Max HFT
4k сделок за сегодня https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/max_hft/
Мы составили 1% от объема торгов за сегодня и поучаствовали в 10% всех сделок
🔥5
Forwarded from AlgoTrading
capital: 127271.50
px: 3056.5
money: 84480.50
qty: 14
bid_orders: 27 [3056.0 - 3043.0]
ask_orders: 13 -> 14 [3058.0 - 3064.0] -> [3057.5 - 3064.0]
spread: 1.5
❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Начало торгов акциями Диасофт перенесено на 17:45
Казино в 17:45:
Казино в 17:45:
😁1
Max HFT
Пришла зп, в последние минуты успел заявку поставить
Аллокация 1%. На заявку в 200 акций мы получили только 3 акции
🤣2
Max HFT
Аллокация 1%. На заявку в 200 акций мы получили только 3 акции
Аллокации в Диасофт 👆🤦♂️ 3 акции за заявку на 1 млн — сильно 😂
Сегодня планка — рост на максимальный процент, +40%.
Занимательная математика.
Вариант 1:
- Размещаешь 900k рублей в IPO Диасофта.
- 1 день ждёшь аллокации.
- Получаешь 3 акции на 13 500 руб.
- Продаёшь на планке +40% = профит 5 400 руб.
Вариант 2:
- Размещаешь 900k рублей в LQDT под 16% годовых.
- День держишь.
- Получаешь 900k * (16%/365) = профит 395 руб.
В общем, участвовать в IPO выгодно💸. А можно еще не продавать на первой планке...
Сегодня планка — рост на максимальный процент, +40%.
Занимательная математика.
Вариант 1:
- Размещаешь 900k рублей в IPO Диасофта.
- 1 день ждёшь аллокации.
- Получаешь 3 акции на 13 500 руб.
- Продаёшь на планке +40% = профит 5 400 руб.
Вариант 2:
- Размещаешь 900k рублей в LQDT под 16% годовых.
- День держишь.
- Получаешь 900k * (16%/365) = профит 395 руб.
В общем, участвовать в IPO выгодно💸. А можно еще не продавать на первой планке...
Max HFT
Сбой на Мосбирже. Торги остановлены почти на час
Уборщица с розетки шнур выдернула своей шваброй, сколько можно блять и так нахуй каждый день.
Торги на MOEX снова приостановлены
Торги на MOEX снова приостановлены
👍1🔥1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Торги возобновятся в 11:35 - MOEX.
Так же мы получили ответ Мосбиржи по поводу текущей ситуации:
Так же мы получили ответ Мосбиржи по поводу текущей ситуации:
Красивые графики по 4k сделкам на TCSG сегодня.
TLDR:
- прирост цены: -0.53%
- прирост капитала: +0.56%
На первом графике изменение цены и денег на счету с течением времени. Каждая точка — это сделка (можно видеть места, где торги прерывались)
На втором линейная регрессия доходности стратегии по доходности акции. На 30-минутных доходностях стратегия имеет alpha=0.024% и beta=0.5.
beta — чувствительность к изменению цены акции. В нашем случае 0.5 означает, что если цена за 30 минут росла на 1%, то наш капитал рос на 0.5%. И наоборот, если цена падала на 1%, то капитал падал на 0.5%.
alpha — это сверхприбыль, независимая с движением цены акции. Объединяя с beta, в нашем случае мы получали в среднем за 30 минут доходность, равную +0.025% + 0.5 * (изменение цены за 30 минут).
Именно alpha показывает, насколько прибыльна стратегия
TLDR:
- прирост цены: -0.53%
- прирост капитала: +0.56%
На первом графике изменение цены и денег на счету с течением времени. Каждая точка — это сделка (можно видеть места, где торги прерывались)
На втором линейная регрессия доходности стратегии по доходности акции. На 30-минутных доходностях стратегия имеет alpha=0.024% и beta=0.5.
beta — чувствительность к изменению цены акции. В нашем случае 0.5 означает, что если цена за 30 минут росла на 1%, то наш капитал рос на 0.5%. И наоборот, если цена падала на 1%, то капитал падал на 0.5%.
alpha — это сверхприбыль, независимая с движением цены акции. Объединяя с beta, в нашем случае мы получали в среднем за 30 минут доходность, равную +0.025% + 0.5 * (изменение цены за 30 минут).
Именно alpha показывает, насколько прибыльна стратегия
🔥1
Max HFT
Красивые графики по 4k сделкам на TCSG сегодня. TLDR: - прирост цены: -0.53% - прирост капитала: +0.56% На первом графике изменение цены и денег на счету с течением времени. Каждая точка — это сделка (можно видеть места, где торги прерывались) На втором…
Сегодня был показательный день. Доходность стратегии +1% при падении цены акции на 1.08%.
Первый график выглядит шикарно (оранжевый — движение цены, синий — движение капитала). Хотя мы и пропустили половину вечерней сессии из-за подвисающего API Тинькофф, в остальное время при падении цены мы умудрялись зарабатывать. С учетом того, что мы всегда имели неотрицательную позицию (TCSG нельзя шортить), это удивительный результат!
На втором графике beta ~ 0.5 (как и вчера), а alpha в два раза больше — около 0.05% по интервалам в 30 минут.
Стратегия работает уже неделю. Краткие статистики:
- за это время цена упала на 1.66%🤯
- наш капитал вырос на 1.78% (если бы не переносили позицию через ночь, было бы еще больше)🚀
- оборот составил 80 миллионов рублей (более 25 тысяч сделок)😱
- по всему периоду beta=0.5, alpha=0.02% по интервалам в 30 минут🥳
Спасибо всем, кто был с нами во время разработки стратегии!💪 Без вашей поддержки ничего бы не вышло✋
Первый график выглядит шикарно (оранжевый — движение цены, синий — движение капитала). Хотя мы и пропустили половину вечерней сессии из-за подвисающего API Тинькофф, в остальное время при падении цены мы умудрялись зарабатывать. С учетом того, что мы всегда имели неотрицательную позицию (TCSG нельзя шортить), это удивительный результат!
На втором графике beta ~ 0.5 (как и вчера), а alpha в два раза больше — около 0.05% по интервалам в 30 минут.
Стратегия работает уже неделю. Краткие статистики:
- за это время цена упала на 1.66%🤯
- наш капитал вырос на 1.78% (если бы не переносили позицию через ночь, было бы еще больше)🚀
- оборот составил 80 миллионов рублей (более 25 тысяч сделок)😱
- по всему периоду beta=0.5, alpha=0.02% по интервалам в 30 минут🥳
Спасибо всем, кто был с нами во время разработки стратегии!💪 Без вашей поддержки ничего бы не вышло✋
🔥3👍2