BTC/USD (данные с 2014 г.):

● Комбинация возникает с частотой 3.4 раз в год:
1. % изм. текущей свечи в диапазоне (+5%, +10%);
2. high текущей свечи является максимумом по крайней мере за 20 дней (не меньше);
3. % изм. трёх предыдущих свеч > 0, т.е. 3 предыдущие свечи являются белыми.

● По статистике сигнал является бычьим с t+3 дня от сигнала (с 18 июля).

headlines Q.
#BTC

Золото (данные с 1975 г.):

● Фьючерс на золото GC1! (биржа COMEX) вчера обновил all-time high.

● На текущий момент YTD динамика походит на 2011 год: коэф. корреляции = 0.91.

● Про 2011 год: на 151 торговый день фьючерс GC1! преодолел порог +20% YTD, на 161 торговый день YTD результат составил +33.64% (на графике затененная область).

headlines Q.
#GOLD

DXY (данные с 1990 г.):

● Паттерн возникает с частотой 1.6 раз в год: low свечи является минимумом за период от 80 до 100 торговых дней.

● Индекс доллара США показывает слабую динамику в первые 2-3 торговых дня, на среднесрочном горизонте после паттерна ожидается тенденция к росту.

headlines Q.
#DXY
* значения в таблице указаны в пипсах

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Сигнал "death-cross" — это когда 50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA. 16 июля сигнал сформировался в Индексе Мосбиржи.

● Сигнал возникает с частотой 0.75 раз в год. В среднесрочной перспективе IMOEX показывает нейтрально-отрицательную динамику.

headlines Q.
#IMOEX

Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 1/2):

● Высокий уровень выбывания: 40% трейдеров завершают торговлю в течение месяца, и только 13% остаются через 3 года.

● Низкий уровень успеха: только 13% трейдеров сохраняют стабильную прибыльность в течение 6 месяцев, и лишь 1% добивается успеха в течение 5 лет.

● Преобладание финансовых потерь: по данным FINRA, 72% трейдеров заканчивают год с финансовыми потерями.

quantifiedstrategies.com

Quantified Strategies (статистика дневной торговли 2024, 2/2):

● Риски использования кредитного плеча: трейдеры, использующие кредитное плечо, получают среднюю доходность в размере -4.53%.

● Исключительные доходы встречаются редко: отчеты о доходах трейдеров, зарабатывающие миллионы, являются статистическими "выбросами", медианная прибыль составляет $13.000.

● Торговая стратегия: 70% трейдеров имеют торговые стратегии, которые в значительной степени основаны на тех. анализе.

quantifiedstrategies.com

IMOEX:

● Бычьим рынком называют ситуацию, когда от локального минимума цена выросла на +20% и больше. А медвежьим — когда от локального максимума цена снизилась на -20% и меньше.

● Данные IMOEX на графике взяты с ноября 2003 года: за этот период насчитывается 17 бычьих рынков и 16 медвежьих.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные 2004 года):

● На данный момент YTD результат IMOEX равен -2.41%, максимальный рост в текущем году составил +13.64%, а минимальное снижение -7.09%.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Статистика по "death-cross" (50-дневная SMA пересекает сверху вниз 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится ниже 200-d SMA в среднем 91 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет -9.8%.

● Статистика по "golden-cross" (50-дневная SMA пересекает снизу вверх 200-дневную SMA):
1. 50-d SMA находится выше 200-d SMA в среднем 239 торговых дней;
2. среднее % изм. IMOEX составляет +40.1%.

● На графике — динамика IMOEX после пересечения 50-d и 200-d SMA с 2004 года (оранжевая линия - средняя траектория).

headlines Q.
#IMOEX

S&P 500 (данные с 1954 г.):

● Вчера S&P 500 снизился на -2.31%, это первое снижение более 2% за день с 21.02.2023 (прошло 356 торговых дней). Прошлый период без снижений более 2% за день длился 351 торговый день, этот кейс рассмотрен на QUANTS (EXTRA).

● Рекордный период без снижений более 2% за день длился 949 торговых дней (19.05.2003 - 26.02.2007).

headlines Q.
#SPX

NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):

● 24 июля, в день когда S&P 500 снизился более 2% за день впервые за 356 торговых дней, произошло еще одно событие — NASDAQ 100 впервые за 400 торговых дней снизился более 3% за день.

● За всю историю индекса было 4 серии длительностью больше 400 торговых дней, когда NASDAQ 100 не снижался за день более чем на 3%.

headlines Q.
#NDX

Про BTC/USD:

● Статистика сработала: от close 18 июля до close 26 июля цена BTC/USD прибавила +6.2%.

headlines Q.
* данные BTC/USD с биржи Bitstamp
#BTC

IMOEX (фазы луны):

● Согласно статистике, индекс Мосбиржи в среднем показывает лучшую динамику в фазу убывающей луны, по данным с 2004 г.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● На гистограмме — среднее изменение по торговым дням в разные фазы лунного цикла.

headlines Q.
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Вчера IMOEX снизился на -2.88%, это сильнейшее падение за день с 15.02.2023.

● Комбинация возникает с частотой 0.85 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-2%, -3%);
2. верхняя тень свечи < 5% от размера всей свечи;
3. нижняя тень свечи < 5% от размера всей свечи.

● После комбинации IMOEX склонен демонстрировать слабую динамику в следующие 5 торговых дней.

headlines Q.
#IMOEX

Backtesting (данные с 2004 г.):

● Стратегия* №1 основана на фазах лунного цикла, а именно на фазе убывающей луны.

● Стратегия обгоняет IMOEX 86.4% времени за весь наблюдаемый период, при этом стратегия находится в рынке 54.6% времени. Доходность стратегии в год = 11.02% vs. доходность IMOEX в год = 8.94%.

● Подробное описание и результаты стратегии смотрите на QUANTS (EXTRA).

headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#IMOEX

IMOEX (данные с 2004 г.):

● Август является сильным месяцем для IMOEX. С 2014 года в 100% случаев "% изм." индекса в августе было положительным.

headlines Q.
#IMOEX

Backtesting (данные с 2004 г.):

● Стратегия: вход в long на закрытии 6-го торгового дня фазы убывающей луны, выход из позиции через 4 торговых дня. На графике представлены P&L без комиссии за операции и с комиссией = 0.03%.

● Стратегия предполагает удержание long позиции лишь 2-ю половину фазы убывающей луны (статистически сильный период для IMOEX).

headlines Q.
* на тек. момент IMOEX находится в фазе убывающей луны, сегодня будет 10-й торговый день фазы
#IMOEX

Про IMOEX:

● Статистика сработала: в пт индекс закрепился ниже уровня закрытия пн (в пн сформировалась комбинация). За неделю IMOEX снизился на -3.15%.

headlines Q.
#IMOEX