Красивые графики по 4k сделкам на TCSG сегодня.

TLDR:
- прирост цены: -0.53%
- прирост капитала: +0.56%

На первом графике изменение цены и денег на счету с течением времени. Каждая точка — это сделка (можно видеть места, где торги прерывались)

На втором линейная регрессия доходности стратегии по доходности акции. На 30-минутных доходностях стратегия имеет alpha=0.024% и beta=0.5.

beta — чувствительность к изменению цены акции. В нашем случае 0.5 означает, что если цена за 30 минут росла на 1%, то наш капитал рос на 0.5%. И наоборот, если цена падала на 1%, то капитал падал на 0.5%.

alpha — это сверхприбыль, независимая с движением цены акции. Объединяя с beta, в нашем случае мы получали в среднем за 30 минут доходность, равную +0.025% + 0.5 * (изменение цены за 30 минут).
Именно alpha показывает, насколько прибыльна стратегия

Сегодня был показательный день. Доходность стратегии +1% при падении цены акции на 1.08%.

Первый график выглядит шикарно (оранжевый — движение цены, синий — движение капитала). Хотя мы и пропустили половину вечерней сессии из-за подвисающего API Тинькофф, в остальное время при падении цены мы умудрялись зарабатывать. С учетом того, что мы всегда имели неотрицательную позицию (TCSG нельзя шортить), это удивительный результат!

На втором графике beta ~ 0.5 (как и вчера), а alpha в два раза больше — около 0.05% по интервалам в 30 минут.

Стратегия работает уже неделю. Краткие статистики:
- за это время цена упала на 1.66%🤯
- наш капитал вырос на 1.78% (если бы не переносили позицию через ночь, было бы еще больше)🚀
- оборот составил 80 миллионов рублей (более 25 тысяч сделок)😱
- по всему периоду beta=0.5, alpha=0.02% по интервалам в 30 минут🥳

Спасибо всем, кто был с нами во время разработки стратегии!💪 Без вашей поддержки ничего бы не вышло✋