#Новости
Расписание торгов на 2023

Делимся календарем торговых дней на срочном рынке в праздничные дни 2023 года.

Новость здесь

Старт торгов опционами на акции

🚀 Теперь клиентам срочного рынка доступен 21 опцион на российские акции

Преимущества и особенности новых контрактов:
▪️ Базовый актив — акция, нет промежуточного инструмента между опционом и акцией.
▪️ Опционы расчетные: отсутствует риск поставки — инвестор получает только финансовый результат.
▪️ Опционы премиальные: покупатель опциона единоразово уплачивает премию продавцу вместо ежедневного начисления/списания вар. маржи.
▪️ Опционы европейские: исполняются в последний торговый день.

Параметры опционов на акции:
— Лот = 1 акция (кроме опционов на VTBR и IRAO)
— Минимальный шаг цены и его стоимость — 0.01 руб. (кроме опционов на VTBR и IRAO)
— Исполнение каждую неделю по средам

⬇️ Больше информации о новых опционах:
Ответы на вопросы по опционам на акции
One-pager по опционам на акции
Опционные стратегии

#learnoptions

10 ноября в 19:00 приглашаем на онлайн-лекцию «Фьючерсы SPYF и NASD» от Московской биржи на YouTube-канале Тинькофф Инвестиции.

На лекции обсудим:

🔻 Как устроен срочный рынок Московской биржи
🔻 Зачем инвестору фьючерсные контракты
🔻 Фьючерсы SPYF, NASD, их дизайн и характеристики
🔻 Как торговать на движениях американского рынка

Спикер: Евгений Онищук, эксперт срочного рынка Московской биржи

Во время онлайн-лекции вы сможете задать вопросы по срочному рынку.

Регистрация ⬅️

🍿 Делимся записью вебинара "Фьючерсы на SPYF и NASD"

#Инструмент
🚀 3 день торгов опционами на 21 акцию

— Объем торгов составил 1.6 млн рублей
— Сделки совершали 217 клиентов

Все больше участников торгов дают доступ к новым инструментам:

🔹 ВТБ: доступ ко всем опционам на акции
🔹 Финам
🔹 Тинькофф постепенно дает доступ своим клиентам

⬇️ Больше информации о новых опционах:
Ответы на вопросы по опционам на акции
One-pager по опционам на акции

✅ 9 ноября состоялся запуск торгов опционами на 21 акцию! Как это было - смотрите в записи трансляции на YouTube.

Новые инструменты являются премиальными, расчетными, европейскими и напрямую зависят от базового актива. Подробнее об опционах на акции рассказали в посте и материалах к нему.

Со дня запуска объём торгов составил 1,95 млн. рублей. Сделки совершил 291 клиент.

✅Рекордный объем торгов фьючерсом на QQQ (NASD) 3 ноября - 800 млн руб., а также 2178 активных клиентов.

✅ Совместно с Тинькофф Инвестиции провели вебинар «Фьючерсы SPYF и NASD», где рассказали о cрочном рынке, зачем нужны фьючерсные контракты, какие особенности у фьючерсов SPYF и NASD. Запись здесь

☑️ Как извлечь из торговли фьючерсами максимум прибыли

На курсе разберем основные стратегии работы с фьючерсами.

Эксперт Школы Московской биржи Валентина Савенкова расскажет, как застраховать инвестиционный портфель от колебаний цены, как торговать фьючерсными контрактами и как рассчитать доходность синтетической облигации.

🎁 Бонусом вы получите визуальные материалы курса и шаблон расчетов по стратегиям.

Зарегистрироваться на курс

📈 СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления:

17:23:57

МСК

Структура рынка (фьючерсы)

23🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥42

🟢 Лидеры роста 🟢

SUGR-3.23   +2.23%   27.09
Eu-12.22    +2.03%   62508
OZON-12.22  +1.69%   15078
ED-12.22    +1.53%  1.0174
TCSI-12.22  +1.42%   28298
DSKY-12.22  +1.36%    6412
NASD-12.22  +1.27%   11651
GBPU-12.22  +1.12%  1.1903
SPYF-12.22  +1.11%   396.9
SILV-12.22  +0.95%   21.16

🔴 Лидеры падения 🔴

BR-12.22    -3.85%   88.69
MGNT-12.22  -3.06%    4917
TATN-12.22  -2.04%   37500
SMLT-12.22  -1.76%    2510
NOTK-12.22  -1.76%  108630
MTSI-12.22  -1.7%    23003
PLD-12.22   -1.64%  1960.3
PIKK-12.22  -1.49%    6097
AFKS-12.22  -1.45%   12660
FIVE-12.22  -1.45%   15290

Напоминаем об изменениях в дизайне вечных фьючерсов в декабре

⏰ 5 декабря начнет действовать новый механизм расчета вариационной маржи с фандингом, о котором рассказывали здесь

⏰ 12 декабря состоится первое исполнение вечных фьючерсов в квартальные контракты, о нем рассказывали здесь

Узнать подробности и задать вопросы можно сегодня на вебинаре "Вечные фьючерсы: новый механизм расчетов и исполнение" в 19:00, который проведет эксперт срочного рынка Александр Ежов в Школе Московской биржи.

➡️ Регистрация здесь

#Инструмент
Запустили фьючерсы на Позитив

🚀 С сегодняшнего дня клиентам срочного рынка доступен новый фьючерс на акции ПАО "Группа Позитив" (код: POSI).

Параметры инструмента:
🔸 Лот: 1 акция
🔸 Шаг цены и стоимость шага цены: 1 рубль
🔸 Объем контракта: ~ 1300 рублей
🔸 Тип: поставочный

🛡 Positive Technologies - компания, разрабатывающая продукты в области кибербезопасности. Акции группы обращаются на бирже с декабря 2021 года и сейчас входят в отраслевой индекс информационных технологий.

Почему опционы на акции ПРЕМИАЛЬНЫЕ? 🌟🌟🌟

9 ноября на срочном рынке начали торговаться 21 опцион на акцию. Среди особенностей новых инструментов мы упоминали, что это опционы премиального типа. Сегодня подробнее разберем, что это значит.

⚡️ Название «премиальные» возникает от слова «премия».

Премия – это плата за риск, который принимает на себя продавец опциона, так как он не может отказаться от исполнения опциона и его убытки потенциально не ограничены. В отличие от него, покупатель опциона рискует потерять только уплаченную премию и может отказаться от исполнения, если рынок пойдет против его позиции.

⚡️ Премия для разных типов опциона (колл или пут) и для разных страйков различна.

Теоретически она получается из сложной модели с несколькими переменными (Блэка-Шоулза) и называется теоретической стоимостью опциона. Она может служить примерным ориентиром для участника торгов. На практике премия – это то, что торгуется в биржевом стакане. Для каждого страйка и типа опциона существует отдельный стакан.

⚡️ В зависимости от способа уплаты премии различают премиальные (equity-style) и маржируемые (futures-style) опционы.

Первые (опционы на акции) предполагают единоразовую уплату премии при покупке опциона, при этом до исполнения опциона позиция не переоценивается, и вариационная маржа не перечисляется.

При сделке с маржируемым опционом (на фьючерсы) покупатель не уплачивает премию продавцу. Уплата премии "растягивается во времени" в виде ежедневного перечисления вариационной маржи до истечения контракта.

📌 На срочном рынке Московской бирже есть оба типа опционов: опционы на 21 акцию запустились 9 ноября, опционы на фьючерсы на различные базовые активы торгуются уже давно.

📚 Больше материалов по опционам:
Что такое опционы
Ответы на вопросы по опционам на акции

#learnoptions

#Инструмент
Новые фьючерсы на иностранные ETF!

29 ноября состоится запуск новых фьючерсов на ETF, отслеживающих индексы Hang Seng и EURO STOXX 50:

🔺 Tracker Fund of Hong Kong ETF
🔺 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Таким образом, у клиентов срочного рынка появится возможность инвестировать в рынки Китая и Европы с небольшим капиталом и без риска физического владения ценными бумагами.

🇨🇳 Фьючерсный контракт на акции фонда Tracker Fund of Hong Kong ETF:

— Код – HANG
— Лот – 1000 акций
— Котировка - в гонконгских долларах за лот (~17 500)
— Шаг цены – 1 гонконгский доллар
— Стоимость шага цены – 0,01 гонконгского доллара
— Объем контракта ~ 1300 рублей
— ГО - 13% (~ 170 рублей)

🇪🇺 Фьючерсный контракт на акции фонда iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist):

— Код – STOX
— Лот – 100 акций
— Котировка - в евро за лот (~ 4 000)
— Шаг цены – 0,1 евро
— Стоимость шага цены – 0,001 евро
— Объем контракта ~ 2 500 рублей
— ГО - 13% (~ 330 рублей)

🖇 Также будут доступны опционы на новые фьючерсы

Пресс-релиз здесь
Подробная информация о контрактах здесь

✅ 23 ноября запустили торги новым инструментом - поставочным фьючерсом на акции ПАО "Группа Позитив" (код: POSI).

Positive Technologies - компания, разрабатывающая продукты в области кибербезопасности. Акции группы обращаются на бирже с декабря 2021 года и сейчас входят в отраслевой индекс информационных технологий.

✅ Объем торгов опционами на акции с начала запуска составил 53 млн рублей, сделки заключили более 1780 клиентов. Рассказываем об особенностях в работе с опционами put и call, а также объясняем, почему новые опционы премиальные.

✅ Рекордный объем торгов фьючерсом на юань - рубль (CNY) 14 ноября - 21 млрд руб. и более 3000 активных клиентов.