headlines Q. (про топ-10 акций IMOEX):
На начало января вес топ-10 акций индекса Мосбиржи составил 65.4% от всего индекса. По результатам за 2023 год, 6 акций из топ-10 обогнали IMOEX (рез-т индекса в 2023 составил +43.9%). Газпром является единственной акцией из топ-10, которая показала отриц. рез-т в -1.9%.
#Russia #IMOEX #days
На начало января вес топ-10 акций индекса Мосбиржи составил 65.4% от всего индекса. По результатам за 2023 год, 6 акций из топ-10 обогнали IMOEX (рез-т индекса в 2023 составил +43.9%). Газпром является единственной акцией из топ-10, которая показала отриц. рез-т в -1.9%.
#Russia #IMOEX #days
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1
Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии "buy and hold".
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1
Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии "buy and hold".
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
На графике представлены результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA", лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 20-D, SMA №2 = 195-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8
При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8
При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.
headlines Q.
#USA #SPX #days #стратегии
стратегия:
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 1299.6%
Средний убыток: -13.4%
Средняя прибыль: 34.8%
Профит фактор: 1.6
Фактор восстановления: 1.3
Результаты стратегии сильно уступают предыдущей рассмотренной стратегии. Видно, что стратегия работала с переменным "успехом", но с 2020 г. результаты стратегии значительно прибавили в росте.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 1299.6%
Средний убыток: -13.4%
Средняя прибыль: 34.8%
Профит фактор: 1.6
Фактор восстановления: 1.3
Результаты стратегии сильно уступают предыдущей рассмотренной стратегии. Видно, что стратегия работала с переменным "успехом", но с 2020 г. результаты стратегии значительно прибавили в росте.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
паттерн: (D) обновление ATH
дата: 19.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1960 г.
кол-во случаев: 137
частота: 2.14 раз в год
без сигнала: 6.76%
S&P 500 взял исторический максимум, закрепившись выше предыдущего уровня all-time high января 2022 г. Сила сигнала положительно-нейтральная, поэтому сигнал не является сильно бычьим или медвежьим. В ближайшее время индекс может находиться на текущих уровнях, формируя боковик с небольшим диапазоном.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #SPX #days
дата: 19.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1960 г.
кол-во случаев: 137
частота: 2.14 раз в год
без сигнала: 6.76%
S&P 500 взял исторический максимум, закрепившись выше предыдущего уровня all-time high января 2022 г. Сила сигнала положительно-нейтральная, поэтому сигнал не является сильно бычьим или медвежьим. В ближайшее время индекс может находиться на текущих уровнях, формируя боковик с небольшим диапазоном.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления максимумов. В том случае если на след. день максимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления максимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
#USA #SPX #days
📖 «На следующий день после краха рынка 19 октября люди стали беспокоиться, что рынок может рухнуть ещё раз. Это уже произошло, и мы пережили обвал (хотя и не смогли предсказать его), а потом замерли в ожидании повторения. Тот, кто покинул рынок, чтобы не проиграть в следующий раз, как и в прошлый, снова проиграл, когда рынок пошел вверх.»
источник: «Метод Питера Линча»
#книги
источник: «Метод Питера Линча»
#книги
паттерн: (D) гэп в пн от -5% до -6%
дата: 22.01.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.64 раз в год
без сигнала: 1.12%
С небольшим изменением условий фильтрации гэпов, можно сказать что в краткосрочной перспективе (на горизонте текущей недели) вероятен более сильный отскок в сторону закрытия гэпа, чем на предыдущей неделе. В среднесрочной перспективе сигнал остается медвежьим.
headlines Q.
#USA #NG #days
дата: 22.01.24
инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 22
частота: 0.64 раз в год
без сигнала: 1.12%
С небольшим изменением условий фильтрации гэпов, можно сказать что в краткосрочной перспективе (на горизонте текущей недели) вероятен более сильный отскок в сторону закрытия гэпа, чем на предыдущей неделе. В среднесрочной перспективе сигнал остается медвежьим.
headlines Q.
#USA #NG #days
На графике представлены результаты оптимизации стратегии "пересечение двух SMA", лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 117-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 2584%
Профит фактор: 2.6
Фактор восстановления: 4.3
При SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D стратегия опережает рынок. Всегда ли стратегия с оптимальными параметрами была лучше рынка? P&L стратегии с параметрами SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D мы привели в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 - от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 - от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2000 г.
P&L рынка: 1741.2%
P&L стратегии: 2584%
Профит фактор: 2.6
Фактор восстановления: 4.3
При SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D стратегия опережает рынок. Всегда ли стратегия с оптимальными параметрами была лучше рынка? P&L стратегии с параметрами SMA №1 = 50-D и SMA №2 = 117-D мы привели в headlines QUANTS EXTRA.
headlines Q.
#Russia #IMOEX #days #стратегии
паттерн: (D) обновление минимума за 45 дней
дата: 22.01.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 186
частота: 5.47 раз в год
без сигнала: 4.15%
Цена фьючерса на серебро начало неделю с тестирования уровней $22. На этой неделе возможен сценарий повторного тестирования данного уровня, с обновлением минимумов ноября 2023 г. Краткосрочно, сигнал медвежий.
headlines Q.
#USA #SILVER #days
дата: 22.01.24
инструмент: SI1!
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 186
частота: 5.47 раз в год
без сигнала: 4.15%
Цена фьючерса на серебро начало неделю с тестирования уровней $22. На этой неделе возможен сценарий повторного тестирования данного уровня, с обновлением минимумов ноября 2023 г. Краткосрочно, сигнал медвежий.
headlines Q.
#USA #SILVER #days
паттерн: (D) сильнейший рост за 45 торговых дней
дата: 23.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 179
частота: 5.26 раз в год
без сигнала: 4.93%
Сила сигнала достаточно высока на горизонте 10 - 20 торговых дней, что говорит о вероятном продолжении роста, т.е. сигнал является бычьим.
headlines Q.
#Asia #HSI #days
дата: 23.01.24
инструмент: HSI
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 179
частота: 5.26 раз в год
без сигнала: 4.93%
Сила сигнала достаточно высока на горизонте 10 - 20 торговых дней, что говорит о вероятном продолжении роста, т.е. сигнал является бычьим.
headlines Q.
#Asia #HSI #days
BofA (про Президентский цикл):
● Фондовый рынок США показал устойчивый средний результат, когда руководство переходит к новой политической партии. Это намекает на то, что рынок поощряет отстранение неэффективного и/или непопулярного руководителя.
● Средний результат за полный 4-летний цикл для S&P 500 при переходе от республиканской к демократической партии составляет +43.6% (медиана +36.1%); при переходе от демократической к республиканской партии средний результат составляет +36.7% (медиана +37.6%).
● Если администрация остается республиканской, то за полный 4-летний цикл S&P 500 показывает средний результат +16.8% (медиана +9.5%); если остается демократической — средний результат составляет +25.5% (медиана +24%).
BofA Global Research 05.01.2024
● Фондовый рынок США показал устойчивый средний результат, когда руководство переходит к новой политической партии. Это намекает на то, что рынок поощряет отстранение неэффективного и/или непопулярного руководителя.
● Средний результат за полный 4-летний цикл для S&P 500 при переходе от республиканской к демократической партии составляет +43.6% (медиана +36.1%); при переходе от демократической к республиканской партии средний результат составляет +36.7% (медиана +37.6%).
● Если администрация остается республиканской, то за полный 4-летний цикл S&P 500 показывает средний результат +16.8% (медиана +9.5%); если остается демократической — средний результат составляет +25.5% (медиана +24%).
BofA Global Research 05.01.2024
headlines Q. (про USDRUB):
● Рубль в 2022 году, после резкого ослабления в начале года, перешел к устойчивому укреплению (с максимума ₽121.5 до минимума ₽50).
● На графике представлено среднее внутридневное изменение за 2022 г. Основное движение в сторону укрепления рубля происходило в первую половину торговой сессии.
● Из-за высокой волатильности пришлось рассмотреть 2022 год отдельно. В headlines QUANTS EXTRA мы привели внутридневные изменения с 2019 года. Далее рассмотрим подробнее среднюю внутридневную динамику USDRUB по дням недели.
* внутридневное изменение рассчитывалось относительно открытия основной торговой сессии.
#Russia #USDRUB #minutes
● Рубль в 2022 году, после резкого ослабления в начале года, перешел к устойчивому укреплению (с максимума ₽121.5 до минимума ₽50).
● На графике представлено среднее внутридневное изменение за 2022 г. Основное движение в сторону укрепления рубля происходило в первую половину торговой сессии.
● Из-за высокой волатильности пришлось рассмотреть 2022 год отдельно. В headlines QUANTS EXTRA мы привели внутридневные изменения с 2019 года. Далее рассмотрим подробнее среднюю внутридневную динамику USDRUB по дням недели.
* внутридневное изменение рассчитывалось относительно открытия основной торговой сессии.
#Russia #USDRUB #minutes
headlines Q. (про USDRUB):
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
● На графике — внутридневные изменения* по дням недели в 2022; пунктирные вертикальные линии — середина торговой сессии в каждый день недели (14:30 по МСК).
● Минимум торговой сессии достигался приблизительно в 14:30 по МСК, причем в каждый торговый день недели.
● Можно сказать, что средняя динамика имела U-образный характер, что соответствует среднему внутридневному изменению по всем дням 2022 года.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #USDRUB #minutes
паттерн: (D) сильнейшее падение за год (250 торговых дней)
дата: 25.01.24
инструмент: TSLA
данные для теста: с 2010 г.
кол-во случаев: 16
частота: 1.14 раз в год
без сигнала: 41.11%
● Падение произошло после выхода отчета о прибыли за IV кв. Это самое сильное падение с 3 янв. 2023 г.
● В 2023 г. аналогичное падение пришлось на минимум нисходящего тренда: Tesla выросла на +194% с мин. января по макс. июля 2023 года. Сигнал является бычьим, как показывает статистика.
headlines Q.
#USA #TSLA #days
дата: 25.01.24
инструмент: TSLA
данные для теста: с 2010 г.
кол-во случаев: 16
частота: 1.14 раз в год
без сигнала: 41.11%
● Падение произошло после выхода отчета о прибыли за IV кв. Это самое сильное падение с 3 янв. 2023 г.
● В 2023 г. аналогичное падение пришлось на минимум нисходящего тренда: Tesla выросла на +194% с мин. января по макс. июля 2023 года. Сигнал является бычьим, как показывает статистика.
headlines Q.
#USA #TSLA #days
В какой год Президентского цикла индекс доллара США DXY в среднем показывает самый сильный результат?
Anonymous Quiz
32%
1-й год
12%
2-й год
9%
3-й год
23%
4-й год
25%
не знаю ответа
Quantified Strategies (про медвежий рынок 2000-2002):
● После абсурдного роста цен в конце 1990-х, который Алан Гринспен (на тот момент председатель ФРС) описал как "иррациональное изобилие", рынок рухнул в начале 2000-х. Очевидно, что причиной медвежьего рынка стала крайняя переоцененность акций интернет компаний.
● Nasdaq Composite снизился на 78%, пока не достиг дна в 2003 году, S&P 500 снизился на 49%.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
● После абсурдного роста цен в конце 1990-х, который Алан Гринспен (на тот момент председатель ФРС) описал как "иррациональное изобилие", рынок рухнул в начале 2000-х. Очевидно, что причиной медвежьего рынка стала крайняя переоцененность акций интернет компаний.
● Nasdaq Composite снизился на 78%, пока не достиг дна в 2003 году, S&P 500 снизился на 49%.
источник: quantifiedstrategies.com
#USA #SPX #NDX #bear_market
headlines Q. (про IMOEX):
● На графике — средняя динамика индекса Мосбиржи по дням недели в этом году. В начале торговых сессий вт и чт индекс формирует недельные минимумы, в ср — макс. недели.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #IMOEX #minutes
● На графике — средняя динамика индекса Мосбиржи по дням недели в этом году. В начале торговых сессий вт и чт индекс формирует недельные минимумы, в ср — макс. недели.
* внутридневные изменение рассчитывались относительно открытия основной торговой сессии в пн, т.е. относительно открытия недели.
#Russia #IMOEX #minutes