Встречаем выходные и #funforts! Сегодня загадали три инструмента Срочного рынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рассказываем, что нужно знать о ГО по фьючерсам и что оно дает клиентам
🔒 Гарантийное обеспечение (ГО) — сумма средств, которые блокируются на счете при совершении сделки с фьючерсом
Преимущество торговли фьючерсами: стоимость контракта не списывается со счета. Вместо этого блокируется ГО и при закрытии позиции разблокируется
Какой размер ГО?
Размер ГО в рублях = стоимость контракта в рублях * ставка риска в %. Ставка риска определяется для каждого контракта отдельно, значения смотрите на странице
Может ли ГО меняться?
Величина ГО изменяется каждый день, поэтому для сохранения позиции рекомендуется иметь несколько больший объем средств на счету
Что ГО дает клиенту срочного рынка?
За счет ГО образуется бесплатное плечо, кратно увеличивающее финансовый результат. Пример:
Важно помнить о рисках: если цена фьючерса пошла против вас, то убытки из-за плеча также увеличиваются
❤️ Ставьте лайк, чтобы мы продолжали публиковать подобные посты
#Обучение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗓 Я календарь переверну… и снова дивидендная отсечка
В посте рассказали, как получать дивиденды с вечным фьючерсом на индекс IMOEXF:
🟦 Дивиденды начисляются в составе вар. маржи в даты закрытия реестра по акциям из индекса, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 дня перед закрытием реестра
🟦 Если день закрытия реестра — выходной, то дивиденды будут учтены в ближайший торговый день, предшествующий закрытию реестра (например, если реестр закрывается в субботу, то дивиденды учтутся в пятницу, а фьючерс надо купить в четверг)
🟦 Размер дивидендов равен индексу дивидендов IMOEXDIV, умноженному на лот 10
📝 Сохраняете ближайшие даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды по IMOEXF:
💿 10 июня - ММК
🏦 14 июня - Мосбиржа
⛏ 15 июня - Селигдар
💿 18 июня - Северсталь
Подробнее о вечном фьючерсе на индекс — на странице
❤️ — если пропели заголовок
🔥 — если торгуете вечным на индекс
#Обучение
В посте рассказали, как получать дивиденды с вечным фьючерсом на индекс IMOEXF:
Подробнее о вечном фьючерсе на индекс — на странице
❤️ — если пропели заголовок
🔥 — если торгуете вечным на индекс
#Обучение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💨 А у нас природный газ
NG — фьючерс на природный газ (Natural Gas) - входит в топ-3 контрактов по объему торгов
Фьючерс NG — единственный актив, который позволяет участвовать в движении цены природного газа
📊 У контракта высокая волатильность: цена в 2024 году изменялась более чем на 50% от (3,3) до (1,5)
В 2024 году:
⏺ ADTV в рублях — 56 млрд
⏺ ADTV в контрактах — 3 млн
Преимущества контракта:
⏺ Небольшое ГО — 5 835 руб.
⏺ Встроенное плечо 4,5х (ГО ~ 22%)
🤯 Собрали для вас самые удивительные факты о газе в наших карточках, пишите в комментах, какой поразил больше всего
🔥 Ставьте реакцию, если торгуете фьючерсом NG
#Фьючерсы
NG — фьючерс на природный газ (Natural Gas) - входит в топ-3 контрактов по объему торгов
Фьючерс NG — единственный актив, который позволяет участвовать в движении цены природного газа
В 2024 году:
Преимущества контракта:
#Фьючерсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Статистика Срочного рынка 10.06
Не упустите самую важную информацию о торгах
С начала года на Срочном рынке появилось 12 новых инструментов. Объем торгов новыми контрактами превысил 2,35 млрд руб.
Делимся статистикой последних запусков:
Фьючерсы на гонконгские акции (ALIBABA, BAIDU)
Фьючерсы на американские ETF (R2000, DJ30)
Фьючерсы на акции российских компаний (SVCB, RNFT, FESH, LEAS, TATP)
Торговали новыми инструментами?
*OI - объем открытых позиций
#Фьючерсы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Teletype
Статистика Срочного рынка 11.06
Не упустите самую важную информацию о торгах
Индекс может включать не более 50 компаний, сейчас их 48
Используете инструменты на индекс МосБиржи?
🔥 — да
🤔 — нет
ADTV* — средний дневной объем торгов
#Фьючерсы #Опционы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️О действующем порядке исполнения валютных контрактов на срочном рынке
Даты исполнения контрактов не меняются‼️
Фьючерсы Si, Eu:
• Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на день исполнения (опубликованному в предыдущий день)
Фьючерсы UCNY, ED, UKZT:
• Исполнение в вечерний клиринг по курсам ЦБ, установленным на календарный день, следующий за днем исполнения (опубликованным в день исполнения)
Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:
• Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному курсу ЦБ
• Временное обнуление фандинга (обнуляются параметры K1 и K2)
Фьючерсы RTS и RTSM
• Исполнение в вечерний клиринг по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США. В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам на РТС используется курс ЦБ, установленный на день исполнения
Опционы на курс доллара США и евро к рублю (премиальные)
• Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения (опубликованному в предыдущий день)
Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро
• Для промежуточного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов (опубликованный в предыдущий день)
• Для вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов)
Новость про параметры K1 и K2 - по ссылке
Новость про действующие порядок расчета - по ссылке
Даты исполнения контрактов не меняются‼️
Фьючерсы Si, Eu:
• Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на день исполнения (опубликованному в предыдущий день)
Фьючерсы UCNY, ED, UKZT:
• Исполнение в вечерний клиринг по курсам ЦБ, установленным на календарный день, следующий за днем исполнения (опубликованным в день исполнения)
Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:
• Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному курсу ЦБ
• Временное обнуление фандинга (обнуляются параметры K1 и K2)
Фьючерсы RTS и RTSM
• Исполнение в вечерний клиринг по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США. В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам на РТС используется курс ЦБ, установленный на день исполнения
Опционы на курс доллара США и евро к рублю (премиальные)
• Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на дату исполнения (опубликованному в предыдущий день)
Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро
• Для промежуточного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов (опубликованный в предыдущий день)
• Для вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов)
Новость про параметры K1 и K2 - по ссылке
Новость про действующие порядок расчета - по ссылке
MOEX Derivatives pinned «❗️О действующем порядке исполнения валютных контрактов на срочном рынке Даты исполнения контрактов не меняются‼️ Фьючерсы Si, Eu: • Исполнение в промежуточный клиринг по курсу ЦБ, установленному на день исполнения (опубликованному в предыдущий день) Фьючерсы…»
❗️ О расписании торгов на Срочном рынке 13 июня
13 июня 2024 торги на срочном рынке проводятся по следующему расписанию:
• 9:50 - 10:00 - аукцион открытия
• с 10:00 - основная сессия
Подробнее в новости
13 июня 2024 торги на срочном рынке проводятся по следующему расписанию:
• 9:50 - 10:00 - аукцион открытия
• с 10:00 - основная сессия
Подробнее в новости