Découvrez SQLite : une alternative locale et puissante au serveur SQL pour les développeurs MetaTrader 5. SQLite vous permet de gérer des données sans installation complexe, en stockant tout dans un simple fichier. Apprenez à manipuler des bases de données directement dans vos projets avec des requêtes SQL familières. Profitez de ses avantages : transférabilité des données, aucune installation requise, compatibilité avec d'autres SGBD. L'article couvre les bases des opérations avec SQLite3 API, l'exécution de requêtes SQL, l'accès et l'écriture de données, ainsi que les transactions efficaces, essentielles pour le traitement rapide de multiples lignes.

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Découvrez NeuroPro, le logiciel de création de réseaux neuronaux datant de 1998, toujours efficace aujourd'hui pour concevoir des stratégies de trading. En page 1, un aperçu du programme et de ses fonctionnalités essentielles, notamment la construction de réseaux multicouches et la capacité à détecter le sur-apprentissage en testant sur des données historiques et en temps réel. Malgré une interface limitée au russe et une intégration manquante avec MetaTrader 5, l'article explique une méthode pour transférer des données MT5 dans NeuroPro. Cette approche permet de convertir des réseaux neuronaux en scripts MQL5, optimaux pour les stratégies nécessitant rapidité et ressources minimales. Les procédures incluent le formatage CSV en DBF, suivies d'une conversion en code MQL5, illustrant le pont entre l'analyse des données de trading et l'implantation algorithmique.

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Signaux de Trading propose un tutoriel vidéo de 15 minutes pour expliquer le MetaTrader Signals Service. Ce tutoriel détaille la procédure d'abonnement aux signaux commerciaux et comment devenir un fournisseur de signaux. Ce support vidéo vise à répondre à la demande croissante de la communauté de trading. Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir comment publier et promouvoir leurs propres signaux. Des articles complémentaires sont disponibles sur les sujets tels que la création de comptes de trading pour MetaTrader 4 et 5, l'abonnement aux signaux, et la migration vers l'hébergement virtuel.

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L'article présente une méthode pour identifier les tendances dans les flux de données, en se concentrant sur les filtres numériques sans retard qui ne se redessinent pas. Il aborde l'inefficacité des systèmes traditionnels de lissage des séries chronologiques, souvent incapables de s'adapter aux marchés non stationnaires. Le texte met en avant les filtres de cluster, qui analysent les séries non stationnaires en temps réel, en se distinguant par leur capacité à estimer les valeurs probables des nouvelles données. Un exemple pratique utilise un filtre de cluster sur des cours de marché, combinant moyennes mobiles simples et exponentielles pour améliorer la précision des tendances détectées.

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Expliquer la nécessité d'une simulation de trading est crucial pour surmonter la limitation des données historiques des instruments de trading. L'histoire des cotations n'est pas exhaustive, car elle est influencée par de nombreux événements aléatoires et non aléatoires. Utiliser la simulation permet de créer des instruments artificiels et de générer des cotations variées, offrant ainsi un espace d'étude plus large et la possibilité d'évaluer un nombre illimité d'instruments indépendants. Cela facilite l'élaboration de systèmes de trading robustes, surtout pour les instruments récents comme les cryptomonnaies, où les données historiques sont insuffisantes.

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Dans MetaTrader 5, la création de graphiques personnels par le trader est limitée aux symboles fournis par le broker. Pour une analyse approfondie, un contrat à terme continu synthétique est nécessaire, accessible uniquement par l'historique des contrats scellés dans le terminal. Les traders peuvent utiliser cet historique pour joindre des contrats à terme.

Les problèmes rencontrés incluent la gestion des dates qui se chevauchent, et le choix entre l'épissage simple ou avec décalage. L'épissage simple conserve les valeurs historiques mais affiche des écarts de prix, tandis que l'épissage avec décalage lisse le graphique, malgré des valeurs de prix erronées.

L'organisation et l'utilisation optimisée des fichiers d'indicateur permettent la construction de graphiques plus personnalisés. Un indicateur peut être personnalisé pour effectuer des raccordements entre plusieurs contrats, faci...

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Découvrez comment concevoir un Expert Advisor innovant pour MetaTrader 5 permettant de communiquer avec votre terminal de trading via appels et SMS, même sans Internet mobile. Crucial pour les traders, ce système exploite un modem GSM, comme le Huawei E1550, pour établir une connexion COM. Grâce à une bibliothèque gratuite, l'implémentation devient accessible, transformant un téléphone ancien en outil de notification. Les AT commandes gèrent les interactions modem, permettant de surveiller l'état de connexion et la qualité du réseau. Cette approche offre des capacités étendues pour maintenir un suivi en temps réel, assurant une connectivité ininterrompue pour les stratégies de trading algorithmique.

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Découvrez comment optimiser vos stratégies de trading avec l'indicateur Renko, une méthode japonaise innovante focalisée sur le mouvement des prix indépendamment du temps. Ce système repose sur des "briques" qui reflètent les variations de marché, simplifiant ainsi l'identification des tendances. Chaque brique indique une tendance haussière ou baissière, offrant un excellent visuel pour l'analyse technique. Grâce à un algorithme efficace, l'indicateur Renko facilite une lecture précise du marché, avec une gestion flexible des périodes et tailles de briques. Incorporez Renko dans vos outils pour une vision claire et concise des mouvements de marché, parfait pour les traders et développeurs avertis.

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Découvrez comment développer un Expert Advisor multi-devises pour MetaTrader 5 avec une capacité de trading intra-journalier. Cet article propose un modèle optimisé qui automatise les ordres en attente, incluant Buy Stop et Sell Stop, tout en travaillant dans une plage horaire spécifique. Intégrez de nouvelles fonctionnalités avec les énumérations, vérifiez les temps de trading, personnalisez les ordres, et ajustez les niveaux de Stop Loss et Take Profit. Des fonctions comme IsInTradeTimeRange() et ManagePendingOrders() facilitent la gestion des ordres complexes. Optimisez les paramètres pour différentes paires de devises, et améliorez vos compétences en algorithmique pour affiner vos stratégies de trading.

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Découvrez le développement d'un indicateur multi-symboles pour MetaTrader 5, conçu pour analyser les divergences de prix sur différentes périodes. Cet outil avancé utilise de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion d'événements graphiques et des tampons d'indicateurs multicolores. Les développeurs peuvent structurer le code en répartissant les fonctions dans des fichiers distincts, optimisant ainsi la lisibilité et la maintenance. En permettant le rendu des données sous forme de lignes, barres ou chandeliers, il offre à l'utilisateur une flexibilité sans précédent. Cet indicateur facilite l'analyse pour les traders, notamment ceux utilisant plusieurs paires de devises, en affichant clairement les divergences de marché.

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Découvrez les dernières améliorations du langage MQL pour MetaTrader 5 et explorez les structures de données avancées telles que les listes chaînées. Cet article offre une analyse approfondie des listes à simple et double chaînage et de leurs applications dans le trading algorithmique. Plongez dans les concepts théoriques et découvrez comment implémenter ces structures avec des exemples pratiques pour gérer efficacement des éléments de données et optimiser vos stratégies de trading. Les listes chaînées offrent une flexibilité pour l'insertion et la suppression de nœuds, rendant la gestion des données plus agile sans utiliser des fonctions de redimensionnement de tableaux. Apprenez à tirer parti des ressources standard de MQL5 pour une automatisation avancée.

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Les indicateurs accumulés dans le Code Base présentent souvent des répétitions avec de légères variations. Leur efficacité et objectivité peuvent être optimisées en utilisant la théorie des filtres numériques. Un indicateur agit comme un filtre traité par signaux discrets dans le temps, comparable aux prix enregistrés à intervalles définis sur un graphiques. Les signaux sinusoïdaux montrent que la fréquence et la période sont interdépendantes et exprimés par différents types de filtres : bas, haut, passe-bande, et coupe-bande. Analyser la réponse impulsionnelle, par exemple avec des outils comme MetaEditor et SpecialAnalyzer, permet de mieux comprendre et manipuler ces filtres en traitement des signaux discrets.

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Les développeurs MQL5 peuvent transformer leurs systèmes de trading linéaires en profitant de l'exponentiation des positions. Ce modèle optimise la relation entre le risque et la taille des positions, favorisant ainsi une croissance géométrique plutôt que linéaire. L'article explique la mise en œuvre du dimensionnement de la position fractionnée fixe de Ralph Vince en MQL5. Grâce à la classe CEvolution, qui intègre la gestion monétaire dans un système existant, les traders peuvent ajuster la taille des lots en temps réel, maximisant les gains tout en minimisant le risque. Un backtesting rigoureux valide l'approche. Cette méthode offre une stratégie structurée et adaptable pour les environnements de trading dynamique.

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Les programmeurs MQL5 peuvent tirer parti des technologies Web pour élargir leurs capacités dans l'environnement MetaTrader. Ce tutoriel présente la création d'un fichier CSV à l'aide d'une interface graphique Web. Le calendrier d'actualités généré est utilisé par un Expert Advisor spécifique. Les technologies comme HTML5, CSS et JQuery sont essentielles. L'accent est mis sur la séparation de la structure, la présentation, et le comportement dans les applications Web.

Les bibliothèques Google Hosted facilitent l'intégration de ressources JavaScript. L'interface graphique contient des contrôles visuels tels que le sélecteur de dates et d'heures pour améliorer l'interactivité. L'objectif est de proposer une solution orientée Web intuitive et facilement utilisable.

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Lors de la création d'un Expert Advisor avec MQL5 Wizard, il est essentiel de comprendre ses limitations en matière d'ordres en attente. Par défaut, un ordre est ouvert à une distance fixe du prix actuel. Ce fonctionnement pose problème si le marché devient volatile, nécessitant alors une reconfiguration manuelle de l'EA avec de nouveaux paramètres. Pour rendre les ordres plus dynamiques, une modification du code est requise afin de permettre l'ouverture à des distances variables par rapport au prix actuel. Une telle approche améliore l'adaptabilité du système de trading face aux fluctuations du marché. Une modification du module de signal de trading est donc recommandée.

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L'article décrit le développement d'un robot de trading automatisé utilisant des annonces de nouvelles pour prendre des décisions sur le marché. En se basant sur l'environnement MQL5, il utilise l'indicateur Momentum pour évaluer l'impact des nouvelles sur les devises. Le programme exploite le paradigme orienté objet pour organiser ses composantes, dont la principale est CNewsWatcher. Ce système stocke les informations de marché dans des fichiers CSV et utilise un conteneur OO pour gérer les données. Lors des backtests, le robot a été testé avec des données fictives et réelles pour évaluer sa réactivité aux informations économiques.

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Les réseaux de neurones sont des outils puissants pour la reconnaissance de modèles et l'optimisation de stratégies de trading automatisées. Leur application sur MetaTrader 5 via MQL5 Wizard et Hlaiman EA Generator illustre la possibilité de simplifier leur utilisation pour les traders. Ces plateformes permettent une génération automatique de code, optimisant ainsi le processus décisionnel dans les opérations de marché.

MQL5 Wizard se distingue par sa capacité à créer rapidement un code MQL5 grâce à des modules additionnels. En parallèle, Hlaiman EA Generator fournit un moteur neuronal intégré avec MQL5, autorisant une personnalisation aisée des objets et algorithmes. Cette approche facilite l'initiation aux réseaux de neurones sans nécessité d'un apprentissage intensif.

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Développer un Expert Advisor (EA) orienté objet demande une bonne maîtrise de la logique, de la pensée analytique et de la capacité à synthétiser des idées complexes. La programmation orientée objet (POO) offre plusieurs avantages, notamment la réutilisation du code et une meilleure modélisation des problèmes. Pour débuter dans la POO avec MQL5, il est recommandé de comprendre les concepts de base et de suivre des exemples pratiques. UML peut être un outil précieux pour conceptualiser des systèmes avant leur développement. Toutefois, il n'est pas indispensable dans tous les projets. En travaillant sur un système de trading automatisé simpliste, on peut appliquer les principes de la POO pour créer un code modulaire et efficace.

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OpenCL dans MetaTrader 5 permet l'utilisation du calcul parallèle pour améliorer les performances des programmes MQL5. OpenCL, développé par le Khronos Group, est un standard ouvert pour la programmation parallèle sur GPU et CPU. Son adoption dans le terminal MetaTrader 5 offre un avantage significatif pour les tâches exigeantes en calcul. Pour utiliser OpenCL, il faut avoir un matériel compatible, incluant des GPU et des CPU modernes, et installer les pilotes et SDK appropriés selon le fabricant comme Intel, AMD ou NVidia. Utiliser OpenCL peut réduire le temps d'exécution des programmes MQL5, comme démontré par le script OpenCL_Sample.mq5.

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Un nouvel installateur optimise la mise en œuvre de MetaTrader 4 sur macOS, simplifiant chaque étape. Compatible dès macOS Big Sur (11), il s'adapte aux processeurs modernes, du M1 aux plus récents. Il gère l'installation de Wine et de MetaTrader automatiquement, garantissant un démarrage rapide. Pour les utilisateurs actuels, il est crucial de vérifier la version de Wine ; si elle est en dessous de 8.0.1, une désinstallation de l'ancienne plateforme est conseillée. L'accent est mis sur une installation fluide et un support linguistique adaptable. Une solution pratique pour les développeurs et traders cherchant une expérience transparente.

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L'article présente une analyse approfondie de l'utilisation de la fonction OnChartEvent() en programmation orientée événement avec MQL5. Il explore comment l'événement ChartEvent permet une interactivité avec les graphiques grâce à la capture d'actions telles que les frappes au clavier ou les clics de souris. L'importance des événements personnalisés est soulignée, bien que l'article soit axé sur les événements standard.

Le traitement des événements est exemplifié à travers plusieurs cas pratiques comme l'achat/vente par clavier, la gestion de la souris, et l'interaction avec des objets graphiques. Des exemples détaillent comment les modifications des objets peuvent déclencher des actions spécifiques, illustrant la puissance et la flexibilité apportées par cette approche.

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