La génération de nombres aléatoires conforme à une distribution donnée est cruciale pour l'analyse statistique appliquée, particulièrement en programmation MQL5. Cela implique de définir la distribution souhaitée et de générer un ensemble de valeurs pour des tests statistiques ultérieurs. En pratique, les méthodes basées sur des codes tels que Numerical Recipes permettent de réaliser cette tâche efficacement.

L'estimation des paramètres de distribution est essentielle lors de l'évaluation d'échantillons de variables aléatoires. En utilisant des procédures analytiques, on peut estimer les paramètres numériques pour des distributions continues. Pour traiter les données, il est pertinent d'exclure les valeurs aberrantes pour obtenir des statistiques précises.

L'analyse de distribution à travers des histogrammes offre une visualisation utile des fréquences d'un échantillon. Le calcul d...

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Un ensemble diversifié de moyennes mobiles peut être configuré grâce à plusieurs paramètres spécifiques. MAMethod définit la méthode de calcul de la moyenne mobile, tandis que MAPrice précise le prix utilisé pour cette moyenne. PeriodFrom indique la période minimale de calcul et PeriodStep spécifie l'intervalle de changement de période. Le nombre total de moyennes mobiles à afficher est déterminé par le paramètre Count, avec une limite de 512. L'aspect visuel est personnalisé par le paramètre Colors, qui permet d'utiliser jusqu'à 6 couleurs. Ces couleurs sont définies individuellement par Color_1 à Color_6, offrant une flexibilité graphique maximale.

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La moyenne mobile universelle dans le terminal MetaTrader 5 permet de choisir entre plusieurs types de moyennes : Simple, Exponentielle, Lissée, Linéaire pondérée, AMA, DEMA, FRAMA, TEMA, et VIDYA. Les principaux paramètres sont MAMethod pour le type, MAPeriod pour la période, et MAPrice pour le prix. Des paramètres supplémentaires incluent AMAFast pour la période rapide de l'EMA dans l'AMA, AMASlow pour la période lente, et CMOPeriod pour la période CMO de VIDYA. L'infobulle, accessible en passant la souris sur la ligne, fournit des informations détaillées sur le type de moyenne, la période et les paramètres supplémentaires utilisés. L'ordre des paramètres VIDYA est modifié par rapport à la fenêtre des propriétés du terminal.

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L'indicateur stochastique est l'un des oscillateurs intégrés clés du terminal MetaTrader 5. Il est paramétrable avec divers réglages pour s'adapter aux besoins d'analyse technique. Les paramètres essentiels incluent la sélection de l'indicateur, le type de volume, plusieurs périodes de temps, le type de prix, la méthode de lissage, ainsi que plusieurs décalages pour ajuster les lignes d'indicateur. Chaque indicateur intégré comme AD, ATR, MACD, et RSI a ses propres paramètres dédiés, souvent basés sur une seule période ou un type de volume spécifique.

Pour faciliter l'utilisation, des identificateurs multiples partageant les mêmes valeurs sont fournis. Cela évite la confusion sur la valeur appropriée pour chaque indicateur. Les ajustements possibles permettent d'offrir une grande souplesse dans l'analyse technique sans compromettre la précision des données. Cette fonctionnalité avanc...

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La stratégie de trading BBMA, conçue par Oma Ally, intègre les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles. Cette combinaison vise à détecter les opportunités de trading avec précision. Elle se distingue par son efficacité dans la gestion des entrées multiples, ce qui la rend polyvalente sur divers marchés comme le Forex, les actions, et les crypto-monnaies. L'accent est mis sur la précision des points d'entrée, offrant ainsi une méthode solide pour les traders cherchant à optimiser leurs stratégies. Cette approche est prisée pour sa flexibilité et son adaptabilité aux conditions de marché changeantes.

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Pour les développeurs et les programmeurs intéressés par l'implémentation d'indicateurs techniques, voici une idée de paramétrage pour la création d'une plage de trading. L'heure de début et l'heure de fin définissent la durée pendant laquelle le range est établi. La prolongation se fait jusqu'à l'heure de fin du trade. Les limites minimales et maximales en points permettent de contrôler la largeur des plages. Lorsque la taille de la plage correspond aux critères spécifiés entre le minimum et le maximum, l'indicateur affichera une couleur spécifique, dans ce cas, le bleu. Cette fonctionnalité peut être utile pour visualiser les mouvements de marché dans des cadres temporels spécifiques.

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L'implémentation de modèles en MQL5 est devenue une discussion récurrente, notamment pour pallier l'absence de ce mécanisme dans le langage. En observant le C++, on note que les modèles servent principalement à réduire le code source sans forcément diminuer la taille des programmes. Cela est réalisé grâce à un mécanisme de substitution de types qui génère le code requis à la compilation.

Dans le contexte de MQL5, une approche alternative est proposée via des pseudo-modèles. Elle utilise un analogue de préprocesseur pour pratiquer des substitutions de type au niveau du texte de code, avant la compilation. Cette méthode, bien que nécessitant quelques manipulations additionnelles, offre une flexibilité accrue en l'absence du support natif des modèles dans MQL5.

Le script 'Modèles' permet ainsi de rédéfinir des types en remplaçant des segments de code, tout en conservant la possibilité...

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L'indicateur Dual Trix utilise deux moyennes mobiles pour aider à l'identification des tendances de marché. Il se base sur le principe de l'oscillation multiple des moyennes pour offrir une meilleure sensibilité aux changements de tendance tout en réduisant le bruit du marché. Les moyennes mobiles exponentielles utilisées dans l'indicateur permettent une réactivité accrue aux mouvements récents des prix. Cet outil technique est couramment employé pour déterminer les points de retournement potentiels, mais une évaluation complémentaire des conditions du marché est essentielle avant de prendre des décisions de trading. Sa configuration doit être adaptée selon les conditions spécifiques et les objectifs d'analyse de chaque utilisateur.

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L'indicateur NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) est utilisé pour identifier les changements de tendance de manière objective. Il se compose d'une ligne de base et d'une ligne cible. La ligne de base sert de support ou de résistance et se déplace en fonction de l'évolution du cours. Les petites fluctuations sont généralement ignorées, ce qui permet de se concentrer sur les changements de tendance significatifs. Lorsque le cours franchit la ligne de base, cela indique un changement de tendance. Les lignes sont colorées en bleu pour les tendances haussières et en rouge pour les tendances baissières, facilitant ainsi leur interprétation visuelle dans l'analyse des marchés.

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L'indicateur présenté repose sur une moyenne mobile simple. Il mesure le taux de changement de cette moyenne. L'analyse montre une concordance entre la direction de l'indicateur et celle des barres quotidiennes. Les points d'inversion de tendance locale sont identifiables par les maximums et minimums de l'indicateur. Cet indicateur avancé permet d'anticiper les variations de prix et les retournements de tendance. Le calcul est basé sur le rapport entre le prix actuel et la moyenne mobile sur n périodes, diminué d'une unité. Utilisé sur un graphique journalier, il est recommandé d'adopter une moyenne mobile sur 5 périodes et de calculer les prix comme la moyenne du maximum et du minimum quotidiens, soit (HL/2).

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Présentation du Custom MACD, une amélioration notable du classique indicateur MACD, désormais optimisé pour MetaTrader 5. Ce nouvel outil conserve l'efficacité du MACD dans l'identification des tendances et des retournements, tout en offrant des alertes en temps réel sur votre téléphone. Son code source ouvert et son interface intuitive le rendent accessible aux traders de tous niveaux d'expérience.

Le Custom MACD utilise la formule MACD standard et affiche graphiquement une ligne MACD, une ligne de signal et un histogramme pour faciliter l'analyse du marché. Une fonction distinctive de cet indicateur est l'envoi de notifications instantanées. Les traders peuvent ainsi réagir rapidement aux variations du marché, optimisant ainsi leur stratégie de trading.

Le Custom MACD est conçu pour être polyvalent, convenant aux scalpeurs, day traders et swing traders. Il permet une personnalisa...

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BreakRevertPro utilise l'analyse statistique avancée pour développer des stratégies de trading robustes. Ce système identifie les transactions potentielles en s'appuyant sur les distributions statistiques de Weibull, de Poisson et exponentielle. Il est conçu avec des mécanismes d'optimisation et un système de sécurité automatisé pour assurer une validation rigoureuse des opérations. La gestion des positions est adaptée aux métaux précieux, avec une analyse multi-temporelle incluant M1, M15, et H1 pour une vision complète du marché.

Le système intègre également une validation dynamique des stop loss et take profit, capables de s'adapter aux conditions variables du marché. L'exécution des transactions est ajustée selon les conditions de marché actuelles, assurant une gestion conservatrice du risque grâce à de multiples vérifications de sécurité des marges. Avec un stockage persistant d...

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L'article présente ENCOG, un cadre avancé pour l'apprentissage automatique développé par Heaton Research, intégrable à MetaTrader 5. ENCOG est reconnu pour sa robustesse et sa capacité à gérer des prédictions de séries chronologiques financières, soutenu par une documentation exhaustive. Utilisé dans divers progiciels commerciaux, il offre divers algorithmes d'apprentissage comme les réseaux de neurones récurrents et les machines à vecteurs de support.

ENCOG se distingue par sa flexibilité avec les langages C# et JAVA, et son code source ouvert, facilitant l'analyse et la compréhension des systèmes neuronaux sous-jacents. Il soutient l'intégration avec MetaTrader 5 via des DLL C#.

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Un Conseiller Expert a été conçu pour évaluer l'efficacité du trading nocturne. Ce programme effectue des opérations sur EURUSD avec un intervalle de temps de 15 minutes en s'appuyant sur les signaux de l'indicateur Stochastique. Le système de gestion employé est minimaliste. Toutefois, il est conseillé de ne pas employer cet Expert Advisor en conditions réelles de trading.

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La logique floue est une technologie utilisée dans le domaine militaire pour le guidage des missiles et commence à s'imposer chez les commerçants. Cette approche s'avère utile pour programmer des systèmes difficiles à maîtriser par des moyens conventionnels. Un exemple marquant est la mise en œuvre réussie par une banque japonaise qui a généré d'importants bénéfices grâce à un système basé sur 60 règles.

L'utilisation de la logique floue dans des environnements techniques nécessite l'intégration d'une DLL spécifique. Commencez par créer un modèle avec ffll_new_model(), chargez le programme avec ffll_load_fcl_file(), puis générez une instance avec ffll_new_child(). Une fois le modèle prêt, chargez les variables d'entrée via ffll_set_value() et obtenez la sortie avec ffll_get_output_value().

Pour utiliser au mieux ces fonctionnalités, la compréhension de la logique floue est crucial...

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Depuis 2008, les centres de négociation ont largement adopté les spreads flottants, entraînant des variations notables des écarts selon les périodes de volatibilité des marchés. Les spreads peuvent augmenter de manière significative durant les communiqués de presse ou dans les périodes de marché calme, rendant certains systèmes de trading moins efficaces en raison de la hausse soudaine des niveaux de stop. MetaTrader 4 utilise les dernières valeurs de spread et de niveaux de stop pour tester les Expert Advisors en temps réel, ce qui peut affecter les résultats selon le moment de l'exécution. En revanche, MetaTrader 5 intègre des valeurs historiques de spread, bien que la variabilité à chaque tick reste une question. L'indicateur spread_on_chart actualise en temps réel les informations cruciales telles que le spread, le niveau de stop, et le niveau de freeze, avec des options de person...

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Cet indicateur s'appuie sur le MACD standard avec une flexibilité supplémentaire. Il permet aux traders de sélectionner l'horizon temporel de l'indicateur affiché. Les utilisateurs peuvent choisir entre l'échelle de temps du graphique en cours et une échelle de temps supérieure. Le système ne supporte pas l'affichage du MACD avec une échelle de temps inférieure au graphique actif. Cette fonctionnalité offre une perspective élargie pour une meilleure prise de décision, en alignant l'analyse technique avec les préférences du trader en termes d'échelle de temps. Une telle capacité d'adaptation est essentielle pour les stratégies qui nécessitent une vue d'ensemble progressive.

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L'indicateur ADX lissé a été amélioré pour offrir des performances supérieures par rapport aux versions traditionnelles. Ses améliorations incluent une prévention solide des erreurs grâce à une vérification rigoureuse des limites, éliminant ainsi les dépassements de tableaux. Les performances sont optimisées par une gestion efficace des tampons et des techniques d'acquisition de données. La logique de calcul est sécurisée grâce à une indexation protégée et une initialisation correcte. La conception respecte les ressources avec une gestion appropriée de la mémoire. La structure MQL5 moderne intègre des propriétés d'indicateur spécifiques et des tampons typés. Ces améliorations garantissent un indicateur stable, performant et facile à maintenir, tout en préservant l'intégrité analytique de l'algorithme de lissage ADX.

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Cette bibliothèque est conçue pour décompresser des archives GZIP provenant de fichiers *.gz ou de sites web compressés avec ce format. Elle est testée sur des données atteignant 0,5 Go de texte. Elle identifie automatiquement si l'archive est un fichier compressé ou contient des données compressées, grâce à l'indicateur du quatrième octet. Les données de décompression doivent être sous forme de tableau de type char. La fonction CryptDecode(CRYPT_ARCH_ZIP, tmp, key, tx) réalise la décompression ; la classe GZIP vérifie les trois premiers caractères pour le format GZIP. Les méthodes unGZIP adaptées et rapides remplissent le tableau tx, dont les contenus peuvent être utilisés par des analyseurs CSV ou JSON. Pour convertir les données en chaîne de caractères, plusieurs surcharges sont disponibles. Si le décompactage échoue, la chaîne résultante est vide. Cette approche est efficiente en ...

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L'utilisation de DLL C# en mode géré pour un environnement MQL5 est abordée avec une approche technique directe. L'introduction permet d'accéder aux bibliothèques C# depuis MetaTrader en contournant les limitations d'accès direct en MQL5. Plusieurs méthodes de connexion entre les deux environnements sont décrites, telles que COM Interop, Reverse P/Invoke et la création de classes wrapper C++/Cli. Chaque méthode présente ses avantages spécifiques selon les besoins du développeur.

Des exemples concrets montrent comment traiter les interactions binaires, allant des appels de fonctions simples à la manipulation complexe de structures de données. Le texte met l'accent sur le partage de méthodes prouvées pour augmenter l'efficacité du développement logiciel en combinant des bibliothèques existantes dans des systèmes hétérogènes.

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La mise à jour de "Dual Trix" apporte un texte d'indicateur plus grand, facilitant ainsi la lecture pour les utilisateurs. Cette amélioration, inspirée des discussions sur les forums techniques, répond à la demande croissante de clarté et d'accessibilité dans les interfaces d'analyse technique. Les développeurs et analystes pourront, grâce à cette mise à niveau, interpréter les données de manière plus efficace, optimisant leur temps d'analyse. L'ajustement du texte est une étape vers une meilleure ergonomie des outils de trading. Adapter les interfaces aux retours des utilisateurs est essentiel pour maintenir des standards de qualité et répondre aux besoins évolutifs de la communauté technologique.

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