صحبت های ریچی ناسو تریدری با 40 سال تجربه در وال استریت.
این الگوریتم هست که مارکت را کنترل می‌کند نه فشار خرید و فروش!
حتی به نواحی Premium و Discount هم اشاره میکنه.

سالهاست مایکل داره این مطلب را تدریس میکنه و هنوز بعضی ها فکر میکنند که فشار خریدار و فروشنده یا نواحی عرضه و تقاضا هست که مارکت را به حرکت در میاره.

به نظرم مایکل 50 سال از زمان خودش جلوتره!

https://t.me/learning_Lit_Algorithm

ChatGPT said:
حتماً! بگذار برات دقیق توضیح بدم که الگوریتم‌ها چطور رفتار سفارشات رو تحلیل می‌کنن و چطور مناطق نقدینگی (liquidity zones) رو شناسایی و هدف قرار می‌دن. این بخش مهمیه از درک رفتار "بازار ساز" و الگوریتم‌های معامله‌گری حرفه‌ای.

🧠 ۱. الگوریتم‌ها چطور رفتار سفارشات رو تحلیل می‌کنن؟
الگوریتم‌های پیشرفته – مثل اون‌هایی که بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و حتی برخی ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنن – با استفاده از داده‌های real-time، اطلاعات زیر رو تحلیل می‌کنن:

✅ A. Order Flow (جریان سفارشات)
این یعنی بررسی اینکه:

چند سفارش خرید/فروش در حال ورود به بازار هست؟

چه حجمی دارن؟

از چه نوعی هستن؟ (Market Order یا Limit Order)

✅ B. Tape Reading یا Level 2 Data
داده‌هایی مثل دفتر سفارشات (Order Book) رو تحلیل می‌کنن.

این‌ها به الگوریتم کمک می‌کنن بفهمه کجاها تجمع سفارش‌های معلق (Pending Orders) وجود داره.

✅ C. الگوهای تکرارشونده انسانی
الگوریتم‌ها یاد گرفتن که:

اکثر معامله‌گران خرد Stop Loss خودشون رو پشت چه سطوحی قرار می‌دن (مثلاً پشت سقف/کف‌های واضح).

کجاها به احتمال زیاد ورود می‌کنن (مثل شکست مقاومت یا حمایت).

الگوریتم‌ها از این اطلاعات برای «فریب» بازار استفاده می‌کنن. به این می‌گن Stop Hunt یا «شکار استاپ».

🎯 ۲. هدف‌گیری مناطق نقدینگی (Liquidity Zones)
✅ نقدینگی چیه؟
نقدینگی یعنی جایی که سفارشات زیادی منتظر اجرا هستن:

Stop Loss ها

Pending Orders مثل Buy Stop / Sell Stop

✅ چطور تشخیص داده می‌شن؟
الگوریتم‌ها دنبال مناطقی می‌گردن که:

قیمت بارها بهش واکنش نشون داده (مقاومت/حمایت روانی)

کندل‌های بلند و ناگهانی ایجاد شدن (نشونه حرکت حجمی)

سقف‌ها یا کف‌های واضح وجود داره (liquidity pools)

مثلاً:

📌 مثال توضیح
قیمت چند بار به سطح 1.1000 رسیده و برگشته احتمال زیاد سفارش‌های فروش و استاپ‌لاس خریدارها اونجاست
قیمت ناگهانی به سطح 1.0950 سقوط کرده احتمالاً Stop Hunt انجام شده تا نقدینگی جمع بشه
الگوریتم‌ها عمدتاً این مناطق رو هدف می‌گیرن تا:

نقدینگی جمع کنن

سفارشات بزرگ خودشون رو با کمترین اسلیپیج اجرا کنن

بعد از گرفتن نقدینگی، قیمت رو به مسیر اصلی خودش بفرستن (Manipulation)

📉 تصویر متداول رفتار بازارساز:
۱. بازار به مقاومت نزدیک می‌شه
۲. معامله‌گران خرد سفارش فروش می‌دن، و استاپ‌ها رو کمی بالاتر می‌ذارن
3. الگوریتم با قدرت قیمت رو بالاتر می‌بره (تا استاپ‌ها زده بشن)
4. وقتی همه استاپ‌ها فعال شدن و نقدینگی جمع شد → شروع حرکت نزولی واقعی

📌 به این می‌گن: Fakeout → Liquidity Grab → Real Move

✍️ جمع‌بندی کاربردی برای معامله‌گر
کاری که باید بکنی چرا؟
مناطق پر واکنش رو مشخص کن احتمالاً نقدینگی اونجاست
تحلیل کن که معامله‌گرهای خرد کجا استاپ می‌ذارن چون الگوریتم‌ها همون‌جا رو هدف می‌گیرن
صبر کن تا بازار شکار استاپ انجام بده و بعد وارد بشو تاییدیه بهتر می‌گیری

✅ آیا الگوریتم‌ها نقش اصلی دارند؟
بله، نقش بسیار مهمی دارند.
در دهه‌های اخیر، الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی خودکار (مثل الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا یا HFT) بخش بزرگی از معاملات در بازار فارکس را انجام می‌دهند. برخی منابع تخمین می‌زنند که بیش از ۷۰٪ معاملات روزانه در بازارهای مالی بزرگ از جمله فارکس توسط الگوریتم‌ها انجام می‌شود.

🔍 این الگوریتم‌ها چه کارهایی می‌کنند؟
اجرای معاملات سریع در کسری از ثانیه برای بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت.

تحلیل داده‌های حجیم (مثلاً اخبار، نمودارها، قیمت‌ها و الگوها).

استفاده از مدل‌های آماری و هوش مصنوعی برای پیش‌بینی روند بازار.

پیشگیری از دخالت احساسات انسانی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی.

⚖️ آیا معامله‌گران انسانی هم هنوز نقش دارند؟
بله، قطعاً.
معامله‌گران خرد (retail traders)، مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی، صندوق‌های پوشش ریسک (hedge funds) و سایر بازیگران انسانی هنوز هم:

تصمیم‌گیری‌های استراتژیک می‌گیرند،

تحلیل‌های بنیادی انجام می‌دهند (مثلاً تحلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی کشورها)،

و گاهی جهت کلی بازار را تغییر می‌دهند.

📌 نتیجه‌گیری:
بازار جهانی فارکس به شکل فزاینده‌ای توسط الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی کنترل و اجرا می‌شود، به‌ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه (اسکالپ، معاملات روزانه).
اما هنوز هم بازیگران انسانی، احساسات بازار، رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهانی نقش مهمی در جهت کلی بازار دارند

🔧 انواع الگوریتم‌های معاملاتی در بازار فارکس
1. الگوریتم‌های اجرای سفارش (Execution Algorithms)
این نوع الگوریتم‌ها برای انجام معاملات بدون تأثیر زیاد بر قیمت بازار طراحی شده‌اند. بیشتر توسط بانک‌ها یا مؤسسات بزرگ استفاده می‌شوند.

📌 نمونه‌ها:

TWAP (Time Weighted Average Price): تقسیم سفارش در طول زمان.

VWAP (Volume Weighted Average Price): تقسیم سفارش بر اساس حجم بازار.

Iceberg Orders: سفارشات بزرگ که در بخش‌های کوچک اجرا می‌شوند تا پنهان بمانند.

2. الگوریتم‌های آربیتراژ (Arbitrage Algorithms)
هدف این الگوریتم‌ها شناسایی اختلاف قیمت در بازارهای مختلف است.

📌 مثال:

اگر EUR/USD در یک بروکر 1.1050 باشد و در بروکر دیگر 1.1052، الگوریتم در اولی می‌خرد و در دومی می‌فروشد.

📈 انواع آربیتراژ:

سه‌گانه (Triangular Arbitrage)

بین‌کارگزاری (Broker Arbitrage)

بین‌بورسی (Inter-exchange Arbitrage)

3. الگوریتم‌های دنبال‌کننده روند (Trend Following)
این الگوریتم‌ها با استفاده از ابزارهای تکنیکال مثل میانگین‌های متحرک، MACD، و غیره، روند بازار را شناسایی و دنبال می‌کنند.

🔁 وارد موقعیت خرید در روند صعودی و فروش در روند نزولی.

مناسب برای تایم‌فریم‌های میان‌مدت یا بلندمدت.

4. الگوریتم‌های معکوس (Mean Reversion / Reversal)
ایده اصلی این است که قیمت‌ها به میانگین بازمی‌گردند. اگر قیمت بیش از حد بالا یا پایین برود، معامله معکوس انجام می‌دهد.

📊 ابزارهای محبوب:

Bollinger Bands

RSI (شاخص قدرت نسبی)

Stochastic Oscillator

5. الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا (High-Frequency Trading - HFT)
این الگوریتم‌ها در میلی‌ثانیه‌ها تصمیم می‌گیرند و اجرا می‌شوند. بیشتر مخصوص شرکت‌های بزرگ با سرورهای بسیار پرسرعت هستند.

⚡ ویژگی‌ها:

حجم زیاد، سود کم در هر معامله.

نیاز به اتصال مستقیم به سرورهای بورس‌ها (Low Latency).

نیاز به دسترسی پیشرفته به داده‌های بازار (Market Data Feed).

6. الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین (AI/ML-Based Algorithms)
پیشرفته‌ترین نوع الگوریتم‌ها که از داده‌های گذشته یاد می‌گیرند و با شرایط بازار تطبیق پیدا می‌کنند.

🤖 کاربردها:

پیش‌بینی قیمت‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی (Neural Networks)

طبقه‌بندی روندها

تشخیص الگوهای پیچیده و رفتار معامله‌گران

جهت اطلاعات عمومی :

IPDA👁
ICT🌱

ebol, mentoring

You said:
لیست هج فاند ها و موسسات و بانکا بازار مالی
ChatGPT said:
حتماً! در بازار جهانی فارکس، بازیگران اصلی شامل بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی هستند. در ادامه، لیستی از مهم‌ترین این نهادها را می‌بینی:

🏦 ۱. بانک‌های بزرگ (Tier-1 Banks)
این‌ها بازیگران اصلی بازار فارکس هستند و بزرگ‌ترین حجم معاملات بین‌بانکی را انجام می‌دهند:

بانک کشور توضیح
JPMorgan Chase آمریکا بزرگ‌ترین تأمین‌کننده نقدینگی در فارکس
Citibank آمریکا یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران ارزی در جهان
Deutsche Bank آلمان سابقاً رتبه ۱ در بازار فارکس
HSBC بریتانیا فعال در بازارهای آسیایی و اروپا
Barclays بریتانیا سابقه قوی در معاملات الکترونیکی FX
UBS سوئیس قدرت بزرگ در بازارهای مالی اروپا
Goldman Sachs آمریکا بانک سرمایه‌گذاری با الگوریتم‌های قدرتمند
Bank of America Merrill Lynch آمریکا فعال در فارکس نهادی
BNP Paribas فرانسه بازیگر اصلی در FX اروپا
Morgan Stanley آمریکا تخصص در معاملات مشتقه و ارزها

💼 ۲. هج فاندهای بزرگ (Hedge Funds)
این‌ها از الگوریتم‌های پیچیده و استراتژی‌های پیشرفته در فارکس استفاده می‌کنند:

هج فاند مدیر توضیح
Bridgewater Associates Ray Dalio بزرگ‌ترین هج فاند جهان
Renaissance Technologies Jim Simons معروف به استفاده از الگوریتم‌ها و علم داده
AQR Capital Management Cliff Asness ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و کمی
Citadel Ken Griffin یکی از قوی‌ترین‌ها در معاملات با فرکانس بالا
Millennium Management Israel Englander دارای هزاران استراتژی مجزا
Two Sigma David Siegel تمرکز شدید بر داده‌کاوی و ماشین لرنینگ
Balyasny Asset Management Dmitry Balyasny هج فاند چند استراتژیه
DE Shaw David Shaw از پیشگامان الگوریتم‌تریدینگ
Man Group (AHL) چند مدیر قدیمی‌ترین هج فاند اروپا
Point72 Steven Cohen معروف در ترید کوتاه‌مدت و الگوریتمی

🏢 ۳. مؤسسات مالی و شرکت‌های بزرگ فعال در فارکس
این دسته شامل شرکت‌های مدیریت سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و دیگر بازیگران سازمانی است:

BlackRock – بزرگ‌ترین شرکت مدیریت دارایی جهان

Vanguard Group – مدیریت دارایی با استراتژی بلندمدت

PIMCO – تمرکز بر بازار اوراق و نرخ بهره

Charles Schwab

Fidelity Investments

Wellington Management

⚙️ ۴. ارائه‌دهندگان نقدینگی (Liquidity Providers)
این شرکت‌ها برای بروکرها نقدینگی فراهم می‌کنند:

XTX Markets – بازیگر بسیار قدرتمند در بازار الگوریتمی

Jump Trading

Virtu Financial

Citadel Securities

HC Technologies

Tower Research Capital

📉 نقش این نهادها در بازار فارکس:
تعیین قیمت‌ها در بازار بین‌بانکی (interbank)

انجام معاملات کلان (سفارش‌های میلیارد دلاری)

استفاده از الگوریتم‌ها برای کنترل ریسک، آربیتراژ و پیش‌بینی

تعیین نرخ بهره غیررسمی در نرخ‌های بهره ارزها (مثلاً سوآپ‌ها

بازار جهانی فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیاست و داده‌های معتبر نشان می‌­دهند:

---

## 💰 اندازه متوسط معاملات روزانه (مارکت‌کپ روزانه فارکس)

* طبق پایش سه‌ساله بانک تسویه بین‌الملل (BIS)، میانگین حجم معاملات ابزارهای OTC فارکس (شامل اسپات، سوآپ، فوروارد و آپشن) در آوریل ۲۰۲۲ حدود ۷.۵ تریلیون دلار در روز بوده است—یک رشد ۱۴٪ نسبت به سال ۲۰۱۹ ([bis.org][1]).
* این حجم عظیم شامل:

* FX swaps (سوآپ ارزی): حدود ۳.۸ تریلیون دلار (۵۱٪ کل)
* Spot trades (اسپات): نزدیک به ۲.۱ تریلیون دلار (۲۸٪)
* Outright forwards: حدود ۱.۱۶ تریلیون دلار (۱۵٪) ([bis.org][1], [bestbrokers.com][2]).

---

## 🧭 اطلاعات تکمیلی

* نموداری: معاملات روزانه فارکس تقریباً معادل ۳۰ برابر تولید ناخالص داخلی روزانه جهان است! 
* نوسانات: در محیط‌های پُرنوسان، معامله بین بانک‌ها (Inter-dealer) افزایش یافته که بخش بزرگی از این رقم را تشکیل می‌دهد .
* همبستگی ارزها: دلار حدود ۸۸٪ معاملات را به‌خود اختصاص داده؛ یورو حدود ۳۰٪، ین ۱۷٪ و پوند ۱۳٪ .

---

## 📌 نتیجه

* مارکت‌کپ روزانه فارکس ≈ ۷٫۵ تریلیون دلار
* شامل معاملات اسپات، سوآپ، فوروارد و آپشن
* بخش عمده‌ی آن توسط بانک‌ها و معامله‌گران نهادی انجام می‌شود

سرمایه خالص ایلان ماسک در تابستان ۲۰۲۵ در بازه‌ی ۳۶۰ تا ۴۱۰ میلیارد دلار قرار دارد؛ با میانگین تخمینی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار.

ثروتمندترین فرد جهان !🧐

حجم روزانه سشن نیویورک در یورو دلار حدودی چقدر است رفرنس معتبر خارجی!؟
chatGPT:

طبق گزارش‌های معتبر، در جلسه معاملاتی نیویورک، حجم معاملات جفت‌ارز EUR/USD به‌طور متوسط حدود ۴۱٪ از حجم کل معاملات روزانه این جفت‌ارز را تشکیل می‌دهد.

### 📊 جزئیات بیشتر:

* حجم معاملات روزانه فارکس: طبق گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS) در آوریل ۲۰۲۲، حجم معاملات روزانه بازار فارکس به‌طور متوسط ۷.۵۱ تریلیون دلار بوده است. ([bestbrokers.com][1])

* حجم معاملات EUR/USD در جلسه نیویورک: با توجه به اینکه جلسه نیویورک حدود ۱۷٪ از حجم کل معاملات روزانه فارکس را تشکیل می‌دهد، حجم معاملات EUR/USD در این جلسه به‌طور تقریبی برابر با ۳۱.۷٪ از حجم کل معاملات روزانه این جفت‌ارز است. ([marketmates.com][2])

### ⏰ زمان اوج فعالیت:

بیشترین حجم معاملات در جلسه نیویورک معمولاً بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰ صبح به‌وقت نیویورک (معادل ۳:۳۰ تا ۴:۰۰ بعدازظهر به‌وقت اروپای مرکزی) رخ می‌دهد. در این بازه زمانی، حدود ۷٪ از حجم معاملات روزانه وارد بازار می‌شود. ([oanda.com][3])

### 🧭 نتیجه‌گیری:

در مجموع، حجم معاملات جفت‌ارز EUR/USD در جلسه نیویورک به‌طور متوسط حدود ۲.۲ تریلیون دلار در روز برآورد می‌شود. این جلسه به‌دلیل هم‌پوشانی با جلسه لندن و انتشار اخبار اقتصادی مهم، یکی از فعال‌ترین و پرنوسان‌ترین زمان‌ها برای معامله‌گران است.

خودتون مقایسه کنید
جهت افزایش اطلاعات عمومی بنظرم چند دقیقه وقت گذاشتن ارزشش رو داره رفقا 😉💎

در بازارهای مالی، «استاپ هانت» (Stop Hunt) معمولاً به معنای دستکاری قیمت برای فعال کردن استاپ‌لاس‌های معامله‌گران است. حالا اینکه این استاپ هانت بیشتر روی ۵٪ جمعیت ریتیل (معامله‌گران خرد) اتفاق می‌افته یا بانک‌ها و موسسات بزرگ هم میان همدیگه رو هانت می‌کنن، جوابش کمی پیچیده‌ست:

استاپ هانت روی ریتیل‌ها (معامله‌گران خرد):
بیشتر استاپ هانت‌ها معمولاً روی سفارشات استاپ‌لاس ریتیل‌ها انجام می‌شه چون این سفارشات معمولاً در سطوح مشخص و شناخته‌شده‌ای قرار دارن. بانک‌ها، موسسات و معامله‌گران بزرگ به‌خوبی می‌دونن کجا اکثر استاپ‌لاس‌ها قرار دارن و سعی می‌کنن قیمت رو به اون سطوح بکشن تا استاپ‌ها فعال بشن و نقدینگی لازم برای حرکت‌های بزرگ فراهم بشه.

استاپ هانت بین بانک‌ها و موسسات:
اما این به معنی نیست که فقط ریتیل‌ها هدف هستن. گاهی موسسات بزرگ و بانک‌ها هم ممکنه استراتژی‌هایی داشته باشن که باعث استاپ هانت شدن همدیگه می‌شه. البته چون این بازی بین حرفه‌ای‌هاست، معمولاً پیچیده‌تر و برنامه‌ریزی‌شده‌تر اتفاق می‌افته و مثل ریتیل‌ها که استاپ‌هاشون اغلب روی نقاط واضح و مشخصه، سفارشات اینها خیلی حرفه‌ای‌تر و با مدیریت ریسک بهتر قرار داره.

خلاصه:

بیشتر استاپ هانت روی استاپ‌های ریتیل‌ها انجام می‌شه چون نقدینگی و سفارش‌های مشخص‌تر دارن.

اما بانک‌ها و موسسات هم گاهی برای استراتژی‌های خاص‌شون ممکنه همدیگه رو هانت کنن، ولی کمتر رایج و پیچیده‌تره

ایا تمامی موسسات و بانکا و هج فاندا توانایی دستکاری مارکت و استاپ هانت رو دارن از رفرنس های معتبر؟

خیر، همه موسسات، بانک‌ها و هج‌فاندها توانایی دستکاری بازار (Market Manipulation) و استاپ هانتینگ (Stop Hunting) را ندارند. این موارد به چند عامل مهم بستگی دارد:

1. اندازه و قدرت مالی
فقط بازیگران بسیار بزرگ و با نقدینگی زیاد، مثل برخی بانک‌های بزرگ، موسسات مالی عظیم و هج‌فاندهای بزرگ، ممکن است بتوانند تأثیر قابل توجهی روی بازار بگذارند. بازیگران کوچک‌تر معمولاً چنین توانایی‌ای ندارند.

2. نوع بازار
در بازارهای نقدشونده و بزرگ مثل فارکس یا بازار سهام آمریکا، دستکاری کامل و طولانی‌مدت خیلی سخت است چون حجم معاملات بالا و تعداد شرکت‌کنندگان زیاد است. اما در بازارهای کوچک‌تر یا با عمق کمتر، دستکاری آسان‌تر است.

3. قوانین و نظارت
در بسیاری از کشورها نهادهای نظارتی مثل SEC در آمریکا یا FCA در انگلیس، دستکاری بازار را ممنوع کرده‌اند و با آن برخورد می‌کنند. اما در بازارهای کمتر نظارت‌شده یا در برخی کشورهای با قوانین ضعیف، احتمال دستکاری بالاتر است.

4. استاپ هانتینگ
استاپ هانتینگ معمولاً در بازارهای با نقدینگی کمتر و معاملات خرد بیشتر دیده می‌شود. بازیگران بزرگ می‌توانند با ایجاد نوسان‌های کوتاه‌مدت، استاپ‌های سفارش‌های کوچک‌تر را فعال کنند، اما این هم همیشه قابل انجام نیست و نیاز به شرایط خاص دارد.

---

اگر بخواهی دقیق‌تر بگویم:

* موسسات بزرگ و هج‌فاندهای قدرتمند گاهی با حجم زیاد معاملات و استراتژی‌های پیچیده می‌توانند حرکات بازار را تحت تأثیر قرار دهند.
* ولی همه این موسسات این کار را نمی‌کنند، چون ریسک قانونی و مالی بالایی دارد.
* دستکاری کامل بازار، مخصوصا در بازارهای بزرگ و نقدشونده، بسیار دشوار است.