#Исполнение
Определены цены исполнения мартовских фьючерсов на индексы Московской Биржи.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 86 231 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 862,31 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС (мини) составила 862,31 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 862,31 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи составила 239 380 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 2 393,80 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи (мини) составила 2 393,80 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 2 393,80 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс голубых фишек составила 15 620 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса голубых фишек за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 15 620 пунктов.
Исполнение фьючерсных контрактов состоится 29 марта 2022 года.
Определены цены исполнения мартовских фьючерсов на индексы Московской Биржи.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС составила 86 231 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 862,31 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс РТС (мини) составила 862,31 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса РТС за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 862,31 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи составила 239 380 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 2 393,80 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи (мини) составила 2 393,80 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса МосБиржи за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 2 393,80 пунктов.
🔹Цена исполнения фьючерсного контракта на Индекс голубых фишек составила 15 620 пунктов. Данный показатель определяется исходя из среднего значения Индекса голубых фишек за час торгов с 12:30 до 13:30. 29 марта оно составило 15 620 пунктов.
Исполнение фьючерсных контрактов состоится 29 марта 2022 года.
#Новости
30 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
🔹с 10:00 до 18:45 валютные и товарные инструменты, контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI, индексные, процентные, фондовые контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu;
🔹с 10:00 до 18:45 контракты на ценные бумаги Alibaba и Baidu только на основании адресных заявок.
30 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
🔹с 10:00 до 18:45 валютные и товарные инструменты, контракты на SPDR S&P 500 ETF Trust и индекс недвижимости ДомКлик, фьючерсы на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций RGBI, индексные, процентные, фондовые контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu;
🔹с 10:00 до 18:45 контракты на ценные бумаги Alibaba и Baidu только на основании адресных заявок.
#Исполнение
Сегодня исполняются контракты:
🔹Квартальные фьючерсы на акции;
🔹Квартальные фьючерсы на депозитарные расписки.
Сегодня исполняются контракты:
🔹Квартальные фьючерсы на акции;
🔹Квартальные фьючерсы на депозитарные расписки.
#Новости
31 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
31 марта торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Инструмент
Как поучаствовать в росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Как поучаствовать в росте или падении отдельной отрасли, не используя акции?
В начале февраля 2022 стартовали торги фьючерсами на отраслевые индексы:
🛢 Нефти и газа (код: OGI)
⛏ Металлов и добычи (код: MMI)
💴 Финансов (код: FNI)
🛒 Потребительского сектора (код: CNI)
В отраслевые индексы входят наиболее ликвидные акции российских эмитентов, чья деятельность относится к определенному сектору.
Новые инструменты имеют ряд преимуществ перед инвестированием непосредственно в акции:
🔹 Низкие затраты на репликацию отраслевого портфеля и комиссионные издержки;
🔹 Возможность короткой продажи целого сектора;
🔹 Построение стратегий между фьючерсами на отраслевые индексы и другими инструментами, например, акциями или деривативами.
Котировка контрактов соответствует значению индексов. Шаг цены - 1 пункт, стоимость шага - 1 рубль.
Подробная информация о контрактах: https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures
На графике представлена динамика индексов за 2020-2022 гг.
Forwarded from MOEX - Московская биржа
🛎 Завтра, 1 апреля, в 18:00 состоится еженедельный вебинар «Финансовые рынки — время перемен».
В прямом эфире разбираем актуальные вопросы торгов в период волатильности. На этот раз, с экспертом Срочного рынка.
Приглашенным гостем этого выпуска будет Владимир Яровой — Управляющий директор по деривативам Московской биржи.
Вебинар бесплатный.
Ждем вас завтра в 18:00.
Регистрируйтесь здесь ⬅️
В прямом эфире разбираем актуальные вопросы торгов в период волатильности. На этот раз, с экспертом Срочного рынка.
Приглашенным гостем этого выпуска будет Владимир Яровой — Управляющий директор по деривативам Московской биржи.
Вебинар бесплатный.
Ждем вас завтра в 18:00.
Регистрируйтесь здесь ⬅️
#Новости
1 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
1 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Новости
4 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
4 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Инструмент
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
Инвестируйте в государственные облигации с минимальным капиталом
🚀 23 марта стартовали торги новым фьючерсом на индекс государственных облигаций (код: RGBI).
Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) отражает рыночную стоимость входящих в него ОФЗ, которые представлены 26 наиболее ликвидными выпусками с датой погашения от 1 года до 10 лет.
Новые возможности для инвесторов, которые даёт фьючерс на индекс RGBI:
🔻 Открытие позиции на рост и падение государственных облигаций с помощью 1 сделки;
🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;
🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.
📊 За 8 торговых дней объём торгов составил 2 864 контракта, 31 993 912 рублей, число сделок - 1 238 штук.
На графике представлена динамика открытых позиций в рублях и контрактах в первые торговые дни.
Котировка контракта - значение индекса RGBI, умноженное на 100. Шаг цены - 1 пункт. Стоимость шага - 1 рубль. Размер ГО на 4 апреля - 1271 руб.
📚 Приглашаем на вебинар «Фьючерсы Московской биржи»
🎤 Ведущие вебинара - эксперты Никита Ходов и Павел Рыбальченко
⏰ Занятие пройдёт 6 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое фьючерсы
❓Для чего они нужны
❓Какие у них особенности и механизм расчётов
❓Какие фьючерсы торгуются на Московской бирже
🎤 Ведущие вебинара - эксперты Никита Ходов и Павел Рыбальченко
⏰ Занятие пройдёт 6 апреля в 19:00 в Школе Московской биржи
🆓 Вебинар бесплатный
➡️ Регистрация здесь
Вебинар для всех, кто хочет узнать:
❓Что такое фьючерсы
❓Для чего они нужны
❓Какие у них особенности и механизм расчётов
❓Какие фьючерсы торгуются на Московской бирже
#Новости
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
4 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США –швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
На основании официального курса, опубликованного Банком России 4 апреля, были получены следующие значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам:
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
4 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США –швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
На основании официального курса, опубликованного Банком России 4 апреля, были получены следующие значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, JPY/RUB, TRY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам:
Курс Значение Комментарий
CAD/RUB 66.8104 Значение ЦБ
CHF/RUB 90.1761 Значение ЦБ
GBP/RUB 109.5907 Значение ЦБ
JPY/RUB 0.68278 Значение ЦБ/100
TRY/RUB 5.6868 Значение ЦБ/10www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно | Банк России
#Новости
5 -8 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
5 -8 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
#Новости
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
5 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY)
На основании официальных курсов, опубликованных Банком России 5 апреля, были получены значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, TRY/RUB, JPY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам. Значения опубликованы на нашем сайте: https://www.moex.com/n46575/?nt=112
О курсе валют для расчёта вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
5 апреля были определены курсы валют для определения стоимости минимального шага цены для расчета вариационной маржи по следующим фьючерсным контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY)
На основании официальных курсов, опубликованных Банком России 5 апреля, были получены значения курсов валют по парам CAD/RUB, CHF/RUB, GBP/RUB, TRY/RUB, JPY/RUB и произведён расчёт вариационной маржи по вышеуказанным фьючерсным контрактам. Значения опубликованы на нашем сайте: https://www.moex.com/n46575/?nt=112
Какой контент вы бы хотели видеть в нашем канале?
Если у вас есть предложение о новой рубрике, напишите в комментариях.
Если у вас есть предложение о новой рубрике, напишите в комментариях.
Anonymous Poll
36%
Новости рынка
28%
Информация об исполнении контрактов
46%
Информация об инструментах
46%
Статистика
32%
Сводка рынка
36%
Обучающие материалы и вебинары
3%
Свой вариант напишу в комментариях
#Новости
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных: https://www.moex.com/n46614
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily
Описанные изменения будут действовать с 6 апреля по 8 апреля (включительно).
Об изменении порядка расчета вариационной маржи по контрактам, номинированным в валюте
В соответствии с п. 5.1.3 спецификаций фьючерсных контрактов на курс доллара США к иностранной валюте и на курс евро к иностранной валюте (далее – Спецификации) изменен порядок расчета вариационной маржи по следующим контрактам:
🔹доллар США – японская йена (UJPY),
🔹доллар США – канадский доллар (UCAD),
🔹доллар США – швейцарский франк (UCHF),
🔹доллар США – турецкая лира (UTRY),
🔹евро – канадский доллар (ECAD),
🔹евро – фунт стерлингов (EGBP),
🔹евро – японская йена (EJPY).
Стоимость минимального шага цены при расчете вариационной маржи в соответствии с п. 2.1.3 Спецификаций будет определяться с использованием следующих данных: https://www.moex.com/n46614
Курсы валют публикуются Банком России ежедневно по адресу https://www.cbr.ru/currency_base/daily
Описанные изменения будут действовать с 6 апреля по 8 апреля (включительно).
www.cbr.ru
Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно | Банк России
#Обучение
Как рассчитать стоимость фьючерса?
📚 Сегодня мы расскажем, как из цены фьючерса, которую вы видите в стакане котировок, получается стоимость вашей позиции.
🔎 Чтобы определить стоимость фьючерса, необходимо воспользоваться простой формулой:
Стоимость контракта = Цена контракта * Стоимость шага цены / Шаг цены
Все параметры контрактов указаны в карточках инструментов на сайте биржи.
Пример 1: фьючерс на Индекс Мосбиржи
▪️Котировка (цена фьючерса) = 265 825 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 25 рублей
▪️Шаг цены = 25 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 265 825 * 25 / 25 = 265 825 рублей
Пример 2: фьючерс на Индекс РТС
▪️Котировка (цена фьючерса) = 105 390 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 0,2 доллара США или 15,2021 рублей по индикативному курсу на 18:44 07.04.2022 (1$ = 76,0105₽)
▪️Шаг цены = 10 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 105 390 * 15,2021 / 10 = 160 214,93 рублей
Индикативные курсы валют рассчитываются в 13:45 и 18:44 и публикуются на сайте биржи. С помощью них в промежуточный и вечерний клиринг определяется стоимость шага цены (как в примере 2).
Лот контракта показывает, сколько единиц базисного актива содержится в 1 фьючерсном контакте.
Пример 3: фьючерс на курс доллар - рубль
▪️Котировка (цена фьючерса) = 78 515 рублей за лот
▪️Стоимость шага цены = 1 рубль
▪️Шаг цены = 1 рубль
▪️Лот = 1000, то есть открывается позиция на 1000 долларов
▪️Стоимость 1 контракта = 78 515 * 1 / 1 = 78 515 рублей
Чтобы закрепить материал, попробуйте самостоятельно рассчитать стоимость любого контракта на срочном рынке
Как рассчитать стоимость фьючерса?
📚 Сегодня мы расскажем, как из цены фьючерса, которую вы видите в стакане котировок, получается стоимость вашей позиции.
🔎 Чтобы определить стоимость фьючерса, необходимо воспользоваться простой формулой:
Стоимость контракта = Цена контракта * Стоимость шага цены / Шаг цены
Все параметры контрактов указаны в карточках инструментов на сайте биржи.
Пример 1: фьючерс на Индекс Мосбиржи
▪️Котировка (цена фьючерса) = 265 825 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 25 рублей
▪️Шаг цены = 25 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 265 825 * 25 / 25 = 265 825 рублей
Пример 2: фьючерс на Индекс РТС
▪️Котировка (цена фьючерса) = 105 390 пунктов
▪️Стоимость шага цены = 0,2 доллара США или 15,2021 рублей по индикативному курсу на 18:44 07.04.2022 (1$ = 76,0105₽)
▪️Шаг цены = 10 пунктов
▪️Лот = 1
▪️Стоимость 1 контракта = 105 390 * 15,2021 / 10 = 160 214,93 рублей
Индикативные курсы валют рассчитываются в 13:45 и 18:44 и публикуются на сайте биржи. С помощью них в промежуточный и вечерний клиринг определяется стоимость шага цены (как в примере 2).
Лот контракта показывает, сколько единиц базисного актива содержится в 1 фьючерсном контакте.
Пример 3: фьючерс на курс доллар - рубль
▪️Котировка (цена фьючерса) = 78 515 рублей за лот
▪️Стоимость шага цены = 1 рубль
▪️Шаг цены = 1 рубль
▪️Лот = 1000, то есть открывается позиция на 1000 долларов
▪️Стоимость 1 контракта = 78 515 * 1 / 1 = 78 515 рублей
Чтобы закрепить материал, попробуйте самостоятельно рассчитать стоимость любого контракта на срочном рынке
#Новости
С 11 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.
С 11 апреля торги на срочном рынке Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.
Будут доступны:
с 10:00 до 18:45 все срочные контракты, за исключением контрактов на ценные бумаги Alibaba и Baidu, торги которыми проводятся только на основании адресных заявок.