Риск и его системность, или почему ваш стоп стоит столько нервов?

На этой интернет странице аккумулирована аудитория уже не совсем новичков, так что я считаю, что не обязательно вам рассказывать здесь за то, что такое риск и как его рассчитывать для входа в позицию.

Поговорим скорее про то, почему важно в своей системе держать риск статичным, и с какими подводными камнями вы можете столкнуться.

Для определения результата, нам нужно знать всего 3 переменные:

1) Сколько % закладывается в риск

2) Какой средний риск/ревард ваших позиций

3) Какой винрейт имеет система

В случае со стабильным риском, все что от вас требуется, это проверить вашу систему на дистанции в квартал и в случае негативного исхода ее корректировать.

Просто потому что винрейт 50% – это не WIN/LOSE/WIN/LOSE/WIN/LOSE.

У вас может быть как череда убытков, так и прибыль трейд за трейдом.

Если же вы решили пользоваться хаотичным методом выбора риска, то вы сами себе открываете дорогу в повышенный стресс от лузов, вероятность словить больший луз, чем он мог быть изначально, соответственно и более долгий выход из отрицательного P&L.
Более того, в моменте лузстрика у вас появляется страх открытия позиции и из-за этого ваш риск может снижаться, что прямо влияет на то, сколько вы заработаете при прибыльных сделках.

Как это выглядит?
Вот решили, что свою торговлю вы начнете с 1% риска, где ваши средний РР = 2 и винрейт 50%
Получаете 4 стопа подряд, что = -4% к депозиту.

Начинается тильт и вы приходите к решению увеличить риск, что бы быстрее перекрыть убыток. Ставите 2% риска и получаете еще 2 стопа, уже суммарно просадка составляет -8%.

Вы взяли себя в руки, решили что спешить не надо и лучше расторговаться на пониженном риске, что бы ощутить уверенность, перешли на 0.5% и получили 6 тейков подряд. Только вот нюанс в том, что на этих 6 тейках вы заработали 6% исходя из пониженного риска.

Перекрыли ли вы свой минус? – Нет, вы все еще в просадке на 2%.
Потратили ли вы нервы? - безусловно.

Ваша система гипотетически работает, а математически страдает. При том что если бы Риск всегда был 1%, вы были бы в плюсе на 6%. Эх, как же все просто оказывается.

Вывод простой:
Действуйте исходя из запланированного, стойте на своем статичном риске до конца и результат вас найдет.

Я привел только 1 пример как работает мат ожидание вашего результата, на досуге советую сесть с листочком и ручкой и прокрутить больше сценариев, что бы с ними больше никогда не сталкиваться.

И все же, как правильно строить свою ТС?

@n1cksonn в своем телеграме завел серию постов на эту тему.

Также, на следующей неделе он проведет стрим на тему: «Почему твоя торговля не приносит результатов» и расскажет о нашем продукте для опытных трейдеров. До встречи!

Идея лучше, собираемся тут на морнинг колл через 20 минут

https://discord.gg/HFNRQYde