L’indicateur de deux moyennes mobiles, issu du livre de John Ehlers "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures", présente un outil de filtrage de tendance efficace. La moyenne mobile rouge sert de filtre principal, identifiée comme un indicateur de tendance à moyen terme, essentiel pour une analyse des mouvements de marché sur plusieurs périodes. D’autre part, la moyenne mobile bleue, basée sur un calcul simplifié, fonctionne comme un filtre de tendance rapide. Cette combinaison permet d’ajuster les stratégies de trading en fonction des différents horizons temporels et est particulièrement utile pour optimiser les décisions basées sur les variations rapides du marché. L’application de ces moyennes mobiles peut offrir un avantage dans l’identification des points d’achat et de vente.

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Dans le domaine de l'analyse technique, une méthode notable impliquant deux moyennes mobiles est décrite dans "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" par John Ehlers. Ici, une moyenne mobile (Lead) et sa moyenne exponentielle (EMA) sont utilisées pour générer des signaux de trading. Les points clés pour initier des transactions apparaissent lorsque ces deux moyennes s'intersectent sur un graphique. Cette approche cherche à appliquer des principes de la technologie DSP (traitement numérique du signal) pour optimiser les décisions de trading. Les traders qui intègrent ces concepts peuvent potentiellement affiner leurs analyses du marché boursier et des contrats à terme.

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La classe CNetMLP implémente un perceptron multicouche (MLP) avec une séparation nette entre le vecteur d'entrée et la structure du réseau. Cette classe prend en charge des vecteurs d'entrée de taille flexible. Les données doivent être normalisées entre les plages -1 à 1 ou 0 à 1. Les fonctions d'activation varient selon la plage : tangente hyperbolique pour [-1, 1], sigmoïde pour [0, 1]. La structure est décrite par un tableau qui définit le nombre de neurones par couche, permettant un réseau aussi simple qu'un seul neurone.

L'apprentissage utilise l'algorithme iRprop et nécessite des tableaux unidimensionnels pour les données. Les paramètres du processus incluent le nombre d'époques ou une tolérance d'erreur spécifiée. Les méthodes Save et Load gèrent la persistance des réseaux, sauvegardant l'erreur d'apprentissage et les poids. Validation avant chargement garanti. Un exemple d'ap...

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Un outil minimaliste a été développé pour le scalping manuel sur MT5, exploitant la simplicité des raccourcis clavier. Avec les chiffres 1 et 3, il est possible de passer des ordres d'achat et de vente, tandis que le chiffre 2 permet de clôturer des positions. Utiliser le chiffre 5 ajuste le seuil de rentabilité. L'outil offre des options pour fixer des limites de perte journalière, ainsi que l'auto SL TP, tout affiché sur un tableau de bord compact sur le graphique. Chaque paramètre est ajustable dans les entrées, optimisant ainsi le processus de trading manuel rapide. Particulièrement adapté aux indices et futures, ce programme vise à faciliter les décisions de trading efficaces.

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Un Expert Advisor (EA) offre aux traders un outil complet combinant analyse de marché, gestion du risque et optimisation des transactions. Il surveille le marché avec des indicateurs tels que le RSI, les moyennes mobiles, et l'ATR pour adapter les paramètres en fonction de la volatilité. L'accent est mis sur la gestion du risque en calculant soigneusement la taille des lots et en fixant des stop-loss et take-profit appropriés.

La fonctionnalité de stop suiveur assure une gestion dynamique des profits. L'optimisation périodique des paramètres garantit une adaptabilité aux conditions changeantes du marché. Les contrôles de spread et l'évitement des nouvelles à fort impact minimisent les risques.

Avant un déploiement sur un compte réel, un test et une optimisation en environnement de démonstration sont fortement conseillés.

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La fonction TesterWithdrawal() dans MQL5 modifie l'algorithme de calcul des prélèvements dans le testeur de stratégie. Lors de l'évaluation de plusieurs Expert Advisors, la comparaison des prélèvements relatifs peut être biaisée si l'un d'entre eux utilise cette fonctionnalité. TesterWithdrawal() émule les retraits d'argent pendant les tests et n'affecte pas le fonctionnement des EA en mode normal. Cette fonction n'impacte pas directement les bénéfices et pertes affichés, mais elle agit comme un stabilisateur psychologique et de gestion des risques. En ajoutant cette dynamique, il est possible d'obtenir des stratégies de trading plus robustes et moins sensibles aux fluctuations psychologiques.

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Un indicateur technique permet de tracer les graphiques de devises corrélées sur un même graphique. Actuellement, il ne supporte que l'affichage sous forme de barres. Les paramètres de couleur peuvent être ajustés entre mode couleur et monochrome. L'indicateur gère aussi l'inversion des paires de devises, comme EURUSD et USDCHF, ce qui est crucial pour des analyses précises.

Pour l'utiliser, identifiez d'abord les corrélations entre devises et compilez une liste des paires intéressantes, telles que EURUSD, GBPUSD, USDCHF ou EURJPY. Choisissez une paire principale, par exemple EURUSD, puis appliquez l'indicateur sur chaque graphique de devises concerné. Par exemple, configurez l'USDCHF comme inversé par rapport à l'EURUSD. L'affichage initial peut nécessiter du temps, car le chargement des bougies se fait progressivement, garantissant une synchronisation correcte et compensant toute a...

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L'indicateur décrit utilise les flèches colorées pour signaler des opportunités de transaction sur la base des données des indicateurs techniques WPR et RSI. Si les conditions pour l'achat sont remplies (WPR supérieur à -20 et RSI supérieur à 50), des flèches vertes apparaissent. Pour la vente (WPR inférieur à -80 et RSI inférieur à 50), des flèches roses indiquent la direction. Les paramètres d'entrée principaux incluent WPRSIperiod pour définir la période des deux indicateurs, ainsi que filterUP et filterDN pour vérifier la profondeur du croisement respectivement pour les positions d'achat et de vente. Cet outil a été initialement créé en MQL4 et rendu public sur une plateforme technique en septembre 2009.

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L'indicateur Demark est utilisé pour identifier les zones d'épuisement des prix, souvent correspondant aux sommets et creux des prix. Ce dernier varie entre 0 et 1. Une valeur inférieure à 0,3 indique un potentiel renversement haussier, tandis qu'une valeur supérieure à 0,7 signale un renversement baissier probable. Dans cette version, les zones de surachat et de survente sont dynamiques via les bandes de Bollinger. La ligne de démarcation possède des points colorés, influencés par la position par rapport à la ligne médiane de Bollinger et la direction de la ligne. Les différentes moyennes disponibles incluent SMA, EMA, et plusieurs autres, chacune avec des spécificités de paramétrage. Les propriétés des paramètres de type Phase varient selon l'algorithme choisi. L’indicateur intègre des classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, utiles pour le calcul sans tampons intermédiaires.

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Les figures de chandelier ont été créées au XVIIIe siècle par les négociants en riz japonais pour analyser la psychologie du marché grâce à l'action des prix. Des figures comme les trois corbeaux noirs et l'engouffrement haussier illustrent les changements d'offre et de demande, signalant renversements ou prolongements selon l'humeur du marché. Historiquement plus efficaces sur des marchés moins automatisés, ces figures reposaient sur le comportement humain. Avec le temps, un code a été développé pour détecter ces configurations, maintenant représentées par des lignes vertes et rouges.

Les grandes institutions utilisent des stratégies avancées intégrant apprentissage automatique et modèles quantitatifs, souvent au-delà des simples modèles de prix des chandeliers. Cependant, ces derniers conservent leur valeur, reflétant la psychologie humaine et les réactions prévisibles des traders ...

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Un Expert Advisor pour MetaTrader 5 utilise un réseau neuronal pour anticiper les mouvements futurs des prix à partir de données historiques du marché. Ce réseau inclut une couche cachée et ajuste ses poids durant l'entraînement. L'outil intègre un stop loss dynamique, basé sur l'indicateur ATR, ainsi que des mécanismes de protection contre les pertes excessives, incluant des limites quotidiennes et totales. Les paramètres du réseau peuvent être enregistrés et rechargés pour continuer l'entraînement ultérieurement. Cette solution technique assure une gestion prudente du risque tout en exploitant la puissance des réseaux neuronaux pour des prévisions de marché.

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Le terminal MetaTrader 5 améliore la gestion des Expert Advisors (EAs) en permettant un fonctionnement parallèle sur un même symbole via des graphiques multiples. Chaque EA peut opérer indépendamment, malgré l'interaction potentielle entre ceux partageant le même symbole. Une solution pour cette interaction propose l'utilisation de "magiques" pour les marques de commande, ce qui permet des calculs de volume de position précis. L'optimisation de l'historique des transactions enregistre le dernier moment où la position totale était nulle, réduisant ainsi le chargement de données inutiles. En exploitant les variables globales du terminal, cette méthode priorise la compatibilité des EAs tout en assurant une performance optimale lors des tests stratégiques.

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L'oscillateur non normalisé développé par Igorad utilise un algorithme de régression linéaire pour fournir une large adaptabilité grâce aux différentes méthodes de calcul de la moyenne. Il propose dix options de calcul, incluant la SMA, EMA, SMMA, LWMA, et d'autres moyennes avancées telles que la JJMA et l'AMA. Chaque méthode offre des caractéristiques distinctes, par exemple, le paramètre de Phase qui varie en fonction des algorithmes.

Pour JJMA, la phase varie entre -100 et +100, influençant la réponse de l'indicateur. Le T3 utilise un facteur multiplié par 100, améliore l'intuition utilisateur. VIDYA et AMA emploient des périodes spécifiques, notamment pour les oscillateurs CMO et EMA respectivement. Les algorithmes sont robustes avec des éléments de calcul optimisés, manifestement à travers l'usage de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh. Cela offre une gestion efficace des série...

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La deuxième version d'iSimpleClock utilise désormais l'objet graphique "inscription" (OBJ_LABEL) pour l'affichage. Les utilisateurs disposent de fonctionnalités pour ajuster la couleur, la taille de la police et l'emplacement de l'inscription. Par défaut, l'inscription est positionnée dans le coin inférieur droit.

L'indicateur nécessite la bibliothèque IncGUI_v4.mqh, accessible sur le site. Assurez-vous que la bibliothèque est dans le dossier MQL5\Include du terminal. Pour localiser le dossier de données, rendez-vous dans "Fichier" du menu principal et sélectionnez "Ouvrir le catalogue de données" ou utilisez le menu contextuel dans l'onglet "Journal".

Les paramètres configurables incluent : FontSize pour la taille de la police, FontColor pour la couleur, Corner pour l'angle d'emplacement, et PosX/PosY pour les marges horizontale et verticale.

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Si vous travaillez sur MQL5 Algo Forge, intégrer des bibliothèques tierces dans votre projet peut optimiser le développement. En utilisant SmartATR pour potentialiser l'indicateur de volatilité Average True Range dans votre EA Simple Candles, vous pouvez choisir entre un calcul interne et une approche externe via une bibliothèque tiers.

La procédure consiste à cloner le code source de SmartATR localement. Pour l'intégrer correctement, vérifier et corriger le code si nécessaire. Face à une erreur lors de la compilation, il devient crucial de décider si les modifications seront locales ou partagées via une Pull Request pour aligner avec les pratiques open-source.

Un bon moyen d'effectuer des contributions si vous n'avez pas la permission d'écriture du dépôt d'origine est de le forker. Un fork permet d'expérimenter sans affecter l'original, en facilitant ainsi des collaborations future...

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Witold Wozniak est reconnu pour la présentation du filtre elliptique modifié, dérivé d'une approche avancée trouvée dans l'ouvrage "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures" de John Ehlers. Ce livre se concentre sur l'utilisation des technologies DSP innovantes pour optimiser les stratégies de trading. Les filtres elliptiques sont essentiels pour améliorer l'analyse des signaux financiers, en permettant une gestion efficace du bruit. Cet outil est crucial pour les développeurs cherchant à renforcer leurs algorithmes de trading avec des techniques de traitement du signal de pointe. L'étude approfondie de ces concepts peut offrir un avantage significatif dans un environnement de marché complexe.

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L'oscillateur Toshi est un outil technique avancé, fluctuant entre -100 et +100, accompagné d'une ligne de signal. Dix types de calculs de moyennes sont disponibles : SMA, EMA, SMMA, LWMA, JJMA, JurX, ParMA, T3, VIDYA, et AMA. Chaque méthode présente des caractéristiques distinctes, influençant différentes variables de l'indicateur.

L'algorithme de calcul de la moyenne est influencé par le paramètre Phase, variant en fonction de la méthode choisie. Par exemple, JMA utilise une phase externe variant de -100 à +100, tandis que T3 ajuste le facteur de calcul. VIDYA exploite la période de l'oscillateur CMO, et AMA se fonde sur la période de l'EMA lent, avec une EMA rapide par défaut de 2 et un facteur de degré fixé à 2.

Les calculs reposent sur la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh, démontrant leur efficacité sans tampons de calculs intermédiaires, tel que détaillé dans un article de réf...

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L'indicateur oscillateur développé par igorad repose sur l'indicateur technique RSI, affichant ses valeurs de manière visuelle effective. Le RSI est affiché en orange, tandis que la couleur du nuage, qui change avec la tendance, sert de signal pour les décisions d'achat et de vente. Une couleur bleue indique un potentiel achat, tandis que la couleur rose indique un potentiel de vente. Cet outil a été initialement mis en œuvre en MQL4 et rendu accessible sur Code Base le 18 octobre 2007. Son adoption permet une meilleure compréhension des mouvements de marché, facilitant la prise de décision stratégique en termes de trading.

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L'indicateur mentionné génère des alertes de déconnexion du serveur dans MT5. Il fournit diverses options pour notifier les utilisateurs : pop-ups, alerte sonore, notifications Push, e-mails et messages dans l'onglet Experts et le texte de l'étiquette du graphique. Si l'onglet Experts est activé avec une autre alerte active dans le même onglet, cela peut entraîner des duplications de données. Ce mécanisme assure une surveillance continue de la connexion du serveur, aidant à éviter les interruptions imprévues. C'est un outil pratique pour maintenir la continuité des opérations de négociation dans un environnement de marché dynamique.

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L'indicateur d'alerte MT5 propose une approche basée sur les moyennes mobiles Ema 60, 100, et 200 combinées avec l'indicateur Rsi, période 10, avec des niveaux de 30 et 70. La stratégie identifie des opportunités de renversement de tendance lorsque l'Ema 60 dépasse les Ema 100 et 200. Simultanément, l'Ema 100 est inférieure à l'Ema 200. Le Rsi doit être inférieur à 30 pour générer un signal d'achat. Cette méthode est optimisée lorsqu'elle est utilisée conjointement avec l'analyse d'une tendance à long terme, dans la même direction. L'objectif de la stratégie est de trouver des points d'entrée favorables dans une tendance naissante.

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Découvrez les concepts essentiels de la programmation orientée objet avec MQL5 pour créer des Experts Advisors plus puissants et flexibles. Exploitant l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme, cette méthode simplifie la gestion des codes complexes. Grâce aux classes et objets, les développeurs peuvent structurer leurs stratégies, améliorer leur maintenabilité et optimiser leur efficacité. Les développeurs profiteront d'une flexibilité accrue, tout en dissimulant les détails d'implémentation pour une utilisation sécurisée par d'autres programmes. Que vous soyez novice ou expérimenté, maîtriser ces techniques vous permettra d'engager plus sereinement le développement d'algorithmes de trading avancés.

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