IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).

● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).

● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).

headlines Q.
#IMOEX

Про S&P 500:

● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.

● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.

headlines Q.
#SPX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.

● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.

headlines Q.
#IMOEX

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).

● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.

headlines Q.
#BTC

Про IMOEX:

● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.

headlines Q.
#IMOEX

Brent (данные с 1994 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.

● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.

headlines Q.
#BRENT

Природный газ (данные с 1990 г.):

● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).

● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.

headlines Q.
#NG

Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):

● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.

● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.

headlines Q.
#USDRUB

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 10 августа сигнал сформировался в Биткоине.

● Сигнал возникает с частотой 0.9 раз в год. BTCUSD показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.

headlines Q.
#BTC

Про рецессию в США:

● Пересечение ставки безработицы и 12-мес. скользящей средней является одним из индикаторов, который указывает на вероятное наступление рецессии.

● С 1948 года, когда ставка безработицы пересекала снизу вверх 12-мес. скользящую среднюю, почти всегда следовала рецессия. На сегодняшний день ставка безработицы находится выше своей средней.

headlines Q.
#recession

Про Apple:

● Уже 10 торговых сессий подряд цена акций Apple закрывается выше цены открытия торгов.

● Подобная серия является редким случаем. Было всего 5 серий, в которых насчитывалось ≥ 10 белых свечей подряд (вкл. текущую, данные с 1980 года).

● Данная серия является медвежьим сигналом на среднесрочном горизонте.

headlines Q.
#AAPL

Про природный газ:

Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.

headlines Q.
#NG

Quantified Strategies (советы о том, как преуспеть в трейдинге):

● Первый совет — положительное мат.ожидание.
Если ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание, вы с большей вероятностью заработаете деньги, чем потеряете. И в этом суть трейдинга.

● Пример положительного мат.ожидания стратегии: если ваша стратегия имеет коэф. выигрыша = 65%, средняя прибыльная = +2%, а средний убыток = -1.9%, то мат.ожидание будет равно +0.635% ( [0.65*2%] – [0.35*1.9%] ).

● Второй совет — следуйте стратегии.
Трейдинг - это следование своему плану. Конечно, при условии, что у вашей стратегии положительные мат.ожидание.

● Most traders have no edge. Мы подозреваем, что у многих трейдеров изначально нет никаких преимуществ, а это означает, что их торговые стратегии не имеют положительного мат.ожидания. Без этого преимущества трудно получать стабильную прибыль, независимо от того, насколько дисциплинированно вы относитесь к управлению рисками или насколько сильным мышлением вы обладаете.

quantifiedstrategies.com

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.

● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.

headlines Q.
#IMOEX

Про S&P 500:

● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.

● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.

headlines Q.
#SPX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.

● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные 2004 года):

● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.

● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (коррелирующие года):

● Год, коэф. корреляции с 2024:
1. 2008, 0.69
2. 2004, 0.64
3. 2011, 0.51

● Хоть коэф. корреляции 2011 меньше показателей 2004 и 2008, по амплитуде больше всего подходит сравнение 2011 vs 2024: годовой максимум в 2011 был равен +11%, в 2024 = +14%. При повторении сценария 2011 года (тогда годовой минимум IMOEX = -26% YTD), индекс Мосбиржи может сформировать годовой минимум на отметках 2290 - 2300 пунктов (около -15% от текущих значений).

headlines Q.
#IMOEX

Про IMOEX:

● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.

● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.

headlines Q.
#IMOEX

BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):

● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год:
1. рост в пятницу в диапазоне (+6% , +10%);
2. тело свечи > 75% от размаха всей свечи;
3. обновлен high минимум за 2 недели (не меньше).

● Динамика Биткоина после такой комбинации положительно-нейтральная в среднесрочной перспективе.

headlines Q.
#BTC