Dans notre dernière publication, nous abordons l'approfondissement du modèle mathématique dédié aux fractales en examinant le comportement asymétrique des prix dans les marchés financiers. Cette analyse s'est appuyée sur la formule générale pour calculer le nombre moyen de pas dans une zone spécifique, adaptée pour gérer les situations asymétriques où les mouvements des prix ne sont pas uniformément distribués entre les hausses et les baisses.

En utilisant cette formule, il est possible de prévoir la dynamique du marché avec une précision accrue en identifiant les modèles sous-jacents non seulement dans des conditions de marché symétriques mais aussi asymétriques. Ce modèle s'applique à différents contextes, notamment les Expert Advisors, où il peut être utilisé pour améliorer les stratégies de trading.

La recherche inclut également l'élaboration d'un prototype de fonction puissance...

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Dans l'univers du trading, l'utilisation de fractales est une méthode avancée pour analyser les mouvements de prix. L'article se concentre sur le développement et l'implémentation d'une fractale universelle, en exploitant des formes symétriques et asymétriques pour modéliser divers scénarios de marché. Une attention particulière est accordée à l'évaluation des probabilités et à la performance des formules dérivées.

La base théorique pour la création d'une fractale universelle repose sur des règles de construction précises, permettant d'appliquer ces principes à trois types de fractales définis, avec des configurations particulières pour chaque type. La synthèse des résultats montre que ces fractales modélisent efficacement les processus de fixation des prix et les options de trading.

La performance de la formule est testée contre des arguments positifs et réels, confirmant sa validi...

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La théorie des probabilités est fondamentale pour une analyse rigoureuse des marchés. Elle permet de comprendre les processus qui s'y déroulent, en se basant sur des chiffres plutôt que sur des suppositions. Cette approche peut transformer la manière dont on perçoit et exécute le trading, qu'il soit manuel ou automatisé.

Les concepts clés incluent l’espérance mathématique, les probabilités de divers événements, et les percentiles. Chaque système de trading comporte des risques, et l’objectif est de les évaluer correctement en utilisant des critères quantitatifs clairs.

L’espace événementiel et la probabilité d’événements sont des notions importantes. Lorsqu'un événement se produit plusieurs fois au cours d'une même expérience, sa probabilité peut être déterminée par la fréquence de son occurrence. Les événements peuvent se chevaucher, nécessitant des calculs spécifiques pour leurs p...

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Examinons les perspectives technologiques de l’utilisation de ChatGPT en MQL5. Après une étude détaillée, cette technologie montre des caractéristiques prometteuses :

- Génération de codes MQL4 et MQL5
- Refonte et optimisation du code
- Nettoyage de code
- Ajout de commentaires
- Correction d'erreurs
- Implémentation de modèles mathématiques
- Modernisation des algorithmes existants
- Accélération du développement d’Expert Advisors (EA)

Ces capacités doivent être vérifiées et validées systématiquement pour garantir leur précision, notamment dans l’élaboration de codes où toute erreur peut invalider la solution globale.

Pour minimiser les erreurs de ChatGPT, il est crucial de poser des questions claires et de diviser les demandes complexes en sous-parties gérables. En séparant les tâches, le modèle peut fournir des réponses plus précises et éviter des généralisations incorrectes.

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Les marchés financiers génèrent des données caractérisées par des relations complexes. Pour leur analyse, l'utilisation de méthodes mathématiques modernes est nécessaire. La combinaison de la complexité des données financières avec l'efficacité analytique constitue un défi majeur. ALGLIB, une bibliothèque de haute performance, est conçue pour traiter les méthodes numériques et les algorithmes d'analyse de données. Elle s'avère être un outil précieux dans l'analyse des marchés financiers.

ALGLIB est largement reconnue pour ses capacités. Elle prend en charge plusieurs langages de programmation (C++, C Java, Python, Delphi) et systèmes d'exploitation (Windows et POSIX, y compris Linux). Ses principales fonctionnalités incluent l'algèbre linéaire, la résolution d'équations, l'interpolation et l'approximation, l'optimisation, l'intégration numérique et l'apprentissage automatique.

Cho...

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ONNX (Open Neural Network Exchange) est un format permettant le transfert de modèles entre diverses plateformes d'apprentissage automatique. Dans les réseaux neuronaux, le type de données float32 est couramment utilisé pour sa précision et son efficacité lors de la formation des modèles. Les opérateurs AI.ONNX.ML ont été conçus pour rendre possible la représentation de certains modèles classiques dans ONNX.

C'est intéressant de noter que les principaux opérateurs (LinearRegressor, SVMRegressor, TreeEnsembleRegressor) peuvent traiter différents types de données en entrée, mais renvoient toujours des tensors de type float. Les paramètres de ces opérateurs sont définis via des nombres à virgule flottante, ce qui peut poser problème en termes de précision lors de conversions de modèle utilisant des types double précision.

Un bon convertisseur peut aider à garantir la portabilité et la ...

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Freelance pour les traders algorithmiques. MQL5 Freelance est un service dédié aux développeurs d'applications de trading. Les traders y recherchent des robots de trading sur mesure, des indicateurs et d'autres applications en MQL4/MQL5, Python, C++ et autres langages modernes. Lancé en juin 2010, MQL5.com Freelance a réalisé plus de 100 000 projets, représentant une valeur totale de 7 millions de dollars.

En 14 ans, 54 000 développeurs ont créé des programmes de trading, satisfaisant 25 000 clients. Un développeur actif sur cette plateforme peut générer plusieurs milliers de dollars par mois. Grâce aux fonctionnalités bien pensées du service, il est possible de se concentrer sur la sélection des commandes et la soumission des devis.

Les projets sont divisés en étapes confirmées par le client et le développeur. Lorsqu'un projet est accepté, les fonds réservés sont transférés automat...

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Lors du développement des Expert Advisors, il n'est pas toujours nécessaire de s'intéresser à toutes les valeurs pour le calcul des profits ou des pertes. Cependant, après une certaine expérience, des questions se posent, révélant des détails auparavant insignifiants. Un EA fonctionne souvent à l’aveuglette sans une attention minutieuse aux paramètres comme le spread, la commission et le swap.

Pour calculer précisément les profits ou pertes des ordres, on utilise des équations simples mais essentielles. Par exemple, pour les ordres d'achat, PrBuy = Lot * ValeurDuTick * [(PE - PS) / Point], et pour les ordres de vente, PrSell = Lot * ValeurDuTick * [(PS - PE) / Point]. Ces calculs doivent inclure le spread à l'ouverture et à la fermeture des ordres.

Il est crucial de tenir compte des commissions et des swaps pour une évaluation complète. Comissions = Lot * ValeurDuTick * ComissionPoi...

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L'importance d'une représentation correcte des données dans l'analyse n’est plus à démontrer. Les fractales se sont avérées être un modèle efficace pour décrire les marchés et les prix. Une transaction peut être vue comme une entité du marché avec une certaine durée et probabilité. L'analyse de l'historique des transactions permet de trouver des solutions simples et efficaces.

Il est possible de réduire certaines stratégies à une description fractale universelle. Chaque entité du marché a une probabilité d'apparition et un facteur d'utilisation du temps. Les modèles à 2 états et multiples états permettent de décrire les comportements du marché.

Le schéma de Bernoulli définit les états probables. Des stratégies peuvent être réduites à ces modèles pour en tirer des bénéfices en termes d'analyse. Les graphiques en 3 dimensions illustrent les différents états possibles d’une stratégie. ...

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Le Machine Learning vous intéresse ? Rejoignez notre forum multilingue où les passionnés d'IA discutent des réseaux neuronaux et échangent des informations utiles :

✓ Comment utiliser l'Apprentissage Automatique pour le trading ?
✓ Stratégies de trading alimentées par l'IA
✓ Les meilleurs modèles et les meilleures pratiques pour les former
✓ Livres et sites web relatifs aux réseaux neuronaux
✓ Résultats de trading réels obtenus à l'aide de robots d'Intelligence Artificielle

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L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo

Découvrez comment transformer des stratégies de trading multi-états complexes en modèles plus simples et efficaces avec une approche fractale. Cet article explore l'utilisation de formules mathématiques pour évaluer les probabilités de gains et de pertes, ainsi que les temps moyens de formation des ordres. En réduisant les stratégies à des états bidimensionnels, les traders peuvent mieux analyser leurs performances et optimiser leurs systèmes. Une méthode pratique pour améliorer la précision des modèles de trading, en simplifiant les échantillons complexes avec des outils mathématiques avancés. Parfait pour les développeurs et traders souhaitant approfondir leurs compétences en algorithmes de trading.

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Découvrez comment la physique des marchés peut révolutionner le trading automatisé. Un Expert Advisor est développé en exploitant des formules mathématiques précises pour convertir l’abstraction en prévisions concrètes. L'article explore l'importance de la composante prévisible et aléatoire des prix et démontre comment des dérivées temporelles peuvent améliorer la précision des prévisions. En utilisant des approches variées, comme les indicateurs, la simulation et les mathématiques générales, l'article présente des méthodes pour prévoir les mouvements des marchés. Une lecture essentielle pour les développeurs et traders souhaitant perfectionner leur compréhension des marchés financiers.

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La planification et le développement d'un Expert Advisor (EA) de trading nécessitent une approche méthodique et approfondie. La suppression temporaire de certains contrôles dans le code de l'EA peut être nécessaire pour implémenter les niveaux de Take Profit (TP) et Stop Loss (SL) directement sur le graphique, sans recours à des ressources externes.

Le système de MetaTrader 5 offre des tickets sur les ordres permettant de fixer ou corriger les valeurs de TP et SL. Pour une mise en place efficace, il convient d'affiner les macros et de s'assurer que les indicateurs de niveau de stop sont créés et positionnés de manière intuitive.

Les développeurs doivent être conscients des contraintes techniques que peuvent poser les indicateurs flottants et les valeurs négatives de TP, nécessitant des ajustements dans le code pour garantir une fiabilité accrue lors du trading.

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En juillet, des traders algorithmiques expérimentés ont abordé un large éventail de sujets : des capacités polyvalentes du langage MQL5 et des stratégies multidevises de base aux technologies avancées de l'IA et aux réseaux neuronaux dans le trading.

Rien que le mois dernier, 61 nouveaux articles ont été publiés dans la section des Articles, ce qui constitue un record. Voici quelques-uns des meilleurs articles :

▪️Les fonctionnalités de ChatGPT d'OpenAI dans le cadre du développement MQL4 et MQL5
▪️Bibliothèque d'analyse numérique ALGLIB en MQL5
▪️Combinatoire et théorie des probabilités pour le trading : L'essentiel

Chez MetaQuotes, nous soutenons pleinement le partage des connaissances entre les membres de notre communauté. Nous pensons que l'échange continu d'idées peut contribuer à accroître l'expertise professionnelle de nos utilisateurs et à faire progresser l'ensemble du secteur du trading algorithmique.

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Découvrez comment perfectionner votre Expert Advisor sur MetaTrader 5 avec une gestion des ordres plus intuitive! Cet article dévoile une solution pour indiquer clairement si une position est un Day Trade ou un Swing Trade directement sur le graphique. Utiliser des bitmaps pour enrichir les indicateurs, améliorer la lisibilité des points d'entrée, et gérer les évènements de la plateforme sont les clés de cette évolution. Une approche essentielle pour des transactions plus transparentes et précises! Pour les développeurs et traders, ces améliorations représentent un grand pas vers une automatisation plus efficace et fiable. Dive into smarter trading!

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Découvrez les nouvelles améliorations d’un EA de trading sous MetaTrader 5 ! L'article explore une correction cruciale pour les ordres LIMIT qui empêche les incohérences entre le graphique et le serveur de trading. Pour garantir une exécution sans faille, il est essentiel de supprimer puis recréer l'ordre avec la mise à jour correcte du carnet d'ordres. De plus, une nouvelle fonctionnalité permet de modifier les volumes directement sur le graphique, simplifiant grandement l'interaction. Cela offre des avantages significatifs pour les traders actifs tout en ouvrant des perspectives intéressantes pour les développeurs souhaitant optimiser leurs systèmes d'ordres.

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Découvrez Comment Utiliser les Fractales dans MetaTrader 5! 🚀

Cet article explore en détail l'indicateur Fractals, développé par Bill Williams, pour prédire les mouvements potentiels des prix. Apprenez à implémenter des stratégies de trading simples basées sur les Fractales, et combinez-les avec des moyennes mobiles (MA) et l'Alligator pour affiner vos signaux.

L'article couvre la création d'un système de trading automatisé utilisant MQL5 dans MetaTrader 5. Des explications pas-à-pas et des exemples de code facilitent la mise en œuvre pour les débutants et les développeurs expérimentés. Restez au courant des meilleures pratiques en matière de trading algorithmique!

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Un Algorithme Métaheuristique Efficace et Inspiré de la Nature

L'algorithme des mauvaises herbes envahissantes (IWO) est une méthode d'optimisation basée sur une colonie adaptée aux conditions environnementales. Conçu par Mehrabian et Lucas en 2006, cet algorithme reflète la robustesse et l'adaptabilité des mauvaises herbes.

L'IWO fonctionne à travers sept étapes clés : commencer par semer des graines aléatoires, calculer la fonction d'aptitude, répandre les graines de mauvaises herbes, fusionner les graines avec les parents, trier, et répéter jusqu'à atteindre l'optimum global souhaité.

La méthode est simple à coder et offre une grande flexibilité d'adaptation à divers problèmes d'optimisation.

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Processus D'Optimisation Inspiré par les Mauvaises Herbes

L'algorithme des mauvaises herbes envahissantes (IWO) simule la compatibilité et le caractère aléatoire d'une colonie de mau...

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Dans l'article précédent, "Assurer la robustesse du système (I)", certaines modifications de l'EA ont été évoquées pour améliorer sa fiabilité. Cette fois, une évaluation environnementale sans indicateur est proposée. Elle observe et veille au respect des positions d'ordre affichées. MetaTrader 5 sépare les composants pour des raisons de performance. Les indicateurs, services, scripts, et EA sont conçus pour travailler indépendamment.

Pour améliorer la fiabilité, tout le code non lié au système de trading doit être transformé en indicateurs. L'EA devrait uniquement gérer, analyser, et traiter les ordres ou positions. Cela permettra une meilleure performance et une réduction des temps de latence.

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Les développeurs de MetaTrader 5 et les passionnés de trading algorithmique peuvent désormais tirer parti d'outils d'évaluation des modèles de régression en MQL5. Cet article détaille des métriques essentielles telles que MAE, RMSE, R2, et MAPE pour mesurer la précision de vos prédictions. Utiliser des modèles ONNX encapsulés dans des classes MQL5 permet d'optimiser et de tester rapidement différents algorithmes sur le marché EURUSD, démontrant leurs performances à travers des exemples pratiques. Les résultats révèlent l'importance de la métrique R2 et des analyses combinées MAE-RMSE-MAPE pour évaluer efficacement les prévisions de prix. Un must-read pour affiner vos stratégies de trading.

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