Разберем это в новой статье.
Оказалось, что Центральная предельная теорема — это не волшебная таблетка,
а системный сбой в мышлении всего рынка.
Внутри: Société Générale и $7 млрд убытка,
уроки Талеба и 10 октября 2025 года.

Коэффициента Шарпа,
где Талеб доказывает,
что 99% финансистов путают стандартное отклонение с реальным риском.

Goldman Sachs, UBS и швейцарского франка,
вызванных использованием стандартного отклонения и слепой верой в гауссовы модели.

Объяснение того,
как стандартное отклонение (STD) искажает реальность,
и почему для выживания на рынке необходимо использовать среднее абсолютное отклонение (MAD).

Ну что ребята знаю , что Вам не хочется читать Platts и прочую информацию .
Но Внутри Platts кроются ответы по всем рынкам , куда смотрят крупные участники,
Что они делают и какой предикшен можно выстроить
Дисклеймер Фор Ер мотивэйшен

ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ ОДНОГО РЫНКА:
Середина мая преподнесла рынку редкое зрелище — единого движения больше нет.
В то же самое время на другом конце света физический Dubai удерживает премию $10,18 к фьючерсам того же месяца,
а сингапурский газойль стоит $163,47 за баррель, VLSFO — $823,95 за тонну.
Продуктовые рынки по-прежнему живут в режиме дефицита:
Европа платит за EN590 и авиакеросин,
Азия — за морское топливо.
Один узел перегружен,
остальные натянуты — и в этом разрыве кроются главные возможности ,
для игроков на бумажном рынке.

а нормальный вводный курс из 8 глав: от базовой логики колла и пута до того,
как читать опционную доску без ощущения,
что перед вами кабина Боинга.
Это не Rocket Science - все проще!

Многие в чате видят нашу доску,
но пока не понимают,
что именно она показывает: где сосредоточен риск, почему важна дата истечения,
зачем смотреть на премию,
как работает цена исполнения и почему опцион — это не просто ставка “вверх” или “вниз”.

что нормальный дата-фид бесплатный,
а калибровку всех данных ночью делает Аллах на своём ML/RL-кластере.
Нет. За каждой нормальной доской стоит математика,
данные, чистка, калибровка и понимание того,
как рынок прячет риск в опционах.

Почему опцион - это договор на риск, а не кнопка “рост/падение”;
Что такое колл и пут;
Как работает цена исполнения;
Почему дата истечения решает;
Чем выплата отличается от чистой прибыли;
Почему можно угадать направление и всё равно потерять деньги;
Почему продавец опциона не всегда “умнее” покупателя.

Lehman Brothers делал это с гауссовой копулой.
LTCM делал это с корреляциями и спредами.
Криптотрейдер делает это каждый раз,
когда гоняет RSI, MACD, Bollinger и выбирает «грааль» на истории.
Вы торгуете не стратегию.
Вы торгуете удачную выборку.
Если вы перебрали 50 параметров,
100 гипотез,
20 моделей риска
и показали только лучшую - это не исследование.
Это p-hacking.