—
Как влияет геополитика на рынки и экономику?

Читай серию постов от специалистов BlackRock по геополитике, которая управляет $8.5 трлн., в нашем канале @headlines_GEO
—

Часть 1.1.

Исследование основной/не основной торговых сессий показало, что весь прирост S&P 500 с 1993 по 2018 пришёлся на время вне основной торговой сессии (премаркет + постмаркет).

Мы провели подобное исследование:
инструмент: NQ1!
данные для теста: окт. 2013 - июль 2023 г.

Результаты совпали: за рассматриваемый период прирост основной сессии уступает премаркету и постмаркету.

Как изменился результат за последние 3 года или с начала 2023? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

#USA
#NDX
#days
#hours

Часть 1.2.

инструмент: NQ1!
данные для теста: окт. 2013 - июль 2023 г.

На гистограмме - результаты индекса NASDAQ в основную/неосновную торговые сессии в разбивке по месяцам.

источник: headlines Q.

#USA
#NDX
#days
#hours

Часть 1.3.

инструмент: NQ1!
данные для теста: окт. 2013 - июль 2023 г.

На гистограмме - результаты индекса NASDAQ в основную/неосновную торговые сессии в разбивке по дням недели.

источник: headlines Q.

#USA
#NDX
#days
#hours

За последние 20 лет индекс Мосбиржи в 75% случаях закрывал август ростом. Среднее изменение +2.3%.

источник: headlines Q.

#Russia
#IMOEX
#months

Для индекса Мосбиржи средняя максимальная просадка* в августе составляет -4.7%, а максимальное благоприятное отклонение** +5.3%

источник: headlines Q.
* от закр. июля до мин. августа
** от закр. июля до макс. августа

#Russia
#IMOEX
#months

S&P 500 вырос на +15.6% за 5 мес. (с марта по июль).

● Всего наблюдалось 29 случаев роста 5 мес. подряд с 1950 г.
● 5 из них рост происходил с марта по июль (включая 2023 г.)

На графике - 5 случаев роста с марта по июль, плюс август.

● Средний результат показывает, что в августе S&P 500 продолжает рост.
● В 1958, 2003, 2009 и 2016 годах 5-месячный рост происходил после долгого нисходящего движения и установления минимумов.

источник: headlines Q.

#USA
#SPX
#days

BofA (про S&P 500 и президентский цикл):

В 3-й год президентского цикла S&P 500 рос в 48% случаев в августе со средним результатом -0.02% и
в 39% случаев в сентябре со средней -1.1%.

источник: BofA Global Research, 01.08.2023
* подробнее про президентский цикл смотрите на QUANTS (EXTRA)

На диаграмме отображены веса топ-10 акций в индексе Мосбиржи (IMOEX) с начала года*. На топ-10 приходится более 2/3 веса IMOEX.

● С начала августа Лукойл (LKOH) на 1-м месте.
● Сургутнефтегаз (SNGS и SNGSP) с июля вошел в топ-10 .
● Магнит (MGNT) с янв. по май занимал 8-10 место, с июля в топ-5 .

источник: headlines Q.
* на начало каждого месяца

#Russia
#IMOEX
#days

Copper: сезонность

"Медь - барометр мировой экономики - подешевела на фоне разочаровывающих показателей китайской торговли." - Bloomberg.

Цена фьючерса на медь (HG1!) с начала августа упала на -5%. Сезонно, август - худший месяц, октябрь - лучший.

источник: headlines Q.

#COPPER
#months

В среднем, более сильное ослабление рубля приходится на летний период, июль и август, а также ноябрь и январь.

Как часто USDRUB растёт в те или иные месяцы? Смотрите на QUANTS (EXTRA)

источник: headlines Q.

#Russia
#USDRUB
#months

На графике усредненное движение SBER по всем пятницам в 2023 г.

Как ведёт себя SBER в другие дни недели? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.
* за среднее взята медиана

#Russia
#SBER
#days

● С начала года сектор Транспорта (MOEXTN) намного опережает остальные сектора - рост составил +162.4%.

● Следом идет сектор Информационных технологий (MOEXTL) +64.9%, тройку замыкает сектор Строительных компаний (MOEXRE) +62.4%.

● Слабее всех динамика наблюдается в секторе Химии и нефтехимии (MOEXCH) +26.5%.

источник: headlines Q.

#Russia
#IMOEX
#days

Сегодня, в день внеочередного заседания Банка России, USDRUB открылся гэпом вниз на -5.18%.

Ещё было 2 подобных случая, когда USDRUB открывался гэпом на -5% вниз и ниже: 16.12.2014 и 03.03.2022.

Что было после таких гэпов? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

#Russia
#USDRUB
#days

Волатильность USDRUB в часы основной сессии Мосбиржи (без 1-го часа - 10:00).

На сколько волатильность 1-го часа высока? Какая картина наблюдалась в 2022? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.
* 2022 не включён, из-за повышенной волатильности

#Russia
#USDRUB
#days

сигнал: падение от -7% и ниже
дата сигнала: 17.08.23
инструмент: BTCUSD
данные для теста: с 2013 г.
кол-во случаев: 16
частота: 1.6 раз в год
all-time CAGR: 102.5%

Вчера наблюдалась высокая волатильность в криптовалютах, на новостях о сокращении биткойн-активов компанией Илона Маска SpaceX.

Статистика показывает, что на след. день после подобных падений, в 50% BTCUSD рост, но отрицательный "средн. рез-т" на t+1 день говорит о том, что в остальных 50% величина падения превышала величину роста.

источник: headlines Q.

#BTC
#days

Средняя волатильность BTCUSD по часам за последние 3 года.

На сколько волатильность в 2023 г. отличается от 2022 и 2021? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

#BTC
#hours

24 августа начнется симпозиум* в Джексон-Хоул.

● На графике среднее изменение S&P 500 за 20 торговых дней до и после 1-го дня симпозиума (данные с 2015 г.)

● За точку отсчёта взят 1-й день симпозиума (нулевой торговый день на графике)

● В QUANTS (EXTRA) вы найдете pdf-файл с аналогичным разбором индексов (США, Европы и Азии), валют (USDRUB, валют индекса DXY), сырья (золото, серебро, нефть и газ), а также криптовалют (BTCUSD, ETHUSD и др.)

источник: headlines Q.
* 3-дневная ежегодная международная конференция, проводимая ФРБ Канзас-Сити в США, в которой принимают участие руководители центральных банков со всего мира.

#USA
#SPX
#days

Магнит в пн вырос на более +4%. Средняя динамика по дням недели показывает, что пн является лучшим днем недели в 2023 г. На 2 месте вторник.

Что происходит после роста более +4% с Магнитом? Сколько таких случаев было с 2006 года? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

#Russia
#MGNT
#days