Про золото:
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про Сбер:
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
Про S&P 500:
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
Про индекс RTSI:
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Что объединяет нижеперечисленные пункты?
1. COT (The Commitment of Traders) Report;
2. The Fear and Greed Index; 3. The Put/Call Ratio.
1. COT (The Commitment of Traders) Report;
2. The Fear and Greed Index; 3. The Put/Call Ratio.
Anonymous Quiz
7%
Фундаментальный анализ
11%
Технический анализ
49%
Сентимент анализ
19%
Статистический анализ
15%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про Sentiment Analysis):
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com
Про сентимент анализ:
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию —🐂 SENTIMENT & POSITIONING.
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
❗️ https://t.me/headlines_sentiment_bot
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию —
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
Про Газпром:
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. % изм. предыдущей свечи в диапазоне (+4%, +5%);
2. % изм. текущей свечи в диапазоне (+3%, +5%).
● На след. день (t+1) после комбинации GAZP обычно растет, согласно статистике. Затем происходит ослабление бычьего сигнала до 5 торгового дня после.
headlines Q.
* данные с 2006 года
#Russia #GAZP #days
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Комбинация возникает с частотой 0.53 раз в год*:
1. 7 черных свечей подряд;
2. от максимума за месяц до закрытия последней черной свечи цена прошла -20% и ниже.
● Согласно статистике, сигнал является медвежьим на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.9 раз в год*:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. расстояние от закр. текущей свечи до полугодового минимума меньше 5%.
● По статистике, IMOEX показывает слабую динамику в след. неделю после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
Про Bitcoin:
● Комбинация возникает с частотой 0.5 раз в год*:
1. нижняя тень текущей свечи ⩾ 75% от размера всей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 4 месяца (не меньше).
● Обзор краткосрочной перспективы: по статистике, следующие 3 торговых дня BTCUSD показывает рост, на 5-й день цена может протестировать локальные минимумы.
headlines Q.
* данные с 2014 г., с биржи Bitstamp
#Crypto #BTC #days
● Комбинация возникает с частотой 0.5 раз в год*:
1. нижняя тень текущей свечи ⩾ 75% от размера всей свечи;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 4 месяца (не меньше).
● Обзор краткосрочной перспективы: по статистике, следующие 3 торговых дня BTCUSD показывает рост, на 5-й день цена может протестировать локальные минимумы.
headlines Q.
* данные с 2014 г., с биржи Bitstamp
#Crypto #BTC #days
Quantified Strategies (про MAE и MFE, 1/2):
Использование MAE (максимального неблагоприятного отклонения) и MFE (максимального благоприятного отклонения) может улучшить торговую систему несколькими способами:
● Оценка соотношения риска и вознаграждения (risk/reward): если MAE значительно превышает MFE, то трейдер рискует гораздо больше по сравнению с тем, что он потенциально мог бы получить, что говорит о необходимости пересмотра стратегии выхода.
● Установление более эффективных stop-loss ордеров: если MAE слишком велик по сравнению со stop-loss, трейдер может рассмотреть возможность корректировки стопов, для ограничения рисков.
quantifiedstrategies.com
Использование MAE (максимального неблагоприятного отклонения) и MFE (максимального благоприятного отклонения) может улучшить торговую систему несколькими способами:
● Оценка соотношения риска и вознаграждения (risk/reward): если MAE значительно превышает MFE, то трейдер рискует гораздо больше по сравнению с тем, что он потенциально мог бы получить, что говорит о необходимости пересмотра стратегии выхода.
● Установление более эффективных stop-loss ордеров: если MAE слишком велик по сравнению со stop-loss, трейдер может рассмотреть возможность корректировки стопов, для ограничения рисков.
quantifiedstrategies.com
Quantified Strategies (про MAE и MFE, 2/2):
● Выявление доп.возможностей получения прибыли: если MFE значительно превышает прибыль, полученную в результате сделки, трейдер может корректировать правила выхода из сделки, для получения большей прибыли.
● Улучшение риск-менеджмента: устанавливая эффективные stop-loss ордера и используя доп.возможности для получения прибыли, трейдеры могут улучшить управление рисками и снизить риск возникновения значительных убытков.
quantifiedstrategies.com
● Выявление доп.возможностей получения прибыли: если MFE значительно превышает прибыль, полученную в результате сделки, трейдер может корректировать правила выхода из сделки, для получения большей прибыли.
● Улучшение риск-менеджмента: устанавливая эффективные stop-loss ордера и используя доп.возможности для получения прибыли, трейдеры могут улучшить управление рисками и снизить риск возникновения значительных убытков.
quantifiedstrategies.com
Про природный газ (NYMEX:NG1!):
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
● Сигнал возникает с частотой 2.7 раз в год*: гэп в диапазоне [-2% , -3%] в пн.
● Согласно статистике, сигнал является сильно бычьим на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
* данные с 1990 года
#USA #NG #days
Про VIX (2000 vs. 2024):
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
● Коэф. корреляции на текущий момент = 0.54.
● В 2000 г. VIX достиг минимума на 165 - 170 торговый день (конец августа - начало сентября), затененная область на графике.
● VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут.
headlines Q.
#USA #SPX #days
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.66 раз в год*:
1. с пт по вт было 3 черные свечи подряд;
2. high одной из 3-х свеч является максимумом по крайней мере за 2 месяца (не меньше).
● Согласно статистике, сигнал является бычьим на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT