—
Как влияет геополитика на рынки и экономику?
Читай серию постов от специалистов BlackRock по геополитике, которая управляет $8.5 трлн., в нашем канале @headlines_GEO
—
Как влияет геополитика на рынки и экономику?
Читай серию постов от специалистов BlackRock по геополитике, которая управляет $8.5 трлн., в нашем канале @headlines_GEO
—
Часть 1.1.
Исследование основной/не основной торговых сессий показало, что весь прирост S&P 500 с 1993 по 2018 пришёлся на время вне основной торговой сессии (премаркет + постмаркет).
Мы провели подобное исследование:
инструмент: NQ1!
данные для теста: окт. 2013 - июль 2023 г.
Результаты совпали: за рассматриваемый период прирост основной сессии уступает премаркету и постмаркету.
Как изменился результат за последние 3 года или с начала 2023? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#USA
#NDX
#days
#hours
Исследование основной/не основной торговых сессий показало, что весь прирост S&P 500 с 1993 по 2018 пришёлся на время вне основной торговой сессии (премаркет + постмаркет).
Мы провели подобное исследование:
инструмент: NQ1!
данные для теста: окт. 2013 - июль 2023 г.
Результаты совпали: за рассматриваемый период прирост основной сессии уступает премаркету и постмаркету.
Как изменился результат за последние 3 года или с начала 2023? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#USA
#NDX
#days
#hours
S&P 500 вырос на +15.6% за 5 мес. (с марта по июль).
● Всего наблюдалось 29 случаев роста 5 мес. подряд с 1950 г.
● 5 из них рост происходил с марта по июль (включая 2023 г.)
На графике - 5 случаев роста с марта по июль, плюс август.
● Средний результат показывает, что в августе S&P 500 продолжает рост.
● В 1958, 2003, 2009 и 2016 годах 5-месячный рост происходил после долгого нисходящего движения и установления минимумов.
источник: headlines Q.
#USA
#SPX
#days
● Всего наблюдалось 29 случаев роста 5 мес. подряд с 1950 г.
● 5 из них рост происходил с марта по июль (включая 2023 г.)
На графике - 5 случаев роста с марта по июль, плюс август.
● Средний результат показывает, что в августе S&P 500 продолжает рост.
● В 1958, 2003, 2009 и 2016 годах 5-месячный рост происходил после долгого нисходящего движения и установления минимумов.
источник: headlines Q.
#USA
#SPX
#days
BofA (про S&P 500 и президентский цикл):
В 3-й год президентского цикла S&P 500 рос в 48% случаев в августе со средним результатом -0.02% и
в 39% случаев в сентябре со средней -1.1%.
источник: BofA Global Research, 01.08.2023
* подробнее про президентский цикл смотрите на QUANTS (EXTRA)
В 3-й год президентского цикла S&P 500 рос в 48% случаев в августе со средним результатом -0.02% и
в 39% случаев в сентябре со средней -1.1%.
источник: BofA Global Research, 01.08.2023
* подробнее про президентский цикл смотрите на QUANTS (EXTRA)
На диаграмме отображены веса топ-10 акций в индексе Мосбиржи (IMOEX) с начала года*. На топ-10 приходится более 2/3 веса IMOEX.
● С начала августа Лукойл (LKOH) на 1-м месте.
● Сургутнефтегаз (SNGS и SNGSP) с июля вошел в топ-10 .
● Магнит (MGNT) с янв. по май занимал 8-10 место, с июля в топ-5 .
источник: headlines Q.
* на начало каждого месяца
#Russia
#IMOEX
#days
● С начала августа Лукойл (LKOH) на 1-м месте.
● Сургутнефтегаз (SNGS и SNGSP) с июля вошел в топ-10 .
● Магнит (MGNT) с янв. по май занимал 8-10 место, с июля в топ-5 .
источник: headlines Q.
* на начало каждого месяца
#Russia
#IMOEX
#days
В среднем, более сильное ослабление рубля приходится на летний период, июль и август, а также ноябрь и январь.
Как часто USDRUB растёт в те или иные месяцы? Смотрите на QUANTS (EXTRA)
источник: headlines Q.
#Russia
#USDRUB
#months
Как часто USDRUB растёт в те или иные месяцы? Смотрите на QUANTS (EXTRA)
источник: headlines Q.
#Russia
#USDRUB
#months
На графике усредненное движение SBER по всем пятницам в 2023 г.
Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана
#Russia
#SBER
#days
Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана
#Russia
#SBER
#days
● С начала года сектор Транспорта (MOEXTN) намного опережает остальные сектора - рост составил +162.4%.
● Следом идет сектор Информационных технологий (MOEXTL) +64.9%, тройку замыкает сектор Строительных компаний (MOEXRE) +62.4%.
● Слабее всех динамика наблюдается в секторе Химии и нефтехимии (MOEXCH) +26.5%.
источник: headlines Q.
#Russia
#IMOEX
#days
● Следом идет сектор Информационных технологий (MOEXTL) +64.9%, тройку замыкает сектор Строительных компаний (MOEXRE) +62.4%.
● Слабее всех динамика наблюдается в секторе Химии и нефтехимии (MOEXCH) +26.5%.
источник: headlines Q.
#Russia
#IMOEX
#days
Сегодня, в день внеочередного заседания Банка России, USDRUB открылся гэпом вниз на -5.18%.
Ещё было 2 подобных случая, когда USDRUB открывался гэпом на -5% вниз и ниже: 16.12.2014 и 03.03.2022.
Что было после таких гэпов? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#Russia
#USDRUB
#days
Ещё было 2 подобных случая, когда USDRUB открывался гэпом на -5% вниз и ниже: 16.12.2014 и 03.03.2022.
Что было после таких гэпов? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#Russia
#USDRUB
#days
Волатильность USDRUB в часы основной сессии Мосбиржи (без 1-го часа - 10:00).
На сколько волатильность 1-го часа высока? Какая картина наблюдалась в 2022? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* 2022 не включён, из-за повышенной волатильности
#Russia
#USDRUB
#days
На сколько волатильность 1-го часа высока? Какая картина наблюдалась в 2022? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
* 2022 не включён, из-за повышенной волатильности
#Russia
#USDRUB
#days
сигнал: падение от -7% и ниже
дата сигнала: 17.08.23
инструмент: BTCUSD
данные для теста: с 2013 г.
кол-во случаев: 16
частота: 1.6 раз в год
all-time CAGR: 102.5%
Вчера наблюдалась высокая волатильность в криптовалютах, на новостях о сокращении биткойн-активов компанией Илона Маска SpaceX.
Статистика показывает, что на след. день после подобных падений, в 50% BTCUSD рост, но отрицательный "средн. рез-т" на t+1 день говорит о том, что в остальных 50% величина падения превышала величину роста.
источник: headlines Q.
#BTC
#days
дата сигнала: 17.08.23
инструмент: BTCUSD
данные для теста: с 2013 г.
кол-во случаев: 16
частота: 1.6 раз в год
all-time CAGR: 102.5%
Вчера наблюдалась высокая волатильность в криптовалютах, на новостях о сокращении биткойн-активов компанией Илона Маска SpaceX.
Статистика показывает, что на след. день после подобных падений, в 50% BTCUSD рост, но отрицательный "средн. рез-т" на t+1 день говорит о том, что в остальных 50% величина падения превышала величину роста.
источник: headlines Q.
#BTC
#days
Средняя волатильность BTCUSD по часам за последние 3 года.
На сколько волатильность в 2023 г. отличается от 2022 и 2021? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#BTC
#hours
На сколько волатильность в 2023 г. отличается от 2022 и 2021? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#BTC
#hours
24 августа начнется симпозиум* в Джексон-Хоул.
● На графике среднее изменение S&P 500 за 20 торговых дней до и после 1-го дня симпозиума (данные с 2015 г.)
● За точку отсчёта взят 1-й день симпозиума (нулевой торговый день на графике)
● В QUANTS (EXTRA) вы найдете pdf-файл с аналогичным разбором индексов (США, Европы и Азии), валют (USDRUB, валют индекса DXY), сырья (золото, серебро, нефть и газ), а также криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и др.)
источник: headlines Q.
* 3-дневная ежегодная международная конференция, проводимая ФРБ Канзас-Сити в США, в которой принимают участие руководители центральных банков со всего мира.
#USA
#SPX
#days
● На графике среднее изменение S&P 500 за 20 торговых дней до и после 1-го дня симпозиума (данные с 2015 г.)
● За точку отсчёта взят 1-й день симпозиума (нулевой торговый день на графике)
● В QUANTS (EXTRA) вы найдете pdf-файл с аналогичным разбором индексов (США, Европы и Азии), валют (USDRUB, валют индекса DXY), сырья (золото, серебро, нефть и газ), а также криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и др.)
источник: headlines Q.
* 3-дневная ежегодная международная конференция, проводимая ФРБ Канзас-Сити в США, в которой принимают участие руководители центральных банков со всего мира.
#USA
#SPX
#days
Магнит в пн вырос на более +4%. Средняя динамика по дням недели показывает, что пн является лучшим днем недели в 2023 г. На 2 месте вторник.
Что происходит после роста более +4% с Магнитом? Сколько таких случаев было с 2006 года? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#Russia
#MGNT
#days
Что происходит после роста более +4% с Магнитом? Сколько таких случаев было с 2006 года? Смотрите на QUANTS (EXTRA).
источник: headlines Q.
#Russia
#MGNT
#days