Integra Google Sheets con MetaTrader 5 para crear un diario de operaciones automático y mejorar tus estrategias de trading. Mediante Google Apps Script y la API de Google Sheets, podrás enviar datos desde MetaTrader 5 a Google Sheets utilizando HTTP POST, sin necesidad de manejar manualmente esas entradas. Elimina los errores y ahorra tiempo con un sistema accesible desde cualquier dispositivo. Aprende a configurar Google Sheets para rastrear tus operaciones con campos personalizados y funcionalidades automáticas. Diseñado para traders, este enfoque mejora la organización y análisis de datos, llevando tus habilidades de trading al siguiente nivel. Ideal tanto para desarrolladores como operadores interesados en automatización.

Leer más...

Descubre cómo los factores meteorológicos impactan el comportamiento de los mercados financieros con este innovador enfoque basado en datos reales. Utilizando la API Meteostat para recopilar datos climáticos y MetaTrader 5 para información financiera, se ha desarrollado un sistema que revela correlaciones inéditas entre el clima y los tipos de cambio. Apoyado en el modelo de machine learning CatBoost, este sistema ofrece predicciones con una precisión notable en momentos de clima extremo y alta producción agrícola. Ideal para traders y desarrolladores, el estudio destaca cómo el análisis climático puede ser una herramienta poderosa en la estrategia de trading algorítmico.

Leer más...

Hoy, un Asesor Experto (EA) ha sido presentado, diseñado para realizar scalping utilizando indicadores técnicos como el Indicador de Fuerza Relativa (RSI), Oscilador Estocástico y Bandas de Bollinger. Este avanzado EA se especializa en identificar tanto oportunidades de tendencia como de contratendencia en múltiples pares de divisas. Además, incorpora una variedad de características esenciales como trailing, gestión de riesgo y dinero, y modos de restricción. Estas funciones ayudan a optimizar las operaciones, con la posibilidad de adaptarse a diferentes condiciones de mercado para maximizar los beneficios.

Con funciones como el Trailing, asegura que el riesgo sea gestionado efectivamente, mientras que las configuraciones de riesgo fijo y proporciones permiten personalizar el nivel de exposición. Permite elegir entre señales de fuerza normal o muy fuerte, asegurando evaluaciones de m...

Leer más...

CTsLogger es un sistema eficaz de registro diseñado específicamente para sistemas de trading en MQL5. Permite habilitar de manera selectiva el modo de depuración para módulos o secciones de código específicas mientras se mantiene un nivel de registro global inferior, facilitando el análisis detallado sin saturarse de mensajes. Tiene cuatro niveles de registro: LOG_LEVEL_ERROR, LOG_LEVEL_WARNING, LOG_LEVEL_INFO y LOG_LEVEL_DEBUG, cada uno con un nivel creciente de detalle. Esta implementación admite identificadores jerárquicos, permitiendo organizar lógicamente los módulos con varias capas de anidamiento.

La API completa permite la creación e inicialización de CTsLogger, así como ajustes básicos y avanzados del modo de depuración. Los métodos permiten registrar distintos niveles de mensajes y controlar el modo de depuración de manera granular. Esto incluye habilitar y deshabilitar el ...

Leer más...

El algoritmo de Levenberg-Marquardt, una variante del método de Newton, es útil para entrenar redes neuronales feedforward, especialmente cuando el número de parámetros no es excesivo. Este enfoque es preferible cuando se requiere que el modelo se adapte rápidamente a condiciones comerciales cambiantes. Utiliza información adicional sobre las segundas derivadas parciales, permitiendo encontrar mínimos locales de la función de pérdida en pocas épocas. Es importante considerar que este método es adecuado para minimizar funciones que son sumas de cuadrados de funciones no lineales, limitándolo básicamente al uso de funciones de pérdida cuadrática o RMS.

Leer más...

Este artículo explora la depuración en MQL5, destacando su importancia para desarrolladores y programadores de trading algorítmico. Se analiza cómo identificar y corregir errores comunes como errores de sintaxis y de tiempo de ejecución. Herramientas clave como MetaEditor se describen como esenciales para establecer puntos de interrupción y facilitar el análisis paso a paso del código. Además, se presentan buenas prácticas como la modularidad del código y pruebas frecuentes. El uso del probador de estrategias para simular operaciones y la documentación del código son estrategias eficaces para mejorar el rendimiento y encontrar errores ocultos, beneficiando tanto a traders como a desarrolladores en la mejora de sus proyectos.

Leer más...

El artículo explora el innovador uso del modelo de difusión geométrica latente aplicado a la generación de grafos dentro de espacios hiperbólicos, superando las limitaciones de modelos convencionales en estructuras no euclidianas. HypDiff emplea la geometría hiperbólica para representar jerarquías implícitas y preservar propiedades topológicas mediante restricciones geométricas. Este modelo ofrece una solución efectiva a los desafíos de complejidad computacional y anisotropía mediante una difusión anisotrópica eficiente, preservando la topología y mejorando la precisión. La implementación práctica en MQL5 ilustra cómo estas técnicas pueden enriquecer significativamente el campo del trading algorítmico y el desarrollo de software financiero, derivando en aplicaciones altamente flexibles y detalladas.

Leer más...

Se ha lanzado la versión 2.00 del indicador, que es una bifurcación del indicador Divergence DeMarker. Esta actualización aborda una corrección específica relacionada con un error de alineación de secuencias en el búfer 3. La mejora en el búfer se enfoca en ofrecer resultados más precisos y confiables para los usuarios. Es esencial para los desarrolladores y analistas mantenerse al tanto de estas actualizaciones para asegurar que sus sistemas operan con la máxima eficiencia. Las correcciones de errores como esta son críticas, ya que mejoran la calidad y la precisión de los datos que el indicador proporciona. Los usuarios deben actualizar para garantizar el rendimiento óptimo de sus herramientas de análisis.

Leer más...

Un nuevo indicador analítico ha sido diseñado para evaluar la hipótesis de que las series temporales de precios son un "paseo aleatorio" gaussiano. Este indicador, que no proporciona señales, sino análisis, facilita la transformación de los incrementos de precios en series temporales más estables y previsibles en términos de volatilidad. Este proceso recurre a la desviación estándar multiplicada por la raíz cuadrada del número de pasos para calcular la distancia esperada de una variable de "paseo aleatorio".

El indicador recolecta estadísticas de cambio de precio promedio para subrangos predefinidos de barras y busca la distribución más uniforme de estas estadísticas. Se utilizan diferentes métodos para detectar la regularidad de la curva estadística, incluyendo la varianza mínima y el coeficiente de Gini. Conocer el factor óptimo es clave para tareas como la normalización de datos p...

Leer más...

Descubre cómo construir cadenas de Markov personalizadas para identificar reglas comerciales óptimas en el mercado utilizando el indicador RSI. Al emplear una matriz de transición, puedes determinar niveles ideales de compra y venta adaptados a los datos del mercado específico. Este enfoque probabilístico, validado por un modelo simple de Markov, ofrece precisión en la identificación de tendencias de precios, destacando la importancia de la adaptación del modelo a distintos contextos de mercado. Además, la implementación práctica en MQL5 permite desarrollar Asesores Expertos que utilizan estrategias dinámicas basadas en análisis de datos, proporcionando una herramienta eficaz para traders y desarrolladores.

Leer más...

La geometría hiperbólica ofrece soluciones innovadoras para representar estructuras arborescentes y abordar la anisotropía estructural en aprendizaje de grafos. En este contexto, HypDiff es un framework clave que introduce ruido gaussiano hiperbólico para preservar la estructura local de los grafos. Este artículo profundiza en la implementación de HypDiff usando MQL5 y OpenCL, destacando la proyección de datos y la generación dinámica de centroides. La metodología emplea modelos convolucionales para reducir el número de parámetros entrenables, facilitando el análisis en mercados dinámicos. La implementación conjunta de proyección y generación de centroides busca optimizar tanto el análisis como la adaptabilidad al entorno financiero actual.

Leer más...

El indicador de filtrado de velas permite a los operadores mostrar únicamente las velas que cumplen con criterios específicos, como alcistas, bajistas o Doji. La identificación de velas Doji se realiza mediante un umbral configurable que asegura una detección precisa de estas velas neutras. La herramienta ofrece personalización total en los colores de cada tipo de vela y elimina elementos gráficos innecesarios para un análisis más claro.

Durante la inicialización, se asignan buffers para almacenar valores y colores OHLC. En el cálculo principal, se verifican las velas contra los criterios seleccionados, mostrando las que cumplen con colores personalizados. Al desinicializar, el gráfico restaura su configuración original.

Ejemplos de uso incluyen el análisis de tendencias, el enfoque en velas que sugieren ciertos movimientos de mercado y la identificación de zonas neutrales. Las mej...

Leer más...

La nueva actualización de la plataforma MQL5 ha traído mejoras significativas en el rendimiento de la compilación y depuración de scripts. Los desarrolladores ahora pueden disfrutar de un análisis más rápido y una identificación de errores más precisa. Además, las mejoras en la función de optimización multicritero permiten una evaluación más eficiente de las estrategias comerciales, lo que beneficia directamente al perfeccionamiento de Expert Advisors.

A su vez, el editor de MQL está ahora más integrado con herramientas de automatización, lo que facilita la implementación de procesos continuos de integración y entrega para EA y scripts. Esto mejora el ciclo de desarrollo y asegura una implementación más fluida de actualizaciones.

Este avance subraya el compromiso con la mejora constante de las herramientas de programación financiera.

Leer más...

Descubre un análisis innovador sobre la selección del marco temporal óptimo para el trading con inteligencia artificial en MetaTrader 5. A través de un estudio exhaustivo de 11 marcos temporales, se identificaron los niveles de error más bajos en los marcos mensual y horario, abriendo nuevas perspectivas para el modelado predictivo. Se utilizó un modelo de regresión vectorial automática para explorar la causalidad entre diferentes marcos, revelando la capacidad de los retornos horarios para predecir los mensuales. Un sistema experto implementado en MQL5 demuestra la aplicación práctica de estas simulaciones, combinando IA y análisis técnico para optimizar estrategias de trading.

Leer más...

El artículo explora el algoritmo Atomic Orbital Search (AOS), inspirado en la mecánica cuántica, para abordar complejos problemas de optimización. Basado en el comportamiento de los electrones en los modelos atómicos, el AOS aprovecha las distribuciones de probabilidad y la dinámica de interacciones. Candidatos a soluciones se modelan como electrones que interactúan y cambian de posición según sus niveles de energía, implementando una búsqueda eficiente del espacio de soluciones. Su estructura incluye métodos sofisticados para la distribución y actualización de elementos, haciendo del AOS un enfoque interesante y adaptable que promete nuevos horizontes en la optimización algorítmica.

Leer más...

En la versión beta de MetaTrader 5 build 5050, hemos rediseñado significativamente el editor de código fuente MetaEditor. El almacenamiento versionado integrado MQL5 Storage se ha migrado para utilizar Git en lugar de Subversion. Git es el estándar para desarrolladores de todo el mundo, ya que ofrece fiabilidad y flexibilidad en la gestión de código.

Junto con la transición al nuevo sistema, hemos abierto un nuevo portal para la gestión de proyectos en línea: MQL5 Algo Forge. Suscríbase a autores interesantes, cree equipos y dirija cómodamente proyectos de colaboración.

Además, todos los componentes de la plataforma admiten ahora un tema de interfaz oscuro para trabajar por la noche con mayor comodidad.

También hemos añadido la posibilidad de alquilar un VPS durante 12 meses. Comprando el hosting de una sola vez y a largo plazo, ahorrará un tercio del coste.

Además, hemos ampliado significativamente el soporte de la biblioteca de álgebra lineal OpenBLAS en MQL5.

Más información...

El indicador clásico mencionado se centra en trazar una media móvil del volumen de ticks, no del precio. Las barras del histograma representan el volumen, y su coloración depende de las barras de precio correspondientes. Este indicador es una conversión de un código antiguo de la versión MQL4. Cuando el volumen de ticks supera la media móvil, podría ser un indicador de una mayor participación del mercado. Esto podría señalar tendencias fuertes o movimientos de precio volátiles. Por otro lado, si el volumen de ticks está por debajo de la media móvil, podría sugerir una menor liquidez y un mercado que se encuentra en estado de calma o en consolidación.

Leer más...

Este bot está diseñado para detectar la apertura de una nueva vela en cualquier marco de tiempo establecido. Esto permite ejecutar el código una vez, colocar operaciones y llamar a otras funciones de manera eficiente. El código se sitúa dentro de la función OnTick(). La variable PERIOD_CURRENT representa el marco de tiempo actual en el que deseas detectar la formación de una nueva vela. Puedes ajustarlo al marco de tiempo que prefieras para adaptarlo a tus necesidades específicas. Esta configuración es útil para automatizar tareas y optimizar procesos de trading basado en eventos de inicio de nuevas velas.

Leer más...

La velocidad de simulación es crucial al desarrollar algoritmos de aprendizaje automático. Si bien Python es adecuado para simulaciones esporádicas con intervalos grandes, estrategias de alta frecuencia pueden requerir soluciones más rápidas. Numba ofrece una opción eficiente al compilar código Python a código máquina, acelerando significativamente la ejecución.

Numba permite mejorar el rendimiento computacional, especialmente en aplicaciones científicas con ciclos y operaciones matemáticas complejas. Esta biblioteca soporta arquitecturas modernas, pero no es compatible con Pandas directamente. Numba se utiliza principalmente mediante decoradores que compilan funciones a código máquina, mejorando la velocidad de ejecución y permitiendo paralelismos.

Para optimizar estrategias comerciales, Numba puede incrementar la eficiencia de simuladores de estrategias, especialmente útil al trab...

Leer más...

Este nuevo indicador zigzag tiene un enfoque diferente al tradicional. El zigzag típico resalta oscilaciones históricas y retrasa la confirmación de nuevas, basándose en la acción del precio. No es apto para señales en tiempo real, enfocándose principalmente en analizar puntos pivot históricos para prever futuros movimientos. Sin embargo, este zigzag innovador es dinámico y basado en tendencias sin retraso, siguiendo la tendencia con el algoritmo SAR. Tradicionalmente, los zigzags de seguimiento de tendencia, como los basados en PSAR, presentaban retrasos e inexactitudes. Este nuevo diseño elimina esos problemas, utilizando un "backstep" para mantener las oscilaciones válidas, asegurando que el final del segmento se ajuste a máximos/mínimos recientes o a soporte/resistencia. Las versiones incluyen mejoras como la conexión a puntos de oscilación extremos y mayor control del zigzag.

Leer más...