Backtesting:
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● стратегия №1:
- лонг, если сформировались 2 белые свечи, которые удовлетворяют условиям;
- входим в позицию на открытии следующей дневной свечи;
- выходим из позиции через 20 торговых дней, либо если цена ушла ниже цены входа на -5% и ниже.
● Стратегии №2 и №3 имеют дополнение: после формирования 2 белых свеч, мы входим в позицию не сразу на открытии следующей дневной свечи, а через n дней после, т.е. с некоторой задержкой. Подробное описание стратегий №2 и №3 смотрите в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 2.27 раза в год*:
1. 3 черные свечи подряд;
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 245 торговых дней (не меньше).
● Согласно статистике, после комбинации Si1! показывает рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс Мосбиржи (IMOEX):
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
● Комбинация возникает с частотой 1.1 раз в год*:
1. 3 черные свечи подряд, каждая из которых имеет изменение -1% и ниже;
2. low одной из 3 свеч является минимумом по крайней мере за полгода (не меньше).
● По статистике, IMOEX показывает рост следующие 2 недели после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #IMOEX #days
Про фьючерс Si1! (доллар/рубль):
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
● Комбинация возникает с частотой 0.28 раз в год*:
1. рост более +5%;
2. закрытие свечи у максимума (верхняя тень < 2% от размера всей свечи).
● На след. день после комбинации Si1! показывает очень сильный рост.
headlines Q.
* данные с 2006 г.
#Russia #USDRUB #days
Про индекс DXY:
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
● Статистика сработала: с 3 по 10 торговый день DXY прибавил +1.19%.
headlines Q.
#USA #DXY #days
Обгоняют ли акции по доходности казначейские облигации?
Anonymous Quiz
54%
Да, большинство акций обгоняют
26%
Нет, большинство акций не обгоняют
7%
50/50
12%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про доходность акций):
● Хендрик Бессембиндер, ученый, опубликовал в 2017 году исследование, которое впоследствии получило широкую огласку. Его гипотеза была довольно простой: действительно ли акции превосходят по доходности казначейские облигации?
● База данных исследования состояла из акций, котировавшихся на американских фондовых биржах в период с 1926 по 2015 год (за этот период было зарегистрировано в общей сложности 26.000 различных акций), и были сделаны следующие наблюдения:
1. Акции имеют короткий срок жизни: средний срок их размещения на бирже составляет всего 7 лет.
2. Моделирование методом Монте-Карло: доходность за месяц случайно выбранной акции в 96% случаев уступала широкому индексу (S&P 500); в 99% случаев уступала равно-взвешенному индексу.
3. На 1000 лучших акций приходится вся избыточная доходность по отношению к казначейским облигациям; эти 1000 акций составляют всего 4% от общего числа акций в базе данных.
4. 4 из 7 акций не смогли превзойти по доходности казначейские облигации по итогам месяца.
5. За рассматриваемый период более половины доходности рынка (more than half of the return) пришлось лишь на 86 акций (0.33% от 26.000 акций).
quantifiedstrategies.com
● Хендрик Бессембиндер, ученый, опубликовал в 2017 году исследование, которое впоследствии получило широкую огласку. Его гипотеза была довольно простой: действительно ли акции превосходят по доходности казначейские облигации?
● База данных исследования состояла из акций, котировавшихся на американских фондовых биржах в период с 1926 по 2015 год (за этот период было зарегистрировано в общей сложности 26.000 различных акций), и были сделаны следующие наблюдения:
1. Акции имеют короткий срок жизни: средний срок их размещения на бирже составляет всего 7 лет.
2. Моделирование методом Монте-Карло: доходность за месяц случайно выбранной акции в 96% случаев уступала широкому индексу (S&P 500); в 99% случаев уступала равно-взвешенному индексу.
3. На 1000 лучших акций приходится вся избыточная доходность по отношению к казначейским облигациям; эти 1000 акций составляют всего 4% от общего числа акций в базе данных.
4. 4 из 7 акций не смогли превзойти по доходности казначейские облигации по итогам месяца.
5. За рассматриваемый период более половины доходности рынка (more than half of the return) пришлось лишь на 86 акций (0.33% от 26.000 акций).
quantifiedstrategies.com
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год*:
1. изменение свечи в диапазоне [-3% , -5%];
2. high предыдущей свечи является максимумом по крайней мере за 3 недели (не меньше).
● По статистике, RTSI показывает слабую динамику от 2 недель до 1 месяца после комбинации.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про Brent:
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
● Комбинация возникает с частотой 0.63 раза в год*:
1. день недели = пн;
2. гэп вниз от -1% до -2% (вчера Brent открылся с гэпом -1.01%);
3. изменение от открытия до закрытия было в диапазоне [+1% , +2%] (от open до close изменение вчера составило +1.22%).
● После таких понедельников Brent обычно показывает слабую динамику во вторник и в последующие дни на среднесрочном горизонте (с 3 по 20 торговый день).
headlines Q.
* рассматривался фьючерс BRN1! с биржи ICEEUR, данные с 1994 года
#USA #BRENT #days
Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines SP (EXTRA).
Про индекс RTSI:
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
● Комбинация возникает с частотой 0.2 раза в год*:
1. изменение свечи от open до close в диапазоне [+1% , +2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩽ 5% от размера всей свечи, тело свечи ⩾ 50% от размера всей свечи;
4. low свечи является минимумом по крайней мере за 1 неделю (не меньше).
● Несмотря на то, что условия комбинации удовлетворяют свечному паттерну "бычье поглощение" (который является сигналом к росту), RTSI обычно показывает снижение, согласно статистике.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #RTSI #days
Про золото:
Фьючерс на золото GC1!* падал во вт и ср (2 черные свечи подряд). По данным с 1990 года 3-я черная свеча подряд формировалась в 45.37% случаях (в 490 случаях из 1080).
headlines Q.
* с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Фьючерс на золото GC1!* падал во вт и ср (2 черные свечи подряд). По данным с 1990 года 3-я черная свеча подряд формировалась в 45.37% случаях (в 490 случаях из 1080).
headlines Q.
* с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про золото:
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Рекордная серия падений подряд (13 торговых дней) произошла в 1996 году.
headlines Q.
* фьючерс GC1! с биржи COMEX
#USA #GOLD #days
Про Сбер:
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
● Комбинация возникает с частотой 1.85 раза в год*:
1. 4 белые свечи подряд;
2. high последней свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше).
3. в случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается; после обновления максимума за год мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● По статистике сигнал является бычьим.
headlines Q.
* данные с 2004 г.
#Russia #SBER #days
Про S&P 500:
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
● Комбинация возникает с частотой 0.41 раз в год*:
1. high свечи является максимумом по крайней мере за 1 год (не меньше);
2. close свечи < low предыдущей свечи;
3. верхняя тень ⩾ 40% от размера всей свечи.
● В пятницу S&P 500 обновил all-time high и закрылся ниже минимума четверга (индекс сформировал "медвежье поглощение"). По статистике, в следующие 5 торговых дней S&P 500 показывает слабую динамику.
headlines Q.
* данные с 1990 г.
#USA #SPX #days
Про индекс RTSI:
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Статистика не сработала: от close 25 июня по close 28 мая RTSI прибавил +3.19%.
headlines Q.
#Russia #RTSI #days
Что объединяет нижеперечисленные пункты?
1. COT (The Commitment of Traders) Report;
2. The Fear and Greed Index; 3. The Put/Call Ratio.
1. COT (The Commitment of Traders) Report;
2. The Fear and Greed Index; 3. The Put/Call Ratio.
Anonymous Quiz
7%
Фундаментальный анализ
11%
Технический анализ
49%
Сентимент анализ
19%
Статистический анализ
15%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про Sentiment Analysis):
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com
● Точно так же, как погода влияет на нашу повседневную деятельность, рыночные настроения влияют на торговые решения.
● Сентимент анализ рынков полагает использование индикаторов, которые оценивают настроение на рынках, чтобы в дальнейшем спрогнозировать то, как текущие убеждения и позиционирование участников могут повлиять на поведение рынка в будущем. Это похоже на прогноз погоды, который дает трейдерам представление о состоянии рынка.
● Сентимент индикаторы (примеры есть в опросе) могут показать, насколько участники рынка настроены как bullish или bearish, и помочь спрогнозировать их будущее поведение.
quantifiedstrategies.com
Про сентимент анализ:
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию —🐂 SENTIMENT & POSITIONING.
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
❗️ https://t.me/headlines_sentiment_bot
● Для тех кто не знает, в серии каналов headlines есть закрытый, полностью автоматизированный канал, который посвящен рыночным настроениям и позиционированию —
● Здесь приводили пример поста из закрытого канала: позиционирование по данным с Мосбиржи (в закрытом канале есть позиционирование с dailyFX, OANDA, myFXbook и других источников, инфографика на канале выходит каждый день).
● Спекулятивные позиции трейдеров, основанные на данных COT (The Commitment of Traders) и CFTC (Commodity Futures Trading Commission), Fear and Greed индексы для фондовых и крипто рынков, а также данные по количеству проведенных IPO в России, Китае, США и Европе — все это есть на канале headlines SP (EXTRA).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Backtesting (акции Сбера):
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
● Что если покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК, т.е. удерживать акции всю основную торговую сессию?
● Если бы мы так делали с начала 2023 года, то уступили бы рынку почти в 2 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1, удержание с 10:00 по 19:00 МСК).
● Стратегии #2 - #4: лонг на открытии 10:00 МСК и выход через 10, 20 и 30 баров; стратегия #5 - выход через 37 баров (оптимизированный P&L).
headlines Q.
* стратегия не учитывает комиссии
#Russia #SBER #hours
Backtesting (акции Сбера):
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours
● Стратегия #1: каждый день покупать акции Сбера на открытии 10:00 МСК и продавать на открытии 19:00 МСК.
● Стратегия #2: к стратегии #1 добавляем комиссию = 0.03%.
● С учетом комиссии стратегия удержания акций только в основную сессию уже уступает не в 2, а практически в 4 раза: +131% (на графике SBER) vs +76% (на графике #1) vs +35% (на графике #2).
headlines Q.
#Russia #SBER #hours