Сегодня вечером будет очередная месячная ребалансировка. Зашел в канал и удивился, что стало 50+ подписчиков. Поэтому решил написать пару слов о стратегии, сигналы которой я публикую.
Сразу отмечу, что данный канал, все его содержимое, и автор лично, не дает никаких инвестиционных советов. Я не являюсь инвестиционным советником ни в одной юрисдикции, не рекомендую совершать никаких сделок. Все, что публикуется, отражает вью одной из моих трендовых (моментовых) стратегий на текущее состояние рынка, исключительно в ознакомительных целях. При этом могу отметить, что существенная часть моего капитала управляется именно этой стратегией с марта 2019 года.
Сразу отмечу, что данный канал, все его содержимое, и автор лично, не дает никаких инвестиционных советов. Я не являюсь инвестиционным советником ни в одной юрисдикции, не рекомендую совершать никаких сделок. Все, что публикуется, отражает вью одной из моих трендовых (моментовых) стратегий на текущее состояние рынка, исключительно в ознакомительных целях. При этом могу отметить, что существенная часть моего капитала управляется именно этой стратегией с марта 2019 года.
Стратегия на американском рынке использует только высоколиквидные ETF, ребалансировка производится в последний торговый день месяца. Целью создания было получение доходности выше SP500 при существенно(!) более низкой просадке, при этом количество операций должно быть сведено к минимуму, и осуществляться механически на основе четких сигналов жесткого алгоритма.
На текущий момент по результатам расчетов на 30+ лет истории результаты таковы: среднегодовая доходность 12.1% (против 8.2% у SP500), максимальная просадка 6.2% (против 56% у SP500).
А вот результаты за последние 30 лет помесячно. Как можно видеть, был только один убыточный год.
На текущий момент по результатам расчетов на 30+ лет истории результаты таковы: среднегодовая доходность 12.1% (против 8.2% у SP500), максимальная просадка 6.2% (против 56% у SP500).
А вот результаты за последние 30 лет помесячно. Как можно видеть, был только один убыточный год.
Доброго вечера, уважаемые Коллеги!
Ну что же, март выдался волатильным. Предыдущие лидеры с грохотом рухнули (привет, Кэти Вуд, ARKK, и г-ну Хвану), деньги продолжают течь из Tech/Growth в Industrials/Financials. По ощущениям, впереди снова положительный месяц по индексам, но Механическая обезьяна не верит ощущениям. Поэтому механически, скучно и безэмоционально следуем стратегии.
Итак, доля кэша вырастает до 52.5%, это весьма много. Хотя и не экстремально, - в конце февраля 2020 было 83% облигаций (TLT). Совсем вышли из NASDAQ (QQQ) и почти целиком из SP500 (VOO), зато увеличили долю компаний малой капитализации (IWM). Сохраняем позиции в Японии (EWJ) и коммодити (DBC). Судя по всему турбулентность продолжится.
Ну что же, март выдался волатильным. Предыдущие лидеры с грохотом рухнули (привет, Кэти Вуд, ARKK, и г-ну Хвану), деньги продолжают течь из Tech/Growth в Industrials/Financials. По ощущениям, впереди снова положительный месяц по индексам, но Механическая обезьяна не верит ощущениям. Поэтому механически, скучно и безэмоционально следуем стратегии.
Итак, доля кэша вырастает до 52.5%, это весьма много. Хотя и не экстремально, - в конце февраля 2020 было 83% облигаций (TLT). Совсем вышли из NASDAQ (QQQ) и почти целиком из SP500 (VOO), зато увеличили долю компаний малой капитализации (IWM). Сохраняем позиции в Японии (EWJ) и коммодити (DBC). Судя по всему турбулентность продолжится.
Доброго вечера, уважаемые Коллеги!
В апреле моментум сидел на половину в кэше и упустил часть роста, но +1.27% вполне достойный результат. Ощущения были верными, месяц был положительным. А теперь они говорят, что в мае должна быть коррекция. Но, как и раньше, Механическая обезьяна не верит ощущениям. Поэтому механически, скучно и безэмоционально следуем стратегии.
Итак, из кэша выходим, остается всего 15%, что весьма мало после такого мощного роста. Да и вообще это низкая доля кэша исторически. Но всегда страшно покупать хаи. Произошла резкая перекладка в SP500 (VOO). Увеличили экспозицию в компаниях малой капитализации (IWM), в Японии (EWJ) и коммодити (DBC). На удивление (с учетом проинфляционных ожиданий) вошли в корпоративные облигации (LQD).
Всем удачных инвестиций.
В апреле моментум сидел на половину в кэше и упустил часть роста, но +1.27% вполне достойный результат. Ощущения были верными, месяц был положительным. А теперь они говорят, что в мае должна быть коррекция. Но, как и раньше, Механическая обезьяна не верит ощущениям. Поэтому механически, скучно и безэмоционально следуем стратегии.
Итак, из кэша выходим, остается всего 15%, что весьма мало после такого мощного роста. Да и вообще это низкая доля кэша исторически. Но всегда страшно покупать хаи. Произошла резкая перекладка в SP500 (VOO). Увеличили экспозицию в компаниях малой капитализации (IWM), в Японии (EWJ) и коммодити (DBC). На удивление (с учетом проинфляционных ожиданий) вошли в корпоративные облигации (LQD).
Всем удачных инвестиций.
Приветствую, Коллеги!
Т.к. нахожусь в отпуске, упустил момент, что последний день мая был в пятницу, а не сегодня. Поэтому ребалансировку буду делать завтра ближе к концу сессии.
Май был вполне удачным, чуйка подвела, а вот Обезьяна - молодец, портфель добавил 1.6%, достойный результат.
Чуть увеличивается доля кэша и облигаций - до 38%. Япония уступает место золоту, продолжаем держать коммодити.
Всем удачных инвестиций.
Т.к. нахожусь в отпуске, упустил момент, что последний день мая был в пятницу, а не сегодня. Поэтому ребалансировку буду делать завтра ближе к концу сессии.
Май был вполне удачным, чуйка подвела, а вот Обезьяна - молодец, портфель добавил 1.6%, достойный результат.
Чуть увеличивается доля кэша и облигаций - до 38%. Япония уступает место золоту, продолжаем держать коммодити.
Всем удачных инвестиций.
Приветствую, Коллеги!
В июне система откатилась в пределах 0.5%, это связано сильной просадкой в золоте. Но в целом все хорошо и устойчиво. Лично меня немного напрягает ослабление скорости роста рынка, однако ротация из Value снова в Growth (а особенно в ARKK) говорит об аппетитах к риску.
Но обезьяну ничего не парит, она механистична и сурова: доля облигаций уменьшается, из золота переходим в недвижимость. Растет доля SP500.
Всем удачных инвестиций.
В июне система откатилась в пределах 0.5%, это связано сильной просадкой в золоте. Но в целом все хорошо и устойчиво. Лично меня немного напрягает ослабление скорости роста рынка, однако ротация из Value снова в Growth (а особенно в ARKK) говорит об аппетитах к риску.
Но обезьяну ничего не парит, она механистична и сурова: доля облигаций уменьшается, из золота переходим в недвижимость. Растет доля SP500.
Всем удачных инвестиций.
Приветствую, Коллеги!
В июле счет неплохо подрос, на 1.2% - хороший результат. Радует, что обезьянка не стояла в emerging markets, которые капитально просели из-за Китая. Growth акции снова опережали Value, что подтверждало рост рынка.
Обезьяна спокойна и сосредоточена, тратит полчаса в месяц на ребаланс и дальше сидит на пальме. Доля кэша и облигаций 27,5%. Доля недвижки подросла.
Посмотрим, что нам принесет суровый август.
В июле счет неплохо подрос, на 1.2% - хороший результат. Радует, что обезьянка не стояла в emerging markets, которые капитально просели из-за Китая. Growth акции снова опережали Value, что подтверждало рост рынка.
Обезьяна спокойна и сосредоточена, тратит полчаса в месяц на ребаланс и дальше сидит на пальме. Доля кэша и облигаций 27,5%. Доля недвижки подросла.
Посмотрим, что нам принесет суровый август.
Всем доброго вечера!
Август оказался позитивным, кокосов мартышке нападало прямо неплохо - 1,26%. Многие скажут, да какой смысл какие-то ребалансировки делать, когда купи Сипиху и сиди на пальме, но нет, сила моментума - в контроле риска, а никто не знает, когда он проявится и в каком виде. Так что обезьянка радуется заработанному и ест свои бананы.
Доля риска еще немного повышается, при этом возрастает доля SP500, подгоняемого FAANGNT. Расплата будет, но не сейчас, пока наслаждаемся.
Добра и профита!
Август оказался позитивным, кокосов мартышке нападало прямо неплохо - 1,26%. Многие скажут, да какой смысл какие-то ребалансировки делать, когда купи Сипиху и сиди на пальме, но нет, сила моментума - в контроле риска, а никто не знает, когда он проявится и в каком виде. Так что обезьянка радуется заработанному и ест свои бананы.
Доля риска еще немного повышается, при этом возрастает доля SP500, подгоняемого FAANGNT. Расплата будет, но не сейчас, пока наслаждаемся.
Добра и профита!
Уважаемые друзья и коллеги!
Учитывая, что число подписчиков постепенно растет, сделаю коротенький пост о сути стратегии.
В основе лежит концепция моментума 🚀, популяризируемого Gary Antonacci (например, тут) в его GEM (Global equities momentum). Покупаем что растет, продаем, что падает.
🚦 Суть стратегии
1. мы собираем список различных классов активов: например, SP500 (SPY), индекс развивающихся рынков (EEM), краткосрочные облигации (SHY), долгосрочные облигации (TLT), золото (GLD) и т.д.
2. смотрим, что растет сильнее
3. покупаем этот актив на период ребалансировки (обычно месяц).
Данный подход фактически является трендовой стратегией и позволяет получать доходность близкую к доходности широкого рынка при существенно более низкой просадке.
Существует огромное количество исследовательских статей, в которых рассматриваются различные вариации к этой общей идее: разные периоды удержания акций, методы определения силы роста акций, способы выхода в защитные активы и т.д.
⏰ Как часто?
Ребалансировка проводится 1 раз в месяц. Почему именно так? Стратегия ловит крупные движения капитала, поэтому 1 день или даже 1 неделя удержания слишком коротки, а котировки содержат слишком много шума. Что касается периодов большей длительности (3 месяца, 6 месяцев, 1 год), то они не позволяют оперативно отреагировать на сильные коррекции и кризисы, повышая просадку.
Например, если говорить о 2020 годе, то стратегия из all-in в декабре 2019 перешла на 30% в облигации в конце января 2020, доведя эту долю до 85% в конце февраля 2020. В итоге в марте стратегия не потеряла, т.к. долгосрочные трежери (TLT) сильно выросли, при этом SP500 просел на более чем 35%
🎯 Цель
Стратегия должна зарабатывать лучше, чем SP500 (12.1% против 8.3% SP500) и иметь низкую просадку (6.1% против 57.7% у SP500). Здесь нет плечей, и не будет сотен процентов годовых. Однако это стабильная система, которая позволяет зарабатывать достойные деньги на капитал. Благодаря низкой просадке может быть аналогом депозита при доходности акций.
👨🦱 О себе
Инвестирую с 2004 года (ПИФы), в терминале с 2008 года, в Interactive Brokers с 2013 года. С 2017 года адепт механического и алгоритмического трейдинга: краткосрочные и среднесрочные роботы, моментум, диверсификация по рынкам.
🐵 Механическая обезьяна
Стратегия названа так в честь забавной игрушки, ведь механическая обезьянка:
➡️ не любит много работать (ребалансировка раз в месяц за 5-10 минут)
➡️ обезьянничает за рынком (идем за движениями крупного капитала на мировых площадках)
➡️ работает четко по алгоритму (никаких эмоций)
Учитывая, что число подписчиков постепенно растет, сделаю коротенький пост о сути стратегии.
В основе лежит концепция моментума 🚀, популяризируемого Gary Antonacci (например, тут) в его GEM (Global equities momentum). Покупаем что растет, продаем, что падает.
🚦 Суть стратегии
1. мы собираем список различных классов активов: например, SP500 (SPY), индекс развивающихся рынков (EEM), краткосрочные облигации (SHY), долгосрочные облигации (TLT), золото (GLD) и т.д.
2. смотрим, что растет сильнее
3. покупаем этот актив на период ребалансировки (обычно месяц).
Данный подход фактически является трендовой стратегией и позволяет получать доходность близкую к доходности широкого рынка при существенно более низкой просадке.
Существует огромное количество исследовательских статей, в которых рассматриваются различные вариации к этой общей идее: разные периоды удержания акций, методы определения силы роста акций, способы выхода в защитные активы и т.д.
⏰ Как часто?
Ребалансировка проводится 1 раз в месяц. Почему именно так? Стратегия ловит крупные движения капитала, поэтому 1 день или даже 1 неделя удержания слишком коротки, а котировки содержат слишком много шума. Что касается периодов большей длительности (3 месяца, 6 месяцев, 1 год), то они не позволяют оперативно отреагировать на сильные коррекции и кризисы, повышая просадку.
Например, если говорить о 2020 годе, то стратегия из all-in в декабре 2019 перешла на 30% в облигации в конце января 2020, доведя эту долю до 85% в конце февраля 2020. В итоге в марте стратегия не потеряла, т.к. долгосрочные трежери (TLT) сильно выросли, при этом SP500 просел на более чем 35%
🎯 Цель
Стратегия должна зарабатывать лучше, чем SP500 (12.1% против 8.3% SP500) и иметь низкую просадку (6.1% против 57.7% у SP500). Здесь нет плечей, и не будет сотен процентов годовых. Однако это стабильная система, которая позволяет зарабатывать достойные деньги на капитал. Благодаря низкой просадке может быть аналогом депозита при доходности акций.
👨🦱 О себе
Инвестирую с 2004 года (ПИФы), в терминале с 2008 года, в Interactive Brokers с 2013 года. С 2017 года адепт механического и алгоритмического трейдинга: краткосрочные и среднесрочные роботы, моментум, диверсификация по рынкам.
🐵 Механическая обезьяна
Стратегия названа так в честь забавной игрушки, ведь механическая обезьянка:
➡️ не любит много работать (ребалансировка раз в месяц за 5-10 минут)
➡️ обезьянничает за рынком (идем за движениями крупного капитала на мировых площадках)
➡️ работает четко по алгоритму (никаких эмоций)
Mechanical Monkey pinned «Уважаемые друзья и коллеги! Учитывая, что число подписчиков постепенно растет, сделаю коротенький пост о сути стратегии. В основе лежит концепция моментума 🚀, популяризируемого Gary Antonacci (например, тут) в его GEM (Global equities momentum). Покупаем…»
Вот тут можно посмотреть результаты за 20 последних лет. На реальном счете система торгуется с 2019 года. Завтра в 21 Мск очередной ежемесячный апдейт. Stay tuned!
Telegram
Mechanical Monkey
Стратегия на американском рынке использует только высоколиквидные ETF, ребалансировка производится в последний торговый день месяца. Целью создания было получение доходности выше SP500 при существенно(!) более низкой просадке, при этом количество операций…
Всем доброго вечера!
Благодаря моей доброй знакомой Ларисе Морозовой и ее каналу, к обезьянке подключилось много новых подписчиков. Мы рады вас приветствовать!
🍂 Сентябрь оказался турбулентным, всякие Evergrand-ы, дефициты энергоресурсов, все более разгоняющаяся инфляция…
А вот обезьяне не интересны новостные заголовки 🙈, однако ей становится очевидным, что тренды начали барахлить, а лишний риск нам ни к чему. Портфель просел на 1.94% (против 3.9% у SP500), ведь только коммодити (DBC) показали плюсовой результат за месяц.
🚧 Экспозицию в акциях (VOO, он же SP500) чуть увеличиваем, остаемся в коммодити (DBC), недвижимости (IYR) и акциях Японии (EWJ), в облигациях переходим из средних (IEF) в более короткие (SHY), сокращаем долю в корпоративных облигациях (LQD)
Благодаря моей доброй знакомой Ларисе Морозовой и ее каналу, к обезьянке подключилось много новых подписчиков. Мы рады вас приветствовать!
🍂 Сентябрь оказался турбулентным, всякие Evergrand-ы, дефициты энергоресурсов, все более разгоняющаяся инфляция…
А вот обезьяне не интересны новостные заголовки 🙈, однако ей становится очевидным, что тренды начали барахлить, а лишний риск нам ни к чему. Портфель просел на 1.94% (против 3.9% у SP500), ведь только коммодити (DBC) показали плюсовой результат за месяц.
🚧 Экспозицию в акциях (VOO, он же SP500) чуть увеличиваем, остаемся в коммодити (DBC), недвижимости (IYR) и акциях Японии (EWJ), в облигациях переходим из средних (IEF) в более короткие (SHY), сокращаем долю в корпоративных облигациях (LQD)
Всем доброго вечера!
🍁 Октябрь порадовал перехаем SP500, коммодити и энергия продолжают колоситься, инфляция уже стала мейнстримом. Сторонники value борятся с growth, и даже золотодобытчики отжались ото дна. Обезьянка продолжает жевать бананы, и в октябре они оказались весьма сочными 🍌, аж +4.22%, что существенно выше среднего. От SP500 немного отстали (+6.49%), но за 2 месяца в сумме лучше индекса (2.47% против 1.83%), а просадка при этом меньше. Все, как любит обезьянка, поступательный рост с низкими просадками.
🚦Экспозицию в акциях (VOO, он же SP500) сокращаем, увеличиваем доли в коммодити (DBC) и недвижимости (IYR), уходим из акций Японии (EWJ), берем акции малой капитализации (IWM), доля облигаций (SHY + LQD) возрастает до 34.2%
🍁 Октябрь порадовал перехаем SP500, коммодити и энергия продолжают колоситься, инфляция уже стала мейнстримом. Сторонники value борятся с growth, и даже золотодобытчики отжались ото дна. Обезьянка продолжает жевать бананы, и в октябре они оказались весьма сочными 🍌, аж +4.22%, что существенно выше среднего. От SP500 немного отстали (+6.49%), но за 2 месяца в сумме лучше индекса (2.47% против 1.83%), а просадка при этом меньше. Все, как любит обезьянка, поступательный рост с низкими просадками.
🚦Экспозицию в акциях (VOO, он же SP500) сокращаем, увеличиваем доли в коммодити (DBC) и недвижимости (IYR), уходим из акций Японии (EWJ), берем акции малой капитализации (IWM), доля облигаций (SHY + LQD) возрастает до 34.2%
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
Конец ноября выдался волатильным, нефть рухнула, отросла и снова падает, нас пугают Омикроном и локдаунами. Ни развивающиеся, ни развитые рынки кроме US не растут уже полгода, похоже денег на всё уже не хватает. Моментум явно слабеет практически во всех ключевых классах активов. Инфляция бушует повсеместно. Настораживающая ситуация, риски существенно выросли. Но обезьянке все невдомек, сидит, раз в месяц ребалансируется.
Результат за месяц -2,16% против -0,67% у SP500, падение нефти и коммодити в последние 3 дня сильно снизило результат. Однако продолжаем действовать по плану.
Экспозицию в единственном растущем классе - акциях (VOO, он же SP500) увеличиваем. Существенно сокращаем доли в коммодити (DBC) и недвижимости (IYR), уходим из акций малой капитализации (IWM) в пользу технологического сектора (QQQ), доля краткосрочных (SHY) и среднесрочных (IEF) облигаций возрастает до 54.2%. Если падение рынков продолжится в декабре стратегия перейдет в режим полноценного risk-off
Конец ноября выдался волатильным, нефть рухнула, отросла и снова падает, нас пугают Омикроном и локдаунами. Ни развивающиеся, ни развитые рынки кроме US не растут уже полгода, похоже денег на всё уже не хватает. Моментум явно слабеет практически во всех ключевых классах активов. Инфляция бушует повсеместно. Настораживающая ситуация, риски существенно выросли. Но обезьянке все невдомек, сидит, раз в месяц ребалансируется.
Результат за месяц -2,16% против -0,67% у SP500, падение нефти и коммодити в последние 3 дня сильно снизило результат. Однако продолжаем действовать по плану.
Экспозицию в единственном растущем классе - акциях (VOO, он же SP500) увеличиваем. Существенно сокращаем доли в коммодити (DBC) и недвижимости (IYR), уходим из акций малой капитализации (IWM) в пользу технологического сектора (QQQ), доля краткосрочных (SHY) и среднесрочных (IEF) облигаций возрастает до 54.2%. Если падение рынков продолжится в декабре стратегия перейдет в режим полноценного risk-off
💡 Небольшая ремарка по результатам ребалансировки
⁉️ У некоторых подписчиков возник вопрос: почему обезьяна увеличила долю SP500? Вроде как идет падение, куда наращивать позицию?
Ответ тут простой. Суммарно риск сильно порезан - с 66% рисковых активов (не облигации и кэш) в конце октября до 46% сейчас. Из того риска, который есть, выбран лучший риск, а SP500 сейчас по моментуму лучше и commodity, и компаний малой капитализации, и developed markets ex-US. Поэтому получается, что технически доля SP500 выросла, но глобально аллокация идет в сторону risk-off. В конце февраля 2020 доля рисковых активов была в районе 10-15% (до этого еще сильно далеко), однако очевидно, что турбулентность нарастает, поэтому доля кэша и облигаций существенно возросла.
⁉️ У некоторых подписчиков возник вопрос: почему обезьяна увеличила долю SP500? Вроде как идет падение, куда наращивать позицию?
Ответ тут простой. Суммарно риск сильно порезан - с 66% рисковых активов (не облигации и кэш) в конце октября до 46% сейчас. Из того риска, который есть, выбран лучший риск, а SP500 сейчас по моментуму лучше и commodity, и компаний малой капитализации, и developed markets ex-US. Поэтому получается, что технически доля SP500 выросла, но глобально аллокация идет в сторону risk-off. В конце февраля 2020 доля рисковых активов была в районе 10-15% (до этого еще сильно далеко), однако очевидно, что турбулентность нарастает, поэтому доля кэша и облигаций существенно возросла.
Добрый вечер, уважаемые Коллеги!
❄️ Декабрь был весьма суровым для рынков EM: в России случился сильнейший маржин за последние много лет, в Турции лира летает на десятки процентов в день. При этом крупные денежные потоки (а стратегия моментума построена на следовании за ними), в очередной раз продолжали течь в тихую гавань US. На остальные рынки денег пока не хватает.
🐵 Результат за месяц (расчет на конец 29 декабря) в размере 2,25% - это отлично по историческим меркам, Обезьянка радуется. Однако это сильно меньше, чем 5,14% у SP500 за счет того, что полпортфеля находилось в облигациях. Если проанализировать расчетные данные стратегии, то видно, что на сильных бычьих рынках моментум проигрывает бенчмарку, но догоняет и перегоняет на коррекциях (попутно существенно снижая просадку). Концепция "тише едешь – дальше будешь" в действии.
Конечно, всегда хочется запрыгнуть в самое растущее 🔥, самое прибыльное, но если рассматривать долгосрочные вложения, это ведет к плохим последствиям (вспомним бум IPO в 2020м, после которого все ринулись на этот рынок, и расплату - результаты участия в IPO в 2021). Поэтому спокойно, не спеша, поглядывая с пальмы на драку тигров и иных существ, обезьянка действует по плану.
✅ Восстанавливаем позиции в коммодити (DBC) и компаниях малой капитализации (IWM), наращиваем технологический сектор (QQQ) за счет SP500 (VOO). Доля краткосрочных (SHY), среднесрочных (IEF) и корпоративных облигаций чуть снижается до 49.2%. Готовы и к росту и к падению в Новом году!
📈 В первые две недели января подведу итоги года и сделаю отдельный пост. Удачи!
❄️ Декабрь был весьма суровым для рынков EM: в России случился сильнейший маржин за последние много лет, в Турции лира летает на десятки процентов в день. При этом крупные денежные потоки (а стратегия моментума построена на следовании за ними), в очередной раз продолжали течь в тихую гавань US. На остальные рынки денег пока не хватает.
🐵 Результат за месяц (расчет на конец 29 декабря) в размере 2,25% - это отлично по историческим меркам, Обезьянка радуется. Однако это сильно меньше, чем 5,14% у SP500 за счет того, что полпортфеля находилось в облигациях. Если проанализировать расчетные данные стратегии, то видно, что на сильных бычьих рынках моментум проигрывает бенчмарку, но догоняет и перегоняет на коррекциях (попутно существенно снижая просадку). Концепция "тише едешь – дальше будешь" в действии.
Конечно, всегда хочется запрыгнуть в самое растущее 🔥, самое прибыльное, но если рассматривать долгосрочные вложения, это ведет к плохим последствиям (вспомним бум IPO в 2020м, после которого все ринулись на этот рынок, и расплату - результаты участия в IPO в 2021). Поэтому спокойно, не спеша, поглядывая с пальмы на драку тигров и иных существ, обезьянка действует по плану.
✅ Восстанавливаем позиции в коммодити (DBC) и компаниях малой капитализации (IWM), наращиваем технологический сектор (QQQ) за счет SP500 (VOO). Доля краткосрочных (SHY), среднесрочных (IEF) и корпоративных облигаций чуть снижается до 49.2%. Готовы и к росту и к падению в Новом году!
📈 В первые две недели января подведу итоги года и сделаю отдельный пост. Удачи!
Добрый день, уважаемые Коллеги!
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для американского индекса (при его средней доходности в 8.3%), ни один из классических типов активов не смог обогнать SP500, а так как у обезьянки диверсифицированный портфель с варьируемой долей кэша, то результат обусловлен. В целом, мы заработали, все идет по плану.
📈📉 Когда что-то сильно растет, появляется страх упустить прибыль, толпа все больше и больше фокусируется на конкретном типе актива, формируя хай рынка. Нельзя сказать, когда это произойдет и на каком уровне, однако это случится. А размер просадки по SP500 может быть огромным (56% в 2008м году). Но пока музыка играет, и инвесторы наслаждаются.
🎯 Цель этой стратегии – получать регулярный доход при низком уровне просадок (расчетно 6.1%). И именно в периоды падений и просадок формируется основная доходность, и становится очевидным преимущество подхода над обычным Buy&Hold.
Всем удачи в 2022м!
🐵 Как и обещал, короткий пост про результаты стратегии. За 2021 стратегия заработала 6.3% против 26.9% у SP500. То есть обезьянка очень серьезно отстала от бенчмарка. Однако, по многим метрикам 2021й был исключительным для американского индекса (при его средней доходности в 8.3%), ни один из классических типов активов не смог обогнать SP500, а так как у обезьянки диверсифицированный портфель с варьируемой долей кэша, то результат обусловлен. В целом, мы заработали, все идет по плану.
📈📉 Когда что-то сильно растет, появляется страх упустить прибыль, толпа все больше и больше фокусируется на конкретном типе актива, формируя хай рынка. Нельзя сказать, когда это произойдет и на каком уровне, однако это случится. А размер просадки по SP500 может быть огромным (56% в 2008м году). Но пока музыка играет, и инвесторы наслаждаются.
🎯 Цель этой стратегии – получать регулярный доход при низком уровне просадок (расчетно 6.1%). И именно в периоды падений и просадок формируется основная доходность, и становится очевидным преимущество подхода над обычным Buy&Hold.
Всем удачи в 2022м!