialement développé en MQL4, cet outil a été présenté dans la base de données en août 2006. Une compréhension approfondie des diffé...

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L'indicateur décrit est reconnu pour son efficacité dans le lissage des courbes de prix avec un décalage minimal. Contrairement aux moyennes mobiles classiques, il offre un meilleur lissage et une sensibilité accrue tout en minimisant le retard par rapport aux mouvements des prix. La JMA, proche de l'Adaptive Moving Average, se révèle être un filtre de prix de qualité supérieure. Elle assure un lissage optimal, un temps de réponse rapide aux variations de prix, et un léger décalage post-mouvement. Il est toutefois crucial de modérer l'utilisation de valeurs élevées pour le paramètre JMALength_, l'indicateur étant conçu pour une analyse rapide des tendances. Il existe trois variantes de l'indicateur, partageant le même principe de fonctionnement. Parmi elles, JJMA.mq5 s'appuie sur la classe CJJMA de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, offrant une solution optimisée pour le calcul san...

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Cet indicateur propose une version enrichie du Commodity Channel Index en intégrant une flexibilité accrue dans le choix de l'algorithme pour le calcul de la moyenne. Les utilisateurs peuvent sélectionner parmi dix types de moyennes différents, dont SMA, EMA et T3, pour affiner l'analyse des tendances de marché. Chaque algorithme présente des spécificités, par exemple, la variable Phase diffère selon l'algorithme choisi, influençant ainsi le comportement de l'indicateur de manière significative.

Les niveaux de survente et de surachat sont ajustés dynamiquement grâce aux bandes de Bollinger, offrant une réactivité accrue aux conditions du marché. De plus, l'indicateur tire parti des classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, assurant un calcul efficace sans recours excessif aux tampons pour les calculs intermédiaires. Cette approche vise à offrir des outils performants pour une ...

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Un indicateur pour MT5 prévoit les configurations de pics de crash sur les marchés via une formation de trois bougies : rouge-verte-rouge. Ce modèle utilise deux bougies rouges avec des pics prononcés et une bougie verte pour un moyen retracement. Lorsqu'un tel schéma est identifié, une boîte est dessinée autour des sommets et bas de ces bougies, avec une ligne d'entrée horizontale au prix d'ouverture de la bougie centrale. Cette ligne reste active jusqu'à ce que le prix revienne à ce niveau, indiquant l'atténuation. Par la suite, la ligne d'entrée est remplacée par une ligne fixe plus courte, allant du modèle à la bougie d'atténuation. L'outil est efficace à la fois en historique et en temps réel, permettant d'identifier les zones potentielles de retour pour des opportunités de trading. L'outil repose sur le Smart Money Concept afin de reconnaître les déséquilibres entre offre et dem...

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Un nouvel indicateur de variation des prix est disponible. Il mesure la marge et les fluctuations de prix en pourcentage, fournissant des données précises pour l'analyse des tendances du marché. Notez que la mise à jour du 13 décembre 2024 corrige une erreur présente dans la version précédente. La correction améliore la fiabilité des calculs et garantit des résultats plus exacts. L'ajustement permet une évaluation plus fiable des conditions du marché et facilite la prise de décision stratégique. Assurez-vous de mettre à jour vos systèmes pour bénéficier de ces modifications importantes et maintenir l'exactitude de vos analyses quantitatives.

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Dans MQL5, il est possible de créer des classes personnalisées pour structurer le code plus efficacement. Deux méthodes de création des objets existent : automatique, où le système gère l'initialisation, et dynamique, nécessitant l'utilisation de l'opérateur "new". La distinction entre ces objets influence la gestion mémoire et les cas d'utilisation.

Lorsqu'on utilise des pointeurs, une vérification rigoureuse est essentielle. Un pointeur non valide peut provoquer des erreurs critiques, stoppant l'exécution du programme. L'exemple avec l'Expert Advisor illustre l'importance de l'initialisation des objets via l'opérateur "new".

Pour éviter les critiques, intégrer des vérifications de pointeurs dans le code est crucial. Les fonctions surchargées permettent une gestion sécurisée. En termes de manipulation avancée, les pointeurs d'objets offrent des fonctionnalités comme le polymorphism...

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L'indicateur DailyPivot_Shift se distingue par sa capacité à ajuster les principaux niveaux en fonction d'un décalage horaire. Cela permet de calculer les niveaux basés sur l'heure locale, par exemple GMT-8, plutôt que sur l'heure du serveur. De plus, les données de cotations du samedi et du dimanche ne sont pas prises en compte pour les niveaux du lundi. Cette version de l'indicateur, DailyPivot_Shift_Full, est utile car elle peut être appliquée à n'importe quelle barre du graphique, offrant une vue d'ensemble du comportement du marché en relation avec les niveaux de l'indicateur. Elle est particulièrement adaptée pour analyser des stratégies hors ligne. Initialement développée en MQL4, cette version a été publiée le 28 juillet 2006.

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L'indicateur du ratio entre l'Average True Range (ATR) rapide et lent est un outil utile pour anticiper les fluctuations de tendance sur les marchés. Des valeurs élevées de cet indicateur apparaissent typiquement après des changements brusques de prix, indiquant un potentiel retournement de tendance. À l'inverse, des valeurs faibles signalent souvent une période de consolidation avec peu de mouvement directionnel.

Il est essentiel d'interpréter le ratio ATR en conjonction avec d'autres indicateurs pour obtenir des signaux de trading fiables. Les niveaux de l'indicateur reflètent la volatilité : une valeur élevée est synonyme de forte volatilité, tandis qu'une faible valeur indique un marché plus stable ou en phase de latéralisation. Utilisé seul, le ratio ATR ne suffit pas ; il doit être intégré dans une stratégie plus large, particulièrement à éviter sur des marchés sans tendance pr...

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Un nouvel indicateur de tendance utilise des flèches colorées pour signaler des tendances émergentes sur un graphique. Ce système repose sur les signaux fournis par l'indicateur technique Williams' Percent Range (WPR). Ce dernier analyse les mouvements de marché pour identifier les conditions de surachat ou de survente. Initialement, cet indicateur a été développé en MQL4 et a été publié dans la Code Base en septembre 2007. Cet outil permet aux analystes et développeurs de suivre les évolutions du marché de manière visuelle et effective, facilitant la prise de décisions basées sur des données concrètes.

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Un indicateur d'augmentation des prix est utilisé pour analyser les variations de gamme et de prix en pourcentage. Il est essentiel pour comprendre les fluctuations du marché et ajuster les stratégies correspondantes. Les utilisateurs doivent être attentifs aux mises à jour régulières afin d'assurer la précision des données analysées. Une récente mise à jour du 13 décembre 2024 a corrigé une erreur précédente, améliorant ainsi la fiabilité de l'outil. La correction de ce bug assure des résultats en temps opportun pour les développeurs et les analystes qui s'appuient sur des données exactes pour des scénarios complexes.

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MarketPredictor est un projet open-source innovant conçu pour MetaTrader 5. Cet Expert Advisor exploite divers modèles mathématiques pour analyser et prédire les mouvements du marché avec précision. Il utilise des fonctions sinusoïdales pour modéliser les tendances cycliques, la transformée de Fourier rapide pour analyser les données historiques, et des fonctions sigmoïdes pour saisir les mouvements non linéaires. Les simulations de Monte Carlo sont intégrées pour prévoir les scénarios futurs.

Actuellement, bien que l'EA ne réalise pas de transactions, la stratégie de trading est en place. La collaboration communautaire est cruciale pour résoudre ce problème et améliorer ses capacités.

Les développeurs et passionnés de mathématiques peuvent contribuer en optimisant les paramètres, améliorant la logique de négociation, corrigeant les bugs, et explorant des outils analytiques avancés....

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MQL5 Algo Forge révolutionne le développement avec sa plateforme intégrée, combinant la puissance de Git pour un contrôle de version robuste et une collaboration fluide. Les développeurs profitent d'un système de stockage local et cloud, permettant le travail hors ligne et des expérimentations sans contraintes. Les fonctionnalités incluent le suivi des modifications, la gestion de branches et la synchronisation rapide avec le serveur. Cette solution, accessible via MetaEditor, simplifie l'utilisation de Git en intégrant des commandes essentielles, favorisant une gestion de projet efficace et intuitive pour les traders algorithmiques. Parfait pour optimiser les performances sans se perdre dans la complexité.

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La méthode de trading de Nicholas Darvas est bien établie en Occident mais reste méconnue en Russie. Darvas a développé une technique d'identification de tendances naissantes en se basant sur les graphiques quotidiens. La méthode vise à acheter lorsque le prix dépasse la limite supérieure d'une "Darvas Box" et à placer des stops sous la limite inférieure. Si de nouvelles zones se forment, les stops sont ajustés en conséquence.

La zone de trading est définie à travers plusieurs étapes : d'abord, la limite supérieure est identifiée par le prix le plus haut observé, et ensuite, la limite inférieure se définit par analogie, en se basant sur le prix le plus bas. Le processus continue jusqu'à ce que la zone soit bien établie. La méthode convient particulièrement aux traders à temps plein en raison de son approche structurée et de sa facilité de compréhension.

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Denis Orlov a développé un indicateur qui identifie les courbes de prix importantes, ainsi que les pics et creux là où les indicateurs standards échouent. Un nouveau paramètre, "flat shift", permet une indication précise des extrêmes plats. Deux paramètres principaux, Sensibilité et Décalage, peuvent être ajustés dans les propriétés. Ils permettent également l'activation d'alertes lors de l'apparition de nouvelles fractales et la configuration du nombre d'alertes. Initialement implémenté en MQL4, cet indicateur a été publié dans la Code Base le 22 août 2009.

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L'indicateur Darvas Box classique présente des limitations dues à sa structure asymétrique. Son calcul repose sur une méthodologie non symétrique pour définir les limites du canal, adaptée à l'analyse des actions, mais moins pertinente pour le marché des changes. De plus, la version standard utilise une période fixe de 5, restreignant son utilisation. Pour surmonter ces limites, des améliorations ont été proposées. L'objectif est de rendre le calcul parfaitement symétrique et de permettre une flexibilité dans le choix de la période de construction du canal. Ces modifications visent à accroître la pertinence de cet indicateur sur différents marchés financiers.

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