headlines Q. (про индекс RTS):
● 23 апр. было сформировано 2 сигнала: обновление долгосрочного максимума (паттерн №1) и свеча поглощения (паттерн №2).
● С закр. 23 апр. индекс RTS прибавил +1.61%, т.е. на текущий момент индекс отрабатывает бычий сценарий паттерна №1.
headlines Q.
#Russia #RTS #days
● 23 апр. было сформировано 2 сигнала: обновление долгосрочного максимума (паттерн №1) и свеча поглощения (паттерн №2).
● С закр. 23 апр. индекс RTS прибавил +1.61%, т.е. на текущий момент индекс отрабатывает бычий сценарий паттерна №1.
headlines Q.
#Russia #RTS #days
headlines Q. (про доллар/рубль):
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● Уже 4-й раз ЦБ РФ оставляет ключевую ставку на уровне 16%.
● Даты последних 4-х заседаний ЦБ РФ:
1. 15.12.2023
2. 16.02.2024
3. 22.03.2024
4. 26.04.2024
● На графике — динамика USDRUB после заседаний.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про нефть):
● По данным с 1994 года, в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! чаще всего формирует минимум недели, на втором месте пт.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● По данным с 1994 года, в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! чаще всего формирует минимум недели, на втором месте пт.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
headlines Q. (про природный газ):
● Фьючерс на природный газ NG1!* в апреле прервал 5-месячную серию падения. С 1990 года было 7 таких серий.
● Последний случай произошел в период с ноя. 2019 по мар. 2020 (на графике слева). Тогда, как и в этот раз, серия падений завершилась в апреле.
● После непродолжительного нахождения в боковике с апр. по июл. 2020 года начался бычий рынок, в результате которого NG1! вырос на +596.4% за 26 месяцев (с мин. июня 2020 по макс. августа 2022).
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #months
● Фьючерс на природный газ NG1!* в апреле прервал 5-месячную серию падения. С 1990 года было 7 таких серий.
● Последний случай произошел в период с ноя. 2019 по мар. 2020 (на графике слева). Тогда, как и в этот раз, серия падений завершилась в апреле.
● После непродолжительного нахождения в боковике с апр. по июл. 2020 года начался бычий рынок, в результате которого NG1! вырос на +596.4% за 26 месяцев (с мин. июня 2020 по макс. августа 2022).
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #months
паттерн: (D) падение ниже -5% за 3 дня
дата: 01.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 48
частота: 1.6 раз в год
без сигнала: +5.77%
● С 1994 г. было 48 случаев, когда с закр. пт по закр. ср фьючерс на нефть марки Brent терял в цене от -5% до -6%.
● Статистика показывает, что после таких падений в краткосрочной перспективе может произойти сильный рост.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
дата: 01.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 48
частота: 1.6 раз в год
без сигнала: +5.77%
● С 1994 г. было 48 случаев, когда с закр. пт по закр. ср фьючерс на нефть марки Brent терял в цене от -5% до -6%.
● Статистика показывает, что после таких падений в краткосрочной перспективе может произойти сильный рост.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
паттерн: (D) падение от -3% до -4%
дата: 02.05.24
инструмент: GAZP
данные для теста: с 2006 г.
кол-во случаев: 109
частота: 6.05 раз в год
без сигнала: -2.17%
● Вчера акции Газпрома упали на -3.35%, сильнейшее падение с конца мая 2023 года.
● Статистика показывает, что в ближайшие дни падение может продолжиться, сигнал является медвежьим в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
дата: 02.05.24
инструмент: GAZP
данные для теста: с 2006 г.
кол-во случаев: 109
частота: 6.05 раз в год
без сигнала: -2.17%
● Вчера акции Газпрома упали на -3.35%, сильнейшее падение с конца мая 2023 года.
● Статистика показывает, что в ближайшие дни падение может продолжиться, сигнал является медвежьим в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#Russia #GAZP #days
headlines Q. (про нефть):
● С мин. января по макс. апреля фьючерс на нефть марки Brent BRN1! вырос на +23.25%. Данный темп роста сильно опережает среднюю динамику за разные периоды.
● Сезонность за 10 лет показывает, что максимумы фьючерса BRN1! потенциально могут сформироваться в районе 115-го и 200-го торгового дня (это начало июня и начало октября соответственно).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
● С мин. января по макс. апреля фьючерс на нефть марки Brent BRN1! вырос на +23.25%. Данный темп роста сильно опережает среднюю динамику за разные периоды.
● Сезонность за 10 лет показывает, что максимумы фьючерса BRN1! потенциально могут сформироваться в районе 115-го и 200-го торгового дня (это начало июня и начало октября соответственно).
headlines Q.
#USA #BRENT #days
паттерн: (W) падение от -5% до -10%, нижняя тень ⩽ 5% от размаха*
дата: 03.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 35
частота: 1.16 раз в год
без сигнала: +5.60%
● С 1994 г. было 35 случаев, когда цена фьючерса на нефть марки Brent BRN1! падала в диапазоне [ -5% , -10% ] и закр. находилось вблизи минимума (нижняя тень менее 5% от размаха* свечи).
● Статистика показывает, что слабость фьючерса BRN1! может сохраниться в следующие 2-3 недели.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #weeks
дата: 03.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 35
частота: 1.16 раз в год
без сигнала: +5.60%
● С 1994 г. было 35 случаев, когда цена фьючерса на нефть марки Brent BRN1! падала в диапазоне [ -5% , -10% ] и закр. находилось вблизи минимума (нижняя тень менее 5% от размаха* свечи).
● Статистика показывает, что слабость фьючерса BRN1! может сохраниться в следующие 2-3 недели.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #weeks
паттерн: (D) рост 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%]
дата: 03.05.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 7
частота: 0.2 раз в год
без сигнала: +0.86%
● Фьючерс на природный газ NG1! в четверг вырос на +5.08%, цена продолжила рост в пятницу на +5.96%.
● С 1990 года встречалось всего 7 случаев, когда NG1! рос 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%] в каждый день. После таких серий NG1! показывал слабую динамику на горизонте 2 недель.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
дата: 03.05.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 7
частота: 0.2 раз в год
без сигнала: +0.86%
● Фьючерс на природный газ NG1! в четверг вырос на +5.08%, цена продолжила рост в пятницу на +5.96%.
● С 1990 года встречалось всего 7 случаев, когда NG1! рос 2 дня подряд в диапазоне [+5% , +6%] в каждый день. После таких серий NG1! показывал слабую динамику на горизонте 2 недель.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● Среднее изменение в мае с 2004 г. показывает, что начало месяца является слабым периодом для IMOEX. Действительно, индекс снизился на -0.97% от закр. 30 апреля.
● В следующие 3 торговых дня высока вероятность отскока, после которого нисходящая тенденция может продолжиться.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● Среднее изменение в мае с 2004 г. показывает, что начало месяца является слабым периодом для IMOEX. Действительно, индекс снизился на -0.97% от закр. 30 апреля.
● В следующие 3 торговых дня высока вероятность отскока, после которого нисходящая тенденция может продолжиться.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс Мосбиржи):
● На гистограмме — изменение индекса IMOEX в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в отрицательную зону и равно -0.13%. В последние 2 года IMOEX показывал слабую динамику перед выходными.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
● На гистограмме — изменение индекса IMOEX в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в отрицательную зону и равно -0.13%. В последние 2 года IMOEX показывал слабую динамику перед выходными.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days
headlines Q. (про индекс USDRUB):
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
● На гистограмме — изменение USDRUB в день перед праздниками в честь 9 мая. Среднее изменение смещено в положительную зону и равно +0.34%.
● Вчера, как и в последние 2 года, USDRUB показал рост, изменение составило +0.92%.
headlines Q.
#Russia #USDRUB #days
headlines Q. (про нефть):
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
● На картинке показан свечной график фьючерса на нефть марки Brent BRN1! за предыдущие 2 недели (с 22 апр. по 3 мая), тайм-фрейм "1-час".
● В неделю с 22 апр. по 26 апр. минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт. В следующую неделю произошла обратная ситуация. Из этого можно сделать вывод, что BRN1! обладает трендом внутри недели.
● Данные с 1994 года показывают, что в 51.2% случаях сначала устанавливается минимум, а после максимум недели, т.е. наблюдался растущий тренд. В 45.3% случаях наблюдался падающий тренд, и в 3.5% происходило так, что минимум и максимум недели приходился на один день недели.
● В headlines QUANTS EXTRA мы рассмотрим все комбинации установления минимума и максимума внутри недели. Присоединяйтесь!
headlines Q.
#USA #BRENT #hours
паттерн: (D) свеча поглощения в пт
дата: 10.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 11
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: +5.71%
● Условия фильтрации на свечу поглощения в пт:
1. макс. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. изм. % в диапазоне [ -1.5% , -2% ].
● В 63.6% случаев в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! закрывался в положительной зоне.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
дата: 10.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 11
частота: 0.36 раз в год
без сигнала: +5.71%
● Условия фильтрации на свечу поглощения в пт:
1. макс. > предыд. макс.
2. закр. < предыд. мин.
3. изм. % в диапазоне [ -1.5% , -2% ].
● В 63.6% случаев в пн фьючерс на нефть марки Brent BRN1! закрывался в положительной зоне.
headlines Q.
#USA #BRENT #days
Статистика не сработала:
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
С закрытия 3 мая по закрытие 10 мая фьючерс на природный газ NG1! прибавил +4.74%.
headlines Q.
* фьючерс с биржи NYMEX
#USA #NG #days
headlines Q. (про нефть):
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
● Если мы обозначим пн как 0, а пт как 4, то комбинация 04 говорит о том, минимум недели пришелся на пн, а максимум — на пт (первая цифра комбинации обозначает день недели, в который был установлен минимум, вторая цифра — максимум).
● Таким образом мы получим две группы: up-trend (комбинации 04,14,24) и down-trend (комбинации 40,41,42).
● В среднем, если внутри недели образовался up-trend, то в след. 4 недели фьючерс на нефть марки Brent BRN1! склонен продолжать рост. Самый сильный рост на горизонте 4 недель BRN1! показывает после комбинации 42.
headlines Q.
#USA #BRENT #weeks
headlines Q. (сравнение индексов):
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
● С начала мая Hang Seng Index опережает S&P 500.
headlines Q.
#SPX #HSI #days
headlines Q. (backtesting):
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
● Что будет, если покупать фьючерс на индекс S&P 500 ES1! после формирования pin-bar свечи и удерживать позицию от 1 до 5 суток?
● На графике приведена одна из реализаций стратегии. Итоги данной реализации за 4 года:
1. Доходность в год: стратегия +18.27% vs. ES1! +16.98%
2. Кол-во сделок: 45
3. Нахождение в рынке: 13.87% от всего времени
4. Коэф. Шарпа: 1.86
5. Коэф. Сортино: 10.57
● Результаты и подробное описание стратегии (характеристики pin-bar свечи, время входа и время выхода из позиции) вы найдете в headlines QUANTS EXTRA.
#стратегии
паттерн: (D) бычий пин-бар (нижняя тень ≥ 80% от размаха*)
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
дата: 15.05.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 101
частота: 3.36 раз в год
без сигнала: +5.72%
● Несмотря на то, что пин-бар принято считать сигналом на разворот, статистика показывает, что на горизонте 5-10 торговых дней BRN1! может переписать минимумы снова.
● В предыдущий раз бычий пин-бар встречался 22 апреля, через 6 торговых дней цена BRN1! пробила минимум 22 апр. и ушла ниже.
headlines Q.
* размах = [high - low] / low
#USA #BRENT #days
headlines Q. (Dow Jones Index):
● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории.
● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов.
● Даты достижения круглых отметок:
1. 10.000 пунктов, 16.03.1999
2. 20.000 пунктов, 25.01.2017
3. 30.000 пунктов, 24.11.2020
4. 40.000 пунктов, 16.05.2024
#USA #DJI #days
● Вчера индекс DJI превысил 40.000 пунктов впервые в истории.
● На графике показано изменение DJI после достижения круглых отметок в 10.000, 20.000 и 30.000 пунктов.
● Даты достижения круглых отметок:
1. 10.000 пунктов, 16.03.1999
2. 20.000 пунктов, 25.01.2017
3. 30.000 пунктов, 24.11.2020
4. 40.000 пунктов, 16.05.2024
#USA #DJI #days
паттерн: (D) рост за день в диапазоне [+6%,+10%]
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 27
частота: 1.125 раз в год
без сигнала: +7.18%
● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года.
● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #days
дата: 17.05.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 2000 г.
кол-во случаев: 27
частота: 1.125 раз в год
без сигнала: +7.18%
● Вчера фьючерс на серебро SI1! вырос на +6.59%, это сильнейший однодневный рост с 3 окт. 2022 года, также цена SI1! закрепилась выше уровня в $30 впервые с фев. 2013 года.
● Рост в рассматриваемом диапазоне является бычьим сигналом в средне- и долгосрочном горизонте.
headlines Q.
* фьючерс с биржи COMEX
#USA #SILVER #days