#пропорции ...отток капиталов с корпоративных активов создал взрывной спрос на 10-летние облигации Госдепа. Ставки улетели вниз (красная). Синяя - индекс S&P500.
Вот эта зависимсоть и является первопричиной кризиса, т.е. инверсия кривой доходностей СЛЕДСТВИЕ роста рисков на корпоративные активы, и роста рисков денежного рынка, что провоцирует капитал течь в защиту.
Вот эта зависимсоть и является первопричиной кризиса, т.е. инверсия кривой доходностей СЛЕДСТВИЕ роста рисков на корпоративные активы, и роста рисков денежного рынка, что провоцирует капитал течь в защиту.
#валюта Корзина валют в предверии Нового года разлетелась кто куда.
Йена выглядит перекупленной, а канадский доллар перепродан. Так же валюты Океании слабы. Валюты Европы сбились в кучку чуть выше средней по рынку. В январе Европу ждет продолжение эпопеи с Брекситом. Если не ошибаюсь 21-го голосование в парламенте Британии.
Йена выглядит перекупленной, а канадский доллар перепродан. Так же валюты Океании слабы. Валюты Европы сбились в кучку чуть выше средней по рынку. В январе Европу ждет продолжение эпопеи с Брекситом. Если не ошибаюсь 21-го голосование в парламенте Британии.
#валюта
Всех с Новым годом!
Отвечу подписчикам по-поводу моей технической разметки по Евро, через фундамент.
На картинке:
красная - ТЕД-спред;
синяя - баланс казначейства (денежный рынок), темпы от года-к-году;
зеленая - курс евро к доллару.
В причинно-следственные связи вдаваться не буду, объясню ретроспективную динамику, когда баланс казначейства снижается (синяя), ТЕД-спред растет (риск ликвидности), при этом курс евро относительно доллара снижается, имея, как и все фундаментальные индикаторы, временной лаг.
Сейчас начинает наблюдаться ситуация на РОСТ курса доллара, т.е. снижение евро, НО учитывая второй резкий рост спреда можно ожидать окончание цикла роста курса доллара, технический, можем сделать рывок вверх в район 1,16. Также не на руку рыночные ожидания, многим евро видится медвежьим. В условиях работы с будущим и динамике вышеупомянутых показателей, ситуация может быстро изменится, если:
Решится с Китаем, это развяжет руки ФРС, которая тормознет с ужесточением КДП, ради спасения экономики.
...с фундаментальной стороны, следить нужно за динамикой денежного рынка;
...техническая картина мной вложена ранее;
...следим за рыночными настроениями через отчеты СОТ, и опросы инвестиционных банков крупных участников рынков.
Прогноз банка Nordea http://haa.su/FbF/
Всех с Новым годом!
Отвечу подписчикам по-поводу моей технической разметки по Евро, через фундамент.
На картинке:
красная - ТЕД-спред;
синяя - баланс казначейства (денежный рынок), темпы от года-к-году;
зеленая - курс евро к доллару.
В причинно-следственные связи вдаваться не буду, объясню ретроспективную динамику, когда баланс казначейства снижается (синяя), ТЕД-спред растет (риск ликвидности), при этом курс евро относительно доллара снижается, имея, как и все фундаментальные индикаторы, временной лаг.
Сейчас начинает наблюдаться ситуация на РОСТ курса доллара, т.е. снижение евро, НО учитывая второй резкий рост спреда можно ожидать окончание цикла роста курса доллара, технический, можем сделать рывок вверх в район 1,16. Также не на руку рыночные ожидания, многим евро видится медвежьим. В условиях работы с будущим и динамике вышеупомянутых показателей, ситуация может быстро изменится, если:
Решится с Китаем, это развяжет руки ФРС, которая тормознет с ужесточением КДП, ради спасения экономики.
...с фундаментальной стороны, следить нужно за динамикой денежного рынка;
...техническая картина мной вложена ранее;
...следим за рыночными настроениями через отчеты СОТ, и опросы инвестиционных банков крупных участников рынков.
Прогноз банка Nordea http://haa.su/FbF/
#валюта Риски и еще раз риски...
На картинке TED-спред, которым меряется финансовый риск:
Черная - совокупная по базовым валютам;
Зеленая - йена;
Синяя - евро.
Спред по евро улетел в небо, это соответствует росту евро против корзины валют, в то время как по йене совершенно наоборот. Похоже что вчера по йене был флеш-креш, вынос йеновых шортистов. Пока информации от ЦБ Японии нет, была вчера какая-то встреча, но информации нет. Сегодня в Японии выходной.
Думаю можно высматривать разворотный паттерн.
На картинке TED-спред, которым меряется финансовый риск:
Черная - совокупная по базовым валютам;
Зеленая - йена;
Синяя - евро.
Спред по евро улетел в небо, это соответствует росту евро против корзины валют, в то время как по йене совершенно наоборот. Похоже что вчера по йене был флеш-креш, вынос йеновых шортистов. Пока информации от ЦБ Японии нет, была вчера какая-то встреча, но информации нет. Сегодня в Японии выходной.
Думаю можно высматривать разворотный паттерн.
#экономика Рынки трясет "неподетски".
Вышли данные по темпам делового цикла в США от агенства ISM. Хорошо что есть отличные западные аналитики, которые избавляют от рутинной работы. Дай им Бог здоровья и сил дальше нас снабжать качественной графикой.
На картинке:
Рыжая - Композитный промышленный индекс от ISM (правая шкала);
Белая - квартальные темпы роста стоимости фондового рынка США от года к году в процентном соотношении (левая шкала).
В декабре экономика США приземлилась на попу. Интересно, что теперь "запоет" ФРС, может все-таки пора запускать стимулирование, иначе разразится кризис.
Вышли данные по темпам делового цикла в США от агенства ISM. Хорошо что есть отличные западные аналитики, которые избавляют от рутинной работы. Дай им Бог здоровья и сил дальше нас снабжать качественной графикой.
На картинке:
Рыжая - Композитный промышленный индекс от ISM (правая шкала);
Белая - квартальные темпы роста стоимости фондового рынка США от года к году в процентном соотношении (левая шкала).
В декабре экономика США приземлилась на попу. Интересно, что теперь "запоет" ФРС, может все-таки пора запускать стимулирование, иначе разразится кризис.
#экономика темпы делового цикла в декабре, отличились медвежьими настроениями. Италия отскочила вверх, но не вышла в бычью зону (за 50). Рынки шатаются.
Рекомендую канал опытного трейдера фондового рынка США. Качественная финансовая аналитика по рынку акций, сделки и рекомендации автора. Всегда интересно и полезно заглянуть.
https://t.me/berg_stocks
https://t.me/berg_stocks
Telegram
Бергономика
Поиск торговых идей,
оценка настроений рынка, сценарии и торговые планы.
Справка по каналу и его авторе: https://telegra.ph/Spravka-01-12
Задать вопрос: @berg_feedback_bot
оценка настроений рынка, сценарии и торговые планы.
Справка по каналу и его авторе: https://telegra.ph/Spravka-01-12
Задать вопрос: @berg_feedback_bot
#экономика
Пока ждем выступление Пауэлла, подоспела новая партия статистики по денежному рынку США. Вырисовывается возможность для интересного маневра ФРС. Ждем...
Пока ждем выступление Пауэлла, подоспела новая партия статистики по денежному рынку США. Вырисовывается возможность для интересного маневра ФРС. Ждем...
Medium
Response to
Первая картинка:
#нефть вчера информационное агенство Рейтерс, выпустило свой прогноз по добыче в странах ОПЕК. Согласно данным агенства, добыча сократилась в декабре на 460 тб\д, львиная доля (400 тб\д) пришлось на сокращение Саудовской Аравии.
Пока на дневном чарте цена уперлась в медиану канала Боллинджера, которая служила сопротивлением весь цикл падения с октября месяца. И это все перед данными по нефтянки от Минэнерго США. Интрига...
Пока на дневном чарте цена уперлась в медиану канала Боллинджера, которая служила сопротивлением весь цикл падения с октября месяца. И это все перед данными по нефтянки от Минэнерго США. Интрига...
#сделки
Пока Дж. Пауэлл уже прямым текстом заявил что инфляция позволяет притормозить с повышением ставки, а индикаторы денежного рынка кричат о начале стимулирования экономики от ФРС, кстати, Китайский ЦБ сегодня уже запустил стимулирование, снизив ставку на 1% и сократив требования по резервам коммерчеких бакнов. Юнкер и Мей связываются во вторник по Брексит. Почему-то рыночные ожидания остаются бычьи по доллару.
Ну да ладно, тем временем шальной рынок дает плоды:
верхняя - закрытие лонг GBP/JPY +2% на сделку;
нижняя - закрытие лонг NZD/JPY +2% на сделку.
Сигнал
Пока Дж. Пауэлл уже прямым текстом заявил что инфляция позволяет притормозить с повышением ставки, а индикаторы денежного рынка кричат о начале стимулирования экономики от ФРС, кстати, Китайский ЦБ сегодня уже запустил стимулирование, снизив ставку на 1% и сократив требования по резервам коммерчеких бакнов. Юнкер и Мей связываются во вторник по Брексит. Почему-то рыночные ожидания остаются бычьи по доллару.
Ну да ладно, тем временем шальной рынок дает плоды:
верхняя - закрытие лонг GBP/JPY +2% на сделку;
нижняя - закрытие лонг NZD/JPY +2% на сделку.
Сигнал
#экономика А вот и второй индикатор указывает на то, что мы уже в состоянии финансового кризиса (первый см. тут). На картинке премии за риск (разница между ставками денежного рынка и рынка капиталов):
Черная - совокупная по рынка;
Сиреневая - премии в США;
Рыжая - премии в Еврозоне.
Как видно с картинки, ставки в США на уровнях 2007 года, т.е. ситуация повторяется.
Пока со стороны темпов делового цикла в США и рынка труда, признаков рецессии нет, да качнуло, но не более.
А вот индикаторы денежного рынка как раз сигнализируют о потенциале роста экономики. (см. тут).
Черная - совокупная по рынка;
Сиреневая - премии в США;
Рыжая - премии в Еврозоне.
Как видно с картинки, ставки в США на уровнях 2007 года, т.е. ситуация повторяется.
Пока со стороны темпов делового цикла в США и рынка труда, признаков рецессии нет, да качнуло, но не более.
А вот индикаторы денежного рынка как раз сигнализируют о потенциале роста экономики. (см. тут).
Во как, мой прогноз по цене бензина в Украине до конца 2018 года сбылся.
На картинке:
Красная - цена розницы в гривне;
Синяя - оптовая цена бензина в США в гривне (США крупнейший экспортер бензина, влияет на мировую цену);
Зеленая - цена на наличную нефть WTI (Кушинг) в гривне.
Но все-равно цена на бензин в Украине остается высокой, это сопряжено с высокими ценами на дистиляты и автомобильный газ.
На картинке:
Красная - цена розницы в гривне;
Синяя - оптовая цена бензина в США в гривне (США крупнейший экспортер бензина, влияет на мировую цену);
Зеленая - цена на наличную нефть WTI (Кушинг) в гривне.
Но все-равно цена на бензин в Украине остается высокой, это сопряжено с высокими ценами на дистиляты и автомобильный газ.
#экономика ВВП США по составляющим за 70 лет. Обратите внимание: промышленность просто в пол, а вот услуги, финансовая отрасль, медицина растут без существенных коррекций на протяжении 70-ти лет. Баффет все-таки прав со стратегий инвестирования.
Свеженькое видео с макроэкономическим обзором и финансовым прогнозом на 2019 год уже на моем канале Ютуб
YouTube
Финансовый прогноз на 2019 год. Акции, товары, валюты.
В этом видео я делюсь своим мнением по поводу ситуации на финансовых рынках и перспективах на 2019 год. Прогноз строится на фундаментальном анализе. Мы затро...
#валюты Ух и качнуло на недельке валютный рынок. Это дало прекрасные возможности для спекуляций.
Как видно с картинки, внутри недели получили бешенный разлет от черной (средняя по рынку): йена вверх, валюты Океании вниз. Аналитики подхватили идею по прогнозу от Apple, прогнозист нашлись. Думаю это была банальная спекуляция на тонком праздничном рынке. Не обошлось конечно без спроса на йену в формате защиты, что видно по динамике цен на золото.
На грядущей неделе валютный рынок должен восстановится: у нас есть мягкая риторика от Пауэлла, также ждем Брексит через неделю в парламенте Британии. CFTC обещает в понедельник выпустить отчеты СОТ, уже две недели не видели обновлений.
Как видно с картинки, внутри недели получили бешенный разлет от черной (средняя по рынку): йена вверх, валюты Океании вниз. Аналитики подхватили идею по прогнозу от Apple, прогнозист нашлись. Думаю это была банальная спекуляция на тонком праздничном рынке. Не обошлось конечно без спроса на йену в формате защиты, что видно по динамике цен на золото.
На грядущей неделе валютный рынок должен восстановится: у нас есть мягкая риторика от Пауэлла, также ждем Брексит через неделю в парламенте Британии. CFTC обещает в понедельник выпустить отчеты СОТ, уже две недели не видели обновлений.
