Quantified Strategies (Crude oil seasonality strategy):
● Сезонность пятницы в торговле нефтью основана на простом принципе: покупать нефть в чт, ожидая повышения цены в пт. Одним из условий стратегии — просадка цены на нефть в четверг.
● За период с апр. 2006 г. по настоящее время стратегия показала следующие результаты: P&L = 57%, было совершено 98 сделок, из которых 60 являются прибыльными. Средняя прибыль = 0.58%.
● Пятничный феномен сезонности в торговле нефтью дает трейдерам ценную информацию о потенциальных тенденциях на рынке. Хотя прошлые показатели служат ориентиром, важно адаптировать стратегии к меняющейся динамике рынка.
quantifiedstrategies.com
● Сезонность пятницы в торговле нефтью основана на простом принципе: покупать нефть в чт, ожидая повышения цены в пт. Одним из условий стратегии — просадка цены на нефть в четверг.
● За период с апр. 2006 г. по настоящее время стратегия показала следующие результаты: P&L = 57%, было совершено 98 сделок, из которых 60 являются прибыльными. Средняя прибыль = 0.58%.
● Пятничный феномен сезонности в торговле нефтью дает трейдерам ценную информацию о потенциальных тенденциях на рынке. Хотя прошлые показатели служат ориентиром, важно адаптировать стратегии к меняющейся динамике рынка.
quantifiedstrategies.com
Про Nikkei 225:
● На графике представлена динамика CFD инструмента Nikkei 225 (тикер в tradingview FX:JPN225) в 1990 и 2024 годах. Точка отсчета — дата установления исторического максимума (all-time high), рассматривалась динамика за 250 торговых дней до и после установления all-time high.
headlines Q.
#NKY
● На графике представлена динамика CFD инструмента Nikkei 225 (тикер в tradingview FX:JPN225) в 1990 и 2024 годах. Точка отсчета — дата установления исторического максимума (all-time high), рассматривалась динамика за 250 торговых дней до и после установления all-time high.
headlines Q.
#NKY
Про IMOEX (данные с 2004 года):
● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.
● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.
● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи открылся с гэпом -1.38%. Частота возникновения гэпов в диапазоне [-1% , -2%] составляет 1.9 раз в год.
● Более чем в 80% случаев гэп в рассматриваемом диапазоне закрывается после 5-го торгового дня с момента формирования гэпа.
● В день когда индекс Мосбиржи открывался с гэпом в диапазоне [-1% , -2%] среднее % изм. IMOEX составляло -1.17%.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).
● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).
● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -2.42%, при этом индекс открылся с гэпом вниз на -1.38%.
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. гэп в диапазоне (-1%, -2%).
● В последний раз комбинация встречалась 21 фев. (на графике слева). После этого индекс рос до 20 мая, рост составил +12.3% (от мин. 21 фев. до макс. 20 мая).
● Также вчера индекс достиг уровня 2817.38 пунктов — порог начала медвежьего рынка. На сколько рынок может упасть и как долго рынок может падать смотрите на QUANTS (EXTRA).
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
● 24 июля прервалась серия, в которой S&P 500 находился без снижений более 2% за один день. Данная серия длилась 356 торговых дней. В 2018 был похожий кейс — тогда прервалась серия без снижений более 2% за один день, которая длилась 351 торговый день.
● Сравнение кейсов 2018 и 2024, графики (1) и (2) на картинке, мы рассматривали в QUANTS (EXTRA). На графике (3) отражено то, что случилось на самом деле в 2024: есть небольшое отличие в тайминге и глубине падения, по сравнению с 2018 годом, но падение все-таки произошло.
headlines Q.
#SPX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.
● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.
headlines Q.
#IMOEX
● Комбинация возникает с частотой 0.25 раз в год:
1. low свечи является минимумом по крайней мере за месяц (не меньше);
2. % изм. в диапазоне (+1%, +2%), вчера % изм. составило +1.56%;
3. close текущей свечи > high предыд. свечи;
4. верхняя тень свечи ⩽ 10% от размера всей свечи.
● На следующий день после комбинации есть высокая вероятность слабой динамики. Начиная со второго торгового дня IMOEX чаще показывает рост.
headlines Q.
#IMOEX
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).
● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 0.6 раз в год:
1. % изм. свечи ⩾ +10%;
2. low одной из трех предыд. свечей является минимумом по крайней мере за 5.6 месяцев (не меньше).
● В следующие 5 дней после комбинации BTCUSD показывает слабую динамику, сигнал является медвежьим.
headlines Q.
#BTC
Про IMOEX:
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX снизился на -0.78%.
headlines Q.
#IMOEX
Brent (данные с 1994 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
● Комбинация возникает с частотой 0.26 раз в год:
1. low текущей свечи является минимумом по крайней мере за 30 недель (не меньше);
2. цена прошла более +5% от low до close свечи (+5.88% в текущем случае);
3. цена прошла более +6% от low до high свечи (+6.37% в текущем случае);
4. 4 предыд. свечи являются черными.
● Комбинация является сильным медвежьим сигналом для Brent на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BRENT
Природный газ (данные с 1990 г.):
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
● Комбинация возникает с частотой 0.29 раз в год:
1. в рамках одной недели было 5 белых свеч;
2. цена прошла более +15% от low до high недели (+16.21% в текущем случае).
● После комбинации фьючерс NG1! (биржа NYMEX) показывает сильное снижение в первый и второй торговый день.
headlines Q.
#NG
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
● Комбинация возникает с частотой 1.44 раз в год:
1. рост в диапазоне (+2% , +3%);
2. рост является сильнейшим за 35 торговых дней.
● Вчерашний рост является сильнейшим с 20 июня, тогда Si1! прибавил +5.52% за день. Согласно статистике, в краткосрочной и среднесрочной перспективе Si1! продолжит расти.
headlines Q.
#USDRUB
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 10 августа сигнал сформировался в Биткоине.
● Сигнал возникает с частотой 0.9 раз в год. BTCUSD показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BTC
● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 10 августа сигнал сформировался в Биткоине.
● Сигнал возникает с частотой 0.9 раз в год. BTCUSD показывает отрицательную динамику на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#BTC
Про рецессию в США:
● Пересечение ставки безработицы и 12-мес. скользящей средней является одним из индикаторов, который указывает на вероятное наступление рецессии.
● С 1948 года, когда ставка безработицы пересекала снизу вверх 12-мес. скользящую среднюю, почти всегда следовала рецессия. На сегодняшний день ставка безработицы находится выше своей средней.
headlines Q.
#recession
● Пересечение ставки безработицы и 12-мес. скользящей средней является одним из индикаторов, который указывает на вероятное наступление рецессии.
● С 1948 года, когда ставка безработицы пересекала снизу вверх 12-мес. скользящую среднюю, почти всегда следовала рецессия. На сегодняшний день ставка безработицы находится выше своей средней.
headlines Q.
#recession
Про Apple:
● Уже 10 торговых сессий подряд цена акций Apple закрывается выше цены открытия торгов.
● Подобная серия является редким случаем. Было всего 5 серий, в которых насчитывалось ≥ 10 белых свечей подряд (вкл. текущую, данные с 1980 года).
● Данная серия является медвежьим сигналом на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#AAPL
● Уже 10 торговых сессий подряд цена акций Apple закрывается выше цены открытия торгов.
● Подобная серия является редким случаем. Было всего 5 серий, в которых насчитывалось ≥ 10 белых свечей подряд (вкл. текущую, данные с 1980 года).
● Данная серия является медвежьим сигналом на среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#AAPL
Какая инвестиция принесла бы максимальную прибыль в период с 1988 по 2021?
Anonymous Quiz
28%
S&P 500 (покупка индекса широкого рынка)
39%
Berkshire Hathaway (компания Уоррена Баффета)
23%
Medallion Fund (квантовый хэдж-фонд компании Renaissance Tech)
10%
не знаю ответа
Про природный газ:
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Статистика не сработала: в первый и второй торговый день после комбинации сильного снижения не было.
headlines Q.
#NG
Quantified Strategies (советы о том, как преуспеть в трейдинге):
● Первый совет — положительное мат.ожидание.
Если ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание, вы с большей вероятностью заработаете деньги, чем потеряете. И в этом суть трейдинга.
● Пример положительного мат.ожидания стратегии: если ваша стратегия имеет коэф. выигрыша = 65%, средняя прибыльная = +2%, а средний убыток = -1.9%, то мат.ожидание будет равно +0.635% ( [0.65*2%] – [0.35*1.9%] ).
● Второй совет — следуйте стратегии.
Трейдинг - это следование своему плану. Конечно, при условии, что у вашей стратегии положительные мат.ожидание.
● Most traders have no edge. Мы подозреваем, что у многих трейдеров изначально нет никаких преимуществ, а это означает, что их торговые стратегии не имеют положительного мат.ожидания. Без этого преимущества трудно получать стабильную прибыль, независимо от того, насколько дисциплинированно вы относитесь к управлению рисками или насколько сильным мышлением вы обладаете.
quantifiedstrategies.com
● Первый совет — положительное мат.ожидание.
Если ваша стратегия имеет положительное мат.ожидание, вы с большей вероятностью заработаете деньги, чем потеряете. И в этом суть трейдинга.
● Пример положительного мат.ожидания стратегии: если ваша стратегия имеет коэф. выигрыша = 65%, средняя прибыльная = +2%, а средний убыток = -1.9%, то мат.ожидание будет равно +0.635% ( [0.65*2%] – [0.35*1.9%] ).
● Второй совет — следуйте стратегии.
Трейдинг - это следование своему плану. Конечно, при условии, что у вашей стратегии положительные мат.ожидание.
● Most traders have no edge. Мы подозреваем, что у многих трейдеров изначально нет никаких преимуществ, а это означает, что их торговые стратегии не имеют положительного мат.ожидания. Без этого преимущества трудно получать стабильную прибыль, независимо от того, насколько дисциплинированно вы относитесь к управлению рисками или насколько сильным мышлением вы обладаете.
quantifiedstrategies.com
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.
headlines Q.
#IMOEX
● Комбинация возникает с частотой 6 раз в год: 3 черные свечи подряд, последняя свеча приходится на пятницу.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в понедельник составляет -0.28%.
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
● Фьючерс на индекс S&P 500 ES1! демонстрирует рост 8-ю торговую сессию подряд. С 1998 года было всего 18 подобных случаев.
● В 61.1% случаев (11 из 18) рост продолжался на 9-й торговый день; в 22.2% случаев (4 из 18) серия роста продолжалась до 10-го торгового дня; в 5.5% случаев (1 из 18) серия роста продолжалась до 11-го торгового дня.
headlines Q.
#SPX
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).
headlines Q.
#IMOEX
● Хоть комбинация и возникает с частотой 1.1 раз в год, в текущем месяце комбинация встречается второй раз: 5 черных свечей подряд, последняя свеча приходится на вторник.
● В среднем, после такой комбинации, % изм. индекса Мосбиржи в среду составляет -0.25%. Однако в начале августа, после данной комбинации, индекс Мосбиржи сделал re-low локального минимума и завершил торги на сильной ноте (сформировалась бычья свеча поглощения).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные 2004 года):
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX
● На данный момент YTD результат IMOEX равен -10.68%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -11.44%.
● IMOEX просел на 8% по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за 10 лет индекс Мосбиржи может завершить август в отрицательной зоне.
headlines Q.
#IMOEX