Desarrollar un asesor experto basado en un video requiere experiencia en programación y comprensión del mercado. Al replicar un método de negociación, es importante analizar las estrategias subyacentes y no depender únicamente de indicadores visuales como el zigzag. Este tipo de indicadores a menudo se utilizan para identificar tendencias y puntos de inflexión, pero pueden no reflejar la complejidad completa del mercado.

Revisar las condiciones de mercado específicas y las reglas detalladas es fundamental para la implementación efectiva. Además, recuerde validar la estrategia a través de backtesting rigurosos antes de la implementación en cuentas reales. La implementación debe ser sistemática y cuidadosamente monitoreada para evitar pérdidas imprevistas.

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El script presentado es una solución práctica para desarrolladores trabajando con MetaTrader 5 que enfrentan desajustes en los nombres de símbolos configurados y los reales proporcionados por los brokers. Este problema es común al desarrollar Expert Advisors configurables que manejan estrategias multisímbolo. La variación en los nombres, como "EURUSD" frente a "EURUSD.i", puede impedir el funcionamiento correcto de los EAs.

Utilizando el algoritmo de distancia Levenshtein, el código identifica el símbolo más parecido en Market Watch para solucionar estos desajustes. Esto permite a los desarrolladores evitar errores de configuración y garantizar la funcionalidad de los EAs. Aunque no es una solución definitiva, ofrece un enfoque adaptable para manejar nombres de símbolos personalizados por brokers.

Los desarrolladores pueden aprovechar este recurso para integrar en EAs la capacidad d...

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Durante la implementación de un sistema de trading basado en Python, distintas técnicas y modelos fueron evaluados. A lo largo de los años, a pesar de experimentar con regresiones simples y redes neuronales sofisticadas, los resultados en backtesting no se reflejaron en el mercado real. Este fenómeno se identifica como sobreajuste, donde modelos funcionan en datos históricos, pero fallan en condiciones reales.

Opté por integrar análisis técnico clásico con dinámicas no lineales, aplicando ecuaciones diferenciales y proporciones adaptativas. La simplicidad es esencial; el enfoque se centró en la eficiencia y no en la complejidad innecesaria.

Al optimizar modelos, el algoritmo Nelder-Mead demostró ser efectivo. Una optimización bien ejecutada mantiene la estabilidad en los pronósticos y revela comportamientos del mercado. La selección precisa de componentes y métricas refuerza esta me...

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Se ha desarrollado un script que optimiza la creación de gráficos, permitiendo seleccionar rápidamente entre tres temas de color personalizados. Este script elimina la necesidad de configurar manualmente el tema de color cada vez que se genera un nuevo gráfico. Los temas disponibles incluyen combinaciones como verde/rojo, aqua/rosa y negro/blanco, pero se pueden ajustar fácilmente según las preferencias individuales.

Para modificar los colores, localice la variable que comienza con "clr" seguida del nombre del color deseado. Esta estructura facilita la personalización según las especificaciones del usuario. Una vez configurado, para aplicar un tema simplemente cree un nuevo gráfico, arrastre el script sobre él, seleccione el tema preferido y confirme con "OK".

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Descubra cómo crear una sofisticada librería para manejo de logs en MQL5, esencial para desarrolladores de Expert Advisors. En un entorno donde los registros estándar de MetaTrader 5 podrían ser limitados, nuestra propuesta es diseñar un sistema de registro personalizable y eficaz. Aprenda a implementar el patrón Singleton, aprovechar bases de datos para almacenamiento, y establecer niveles de severidad desde DEBUG hasta FATAL. Con funciones de rotación para controlar crecimiento de logs y notificaciones automáticas para alertas críticas, esta librería optimiza el rendimiento y cumplimiento normativo, mientras integra prácticas de diseño eficientes, mejorando la calidad del desarrollo en algoritmic trading.

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La reciente actualización del indicador ahora permite un seguimiento completamente automatizado de "Market Watch", incluyendo la adición y eliminación de símbolos. Cualquier cambio en los símbolos activos se refleja automáticamente, y la configuración se guarda temporalmente al cerrar o eliminar el terminal. La interfaz ofrece opciones como reinicio, ajuste de tema de color, mashstabbing, división en barras, minimizar, y cerrar, que elimina el gráfico del indicador.

El objetivo es identificar constructos para aplanar la volatilidad en la negociación de spreads y acciones, permitiendo un análisis visual de efectividad y momentos de entrada/salida. Resultados y direcciones de volumen se fijan para cada par activo, mostrando el beneficio/pérdida acumulada como una línea de equidad.

Se deben establecer volúmenes, direcciones, y profundidad del historial de dibujo. La automatización del ...

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Descubra cómo implementar un Trailing StopLoss eficaz en sus Expert Advisors. Para integrar esto en su EA, asegúrese de ajustar el InpMagic a su número mágico específico o copie el código tal cual si coincide con sus necesidades. No olvide incluir COrderInfo ord; y CPositionInfo pos; para que el proceso funcione correctamente. Esta estrategia permite gestionar los riesgos de manera más controlada, asegurando que las posiciones puedan cerrar automáticamente a medida que el mercado evoluciona, sin requerir intervención manual. Optimice sus EAs y mantenga sus operaciones alineadas con sus objetivos de trading.

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El análisis de movimientos de precios es clave para los traders. Modelos cíclicos simples, como el uso de trigonometría o diferencias finitas, permiten predecir puntos de compra y venta. Estos modelos, al incluir osciladores armónicos o no lineales, mejoran las estrategias al adaptarse a distintas situaciones de mercado.

Modelos cíclicos más complejos, como las Ondas de Elliott, ajustan mejor a condiciones del mercado. La generalización y mayor orden en diferencias finitas hacen el modelo más flexible.

La incorporación de osciladores no lineales permite describir comportamientos complejos y no lineales del mercado. Esto otorga mayor flexibilidad y estabilidad a la estrategia de trading. Además, considerar fuerzas externas y no linealidades puede mejorar los resultados comerciales.

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Explora el revolucionario framework FinAgent, diseñado para revolucionar el análisis de datos financieros y la creación de estrategias comerciales adaptativas. Este sistema integra cinco módulos especializados que permiten procesar datos del mercado, detectar patrones y optimizar decisiones comerciales. Se destacan las herramientas MQL5 y objetos de reflexión novedosos para una adaptación dinámica al mercado. La normalización de datos se emplea para un análisis más preciso, permitiendo generar señales fiables y reducir el ruido. Descubre cómo FinAgent fusiona modularidad, precisión y adaptabilidad para afrontar los desafíos del trading algorítmico moderno.

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El indicador "2 Medias Móviles con Bandas de Bollinger" para MT5 combina dos medias móviles configurables y Bandas de Bollinger opcionales para ofrecer señales en tiempo real de compra y venta. Las señales se basan en cruces de medias móviles y vienen acompañadas de alertas opcionales por sonido o correo electrónico. Está diseñado para cualquier símbolo o marco temporal, lo que lo convierte en una herramienta versátil para distintas estrategias de trading.

El usuario puede personalizar los periodos, métodos (SMA, EMA, SMMA, LWMA) y los precios aplicados de las medias móviles. Además, ofrece la posibilidad de personalizar las Bandas de Bollinger en términos de periodo, desviación y estilo. Esto permite a los traders monitorizar la volatilidad y los canales de precios, y combinar este indicador con otros como RSI o CCI para refinar sus estrategias.

Es importante recordar que este indi...

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Los desarrolladores y analistas de datos en el ámbito de la modelización pueden encontrar utilidad en este enfoque para incorporar variables ficticias de tiempo. Este método emplea un indicador sencillo que transforma cada hora en un vector binario de matriz intermedia. Almacena la hora en un vector que puede integrarse con datos de otros indicadores recolectados para análisis más profundos, como en tareas de Machine Learning.

El proceso inicia con la declaración de buffers y la configuración necesaria para el manejo de datos horarios. Los buffers se establecen individualmente, lo que evita errores en la indexación. Este enfoque, aunque podría mejorarse en términos de eficiencia, garantiza estabilidad en el manejo de datos.

En la implementación, la función OnCalculate se encarga de resetear y actualizar los buffers con datos actuales. Este método asegura que siempre se tenga acceso ...

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Automatizar completamente la optimización de un asesor experto puede ser desafiante. Las decisiones difíciles son inevitables y, en algunos casos, es preferible posponerlas estratégicamente en lugar de apresurarse. Algo que ayuda a tomar decisiones informadas es dedicarse a tareas paralelas que permiten la distracción productiva y, potencialmente, proporcionan pistas valiosas para el camino correcto.

La cuestión crítica es cuánto tiempo los parámetros optimizados pueden mantenerse efectivos en el futuro. Aunque hay opiniones que cuestionan su fiabilidad, el objetivo sigue siendo encontrar configuraciones que aseguren la continuidad de resultados aceptables.

Experimentar con herramientas como Validate, que permite la reoptimización periódica de asesores con parámetros abiertos, proporciona una perspectiva importante sobre la viabilidad de un asesor experto en el tiempo. Cada nuevo in...

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Análisis técnico de mercado: se presenta una evaluación de la tendencia del mercado basada en la SuperTendencia, la directriz (Direnc), el soporte (Soporte), y la dirección general de la tendencia (Tendencia). La herramienta SuperTendencia indica la dirección predominante y puede ayudar a identificar cambios en el mercado. La línea de Direnc (resistencia) destaca niveles en los que el precio puede encontrar obstáculos. Por otro lado, la línea de Soporte señala puntos críticos donde el precio podría encontrar apoyo. Finalmente, una comprensión de la Tendencia es esencial para evaluar el movimiento del mercado a largo plazo. Este conjunto de herramientas es fundamental para los desarrolladores e inversores al evaluar las condiciones actuales del mercado financiero.

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Una interfaz permite implementar la ejecución asíncrona de algoritmos de manera efectiva, similar a cómo funcionan las Promises en JavaScript. El archivo timer.mqh es una herramienta diseñada para demostrar la ejecución asíncrona. Herramientas como estas son cruciales para la programación moderna, ya que permiten manejar operaciones de manera más eficiente. Además, es posible gestionar y descargar bibliotecas relevantes mediante el gestor de paquetes npm, facilitando la integración con diversos proyectos. En el contexto de JavaScript, tenemos distintos métodos como Promise.all, Promise.race y Promise.any que ofrecen distintas formas de manejar múltiples promesas, asegurando que las operaciones asíncronas se realicen de manera óptima y controlada.

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La resolución de problemas en entornos estocásticos y dinámicos requiere el desarrollo de algoritmos adaptativos. Las técnicas de aprendizaje por refuerzo (RL) han sido el enfoque principal durante décadas, aunque enfrentan desafíos en la práctica. Los problemas incluyen el aprendizaje offline en entornos variables y complejidades en la planificación en espacios de alta dimensionalidad.

Dividir tareas complejas en subtareas es efectivo. Los métodos jerárquicos permiten modelos más adaptables. Un ejemplo es el Control Transformer, diseñado para tareas de control y navegación en robótica, aplicable también en otras áreas. Este método combina técnicas avanzadas de RL, planificación y aprendizaje automático.

La aplicación práctica en MQL5 podría mejorar problemas comerciales. La implementación del Control Transformer incluye la gestión de entornos estocásticos mediante la planificación ...

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Demostración breve sobre cómo codificar etiquetas de pérdidas y ganancias para operaciones recientes. Este Asesor Experto (EA) ejecutará operaciones simuladas para visualizar en el probador de estrategias. Las etiquetas solo se aplicarán a operaciones futuras, no al historial. Se ha desarrollado una solución empleando tanto la biblioteca Canvas como la biblioteca estándar. Existen dos configuraciones que permiten elegir entre Canvas y objetos de texto/rectángulo de la biblioteca estándar. Se invita a optimizar el código si encuentran una solución superior. Utilización de Canvas: Implementación con objetos estándar.

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Un indicador diseñado para calcular niveles objetivo basados en la media de movimientos de precios en intervalos de tiempo anuales, mensuales, semanales y de 4 horas. La metodología empleada para determinar los niveles actuales es clara: OpenBuffer[i] equivale al precio de apertura del periodo; HighBuffer[i] se calcula sumando la mitad del ADR al precio de apertura del periodo; LowBuffer[i] se establece restando la mitad del ADR al precio de apertura del periodo. Adicionalmente, MaxHighBuffer[i] y MinLowBuffer[i] se determinan sumando y restando el ADR completo al precio de apertura del periodo, respectivamente.

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Presentación del algoritmo CSS (Charged System Search) y su aplicación en optimización de sistemas. Este algoritmo se basa en principios de la física como la ley de Coulomb y la mecánica newtoniana. Modela las partículas como esferas cargadas que interactúan entre sí mediante fuerzas eléctricas. A través de este proceso, el CSS busca equilibrar la exploración y la explotación del espacio de búsqueda para encontrar soluciones óptimas.

El CSS se define como un algoritmo metaheurístico que permite investigar espacios de búsqueda complejos utilizando partículas provistas de cargas eléctricas. Mediante la aplicación de leyes físicas y parámetros como la carga, la velocidad, y la aceleración, las partículas se mueven hacia posiciones más óptimas basadas en los valores de la función de aptitud.

El código es implementado en una clase que inicializa, mueve, y revisa las partículas en cada it...

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Algunos traders prefieren trabajar con gráficos despejados, libres de indicadores o anotaciones innecesarias. Para estos casos, un script ha sido desarrollado para calcular el tamaño de lote apropiado en operaciones de Forex o CFD. Los usuarios pueden elegir entre dos métodos: “RiskByPercent”, ingresando su porcentaje de riesgo preferido, o “RiskByAmount”, especificando una cantidad fija. Posteriormente, deben definir su stop loss en pips para brokers de 4 dígitos, ajustándose automáticamente para brokers de 5 dígitos cuando sea necesario. Si el tamaño de lote resultante no cumple con los requisitos mínimos o máximos permitidos por el broker, el script aplicará los límites adecuados. Una alerta proporcionará el tamaño de lote, la cantidad de riesgo, y otros valores relevantes. Este script es personalizable y puede integrarse en un Asesor Experto (EA) si se desea.

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El indicador SuperTrend es una herramienta eficaz para la detección de tendencias. Se superpone en el gráfico de precios y proporciona señales de tendencia en tiempo real. Utilizando el Average True Range (ATR), se ajusta a la volatilidad del mercado. Genera señales claras de compra o venta basadas en el cruce del precio con la línea de tendencia.

Este indicador es versátil, apto para scalpers, swing traders y estrategias intradía. Funciona en marcos temporales diversos y en diferentes instrumentos financieros. Ofrece suavizado para minimizar el ruido del mercado y es adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Entre sus parámetros de entrada, se encuentran el periodo ATR y el multipicador, que ajustan la línea SuperTrend. Puede personalizarse en color y se recomienda su uso en periodos H1 o superiores para mejores resultados. Su incorporación a estrategias...

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Exploramos la implementación de propiedades en MQTT v5.0 en MQL5, destacando cómo estas propiedades dinámicas permiten personalizar la interacción entre cliente y servidor más allá de las capacidades estáticas. Se hace hincapié en cómo manejar y actualizar estas propiedades desde la perspectiva de un desarrollador de bibliotecas y cómo los cambios operativos pueden afectar la calidad del servicio. Esta integración detallada aporta flexibilidad al protocolo MQTT. Los desarrolladores deben seleccionar cuidadosamente los algoritmos para gestionar la persistencia de sesiones, asegurando consistencia y rendimiento en la comunicación entre distintos puntos de red.

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