Lors du développement des Expert Advisors, il n'est pas toujours nécessaire de s'intéresser à toutes les valeurs pour le calcul des profits ou des pertes. Cependant, après une certaine expérience, des questions se posent, révélant des détails auparavant insignifiants. Un EA fonctionne souvent à l’aveuglette sans une attention minutieuse aux paramètres comme le spread, la commission et le swap.

Pour calculer précisément les profits ou pertes des ordres, on utilise des équations simples mais essentielles. Par exemple, pour les ordres d'achat, PrBuy = Lot * ValeurDuTick * [(PE - PS) / Point], et pour les ordres de vente, PrSell = Lot * ValeurDuTick * [(PS - PE) / Point]. Ces calculs doivent inclure le spread à l'ouverture et à la fermeture des ordres.

Il est crucial de tenir compte des commissions et des swaps pour une évaluation complète. Comissions = Lot * ValeurDuTick * ComissionPoi...

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L'importance d'une représentation correcte des données dans l'analyse n’est plus à démontrer. Les fractales se sont avérées être un modèle efficace pour décrire les marchés et les prix. Une transaction peut être vue comme une entité du marché avec une certaine durée et probabilité. L'analyse de l'historique des transactions permet de trouver des solutions simples et efficaces.

Il est possible de réduire certaines stratégies à une description fractale universelle. Chaque entité du marché a une probabilité d'apparition et un facteur d'utilisation du temps. Les modèles à 2 états et multiples états permettent de décrire les comportements du marché.

Le schéma de Bernoulli définit les états probables. Des stratégies peuvent être réduites à ces modèles pour en tirer des bénéfices en termes d'analyse. Les graphiques en 3 dimensions illustrent les différents états possibles d’une stratégie. ...

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Le Machine Learning vous intéresse ? Rejoignez notre forum multilingue où les passionnés d'IA discutent des réseaux neuronaux et échangent des informations utiles :

✓ Comment utiliser l'Apprentissage Automatique pour le trading ?
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L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo

Découvrez comment transformer des stratégies de trading multi-états complexes en modèles plus simples et efficaces avec une approche fractale. Cet article explore l'utilisation de formules mathématiques pour évaluer les probabilités de gains et de pertes, ainsi que les temps moyens de formation des ordres. En réduisant les stratégies à des états bidimensionnels, les traders peuvent mieux analyser leurs performances et optimiser leurs systèmes. Une méthode pratique pour améliorer la précision des modèles de trading, en simplifiant les échantillons complexes avec des outils mathématiques avancés. Parfait pour les développeurs et traders souhaitant approfondir leurs compétences en algorithmes de trading.

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Découvrez comment la physique des marchés peut révolutionner le trading automatisé. Un Expert Advisor est développé en exploitant des formules mathématiques précises pour convertir l’abstraction en prévisions concrètes. L'article explore l'importance de la composante prévisible et aléatoire des prix et démontre comment des dérivées temporelles peuvent améliorer la précision des prévisions. En utilisant des approches variées, comme les indicateurs, la simulation et les mathématiques générales, l'article présente des méthodes pour prévoir les mouvements des marchés. Une lecture essentielle pour les développeurs et traders souhaitant perfectionner leur compréhension des marchés financiers.

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La planification et le développement d'un Expert Advisor (EA) de trading nécessitent une approche méthodique et approfondie. La suppression temporaire de certains contrôles dans le code de l'EA peut être nécessaire pour implémenter les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) directement sur le graphique, sans recours à des ressources externes.

Le système de MetaTrader 5 offre des tickets sur les ordres permettant de fixer ou corriger les valeurs de TP et SL. Pour une mise en place efficace, il convient d'affiner les macros et de s'assurer que les indicateurs de niveau de stop sont créés et positionnés de manière intuitive.

Les développeurs doivent être conscients des contraintes techniques que peuvent poser les indicateurs flottants et les valeurs négatives de TP, nécessitant des ajustements dans le code pour garantir une fiabilité accrue lors du trading.

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Vous avez des connaissances précieuses à partager ou une idée intéressante à discuter ? Rejoignez nos auteurs, partagez votre expertise en matière de trading et de programmation, et soyez rémunéré pour vos publications.

En juillet, des traders algorithmiques expérimentés ont abordé un large éventail de sujets : des capacités polyvalentes du langage MQL5 et des stratégies multidevises de base aux technologies avancées de l'IA et aux réseaux neuronaux dans le trading.

Rien que le mois dernier, 61 nouveaux articles ont été publiés dans la section des Articles, ce qui constitue un record. Voici quelques-uns des meilleurs articles :

▪️Les fonctionnalités de ChatGPT d'OpenAI dans le cadre du développement MQL4 et MQL5
▪️Bibliothèque d'analyse numérique ALGLIB en MQL5
▪️Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading : L'essentiel

Chez MetaQuotes, nous soutenons pleinement le partage des connaissances entre les membres de notre communauté. Nous pensons que l'échange continu d'idées peut contribuer à accroître l'expertise professionnelle de nos utilisateurs et à faire progresser l'ensemble du secteur du trading algorithmique.

Devenez l'un de nos auteurs : contribuez à la croissance de la plus grande communauté de trading algorithmique et monétisez votre expertise.

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Découvrez comment perfectionner votre Expert Advisor sur MetaTrader 5 avec une gestion des ordres plus intuitive! Cet article dévoile une solution pour indiquer clairement si une position est un Day Trade ou un Swing Trade directement sur le graphique. Utiliser des bitmaps pour enrichir les indicateurs, améliorer la lisibilité des points d'entrée, et gérer les évènements de la plateforme sont les clés de cette évolution. Une approche essentielle pour des transactions plus transparentes et précises! Pour les développeurs et traders, ces améliorations représentent un grand pas vers une automatisation plus efficace et fiable. Dive into smarter trading!

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Découvrez les nouvelles améliorations d’un EA de trading sous MetaTrader 5 ! L'article explore une correction cruciale pour les ordres LIMIT qui empêche les incohérences entre le graphique et le serveur de trading. Pour garantir une exécution sans faille, il est essentiel de supprimer puis recréer l'ordre avec la mise à jour correcte du carnet d'ordres. De plus, une nouvelle fonctionnalité permet de modifier les volumes directement sur le graphique, simplifiant grandement l'interaction. Cela offre des avantages significatifs pour les traders actifs tout en ouvrant des perspectives intéressantes pour les développeurs souhaitant optimiser leurs systèmes d'ordres.

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Découvrez Comment Utiliser les Fractales dans MetaTrader 5! 🚀

Cet article explore en détail l'indicateur Fractals, développé par Bill Williams, pour prédire les mouvements potentiels des prix. Apprenez à implémenter des stratégies de trading simples basées sur les Fractales, et combinez-les avec des moyennes mobiles (MA) et l'Alligator pour affiner vos signaux.

L'article couvre la création d'un système de trading automatisé utilisant MQL5 dans MetaTrader 5. Des explications pas-à-pas et des exemples de code facilitent la mise en œuvre pour les débutants et les développeurs expérimentés. Restez au courant des meilleures pratiques en matière de trading algorithmique!

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Un Algorithme Métaheuristique Efficace et Inspiré de la Nature

L'algorithme des mauvaises herbes envahissantes (IWO) est une méthode d'optimisation basée sur une colonie adaptée aux conditions environnementales. Conçu par Mehrabian et Lucas en 2006, cet algorithme reflète la robustesse et l'adaptabilité des mauvaises herbes.

L'IWO fonctionne à travers sept étapes clés : commencer par semer des graines aléatoires, calculer la fonction d'aptitude, répandre les graines de mauvaises herbes, fusionner les graines avec les parents, trier, et répéter jusqu'à atteindre l'optimum global souhaité.

La méthode est simple à coder et offre une grande flexibilité d'adaptation à divers problèmes d'optimisation.

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Processus D'Optimisation Inspiré par les Mauvaises Herbes

L'algorithme des mauvaises herbes envahissantes (IWO) simule la compatibilité et le caractère aléatoire d'une colonie de mau...

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Dans l'article précédent, "Assurer la robustesse du système (I)", certaines modifications de l'EA ont été évoquées pour améliorer sa fiabilité. Cette fois, une évaluation environnementale sans indicateur est proposée. Elle observe et veille au respect des positions d'ordre affichées. MetaTrader 5 sépare les composants pour des raisons de performance. Les indicateurs, services, scripts, et EA sont conçus pour travailler indépendamment.

Pour améliorer la fiabilité, tout le code non lié au système de trading doit être transformé en indicateurs. L'EA devrait uniquement gérer, analyser, et traiter les ordres ou positions. Cela permettra une meilleure performance et une réduction des temps de latence.

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Les développeurs de MetaTrader 5 et les passionnés de trading algorithmique peuvent désormais tirer parti d'outils d'évaluation des modèles de régression en MQL5. Cet article détaille des métriques essentielles telles que MAE, RMSE, R2, et MAPE pour mesurer la précision de vos prédictions. Utiliser des modèles ONNX encapsulés dans des classes MQL5 permet d'optimiser et de tester rapidement différents algorithmes sur le marché EURUSD, démontrant leurs performances à travers des exemples pratiques. Les résultats révèlent l'importance de la métrique R2 et des analyses combinées MAE-RMSE-MAPE pour évaluer efficacement les prévisions de prix. Un must-read pour affiner vos stratégies de trading.

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Découvrez notre approche révolutionnaire pour améliorer les systèmes d'ordres sur MetaTrader 5! En développant un Expert Advisor de trading à partir de zéro, nous avons introduit un système d'ordres géré directement par MT5, éliminant les limites traditionnelles sur le graphique.

Notre objectif est de concilier rapidité et fiabilité en utilisant des méthodes avancées comme la programmation orientée objet, tout en évitant les appels de fonctions inutiles. La nouvelle modélisation des indicateurs de position, transformée en macro, optimise les ressources et améliore la robustesse du système. Ce code réutilisable et constamment testé garantit des performances optimales même en périodes de forte volatilité.

Découvrez les détails techniques de ce projet et révolutionnez votre approche du trading algorithmique!

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Découvrez comment intégrer des modèles Scikit-learn dans MQL5 et comparez leur précision avec les versions ONNX dans notre analyse du jeu de données Iris de Fisher. Apprenez à créer, convertir et utiliser différents classificateurs tels que SVC, Random Forest, et Logistic Regression directement dans vos stratégies de trading MetaTrader 5. Explorez les avantages du profil ONNX-ML pour faciliter le déploiement et l'exécution de ces modèles sur diverses plateformes. Un guide essentiel pour les développeurs cherchant à optimiser leurs algorithmes de trading grâce aux puissants outils de machine learning. Plongez dans les détails techniques et améliorez vos compétences dès maintenant.

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Optimisez votre trading avec MQL5 en automatisant le traçage des lignes de tendance, de support et de résistance dans MetaTrader 5. Grâce à MQL5, vous pouvez coder des scripts pour reconnaître automatiquement des niveaux de prix cruciaux, faciliter votre prise de décision et améliorer vos résultats de trading. Cet article vous montre comment identifier, dessiner et utiliser ces lignes, avec des exemples clairs de lignes de tendance haussières et baissières, ainsi que des niveaux de support. Plongez dans le code et automatisez votre analyse technique pour un trading plus efficace et précis. Développez vos compétences en MQL5 et boostez vos stratégies de trading.

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Bienvenue dans cette série consacrée à la conception d'un système de trading basé sur les indicateurs techniques populaires. Aujourd'hui, focus sur le Gator Oscillator, un outil de Bill Williams pour déterminer les tendances du marché.

Le Gator Oscillator se base sur l'Alligator Indicator. Il aide à identifier les moments optimaux d'entrée et de sortie de transactions. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'Alligator, reportez-vous à nos articles précédents.

Définissons rapidement le Gator Oscillator: il s'agit de la différence entre les valeurs de l'Alligator. Cette différence est affichée en barres vertes et rouges représentant les phases de marché distinctes.

Nous appliquerons ces composantes dans MetaTrader 5 en usant du langage MQL5.

Nous explorerons ensuite trois stratégies de trading associées:
1. Le statut du Gator: phases de sommeil, d'éveil, d'alimentation et de satiété....

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Créer un système de trading efficace nécessite une compréhension approfondie des indicateurs techniques. L'indicateur Alligator, conçu par Bill Williams, est un outil essentiel pour suivre les tendances dans les marchés financiers. Cet indicateur utilise trois moyennes mobiles lissées basées sur des nombres de Fibonacci : 5, 8 et 13 périodes.

Le système Alligator comprend trois lignes :
1. La Mâchoire (Jaw)
2. Les Dents (Teeth)
3. Les Lèvres (Lips)

La tendance du marché est identifiée en observant la position relative des prix par rapport à ces lignes. Une tendance haussière se produit lorsque les prix sont au-dessus des lèvres, des dents et des mâchoires. À l'inverse, une tendance baissière se manifeste lorsque les prix sont en dessous de ces trois lignes.

Pour un système de trading basé sur Alligator, des stratégies peuvent être mises en place pour générer des signaux d'achat ou...

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Découvrez comment l'approche orientée objet simplifie l'intégration de 3 modèles ONNX différents dans MetaTrader 5. Un modèle de classification réentraîne sur diverses séries de prix OHLC et moyennes mobiles, en s'assurant que chaque classe hérite d'une classe de base commune pour une standardisation optimale. Le test de performances sur EURUSD en D1 démontre une amélioration notable des transactions rentables grâce à un vote à l'unanimité des modèles. Cet article offre un guide pratique pour les développeurs souhaitant améliorer leurs stratégies de trading algorithmique avec une architecture plus modulable et maintenable.

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Un grand nombre d'ouvrages ont été publiés sur l'apprentissage des réseaux neuronaux. Sur MQL5.com, nombreux sont les documents disponibles, notamment sur les fonctions d'activation.

Dans les réseaux neuronaux artificiels, la fonction d'activation calcule la valeur de sortie d'un neurone en fonction des valeurs d'entrée. Elle doit être différentiable afin de permettre la rétropropagation des erreurs et le calcul du gradient.

Les fonctions d'activation non linéaires sont souvent plus performantes. La fonction ReLU, bien que linéaire, a prouvé son efficacité. Le script affichant les graphiques des fonctions et leurs dérivés a été développé pour illustration, avec des fonctions traditionnelles comme ELU, GELU, sigmoïde et ReLU.

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